4 января 2012
Вот почему, хотя большинство трейдеров признается в любви к торговле по тренду, на самом деле большинству нравится ловить вершины или основания. В то время как эти виды "разворотных" сделок могут быть очень прибыльными, трейдинг на разворотах может иногда походить на сизифов труд, когда цена неуклонно держится тренда в одном направлении, постоянно выбивая стоп-лоссы ловцов вершин и оснований.
Большинство трейдеров отказывается покупать прорывы из страха оказаться последним перед разворотом цены с удвоенной силой. Но как же тогда они смогут научиться уверенно и успешно торговать прорывы? Сетап "Поступайте правильно" разработан именно для таких затруднительных положений. Он советует трейдеру покупать или продавать, когда наиболее укоренившиеся привычки говорят против таких действий. Кроме того, он помещает трейдера на правильную сторону тренда в такие времена, когда многие другие трейдеры пытаются игнорировать поведение цены. Далее мы раскроем эту стратегию и покажем Вам несколько примеров ее использования.
Поступайте правильно
В стратегии "Поступайте правильно", капитуляция ловцов вершин и оснований перед лицом массивного наращивания импульса, вызывающего покрытие позиций, позволяет Вам выйти с прибылью уже через очень короткое время после открытия сделки.
"Поступайте правильно" использует редкий на форексе индикатор под названием Индекс товарного канала (CCI), который был изобретен Дональдом Ламбертом в 1980 и первоначально был разработан, чтобы решить технические проблемы относительно сигналов. Основная задача CCI заключается в измерении отклонения цены валютной пары от ее статистического среднего. Кроме того, CCI - это чрезвычайно хорошая и чувствительная мера импульса, он помогает оптимизировать для нашего сетапа входы только с самой высокой вероятностью.
Не обращаясь к математике индикатора, пожалуйста, отметьте для себя, что значения CCI больше +100, как правило, предполагают перекупленность, а величины -100 и менее рассматриваются, как состояние перепроданности. В наших целях, однако, мы будем использовать эти уровни в качестве триггерных зон, поскольку мы переиначиваем традиционную интерпретацию CCI. Фактически, мы надеемся купить, если валютная пара сделает новый максимум выше 100, и продать, если валютная пара сделает новый минимум ниже -100. В "Поступайте правильно" мы ищем новые пики или шипы импульса, которые, скорее всего, поведут валютную пару выше или ниже. Предпосылки этого сетапа заключаются в том, что, как тело останется в движении, пока его не замедлят встречные силы, так новые максимумы или минимумы CCI продвинут валюту дальше в направлении движения, прежде чем новые цены, наконец, не остановят рост или снижение.
Правила для Длинной Сделки
1. На дневные либо часовые графики поместите индикатор CCI со стандартным параметром 20.
2. Отметьте самый последний случай, когда CCI показывал значение больше +100 перед тем, как упасть ниже зоны +100.
3. Найдите пиковое значение CCI и запишите его.
4. Если CCI снова торгуется выше +100 и если его величина превышает предшествующее пиковое значение, открывайтесь вверх по рынку на закрытии свечи.
5. Измерьте минимум свечи и используйте его в качестве стопа.
6. Если позиция пройдет в Вашу сторону на величину, равную первоначальному стопу, продайте половину позиции и переместите стоп в точку безубыточности.
7. Возьмите прибыль по остальной части сделки, когда позиция пройдет два расстояния до Вашего стопа.
Правила для Короткой Сделки
1. На дневные либо часовые графики поместите индикатор CCI со стандартным параметром 20.
2. Отметьте самый последний случай, когда CCI показывал значение меньше -100 перед тем, как подняться выше зоны -100.
3. Найдите пиковое значение CCI и запишите его.
4. Если CCI снова торгуется ниже -100 и если его величина оказывается меньше предшествующего минимума, открывайтесь в короткую по рынку на закрытии свечи.
5. Измерьте максимум свечи и используйте его в качестве стопа.
6. Если позиция пройдет в Вашу сторону на величину, равную первоначальному стопу, продайте половину позиции и переместите стоп в точку безубыточности.
7. Возьмите прибыль по остальной части сделки, когда позиция пройдет два расстояния до Вашего стопа.
Сетап CCI на более длительных периодах времени
На дневном графике пары EUR/USD (рисунок 1) мы видим, что прежний пик над уровнем CCI +100 был зарегистрирован 5 сентября 2005 года, когда он достиг значения 130. Около трех месяцев спустя, 13 декабря 2005, CCI показал величину, которая превысила это число.
В течение этого времени мы можем видеть, что пара EUR/USD находилась в серьезном снижении со многими ложными прорывами наверх, которые сдувались, едва появившись на графике. 13 декабря 2005, однако, CCI достиг значения 162.61, и мы немедленно открылись вверх на закрытии 1.194,5, использовав минимум свечи 1.1906 в качестве стопа. Наша первая цель составляла 100 % риска, или приблизительно 40 пунктов. Мы вышли из половины позиции по 1.1985, а из второй половины позиции - на удвоенном риске - по 1.2035. Общее отношение прибыли к риску в этой сделке составило 1.5:1, это означает, что, если бы мы оказывались правы только в 50 % случаев, у сетапа все еще сохранялось бы положительное ожидание. Отметьте также, что мы смогли взять свою прибыль меньше, чем за 24 часа, поскольку импульс движения нес нашу позицию к прибыли очень быстро.
Рисунок 1: Сделка CCI "Поступайте правильно", EUR/USD
Шаг 1. CCI сделал предыдущий максимум на 130.00
Шаг 2. CCI превышает предшествующее значение, достигая 162.61, открываемся вверх по 1.1945
Шаг 3. Выходим из половины позиции по 1.1985, двигаем стоп на безубыточность
Шаг 4. Выходим из второй половины по 1.2035 (+90 пунктов)
Для трейдеров, которым не нравится ждать почти четверть года между сетапами, часовой график предлагает гораздо больше возможностей для сетапа "Поступайте правильно". Здесь он все еще появляется нечасто, но это как раз одна из причин, делающих этот сетап настолько сильным; общеизвестно, что в трейдинге "чем реже сделка, тем она лучше". Однако это происходит на часовых графиках намного чаще, чем на дневных.
На рисунке 2 мы смотрим на часовой график EUR/USD между 24 и 28 марта 2006 года. В 13:00 24 марта EUR/USD достигает пика CCI 142.96. Несколько дней спустя, в 4:00 28 марта значение CCI достигает нового максимума 184.72. Мы открываемся вверх по рынку на закрытии свечи по 1.2063. Минимум свечи 1.2027, и мы устанавливаем там свой стоп.
Пара в течение нескольких часов консолидируется, а затем, в 9:00 28 марта, взрывается к нашей первой цели 1.2103. Мы перемещаем стоп в безубыточность, чтобы защитить свою прибыль, и несколько часов спустя он срабатывает, зафиксировав 40 пипсов прибыли. Как говорится, половина -лучше, чем ничего, и удивительно, как просто можно накапливать прибыли, если мы просто берем то, что дает нам рынок.
Рисунок 2: Сделка CCI "Поступайте правильно", EUR/USD
Шаг 1. CCI сделал предыдущий максимум на 142.96
Шаг 2. CCI превышает предшествующее значение, достигая 184.72, открываемся вверх по 1.2063
Шаг 3. Выходим из половины позиции по 1.2103, двигаем стоп на безубыточность
Шаг 4. Выходим из оставшейся позиции по безубыточности
Сетап CCI на более коротких периодах времени
На рисунке 3 показана короткая сделка по USD/CHF. Этот пример противоположен подходу, показанному выше. 11 октября 2004 USD/CHF делает минимум CCI на -131.05. Несколько дней спустя, 14 октября, CCI дает -133.68. Мы открываемся в короткую по рынку на закрытии свечи 1.2445. Наш стоп - максимум этой свечи - 1.2545. Наш первый выход случился лишь два дня спустя по 1.2345. Мы остаемся в сделке с остальной частью позиции и перемещаем стоп в безубыточность. Наша вторая цель достигнута 19 октября, не больше пяти дней спустя после того, как мы вошли в сделку.
Общая прибыль от сделки? 300 пунктов. Наш общий риск составлял только 200 точками, и мы даже не испытали какой-то серьезной просадки, поскольку импульс повел цены дальше вниз. Ключ здесь - в высокой вероятности, и это именно то, что дает сетап "Поступайте правильно".
Рисунок 3: Сделка CCI "Поступайте правильно", USD/CHF
Шаг 1 CCI сделал предыдущий минимум на 131.05
Шаг 2. CCI упал ниже предшествующего значения, достигнув 133.68, открываемся в короткую по 1.2445
Шаг 3. Выходим из половины позиции по 1.2345, двигаем стоп на безубыточность
Шаг 4. Выходим из оставшейся позиции по 1.2345 (+200 пунктов)
Рисунок 4 демонстрирует еще один пример краткосрочной сделки, на сей раз вниз по EUR/JPY. В 21:00 21 марта 2006 года EUR/JPY показал значение -115.19 перед тем, как, подняться выше зоны CCI -100. Сетап "Поступайте правильно" сработал почти точно пять дней спустя, в 20:00 26 марта. Величина CCI достигла минимума -133.68, и мы открылись в короткую на закрытии свечи. Это была очень большая свеча на часовых графиках, и нам нужно было рискнуть 74 пунктами, поскольку наш вход был на 140.79, а стоп - на 141.51.
Многие трейдеры побоялись бы пойти тогда в короткую, думая, что большая часть продаж уже сделана, но мы верили в свою стратегию и следовали за сетапом. Затем цены немного консолидировались и к 13:00 27 марта пошли вниз. Меньше чем 24 часа спустя мы смогли взять свою первую цель, которая принесла весьма существенные 74 пункта. И снова мы переместили свой стоп в безубыточность. Пара продолжила ход вниз, но последующее ралли выбило нас по безубыточности. Хотя мы не достигли второй цели, в целом это была хорошая сделка, по которой мы взяли 74 пункта, так и не испытав какой-нибудь существенной просадки.
Рисунок 4: Сделка CCI "Поступайте правильно", EUR/JPY
Шаг 1. CCI сделал предыдущий минимум на 115.19
Шаг 2. CCI упал ниже предшествующего значения, достигнув 133.68, открываемся в короткую по 140.79
Шаг 3. Выходим из половины позиции по 140.05, двигаем стоп на безубыточность
Шаг 4. Выходим из оставшейся позиции по безубыточности
Когда "Поступайте правильно" заставляет Вас ошибаться
Рисунок 5 показывает, как этот сетап может пойти не так, как надо и почему важно всегда использовать стопы. Сетап "Поступайте правильно", чтобы принести прибыль, полагается на импульс. Когда импульс не в состоянии проявиться, это сигнализирует, что возможен разворот. Вот, чем это завершилось на часовых графиках AUD / USD. Мы отмечаем, что CCI сделал краткосрочный пик на 132.58 в 22:00 2 мая 2006. Несколько дней спустя, в 11:00 4 мая, CCI достигает 149.44, заставляя открыться вверх по 0.7721. Стоп помещен на 0.7709 и сработал в тот же самый час. Заметьте, что вместо того, чтобы пойти выше, пара быстро развернулась. Кроме того, поскольку движение вниз получило ускорение, цены достигли минимума 0.7675. Трейдер, который не поставил стоп в 12 пунктов, как предписано сетапом, получит очень дорогой урок, поскольку его потери, возможно, были утроены. Поэтому ключевая идея, которую нужно помнить при работе с нашим сетапом - "Я прав, или я отсутствую!"
Рисунок 5: Сделка CCI "Поступайте правильно", AUD/USD
Шаг 1. CCI делает ближайший пик на 132.58
Шаг 2. CCI превышает предшествующее значение, достигая 149.44, открываемся вверх по 0.7721
Шаг 3. Сработал стоп на 0.7709 (-12 пунктов)
Практические выводы
"Поступайте правильно" позволяет трейдерам уверенно и успешно торговать прорывы. CCI может поместить Вас на правильную сторону сделки, когда многие другие пытаются игнорировать поведение цен. Однако этот сетап работает только, если Вы применяете его наряду с дисциплинированными стопами для защиты от крупных потерь, если ожидаемый импульс не в состоянии проявиться
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Большинство трейдеров отказывается покупать прорывы из страха оказаться последним перед разворотом цены с удвоенной силой. Но как же тогда они смогут научиться уверенно и успешно торговать прорывы? Сетап "Поступайте правильно" разработан именно для таких затруднительных положений. Он советует трейдеру покупать или продавать, когда наиболее укоренившиеся привычки говорят против таких действий. Кроме того, он помещает трейдера на правильную сторону тренда в такие времена, когда многие другие трейдеры пытаются игнорировать поведение цены. Далее мы раскроем эту стратегию и покажем Вам несколько примеров ее использования.
Поступайте правильно
В стратегии "Поступайте правильно", капитуляция ловцов вершин и оснований перед лицом массивного наращивания импульса, вызывающего покрытие позиций, позволяет Вам выйти с прибылью уже через очень короткое время после открытия сделки.
"Поступайте правильно" использует редкий на форексе индикатор под названием Индекс товарного канала (CCI), который был изобретен Дональдом Ламбертом в 1980 и первоначально был разработан, чтобы решить технические проблемы относительно сигналов. Основная задача CCI заключается в измерении отклонения цены валютной пары от ее статистического среднего. Кроме того, CCI - это чрезвычайно хорошая и чувствительная мера импульса, он помогает оптимизировать для нашего сетапа входы только с самой высокой вероятностью.
Не обращаясь к математике индикатора, пожалуйста, отметьте для себя, что значения CCI больше +100, как правило, предполагают перекупленность, а величины -100 и менее рассматриваются, как состояние перепроданности. В наших целях, однако, мы будем использовать эти уровни в качестве триггерных зон, поскольку мы переиначиваем традиционную интерпретацию CCI. Фактически, мы надеемся купить, если валютная пара сделает новый максимум выше 100, и продать, если валютная пара сделает новый минимум ниже -100. В "Поступайте правильно" мы ищем новые пики или шипы импульса, которые, скорее всего, поведут валютную пару выше или ниже. Предпосылки этого сетапа заключаются в том, что, как тело останется в движении, пока его не замедлят встречные силы, так новые максимумы или минимумы CCI продвинут валюту дальше в направлении движения, прежде чем новые цены, наконец, не остановят рост или снижение.
Правила для Длинной Сделки
1. На дневные либо часовые графики поместите индикатор CCI со стандартным параметром 20.
2. Отметьте самый последний случай, когда CCI показывал значение больше +100 перед тем, как упасть ниже зоны +100.
3. Найдите пиковое значение CCI и запишите его.
4. Если CCI снова торгуется выше +100 и если его величина превышает предшествующее пиковое значение, открывайтесь вверх по рынку на закрытии свечи.
5. Измерьте минимум свечи и используйте его в качестве стопа.
6. Если позиция пройдет в Вашу сторону на величину, равную первоначальному стопу, продайте половину позиции и переместите стоп в точку безубыточности.
7. Возьмите прибыль по остальной части сделки, когда позиция пройдет два расстояния до Вашего стопа.
Правила для Короткой Сделки
1. На дневные либо часовые графики поместите индикатор CCI со стандартным параметром 20.
2. Отметьте самый последний случай, когда CCI показывал значение меньше -100 перед тем, как подняться выше зоны -100.
3. Найдите пиковое значение CCI и запишите его.
4. Если CCI снова торгуется ниже -100 и если его величина оказывается меньше предшествующего минимума, открывайтесь в короткую по рынку на закрытии свечи.
5. Измерьте максимум свечи и используйте его в качестве стопа.
6. Если позиция пройдет в Вашу сторону на величину, равную первоначальному стопу, продайте половину позиции и переместите стоп в точку безубыточности.
7. Возьмите прибыль по остальной части сделки, когда позиция пройдет два расстояния до Вашего стопа.
Сетап CCI на более длительных периодах времени
На дневном графике пары EUR/USD (рисунок 1) мы видим, что прежний пик над уровнем CCI +100 был зарегистрирован 5 сентября 2005 года, когда он достиг значения 130. Около трех месяцев спустя, 13 декабря 2005, CCI показал величину, которая превысила это число.
В течение этого времени мы можем видеть, что пара EUR/USD находилась в серьезном снижении со многими ложными прорывами наверх, которые сдувались, едва появившись на графике. 13 декабря 2005, однако, CCI достиг значения 162.61, и мы немедленно открылись вверх на закрытии 1.194,5, использовав минимум свечи 1.1906 в качестве стопа. Наша первая цель составляла 100 % риска, или приблизительно 40 пунктов. Мы вышли из половины позиции по 1.1985, а из второй половины позиции - на удвоенном риске - по 1.2035. Общее отношение прибыли к риску в этой сделке составило 1.5:1, это означает, что, если бы мы оказывались правы только в 50 % случаев, у сетапа все еще сохранялось бы положительное ожидание. Отметьте также, что мы смогли взять свою прибыль меньше, чем за 24 часа, поскольку импульс движения нес нашу позицию к прибыли очень быстро.
Рисунок 1: Сделка CCI "Поступайте правильно", EUR/USD
Шаг 1. CCI сделал предыдущий максимум на 130.00
Шаг 2. CCI превышает предшествующее значение, достигая 162.61, открываемся вверх по 1.1945
Шаг 3. Выходим из половины позиции по 1.1985, двигаем стоп на безубыточность
Шаг 4. Выходим из второй половины по 1.2035 (+90 пунктов)
Для трейдеров, которым не нравится ждать почти четверть года между сетапами, часовой график предлагает гораздо больше возможностей для сетапа "Поступайте правильно". Здесь он все еще появляется нечасто, но это как раз одна из причин, делающих этот сетап настолько сильным; общеизвестно, что в трейдинге "чем реже сделка, тем она лучше". Однако это происходит на часовых графиках намного чаще, чем на дневных.
На рисунке 2 мы смотрим на часовой график EUR/USD между 24 и 28 марта 2006 года. В 13:00 24 марта EUR/USD достигает пика CCI 142.96. Несколько дней спустя, в 4:00 28 марта значение CCI достигает нового максимума 184.72. Мы открываемся вверх по рынку на закрытии свечи по 1.2063. Минимум свечи 1.2027, и мы устанавливаем там свой стоп.
Пара в течение нескольких часов консолидируется, а затем, в 9:00 28 марта, взрывается к нашей первой цели 1.2103. Мы перемещаем стоп в безубыточность, чтобы защитить свою прибыль, и несколько часов спустя он срабатывает, зафиксировав 40 пипсов прибыли. Как говорится, половина -лучше, чем ничего, и удивительно, как просто можно накапливать прибыли, если мы просто берем то, что дает нам рынок.
Рисунок 2: Сделка CCI "Поступайте правильно", EUR/USD
Шаг 1. CCI сделал предыдущий максимум на 142.96
Шаг 2. CCI превышает предшествующее значение, достигая 184.72, открываемся вверх по 1.2063
Шаг 3. Выходим из половины позиции по 1.2103, двигаем стоп на безубыточность
Шаг 4. Выходим из оставшейся позиции по безубыточности
Сетап CCI на более коротких периодах времени
На рисунке 3 показана короткая сделка по USD/CHF. Этот пример противоположен подходу, показанному выше. 11 октября 2004 USD/CHF делает минимум CCI на -131.05. Несколько дней спустя, 14 октября, CCI дает -133.68. Мы открываемся в короткую по рынку на закрытии свечи 1.2445. Наш стоп - максимум этой свечи - 1.2545. Наш первый выход случился лишь два дня спустя по 1.2345. Мы остаемся в сделке с остальной частью позиции и перемещаем стоп в безубыточность. Наша вторая цель достигнута 19 октября, не больше пяти дней спустя после того, как мы вошли в сделку.
Общая прибыль от сделки? 300 пунктов. Наш общий риск составлял только 200 точками, и мы даже не испытали какой-то серьезной просадки, поскольку импульс повел цены дальше вниз. Ключ здесь - в высокой вероятности, и это именно то, что дает сетап "Поступайте правильно".
Рисунок 3: Сделка CCI "Поступайте правильно", USD/CHF
Шаг 1 CCI сделал предыдущий минимум на 131.05
Шаг 2. CCI упал ниже предшествующего значения, достигнув 133.68, открываемся в короткую по 1.2445
Шаг 3. Выходим из половины позиции по 1.2345, двигаем стоп на безубыточность
Шаг 4. Выходим из оставшейся позиции по 1.2345 (+200 пунктов)
Рисунок 4 демонстрирует еще один пример краткосрочной сделки, на сей раз вниз по EUR/JPY. В 21:00 21 марта 2006 года EUR/JPY показал значение -115.19 перед тем, как, подняться выше зоны CCI -100. Сетап "Поступайте правильно" сработал почти точно пять дней спустя, в 20:00 26 марта. Величина CCI достигла минимума -133.68, и мы открылись в короткую на закрытии свечи. Это была очень большая свеча на часовых графиках, и нам нужно было рискнуть 74 пунктами, поскольку наш вход был на 140.79, а стоп - на 141.51.
Многие трейдеры побоялись бы пойти тогда в короткую, думая, что большая часть продаж уже сделана, но мы верили в свою стратегию и следовали за сетапом. Затем цены немного консолидировались и к 13:00 27 марта пошли вниз. Меньше чем 24 часа спустя мы смогли взять свою первую цель, которая принесла весьма существенные 74 пункта. И снова мы переместили свой стоп в безубыточность. Пара продолжила ход вниз, но последующее ралли выбило нас по безубыточности. Хотя мы не достигли второй цели, в целом это была хорошая сделка, по которой мы взяли 74 пункта, так и не испытав какой-нибудь существенной просадки.
Рисунок 4: Сделка CCI "Поступайте правильно", EUR/JPY
Шаг 1. CCI сделал предыдущий минимум на 115.19
Шаг 2. CCI упал ниже предшествующего значения, достигнув 133.68, открываемся в короткую по 140.79
Шаг 3. Выходим из половины позиции по 140.05, двигаем стоп на безубыточность
Шаг 4. Выходим из оставшейся позиции по безубыточности
Когда "Поступайте правильно" заставляет Вас ошибаться
Рисунок 5 показывает, как этот сетап может пойти не так, как надо и почему важно всегда использовать стопы. Сетап "Поступайте правильно", чтобы принести прибыль, полагается на импульс. Когда импульс не в состоянии проявиться, это сигнализирует, что возможен разворот. Вот, чем это завершилось на часовых графиках AUD / USD. Мы отмечаем, что CCI сделал краткосрочный пик на 132.58 в 22:00 2 мая 2006. Несколько дней спустя, в 11:00 4 мая, CCI достигает 149.44, заставляя открыться вверх по 0.7721. Стоп помещен на 0.7709 и сработал в тот же самый час. Заметьте, что вместо того, чтобы пойти выше, пара быстро развернулась. Кроме того, поскольку движение вниз получило ускорение, цены достигли минимума 0.7675. Трейдер, который не поставил стоп в 12 пунктов, как предписано сетапом, получит очень дорогой урок, поскольку его потери, возможно, были утроены. Поэтому ключевая идея, которую нужно помнить при работе с нашим сетапом - "Я прав, или я отсутствую!"
Рисунок 5: Сделка CCI "Поступайте правильно", AUD/USD
Шаг 1. CCI делает ближайший пик на 132.58
Шаг 2. CCI превышает предшествующее значение, достигая 149.44, открываемся вверх по 0.7721
Шаг 3. Сработал стоп на 0.7709 (-12 пунктов)
Практические выводы
"Поступайте правильно" позволяет трейдерам уверенно и успешно торговать прорывы. CCI может поместить Вас на правильную сторону сделки, когда многие другие пытаются игнорировать поведение цен. Однако этот сетап работает только, если Вы применяете его наряду с дисциплинированными стопами для защиты от крупных потерь, если ожидаемый импульс не в состоянии проявиться
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter