4 января 2012
Хеджинговая стратегия, которую мы рассмотрим здесь, разработана для того, чтобы получить преимущество на рыночной неопределенности. Чем более непредсказуем рынок, тем лучше торговые результаты. Чем труднее рынок, тем больше мы заработаем.
Управляем счетом как хедж-фондом
Иногда трейдеры больше заинтересованы тем, что происходит на рынке прямо сейчас, чем тем, что произошло в прошлом. Не-направленная торговая система также известна как нейтральная рыночная стратегия. Примерно 70% времени пара USD/CAD двигается нейтрально. Существует стратегия, которая поможет заработать на непредсказуемости этой пары. Она разработана для того, чтобы мы могли получить прибыль, независимо от направления рынка. Нам нет необходимости беспокоиться о том, куда двигается рынок: вверх, вниз или вбок. Неважно, в каком направлении он двигается, мы все равно можем заработать прибыль. Рыночная нейтральная стратегия включает в себя комбинацию коротких и длинных позиций, которые позволяют достичь определенного уровня нейтральности, независимо от направления движения рынка. Это означает, что она может принести нам некоторую прибыль, если рынок двигается внутри ценового диапазона, в то время, как удерживаем позицию. Торговля в таком стиле подходит для некоторых трейдеров, так как они могут получать пассивных доход, независимо от направления движения рынка, при этом мы будем избегать овер-трейдинга при изменении направления движения рынка, а наши торговые затраты будут небольшими. Мы будем управлять нашим счетом так, как будто он является хедж-фондом в миниатюре. При этом мы будем использовать только один инструмент: пару USD/CAD.
«Зеленый» против «луни»
Некоторые характеристики, свойственные для пары USD/CAD, делают этот торговый метод идеальным для нее. «Зеленый» и «луни» всегда находятся в ожесточенной борьбе друг с другом (Канада и США – главные торговые партнеры). Уровни поддержки и сопротивления для этой пары бросаются в глаза, являются прочными и эффективными.
Пара может пройти в течение месяца 300 пипсов, а затем развернуться и упасть ниже того уровня, где она была в начале этого сезона. Мы часто видим, как цена проходит вверх определенное количество пипсов на одной свече, а затем вниз, такое же количество пипсов на следующей свече. Эти закономерности позволят нам зарабатывать больше деньги, чем мы теряем. Оценку этой системы следует проводить на годовом базисе, а не на месячном или квартальном. Кроме того, для успеха нам понадобиться терпение. Если вы любите быстрые прибыли, то эта стратегия не для вас.
Укрощаем USD/CAD
Это совершенно не означает, что вы должны контролировать движения пары. Это значит, что вы можете получить прибыль от ее движений в разные стороны. Рассматриваемая здесь не-направленная торговая стратегия для пары USD/CAD приносит постоянную годовую прибыль (большую или маленькую – другой вопрос). Минимальная цель прибыли в месяц – 30 пипсов, максимальная месячная цель прибыли 400 пипсов. Мы будем открывать длинные и короткие позиции по этой паре в оптимальное время, то есть в начале торговой недели.
В течение недели для управления позицией мы будем тратить не более 30 минут. Однако помните, что эта торговая логика подходит только для пары USD/CAD. Найти другую пару или кросс со сходным поведением, к которой была бы применима эта стратегия, сложно. Еще один важный момент: прибыль фиксируется не на недельном базисе, а через более длительные промежутки времени – две или три недели. Во время консолидационных фаз для достижения цели по открытой позиции уходит много времени.
Мы будем удерживать две открытых позиции по паре – длинную позицию и короткую. Для каждой сделки будет одна и та же цель прибыли и стоп-лосс. В конечном счете, цель прибыли по одной из сделок сработает. Оставшаяся открытой сделка может быть открытой в течение длительного времени, мы будем дожидаться отката движения, после чего закроме ее в конце торговой недели, когда произошел откат (для получения максимальной прибыли). Например, если сработала цель прибыли 150 пипсов по короткой позиции, длинная позиция остается открытой с убытком примерно -150 пипсов. Откат может произойти немедленно, либо цена может еще определенное время идти против длинной позиции. Вы сделаете правильно, если закроете эту позицию, когда открытый убыток по ней составит -50 пипсов или меньше. Если критерий выхода соблюдается, то, пожалуйста, уважайте его. Не думайте, что рынок будет продолжать движение в вашем направлении вечно.
Но что будет, если отката по убыточной сделке не произойдет? Это означает, что рынок находится в сильном тренде, и ваш убыток может составить -350 пипсов или больше. На этом уровне вы можете открыть дополнительную сделку (предположим, мы назовем ее сделка Х). Вы покупаете, если убыточная сделка длинная. И, наоборот, если убыточная сделка короткая, то продаете. Весьма вероятно, что после открытия сделки Х вскоре произойдет откат до установленной цели (таким образом вы вернете часть пипсов потерянных по открытой ранее отрицательной позиции, по которой возможно сработал стоп).
Почему я считаю, что эта стратегия эффективна? Потому что сделка Х была открыта в зоне значительного спроса или предложения; и это повышает вероятность сильного или медленного и стабильного разворота ценового тренда. Обратите внимание на то, что позиция сначала может быть негативной, однако затем постепенно начать приносить прибыль, наряду со сделкой Х, которая была закрыта с прибылью ранее.
Примеры сделок.
Настало время показать читателям, как это все работает на практике. Мы не учитывали в наших примерах спреды. На приведенных графиках красная вертикальная линия слева указывает на открытие позиции, красная вертикальная линия справа – на ее закрытие. Сделки открывались только по паре USD/CAD. Они открывались в один и тот же день и почти по одной и той же цене.
Перед примером, который показан ниже 22 августа 2011 года было открыто две сделки короткая и длинная. Короткая сделка достигла цели прибыли в 150 пипсов 31 августа 2011 года, тогда как вторая сделка была закрыта позже, когда убыток по ней сократился примерно до -50 пипсов 2 сентября 2011 года (в связи с определенным ценовым ралли).
Как мы видим, одна сделка была закрыта с прибылью +150 пипсов, другая с убытком -70 пипсов. Таким образом, закрытая прибыль оказалась больше закрытого убытка.
В наших примерах мы используем только 4-часовые графики, при этом нельзя сказать, чтобы стратегия была разработана только для определенного временного диапазона.
Сделка А.
Ордер – бай.
Дата входа: 5 сентября 2011 года.
Цена входа: 0.9869
Стоп-лосс: 0.9369
Цель прибыли: 1.0019
Дата выхода: 12 сентября 2011 года.
Цена выхода: 1.0019
Профит: 150 пипсов.
Рисунок 1. Сделка А. Сделка была открыта 5 сентября. Цена пошла в направлении цены, цель сработала 12 сентября.
Сделка В.
Ордер: селл
Дата входа: 5 сентября 2011 года
Цена входа: 0.9862
Стоп-лосс: 1.0362
Цель прибыли: 0.9712
Дата выхода: 16 сентября 2011 года
Цена выхода: 0.9792
Убыток -70 пипсов
Рисунок 2. Сделка В. Сделка была открыта 5 сентября. Цена прошла против нее более 150 пипсов, но позже развернулась, сделка была закрыта с прибылью.
Вопрос стопов
Хотя главным недостатком этой стратегии является использование широких стопов, она продемонстрировала способность к выживанию на рынке в долгосрочной перспективе. Стратегия показала, что она может выживать, несмотря на ширину стопов. Вы всегда должны учитывать технику, с которой будете иметь дело при удержании открытой позиции, если дела пойдут не так, как нам хотелось бы. Нам лично пришлось перенести сумасшедшие ценовые шипы, серьезные бычьи пробои, продолжительные нисходящие тренды, плюс непредсказуемо продолжительные боковые периоды – и мы выжили, несмотря на это!
Таким образом, вам нет необходимости прогнозировать рынок, чтобы получить возможность заработать деньги.
Не стоит превышать размер позиции, рекомендованный для этой стратегии. Это делает прибыль меньше, однако повышает вероятность выживания на рынке. Мы были бы счастливы прибыли в размере 1-3% в месяц. Если вы будете получать такую прибыль, со временем ваша позиция сможет расти за счет аккумулированной прибыли.
Стопы должны быть широкими, чтобы стратегия оставалась эффективной. Самый легкий способ сделать это – размещать стопы на достаточное расстояние, что внутрисвечевые движения не имели никакого значения. Чтобы добиться этого, весьма разумным кажется установить стоп на расстояние, которое больше средней длины свечи. Мы размещаем две сделки на покупку и на продажу, и управляем ими в соответствии с правилами, при этом стоп должен быть достаточно широким с точки зрения временного горизонта. Например, если рынок в среднем двигается на 300 пипсов на недельном базисе, то мы вряд ли получим хорошие результаты, если будем использовать стоп меньше 300 пипсов.
Конечно, при использовании широкого стопа существует вероятность большой просадки, если он все-таки сработает, однако положительной стороной этого является то, что вскоре, как свидетельствует наш опыт, должно произойти восстановление после просадки. Кроме того, хеджирование позиции, которое лежит в основе стратегии, значительно снижает амплитуду убытков. Комбинация двух разнонаправленных позиций по одному счету является причиной быстрого восстановления после просадок.
Проблема NFA
Второй недостаток нашей стратегии заключается в том, что ее нельзя использовать на торговых платформах, которые принадлежат брокерам, регулируемым NFA. В относительно честном мире трейдинга, хороший брокер должен приветствовать все торговые стили и стратегии. Однако NFA, вводя запрет на определенные торговые тактики, выразила уверенность в том, что она действует исключительно в интересах трейдеров. К счастью в мире есть множество заслуживающих доверия брокеров, которые разрешают хеджинг своим клиентам. Но мы предупреждаем, что наша стратегия противоречит правилам американского регулятора. Таким образом, заработать на ней не смогут граждане США. Хороший гражданин должен подчиняться законам, которые действуют на его родине. Американцам придется пользоваться другими стратегиями, чтобы заработать на форексе.
, the short trade that was opened on September 5, 2011 went
Заключение.
Неопределенность и непредсказуемость рынков, которая приводит к возникновению стрессов у начинающих трейдеров, - предоставляет опытным трейдерам хороший способ для заработков. Вы должны понять, почему многие считают рынки очень сложными, и чем вы должны отличаться от этих людей, чтобы достичь успеха. В торговле нет скрытых секретов. Вы легко можете разработать прибыльную торговую систему.
Краткое описание стратегии
Название: Хеджинговая стратегия для USD/CAD
Торговый стиль: Колебательный хеджинг.
Вход: Открываем одновременно короткую и длинную позицию в начале торговой недели.
Правило выхода: Одна из сделок закрывается при достижении целевого ориентира, по второй ждем отката на несколько десятков пипсов, после чего закрываем ее с меньшим убытком.
Выход: Закрываем оставшуюся позицию, после того как примерно 65% убытка по ней было восстановлено, обычно в конце недели.
Размер позиции: 0.04 лота для каждых 1000 долларов.
Стоп: 500 пипсов для каждой сделки.
Тейк-профит: 150 пипсов.
Трейлинг-стоп: Не используется.
Коэффициент попадания: Примерно 80%-я вероятность отката после закрытия первой сделки.
Годовые результаты: 10-35% прибыли в год.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Управляем счетом как хедж-фондом
Иногда трейдеры больше заинтересованы тем, что происходит на рынке прямо сейчас, чем тем, что произошло в прошлом. Не-направленная торговая система также известна как нейтральная рыночная стратегия. Примерно 70% времени пара USD/CAD двигается нейтрально. Существует стратегия, которая поможет заработать на непредсказуемости этой пары. Она разработана для того, чтобы мы могли получить прибыль, независимо от направления рынка. Нам нет необходимости беспокоиться о том, куда двигается рынок: вверх, вниз или вбок. Неважно, в каком направлении он двигается, мы все равно можем заработать прибыль. Рыночная нейтральная стратегия включает в себя комбинацию коротких и длинных позиций, которые позволяют достичь определенного уровня нейтральности, независимо от направления движения рынка. Это означает, что она может принести нам некоторую прибыль, если рынок двигается внутри ценового диапазона, в то время, как удерживаем позицию. Торговля в таком стиле подходит для некоторых трейдеров, так как они могут получать пассивных доход, независимо от направления движения рынка, при этом мы будем избегать овер-трейдинга при изменении направления движения рынка, а наши торговые затраты будут небольшими. Мы будем управлять нашим счетом так, как будто он является хедж-фондом в миниатюре. При этом мы будем использовать только один инструмент: пару USD/CAD.
«Зеленый» против «луни»
Некоторые характеристики, свойственные для пары USD/CAD, делают этот торговый метод идеальным для нее. «Зеленый» и «луни» всегда находятся в ожесточенной борьбе друг с другом (Канада и США – главные торговые партнеры). Уровни поддержки и сопротивления для этой пары бросаются в глаза, являются прочными и эффективными.
Пара может пройти в течение месяца 300 пипсов, а затем развернуться и упасть ниже того уровня, где она была в начале этого сезона. Мы часто видим, как цена проходит вверх определенное количество пипсов на одной свече, а затем вниз, такое же количество пипсов на следующей свече. Эти закономерности позволят нам зарабатывать больше деньги, чем мы теряем. Оценку этой системы следует проводить на годовом базисе, а не на месячном или квартальном. Кроме того, для успеха нам понадобиться терпение. Если вы любите быстрые прибыли, то эта стратегия не для вас.
Укрощаем USD/CAD
Это совершенно не означает, что вы должны контролировать движения пары. Это значит, что вы можете получить прибыль от ее движений в разные стороны. Рассматриваемая здесь не-направленная торговая стратегия для пары USD/CAD приносит постоянную годовую прибыль (большую или маленькую – другой вопрос). Минимальная цель прибыли в месяц – 30 пипсов, максимальная месячная цель прибыли 400 пипсов. Мы будем открывать длинные и короткие позиции по этой паре в оптимальное время, то есть в начале торговой недели.
В течение недели для управления позицией мы будем тратить не более 30 минут. Однако помните, что эта торговая логика подходит только для пары USD/CAD. Найти другую пару или кросс со сходным поведением, к которой была бы применима эта стратегия, сложно. Еще один важный момент: прибыль фиксируется не на недельном базисе, а через более длительные промежутки времени – две или три недели. Во время консолидационных фаз для достижения цели по открытой позиции уходит много времени.
Мы будем удерживать две открытых позиции по паре – длинную позицию и короткую. Для каждой сделки будет одна и та же цель прибыли и стоп-лосс. В конечном счете, цель прибыли по одной из сделок сработает. Оставшаяся открытой сделка может быть открытой в течение длительного времени, мы будем дожидаться отката движения, после чего закроме ее в конце торговой недели, когда произошел откат (для получения максимальной прибыли). Например, если сработала цель прибыли 150 пипсов по короткой позиции, длинная позиция остается открытой с убытком примерно -150 пипсов. Откат может произойти немедленно, либо цена может еще определенное время идти против длинной позиции. Вы сделаете правильно, если закроете эту позицию, когда открытый убыток по ней составит -50 пипсов или меньше. Если критерий выхода соблюдается, то, пожалуйста, уважайте его. Не думайте, что рынок будет продолжать движение в вашем направлении вечно.
Но что будет, если отката по убыточной сделке не произойдет? Это означает, что рынок находится в сильном тренде, и ваш убыток может составить -350 пипсов или больше. На этом уровне вы можете открыть дополнительную сделку (предположим, мы назовем ее сделка Х). Вы покупаете, если убыточная сделка длинная. И, наоборот, если убыточная сделка короткая, то продаете. Весьма вероятно, что после открытия сделки Х вскоре произойдет откат до установленной цели (таким образом вы вернете часть пипсов потерянных по открытой ранее отрицательной позиции, по которой возможно сработал стоп).
Почему я считаю, что эта стратегия эффективна? Потому что сделка Х была открыта в зоне значительного спроса или предложения; и это повышает вероятность сильного или медленного и стабильного разворота ценового тренда. Обратите внимание на то, что позиция сначала может быть негативной, однако затем постепенно начать приносить прибыль, наряду со сделкой Х, которая была закрыта с прибылью ранее.
Примеры сделок.
Настало время показать читателям, как это все работает на практике. Мы не учитывали в наших примерах спреды. На приведенных графиках красная вертикальная линия слева указывает на открытие позиции, красная вертикальная линия справа – на ее закрытие. Сделки открывались только по паре USD/CAD. Они открывались в один и тот же день и почти по одной и той же цене.
Перед примером, который показан ниже 22 августа 2011 года было открыто две сделки короткая и длинная. Короткая сделка достигла цели прибыли в 150 пипсов 31 августа 2011 года, тогда как вторая сделка была закрыта позже, когда убыток по ней сократился примерно до -50 пипсов 2 сентября 2011 года (в связи с определенным ценовым ралли).
Как мы видим, одна сделка была закрыта с прибылью +150 пипсов, другая с убытком -70 пипсов. Таким образом, закрытая прибыль оказалась больше закрытого убытка.
В наших примерах мы используем только 4-часовые графики, при этом нельзя сказать, чтобы стратегия была разработана только для определенного временного диапазона.
Сделка А.
Ордер – бай.
Дата входа: 5 сентября 2011 года.
Цена входа: 0.9869
Стоп-лосс: 0.9369
Цель прибыли: 1.0019
Дата выхода: 12 сентября 2011 года.
Цена выхода: 1.0019
Профит: 150 пипсов.
Рисунок 1. Сделка А. Сделка была открыта 5 сентября. Цена пошла в направлении цены, цель сработала 12 сентября.
Сделка В.
Ордер: селл
Дата входа: 5 сентября 2011 года
Цена входа: 0.9862
Стоп-лосс: 1.0362
Цель прибыли: 0.9712
Дата выхода: 16 сентября 2011 года
Цена выхода: 0.9792
Убыток -70 пипсов
Рисунок 2. Сделка В. Сделка была открыта 5 сентября. Цена прошла против нее более 150 пипсов, но позже развернулась, сделка была закрыта с прибылью.
Вопрос стопов
Хотя главным недостатком этой стратегии является использование широких стопов, она продемонстрировала способность к выживанию на рынке в долгосрочной перспективе. Стратегия показала, что она может выживать, несмотря на ширину стопов. Вы всегда должны учитывать технику, с которой будете иметь дело при удержании открытой позиции, если дела пойдут не так, как нам хотелось бы. Нам лично пришлось перенести сумасшедшие ценовые шипы, серьезные бычьи пробои, продолжительные нисходящие тренды, плюс непредсказуемо продолжительные боковые периоды – и мы выжили, несмотря на это!
Таким образом, вам нет необходимости прогнозировать рынок, чтобы получить возможность заработать деньги.
Не стоит превышать размер позиции, рекомендованный для этой стратегии. Это делает прибыль меньше, однако повышает вероятность выживания на рынке. Мы были бы счастливы прибыли в размере 1-3% в месяц. Если вы будете получать такую прибыль, со временем ваша позиция сможет расти за счет аккумулированной прибыли.
Стопы должны быть широкими, чтобы стратегия оставалась эффективной. Самый легкий способ сделать это – размещать стопы на достаточное расстояние, что внутрисвечевые движения не имели никакого значения. Чтобы добиться этого, весьма разумным кажется установить стоп на расстояние, которое больше средней длины свечи. Мы размещаем две сделки на покупку и на продажу, и управляем ими в соответствии с правилами, при этом стоп должен быть достаточно широким с точки зрения временного горизонта. Например, если рынок в среднем двигается на 300 пипсов на недельном базисе, то мы вряд ли получим хорошие результаты, если будем использовать стоп меньше 300 пипсов.
Конечно, при использовании широкого стопа существует вероятность большой просадки, если он все-таки сработает, однако положительной стороной этого является то, что вскоре, как свидетельствует наш опыт, должно произойти восстановление после просадки. Кроме того, хеджирование позиции, которое лежит в основе стратегии, значительно снижает амплитуду убытков. Комбинация двух разнонаправленных позиций по одному счету является причиной быстрого восстановления после просадок.
Проблема NFA
Второй недостаток нашей стратегии заключается в том, что ее нельзя использовать на торговых платформах, которые принадлежат брокерам, регулируемым NFA. В относительно честном мире трейдинга, хороший брокер должен приветствовать все торговые стили и стратегии. Однако NFA, вводя запрет на определенные торговые тактики, выразила уверенность в том, что она действует исключительно в интересах трейдеров. К счастью в мире есть множество заслуживающих доверия брокеров, которые разрешают хеджинг своим клиентам. Но мы предупреждаем, что наша стратегия противоречит правилам американского регулятора. Таким образом, заработать на ней не смогут граждане США. Хороший гражданин должен подчиняться законам, которые действуют на его родине. Американцам придется пользоваться другими стратегиями, чтобы заработать на форексе.
, the short trade that was opened on September 5, 2011 went
Заключение.
Неопределенность и непредсказуемость рынков, которая приводит к возникновению стрессов у начинающих трейдеров, - предоставляет опытным трейдерам хороший способ для заработков. Вы должны понять, почему многие считают рынки очень сложными, и чем вы должны отличаться от этих людей, чтобы достичь успеха. В торговле нет скрытых секретов. Вы легко можете разработать прибыльную торговую систему.
Краткое описание стратегии
Название: Хеджинговая стратегия для USD/CAD
Торговый стиль: Колебательный хеджинг.
Вход: Открываем одновременно короткую и длинную позицию в начале торговой недели.
Правило выхода: Одна из сделок закрывается при достижении целевого ориентира, по второй ждем отката на несколько десятков пипсов, после чего закрываем ее с меньшим убытком.
Выход: Закрываем оставшуюся позицию, после того как примерно 65% убытка по ней было восстановлено, обычно в конце недели.
Размер позиции: 0.04 лота для каждых 1000 долларов.
Стоп: 500 пипсов для каждой сделки.
Тейк-профит: 150 пипсов.
Трейлинг-стоп: Не используется.
Коэффициент попадания: Примерно 80%-я вероятность отката после закрытия первой сделки.
Годовые результаты: 10-35% прибыли в год.
www.tradersonline-mag.com /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter