12 марта 2012 Буханов Александр
Индикатор полосы Боллинжера
Серия записей «Торговля по техническому анализу»
Сегодня рассмотрим еще один очень интересный индикатор, основанный на скользящей средней.
Полосы Боллинжера - можно определить как индикатор схожий со скользящими средними, но основанный на текущей волатильности рынка.В отличие от скользящих средних, полосы Боллинжера изменяются не только в зависимости от направления движения цены, но и от характера этого движения (скорости движения цены).
Мерой волатильности в полосах Боллинджера является средне-квадратическое отклонение (СКО), которое в западной литературе называется термином стандартное отклонение (Standard Deviation).
Формула полос Боллинжера :
Индикатор состоит из трех полос:
Центральная полоса - представляет собой скользящее среднее, которое может быть простым, взвешенным, экспоненциальным или скользящим другого типа.
Верхняя полоса представляет собой скользящее среднее + (коэффициент x СКО)
Нижняя полоса представляет собой скользящее среднее - (коэффициент x СКО)
Среднеквадратическое отклонение (Стандартное отклонение) вычисляется по формуле:
где P - цена актива, N - количество периодов для расчета.
Джон Боллинжер рекомендует использовать коэффициент для СКО равный 2.
Полосы Боллинджера образуются тремя скользящими средними, где расстояние полос от центральной линии зависит от поведения цен. Полосы образуют ценовые коридоры называемые коридорами стандартного отклонения, соответственно ширина полосы пропорциональна среднеквадратичному отклонению значения цены от заданного порядка скользящей средней.
Визуальное восприятие индикатора:
Рассмотрим пример отображения полос на акции Газпром:
На графике мы видим, если полоса сужается, то мы наблюдаем боковое движение рынка. Если полоса расширяется, то мы имеем направленное движение рынка вверх или вниз - то есть тренд. Направление рынка определяется средней полосой, если цена находится выше – растущий тренд, если ниже – нисходящий.
Чем удобен этот индикатор, так это тем, что он позволяет фильтровать рынок на флэт и тренд, что нельзя сделать с простыми скользящими средними.
В следующем блоге я подробно опишу торговую стратегию и с применением данного индикатора на примере акций.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter