3 августа 2011 РБК
После сокрушительного падения во вторник, 2 августа, американского индекса S&P 500 до годового минимума на 1254 пунктах, отката Dow Jones на 2,19%, до 11866 пунктов, и "просадки" NASDAQ на 2,75% - до 2669 пунктов - у российских игроков не вызывал сомнений тот факт, что торги среды, 3 августа, в России откроются снижением основных индексов. Так и произошло: с первой минуты сессии до середины дня индекс РТС пребывал в "минусе" (на 15:00 мск он потерял 1,33% и находился на уровне 1942,05 пункта). Индекс RTS Standard к указанному времени упал на 1,39% - до 11412,43 пункта. Последовательные распродажи в Европе и Америке и гэп вниз на открытии российских площадок подстегнули волатильность (российский индекс волатильности к 15:00 мск вырос на 0,28%).
На срочном рынке позиции "медведей" не столь прочны, как на спотовом. До 11:00 мск сентябрьский фьючерс на индекс РТС завершил нисходящий тренд, установившийся во время вечерней сессии накануне после открытия американских бирж. Дважды протестированный минимум 191160 пунктов сформировал новый уровень поддержки, после чего началось ралли. К 15:00 мск торги проходили в "боковике", при этом контракт находился в "минусе" на 1,47%. Объем торгов по инструменту к этому моменту составил 104 млрд 80 млн 829 тыс.777 руб., или 971 тыс. 341 контракт.
Параллельно снижается декабрьский фьючерс на индекс РТС (-1,41%). Его цена остается ниже цены сентябрьского контракта (192625 пунктов против 192810 пунктов), что в принципе нехарактерно для производных инструментов: из-за влияния безрисковой ставки фьючерс с более дальним сроком традиционно стоит дороже. Отрицательный ценовой спрэд говорит о долгосрочном "медвежьем" тренде. Примечательно, что декабрьский фьючерс 2012г. сейчас стоит лишь немногим больше (192975 пунктов), теряя 1,29%.
Фьючерс на индекс RTS Standard к 15:00 мск потерял в цене 1,17%. Объем торгов составляет 296 млн 839 тыс. 715 руб., или 2 тыс. 587 контрактов.
Фьючерсы на акции снижаются синхронно с базовыми активами. Единственный растущий контракт – сентябрьский фьючерс на обыкновенные акции "РусГидро", прибавляющий 0,75%. Позитивный настрой инвесторов в этом активе обусловлен хорошей отчетностью эмитента за II квартал. Главный аутсайдер торгов среды – фьючерс на "Татнефть" (-2,28%).
Чуть менее резко снижаются фьючерсы на следующие акции: ГМК "Норильский никель" (-1,18%), "Газпром" (-1,63%), ЛУКОЙЛ (-1,59%), "Транснефть" (-0,9%), "Уралкалий" (-1,87%), "Северсталь" (-0,99%), ВТБ (-1,38%), обыкновенные (-0,82%) и привилегированные (-1,47%) бумаги Сбербанка, обыкновенные (-1,98%) и привилегированные (-0,65%) бумаги "Сургутнефтегаза".
Фьючерсы на облигации федерального займа показывают ничтожное снижение - на 0,06% по четырехлетним бумагам и на 0,04% - по двухлетним.
Нисходящий тренд на российских торговых площадках сохранится до конца дня. Однако в ходе вечерней сессии направление рынка может измениться.
В среду много важной статистики ожидается из США. Негативные прогнозы эксперты делают в отношении уровня месячной занятости (150 тыс. против прежнего значения на уровне 157 тыс.), промышленных заказов (падение на 0,8%), а также запасов нефти и нефтепродуктов (прогнозируется сокращение запасов нефти почти на 800 тыс. барр., дистиллятов – на 1800 тыс. барр., бензина - на 800 тыс. барр.). Нефть марки Brent, которая накануне едва не достигла психологически важной отметки 115 долл./барр., пойдет вверх. Тогда российский фондовый рынок получит долгожданный драйвер для коррекции, срочный рынок тоже воспрянет ото сна, и на обломках нисходящего тренда напишут "бычьи" имена. А значит, самое время играть на повышение.
Эксперт "БКС Экспресс" Дмитрий Тремасов в свою очередь отмечает, что в среду индекс РТС достиг отметки 1930,15 пункта и оттолкнулся от нее. Технически это выглядит как тестирование нижней границы восходящего ценового канала. Это событие было ожидаемым, поэтому низкие ценовые уровни спровоцировали спрос, и уже через 30 минут котировки подскочили почти на 1%.
Ближайший фьючерсный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре (RIU1) на утреннем негативе опускался до отметки 191160 пунктов. Отрицательное расхождение с базовым активом (бэквордация) составило 1855 пунктов, или 0,97%. В течение часа этот разрыв сократился до 1530 пунктов, или до 0,79%.
"Близость линии поддержки по индексу РТС будет сдерживать дальнейшее снижение фьючерсного контракта. При снижении базового актива не исключено тестирование фьючерсом уровня поддержки от 21 июля на 190210 пунктах (красная линия на графике). Этот уровень может быть использован спекулянтами для выставления защитных "стопов" от текущих покупок. Рынок готов будет ускориться в своем движении вверх при выходе за границы краткосрочного нисходящего коридора (зеленая линия). При ее пересечении можно добавлять в текущие длинные позиции", - заключил эксперт.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На срочном рынке позиции "медведей" не столь прочны, как на спотовом. До 11:00 мск сентябрьский фьючерс на индекс РТС завершил нисходящий тренд, установившийся во время вечерней сессии накануне после открытия американских бирж. Дважды протестированный минимум 191160 пунктов сформировал новый уровень поддержки, после чего началось ралли. К 15:00 мск торги проходили в "боковике", при этом контракт находился в "минусе" на 1,47%. Объем торгов по инструменту к этому моменту составил 104 млрд 80 млн 829 тыс.777 руб., или 971 тыс. 341 контракт.
Параллельно снижается декабрьский фьючерс на индекс РТС (-1,41%). Его цена остается ниже цены сентябрьского контракта (192625 пунктов против 192810 пунктов), что в принципе нехарактерно для производных инструментов: из-за влияния безрисковой ставки фьючерс с более дальним сроком традиционно стоит дороже. Отрицательный ценовой спрэд говорит о долгосрочном "медвежьем" тренде. Примечательно, что декабрьский фьючерс 2012г. сейчас стоит лишь немногим больше (192975 пунктов), теряя 1,29%.
Фьючерс на индекс RTS Standard к 15:00 мск потерял в цене 1,17%. Объем торгов составляет 296 млн 839 тыс. 715 руб., или 2 тыс. 587 контрактов.
Фьючерсы на акции снижаются синхронно с базовыми активами. Единственный растущий контракт – сентябрьский фьючерс на обыкновенные акции "РусГидро", прибавляющий 0,75%. Позитивный настрой инвесторов в этом активе обусловлен хорошей отчетностью эмитента за II квартал. Главный аутсайдер торгов среды – фьючерс на "Татнефть" (-2,28%).
Чуть менее резко снижаются фьючерсы на следующие акции: ГМК "Норильский никель" (-1,18%), "Газпром" (-1,63%), ЛУКОЙЛ (-1,59%), "Транснефть" (-0,9%), "Уралкалий" (-1,87%), "Северсталь" (-0,99%), ВТБ (-1,38%), обыкновенные (-0,82%) и привилегированные (-1,47%) бумаги Сбербанка, обыкновенные (-1,98%) и привилегированные (-0,65%) бумаги "Сургутнефтегаза".
Фьючерсы на облигации федерального займа показывают ничтожное снижение - на 0,06% по четырехлетним бумагам и на 0,04% - по двухлетним.
Нисходящий тренд на российских торговых площадках сохранится до конца дня. Однако в ходе вечерней сессии направление рынка может измениться.
В среду много важной статистики ожидается из США. Негативные прогнозы эксперты делают в отношении уровня месячной занятости (150 тыс. против прежнего значения на уровне 157 тыс.), промышленных заказов (падение на 0,8%), а также запасов нефти и нефтепродуктов (прогнозируется сокращение запасов нефти почти на 800 тыс. барр., дистиллятов – на 1800 тыс. барр., бензина - на 800 тыс. барр.). Нефть марки Brent, которая накануне едва не достигла психологически важной отметки 115 долл./барр., пойдет вверх. Тогда российский фондовый рынок получит долгожданный драйвер для коррекции, срочный рынок тоже воспрянет ото сна, и на обломках нисходящего тренда напишут "бычьи" имена. А значит, самое время играть на повышение.
Эксперт "БКС Экспресс" Дмитрий Тремасов в свою очередь отмечает, что в среду индекс РТС достиг отметки 1930,15 пункта и оттолкнулся от нее. Технически это выглядит как тестирование нижней границы восходящего ценового канала. Это событие было ожидаемым, поэтому низкие ценовые уровни спровоцировали спрос, и уже через 30 минут котировки подскочили почти на 1%.
Ближайший фьючерсный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре (RIU1) на утреннем негативе опускался до отметки 191160 пунктов. Отрицательное расхождение с базовым активом (бэквордация) составило 1855 пунктов, или 0,97%. В течение часа этот разрыв сократился до 1530 пунктов, или до 0,79%.
"Близость линии поддержки по индексу РТС будет сдерживать дальнейшее снижение фьючерсного контракта. При снижении базового актива не исключено тестирование фьючерсом уровня поддержки от 21 июля на 190210 пунктах (красная линия на графике). Этот уровень может быть использован спекулянтами для выставления защитных "стопов" от текущих покупок. Рынок готов будет ускориться в своем движении вверх при выходе за границы краткосрочного нисходящего коридора (зеленая линия). При ее пересечении можно добавлять в текущие длинные позиции", - заключил эксперт.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter