Что произойдет, если евро слабее американского доллара, а американский доллар слабее швейцарского франка? В таком случае обе пары EUR/USD-USD/CHF будут совершать медвежье движение (как это было, например, в декабре 2010 года). При работе по этой стратегии мы будем рассматривать возможность открытия коротких сделок, только после того как пара, которая росла, начнет падать. Короткие позиции открываются по EUR/USD и USD/CHF. Убыток по одной из пар должен компенсироваться прибылью по другой. Если обе пары падают, то прибыль будет максимизироваться. На срочном форексе цене легче падать, чем расти и здесь не бывает перманентных бычьих рынков.
Входы и выходы
Для определения входов и выходов используется индекс относительной силы RSI с периодом 14. У нас есть необходимость избежать слишком частых и ненадежных сигналов, поэтому мы будем работать на 4-часовом графике.
Графики, которые мы используем это графики пар EUR/USD и USD/CHF. Мы входим двумя ордерами на продажу, когда RSI на графике EUR/USD находится в зоне перекупленности, и выходим, когда он входим в зону перепроданности (с допущением, что мы получим положительный результат между сделками по EUR/USD и USD/CHF). Мы не входим на рынок снова, до того, как RSI вернется назад в зону перекупленности. Обратите внимание на то, что на 4-часовом графике для перехода RSI из зоны перекупленности в зону перепроданности и наоборот может пройти достаточного много времени.
Управление сделкой.
Как отмечено выше, убыток от одной позиции компенсируется прибылью от другой. Если сработал стоп, убыток будет незначительным по сравнению с прибылью по второй позиции. Кроме того, мы рекомендуем вам использовать безопасную технику определения размера позиции, чтобы ваш счет не понес значительную просадку или маржин-колл.
Что еще? Хороший сигнал может принести намного большую прибыль, чем это, кажется на первый взгляд, прежде чем будет дан сигнал выхода. Кроме того, прибыль обычно оптимизируется тем, что пара EUR/USD движется быстрее, чем пара USD/CHF. Размер позиции 0.01 лота на сделку используется для каждой 1000 долларов (т.е. 0.1 лота на 10.000). Стоп-лосс – 500 пипсов от цены входа, цель прибыли не выставляется – для фиксации прибыли мы используем только сигнал RSI.
Более широкий стоп, который оставляет место для ценовых флуктуаций, намного лучше, чем отсутствие стоп-лосса. Чем шире стоп, тем больше годовая прибыль, чем жестче стоп, тем она меньше (поскольку жесткие стопы снижают экспозицию портфеля). Чем жестче стоп, тем больше количество сделок, и наоборот. Чем жестче стоп, тем меньше точность сделок, тогда как более широкий стоп дает нам больше прибыльных сделок (однако меньшая точность также может дать хорошие результаты). Вкупе с небольшим размером позиции жесткий стоп приносит более высокие просадки, при широком стопе просадки меньше.
Примеры сделок
На рисунке 1 мы видим пример короткой позиции по паре EUR/USD. Между 3 июня 2011 года и 10 июня 2011 года пара упала более, чем на 300 пипсов. Вы сможете лучше представить себе методологию корреляции, если посмотрите на рисунок 2, где изображен 4-чсовой график USD/CHF во время и после этого периода.
Левая красная вертикальная линия показывает нам открытие короткой позиции, а такая же линия, но справа указывает на выход. Профит по паре EUR/USD был больше, чем по паре USD/CHF.
Наша цель не избежать убытков, а заработать больше, чем мы теряем.
Сделка А (рисунок 1)
Пара: EUR/USD
Ордер: Селл
Дата входа: 3 июня 2011
Цена входа: 1.4635
Стоп-лосс: 1.5135
Трейлинг стоп: 1.4485
Дата выхода: 10 июня 2011
Цена выхода: 1.4320
Профит/лосс: 315 пипсов
Рисунок 1. Пара EUR/USD оказалась не в состоянии пробить вверх уровень 1.4696. Около этого уровня расположено несколько зон сопротивления. Пара пошла вниз, после того как RSI продемонстрировал перекупленость, сделка была закрыта с профитом более 300 пипсов.
Сделка В (рисунок 2)
Пара: USD/CHF
Ордер: Селл
Дата входа: 3 июня 2011
Цена входа: 0.8340
Стоп-лосс: 0.8840
Трейлинг стоп: N/A
Дата выхода: 10 июня 2011
Цена выхода: 0.8422
Профит/лосс: -82 пипса.
Рисунок 2. Ралли USD/CHF в контексте нисходящего тренда. Доллар длительное время был жертвой гегемонии французского франка. Однако после падения цены EUR/USD, доллар попробовал вырасти против франка. Впрочем, рост был не слишком впечатляющим.
Из приведенного выше примера можно увидеть, что сделка по USD/CHF была убыточной, тогда как сделка по EUR/USD была прибыльной. Мы также можем видеть, что позиция по EUR/USD тралилась при помощи стоп-лосса.
Неплохо зафиксировать половину прибыли, если цена идет в нашу пользу, особенно, если мы получили открытую прибыль в 150-200 пипсов.
Заключение
Я не советую торговать с Макиавеллеским настроем, так как рынок редко вознаграждает иконокластов. На самом деле вам необходимы простые рабочие методы торговли. Если стратегия является сложно, она обычно не работает. Наша стратегия поможет вам заработать немного долгосрочной прибыли, независимо от направления движения рынка. Главная формула: зарабатывать больше, чем теряете. Вы не проиграете никогда, если ваш доход больше ваших расходов. Наконец, очень важно помнить о терпении в соблюдении правил входа и выхода, которые описаны в этой статье.
Краткое описание стратегии
Название стратегии Корреляционная стратегия для пар EUR/USD-USD/CHF.
Тип стратегии: Не-дирекционная.
Предназначена для: Трейдеров с частичной занятостью.
Временной диапазон: 4-часовой график
Индикатор: Индекс относительной силы, 14, уровни 70 и 30.
Сетап: Продаем EUR/USD и USD/CHF, когда RSI на графике EUR/USD входит в зону перекуплености (выше 70).
Выход: Закрываем позицию, когда RSI на графике EUR/USD входит в зону перепроданности (ниже уровня 30). Очень часто у нас будет положительная разница между результатами сделок по EUR/USD и USD/CHF.
Размер позиции: 0.01 лота на сделку для каждой $1000
Стоп-лосс: 500 пипсов от уровня входа.
Тейк-профит: Нет.
Общее количество сигналов: Зависит от условий на рынке. Лучшие сигналы даются на трендовых рынках.
Об авторе: Мустафа Азиз (Mustapha Azeez) – профессиональный форекс-трейдер, специалист по сигналам, фондовый менеджер, исследователь и тренер. Старший аналитик компании FX Instructor, LLC. Постоянный автор статей на Fxstreet.com и на других сайтах: Forexpeacearmy.com, Ituglobalforex.com, Trade2win.com и Elitetrader.com.
© www.tradersonline-mag.com
