9 августа 2011 Норд-Вест Капитал Кабанов Андрей
Валютный курс с рубля ЦБ с 9 августа 2011 г:
- курс рубля к доллару – 28.5210 руб. за один доллар (-18.28 коп.);
- курс рубля к евро – 40.9590 руб. за один евро (-99.65 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 34.1181 руб. (-54.90 коп.).
09.08.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 642.80 млрд. руб. (-14.80 млрд. руб.); на депозитных счетах 455,50 млрд. руб. (+39.70 млрд. руб.).
08.07.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4,67 %.
05.08.11г. – средняя рублевая ставка «овернайт» – 3,72 %.; объем сделок 45,25 млрд. руб.
Валютные котировки рубля вечером 9 августа:
29.44р. - 29.46 рублей за доллар;
41.84 р. - 41.86 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 9 августа:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 28.70р. (28.53р.) – 29.50р.;
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 41.45р. (41.23р.) – 41.67р. (41.90р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.4135 (1,4082) – 1.4235 (1.4334).
НОВОСТИ
05:30 Китай. Индекс цен производителей в июле 7,5 % г/г. Прогноз 7,5 %.В июне 7,1 %.
06:00 Китай. Индекс потребительских цен в июле 6,5 % г/г. В июне 6,4 % г/г.
10:00 Германия. Баланс текущего счета в июне. В мае 6,9 млрд. евро.
10:00 Германия. Торговый баланс в июне. Прогноз 14,0 млрд. евро. В мае 14,8 млрд. Объем экспорта - прогноз -1,0%. В мае +4,3 %. Объем импорта - прогноз -1,5 %. В мае 3,7 %.
12:30 Великобритания. Торговый баланс в июне. Прогноз -3,6 млрд. ф. В мае -4,06 млрд.
12:30 Великобритания. Объем производства в июне. Прогноз +0,4 % (0,2 % г/г). В мае +0,9 % (-0,8 % г/г).
16:30 США. Производительность труда во втором квартале. В первом квартале 1,8 %.
16:30 США. Производительность труда во втором квартале. В первом квартале 1,8 %.
16:30 США. Индекс стоимости рабочей силы во втором квартале. Прогноз 2,4 %. В первом квартале 0,7%.
20:30 США. Решение FOMC по ставкам. Прогноз - ставки без изменени; возобновление программы QE.
22:15 США. Пресс-конференция главы ФРС Б.Бернанке.
ЕЦБ начал скупку итальянских и испанских бумаг. Спекулянты включились в игру, сбрасывая бумаги Германии и срочно забравшись в упомянутые облигации интересные для ЕЦБ. В моменте испанские бумаги вырастали на 7 % (!).
Покупка долга может потребовать от Банка расширить свой баланс. Банк нарушает свои принципы и авторитет. Бундесбанк выступает таких действий.
По оценкам аналитиков, для того, чтобы достичь требуемого эффекта, Банку придется приобрести испанских бумаг на сумму около 200 млрд. евро ($ 287 млрд.), и на сумму порядка 60 млрд. евро итальянских облигаций.
В заявлении, опубликованном ЕЦБ после Совета Управляющих, 7 августа указано, что Банк поддерживает меры правительств Испании и Италии в обрасти реформ налогово-бюджетной, структурной политики. Необходимо существенно повысить конкурентоспособности экономик, а также быстро сократить размер бюджетного дефицита.
Совет Управляющих подчеркнул важность соблюдения властями всех стран строгости в бюджетной политике.
Банк готов активизировать механизмы финансирования для сохранения стабильности (EFSF).
С начала запуска программы покупок облигаций в мае прошлого года ЕЦБ купил около 74 млрд. евро активов, что помогло стабилизировать рынки греческого, ирландского и португальского долгов. Четыре месяца назад ЕЦБ перестал покупки облигаций. Ситуация заставила Банк вернуться к программе.
Т.к. закупки бумаг новых спасаемых займут больший объем, встает вопрос о возможностях последующей стерилизации новой ликвидности.
FOMC проводит сегодня заседание в Вашингтоне на следующий день после худшего торгового дня для рынка акций США с декабря 2008 г. Рынки ожидают от ФРС объявление о сроках начала и масштабах третьего раунда количественного смягчения (QE). Бернанке в прошлом месяце предупреждал о возможных вариантах политики, в том числе о дополнительной программы покупки активов, поддержки низких процентных ставок.
Решение агентства Standard & Poor’s понизить рейтинг кредитной надежности США подчеркивает факт наличия проблем долга и дефицита. Факт наличия проблем был известен и ранее. Однако, для успокоения рынков пришлось выступать Президенту США. Барак Обама в понедельник выразил надежду на присутствие у законодателей «здравого смысла и компромисса». Президент призывал к сбалансированному подходу к сокращению дефицита. «Независимо от того, что могут заявить некоторые агентства: мы всегда были и всегда будем оставаться страной с рейтингом надежности ААА», сказал президент.
Интересно, что после закрытия рынок в понедельник, Standard & Poor’s объявило, что понижение рейтинга долга США не повлияет на рейтинги отдельных банков США.
Ранее агентство снизило рейтинги пяти страховщикам на одну ступень, а также понизило прогноз по рейтингам еще пяти страховщиков до негативного.
Аналитики агентства полагают, что долговое бремя Франции и Великобритании (рейтинг ААА) скоро начнет снижаться. Эксперты учли принятые меры по консолидации бюджетов в этих странах.
Франция пошла на осуществление пенсионной реформы, законодательно повысившей пенсионный возраст на 2 года, приняты меры по демотивации раннего выхода на пенсию. Реформа заметно улучшает кредитоспособность государства в перспективе, заметно снижает будущие компенсационные выплаты.
Великобритания приняла программу фискальной консолидации, исполнение которой началось в прошлом году.
Состояние финансов Германии, рейтинг которой находится также на высшем уровне, более здоровое, и ее долговая нагрузка будет сокращаться.
РОССИЯ
Министерство финансов РФ на аукционе во вторник предложит банкам на депозиты 40 млрд. рублей сроком на 4,5 месяца (с10 августа до 21 декабря). Минимальная процентная ставка размещения - 4,2 %. Минимальный объем одной заявки от банка - 200 млн. рублей.
На последнем депозитном аукционе 2 августа, спрос превысил предложение в 1,7 раза, составив 17 млрд. рублей при лимите в 10 млрд. рублей, средневзвешенная ставка составила 4,05 %.
Объем экспорта азотных удобрений вырос в январе-июне текущего года на 3,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,970 млн. т. - $1 404,7 млн. (+152 % г/г). В дальнее зарубежье - 4 632,1 тыс. т. (106,7 %) - $1 306,9 млн. (+155 % г/г).
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
НК «Роснефть» отменена с 1 мая льгота на экспорт нефти с Ванкорского месторождения. В настоящее время среднесуточная добыча составляет 43 тыс. т. В 2011 г. планируется извлечь 15 млн. т., что на 2 млн. т. больше, чем в 2010 г. На пике добычи на Ванкорском месторождении будет добываться 25 млн. т. нефти в год.
По оценкам экспертов, общие затраты компании на Ванкорский проект могут составить 963 млрд. руб. С учетом уже освоенных средств компании потребуется инвестировать еще более 700 млрд. руб.
Прогнозы на сегодня 9 августа:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 155 000 (149 900);
Уровень сопротивления – 160 000 (164 000).
Котировки РТС за одну торговую сессию выбрали указанный вчера диапазон падения. Сил у спекулянтов не убавилось. Однако, естественный причины, желание зафиксироваться или даже сыграть на отскоке, способны приостановить движение. Тем более, что игроки будут делать вид, что ждут сегодня от ФРС США каких-то чудодейственных заклинаний.
Индекс РТС
- поддержка 1580 (1490);
- сопротивление 1667 (1780).
Индекс ММВБ
- поддержка 1495 (1465);
- сопротивление 1539 (1573).
ГАЗПРОМ
- поддержка 165.00р.; 160р.;
- сопротивление 171.00р.; 179.00р.
ГМКНН
- поддержка 6610р.; 6460р.;
- сопротивление 6750р.; 6930р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1613р.; 1580р.;
- сопротивление 1680р.; 1720р.
Ростелеком:
- поддержка 155.00р.; 145р.;
- сопротивление 170р.; 174р.
Роснефть:
- поддержка 197.00р.; 207р.;
- сопротивление 221.80р.; 224.30р.
Сбербанк об.
- поддержка 91.30р.; 90.30р.;
- сопротивление 94.50р.; 95.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 71.12р.; 65.60р.;
- сопротивление 74.70р.; 77.05р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 24.90р.; 23.60р.;
- сопротивление 25.50р.; 25.80р
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
- курс рубля к доллару – 28.5210 руб. за один доллар (-18.28 коп.);
- курс рубля к евро – 40.9590 руб. за один евро (-99.65 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 34.1181 руб. (-54.90 коп.).
09.08.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 642.80 млрд. руб. (-14.80 млрд. руб.); на депозитных счетах 455,50 млрд. руб. (+39.70 млрд. руб.).
08.07.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4,67 %.
05.08.11г. – средняя рублевая ставка «овернайт» – 3,72 %.; объем сделок 45,25 млрд. руб.
Валютные котировки рубля вечером 9 августа:
29.44р. - 29.46 рублей за доллар;
41.84 р. - 41.86 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 9 августа:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 28.70р. (28.53р.) – 29.50р.;
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 41.45р. (41.23р.) – 41.67р. (41.90р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.4135 (1,4082) – 1.4235 (1.4334).
НОВОСТИ
05:30 Китай. Индекс цен производителей в июле 7,5 % г/г. Прогноз 7,5 %.В июне 7,1 %.
06:00 Китай. Индекс потребительских цен в июле 6,5 % г/г. В июне 6,4 % г/г.
10:00 Германия. Баланс текущего счета в июне. В мае 6,9 млрд. евро.
10:00 Германия. Торговый баланс в июне. Прогноз 14,0 млрд. евро. В мае 14,8 млрд. Объем экспорта - прогноз -1,0%. В мае +4,3 %. Объем импорта - прогноз -1,5 %. В мае 3,7 %.
12:30 Великобритания. Торговый баланс в июне. Прогноз -3,6 млрд. ф. В мае -4,06 млрд.
12:30 Великобритания. Объем производства в июне. Прогноз +0,4 % (0,2 % г/г). В мае +0,9 % (-0,8 % г/г).
16:30 США. Производительность труда во втором квартале. В первом квартале 1,8 %.
16:30 США. Производительность труда во втором квартале. В первом квартале 1,8 %.
16:30 США. Индекс стоимости рабочей силы во втором квартале. Прогноз 2,4 %. В первом квартале 0,7%.
20:30 США. Решение FOMC по ставкам. Прогноз - ставки без изменени; возобновление программы QE.
22:15 США. Пресс-конференция главы ФРС Б.Бернанке.
ЕЦБ начал скупку итальянских и испанских бумаг. Спекулянты включились в игру, сбрасывая бумаги Германии и срочно забравшись в упомянутые облигации интересные для ЕЦБ. В моменте испанские бумаги вырастали на 7 % (!).
Покупка долга может потребовать от Банка расширить свой баланс. Банк нарушает свои принципы и авторитет. Бундесбанк выступает таких действий.
По оценкам аналитиков, для того, чтобы достичь требуемого эффекта, Банку придется приобрести испанских бумаг на сумму около 200 млрд. евро ($ 287 млрд.), и на сумму порядка 60 млрд. евро итальянских облигаций.
В заявлении, опубликованном ЕЦБ после Совета Управляющих, 7 августа указано, что Банк поддерживает меры правительств Испании и Италии в обрасти реформ налогово-бюджетной, структурной политики. Необходимо существенно повысить конкурентоспособности экономик, а также быстро сократить размер бюджетного дефицита.
Совет Управляющих подчеркнул важность соблюдения властями всех стран строгости в бюджетной политике.
Банк готов активизировать механизмы финансирования для сохранения стабильности (EFSF).
С начала запуска программы покупок облигаций в мае прошлого года ЕЦБ купил около 74 млрд. евро активов, что помогло стабилизировать рынки греческого, ирландского и португальского долгов. Четыре месяца назад ЕЦБ перестал покупки облигаций. Ситуация заставила Банк вернуться к программе.
Т.к. закупки бумаг новых спасаемых займут больший объем, встает вопрос о возможностях последующей стерилизации новой ликвидности.
FOMC проводит сегодня заседание в Вашингтоне на следующий день после худшего торгового дня для рынка акций США с декабря 2008 г. Рынки ожидают от ФРС объявление о сроках начала и масштабах третьего раунда количественного смягчения (QE). Бернанке в прошлом месяце предупреждал о возможных вариантах политики, в том числе о дополнительной программы покупки активов, поддержки низких процентных ставок.
Решение агентства Standard & Poor’s понизить рейтинг кредитной надежности США подчеркивает факт наличия проблем долга и дефицита. Факт наличия проблем был известен и ранее. Однако, для успокоения рынков пришлось выступать Президенту США. Барак Обама в понедельник выразил надежду на присутствие у законодателей «здравого смысла и компромисса». Президент призывал к сбалансированному подходу к сокращению дефицита. «Независимо от того, что могут заявить некоторые агентства: мы всегда были и всегда будем оставаться страной с рейтингом надежности ААА», сказал президент.
Интересно, что после закрытия рынок в понедельник, Standard & Poor’s объявило, что понижение рейтинга долга США не повлияет на рейтинги отдельных банков США.
Ранее агентство снизило рейтинги пяти страховщикам на одну ступень, а также понизило прогноз по рейтингам еще пяти страховщиков до негативного.
Аналитики агентства полагают, что долговое бремя Франции и Великобритании (рейтинг ААА) скоро начнет снижаться. Эксперты учли принятые меры по консолидации бюджетов в этих странах.
Франция пошла на осуществление пенсионной реформы, законодательно повысившей пенсионный возраст на 2 года, приняты меры по демотивации раннего выхода на пенсию. Реформа заметно улучшает кредитоспособность государства в перспективе, заметно снижает будущие компенсационные выплаты.
Великобритания приняла программу фискальной консолидации, исполнение которой началось в прошлом году.
Состояние финансов Германии, рейтинг которой находится также на высшем уровне, более здоровое, и ее долговая нагрузка будет сокращаться.
РОССИЯ
Министерство финансов РФ на аукционе во вторник предложит банкам на депозиты 40 млрд. рублей сроком на 4,5 месяца (с10 августа до 21 декабря). Минимальная процентная ставка размещения - 4,2 %. Минимальный объем одной заявки от банка - 200 млн. рублей.
На последнем депозитном аукционе 2 августа, спрос превысил предложение в 1,7 раза, составив 17 млрд. рублей при лимите в 10 млрд. рублей, средневзвешенная ставка составила 4,05 %.
Объем экспорта азотных удобрений вырос в январе-июне текущего года на 3,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,970 млн. т. - $1 404,7 млн. (+152 % г/г). В дальнее зарубежье - 4 632,1 тыс. т. (106,7 %) - $1 306,9 млн. (+155 % г/г).
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
НК «Роснефть» отменена с 1 мая льгота на экспорт нефти с Ванкорского месторождения. В настоящее время среднесуточная добыча составляет 43 тыс. т. В 2011 г. планируется извлечь 15 млн. т., что на 2 млн. т. больше, чем в 2010 г. На пике добычи на Ванкорском месторождении будет добываться 25 млн. т. нефти в год.
По оценкам экспертов, общие затраты компании на Ванкорский проект могут составить 963 млрд. руб. С учетом уже освоенных средств компании потребуется инвестировать еще более 700 млрд. руб.
Прогнозы на сегодня 9 августа:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 155 000 (149 900);
Уровень сопротивления – 160 000 (164 000).
Котировки РТС за одну торговую сессию выбрали указанный вчера диапазон падения. Сил у спекулянтов не убавилось. Однако, естественный причины, желание зафиксироваться или даже сыграть на отскоке, способны приостановить движение. Тем более, что игроки будут делать вид, что ждут сегодня от ФРС США каких-то чудодейственных заклинаний.
Индекс РТС
- поддержка 1580 (1490);
- сопротивление 1667 (1780).
Индекс ММВБ
- поддержка 1495 (1465);
- сопротивление 1539 (1573).
ГАЗПРОМ
- поддержка 165.00р.; 160р.;
- сопротивление 171.00р.; 179.00р.
ГМКНН
- поддержка 6610р.; 6460р.;
- сопротивление 6750р.; 6930р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1613р.; 1580р.;
- сопротивление 1680р.; 1720р.
Ростелеком:
- поддержка 155.00р.; 145р.;
- сопротивление 170р.; 174р.
Роснефть:
- поддержка 197.00р.; 207р.;
- сопротивление 221.80р.; 224.30р.
Сбербанк об.
- поддержка 91.30р.; 90.30р.;
- сопротивление 94.50р.; 95.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 71.12р.; 65.60р.;
- сопротивление 74.70р.; 77.05р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 24.90р.; 23.60р.;
- сопротивление 25.50р.; 25.80р
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter