12 марта 2012 Буханов Александр
Экспоненциальная скользящая средняя
В предыдущем блоге мы рассмотрели такой технический индикатор как простая скользящая средняя. Мы научились с ее помощью определять направление тренда и торговать с использованием метода пересечение двух скользящих с разным периодом. Но, как уже говорилось, в то время когда рынок находится в стадии флэт, этот индикатор дает очень много ошибочных сигналов.
Для решения данной проблемы существует экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average), о ней мы и поговорим в сегодняшнем блоге.
По сравнению с простой скользящей средней экспоненциальная скользящая средняя придает больший вес последним ценам по сравнению с более дальними ценами. Этот позволяет значительно быстрее реагировать на текущие изменения цены. Вес, придаваемый последней цене, зависит от периода скользящей средней. Чем короче период, тем больший вес будет придаваться последней цене. Так, 10 - периодичная экспоненциальная придаёт последней цене значение в 18,18% больше, а 20 - периодичная - в 9,25%. Соответственно и сложность вычисления этой средней увеличивается.
Рассмотрим общую формулу вычисления EMA:
i - текущий момент времени,
i-1 - предыдущий момент,
K = 2 /( n+1), n - период.
Менять период можно 2 -мя способами:
1. менять коэффициент K
2. менять временной период и подставлять в формулу K
Коэффициент 10 - периодичной экспоненциальной высчитывается так:
K и есть тот вес последней цены экспоненциальной скользящей средней.
Рассмотрим пример на акции «Лукойл»:
Я специально включил простую и экспоненциальную скользящие на графике одновременно, чтобы более наглядно показать разницу в пиковых точках. Синим цветом обозначена экспоненциальная скользящая средняя, красным цветом простая скользящая.
Как мы видим в точках А и В экспоненциальная скользящая изменила свое движение в след за изменением движения цены, в то время как простая скользящая сработала только на следующей свече, т.е. только на следующий день (на графике представлен дневной интервал). Такое срабатывание с запаздыванием приводит к несвоевременному входу или выходу из рынка, соответственно потеря части прибыли. Такое же запаздывание произошло и в точке С, но, уже на целых 3 торговых сессии.
На практике лучше использовать обе скользящих, простая скользящая будет показывать более сглажено тренд, экспоненциальная в моменте. Будет хорошо, если вы научитесь работать сразу с двумя видами одновременно.
В следующем блоге я расскажу о стратегии с пересечением двух скользящих, с наглядным примером.
Простая скользящая средняя
Скользящая средняя (Moving Average) является, одними из самых простых и популярных индикаторов в техническом анализе.
Скользящая относится к классу индикаторов, следующих за трендом, помогает определить начало новой тенденции и ее завершение. По углу наклона можно определить силу (скорость движения) тренда.
Формула простой скользящей средней:
По сути простая скользящая - это всего лишь среднее значение цены за определённый период времени. При подсчёте необходимо брать один вид цены (только close или только open).
Вот пример как высчитать значение простой скользящей, за промежуток 5 мин:
В стандартном наборе индикаторов любого терминала обязательно имеются готовые скользящие средние. Пользоваться этим индикатором легко. Он показывает уже появившийся тренд. Обычно используют сразу две или более простых скользящих, с маленьким и большим периодом. Скользящая с большим периодом показывает общий тренд, а с маленьким локальный краткосрочный тренд, на определённом участке.
Самая простая стратегия торговли с применением скользящей средней, основана на пересечении двух скользящих с разным периодом. , Пересечение скользящей с большим периодом скользящую с меньшим периодом снизу вверх - сигнал на покупку, если сверху вниз - сигнал на продажу. Бывают случаи когда обе скользящие сильно расходятся, как правило, это к развороту тренда.
Основной недостаток такого метода торговли заключается в том, что при нахождении рынка в стадии флэт, скользящие перестают работать. Дают очень много ошибочных сигналов как на покупку так на продажу. Поэтому, использовать их стоит, с каким ни будь дополнительным фильтром. Об этом поговорим в одном из следующих блогов.
Скользящая средняя на графике акции «Лукойл»:
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter