12 марта 2012 Буханов Александр
Торговая стратегия на пересечении двух скользящих
Серия записей «Торговля по техническому анализу»
В этом блоге рассмотрим очень простую, но в то же время эффективную торговую стратегию, основанную на пересечении двух экспоненциальных скользящих средних.
Добавляем на график экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 9 и применением к цене закрытия (Close).Выделим ее красным цветом и назовем быстрой экспоненциальной скользящей средней (Fast Exponential Moving Average) – FEMA
Добавляем на график экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 14 и применением к цене закрытия (Close). Выделим ее синим цветом и назовем медленной экспоненциальной скользящей средней (Slow Exponential Moving Average) – SEMA
Рассмотрим пример на акции «Лукойл»:
Период на графике – 60 минут.
Условия входа и выхода из позиции:
Покупаем, когда FEMA пересекает SEMA снизу вверх.
Продаем, когда FEMA пересекает SEMA сверху вниз.
Стоп/тейк:
Стоп ордер для длинных позиций устанавливается на уровень самой низкой цены (Low) в последнем баре перед пересечением. Для коротких позиций — на уровень самой высокой цены (High) в последнем баре перед пересечением.
Тейк-профит можно использовать в двух вариациях:
1. Выход при достижении соотношения стоп/тейк не менее 1/3.
2. Выход при следующем пересечении скользящих средних.
В данном примере используется второй метод, выход либо по стоп ордеру, либо при новом пересечении скользящих.
Как видно из примера, по данной стратегии за 1 месяц совершено 5 сделок, 4 сделки прибыльные, последняя сделка - выход по без убытку, стоп ордер не срабатывал. Профит составил +169 руб. на 1 акцию. Результат более чем достойный.
Но, хочу предостеречь тех, кто побежит сразу же пробовать данный метод на своем счете, каждая торговая система содержит слабое место. В этой системе такое место, это флэт на рынке, когда рынок движется в боковике слишком много ложных пересечений, поэтому все риски должны быть ограничены стоп ордером! Поэкспериментировав с периодом скользящих можно данную систему построить практически под любой рынок
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter