30 марта 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,15% до 13145,80
S&P 500 снизился на 0,16% до 1403,28
NASDAQ снизился на 0,31% до 3095,36
Третий день подряд снижается индекс широкого рынка S&P500, однако потери этого падения весьма невелики, и в целом напоминают коррекцию недельной давности, после которой индикатор обновил четырехлетние максимумы. Вчера на дневном таймфрейме была оставлена разворотная свеча молот, которая не согласуется с сигналами осцилляторов, но имеет при этом довольно существенные прогностические свойства.
Таким образом, медведям стоит проявлять осторожность и консервативно подходить к реализации своих целей, воздерживаясь от продаж до обновления минимумов четверга и выхода на реализацию двойной вершины.
Вчерашняя публикация пересмотренных данных по ВВП и индексу личных потребительских расходов за IV квартал не принесла никаких эмоций на рынок, ввиду неизменности оценок в динамике показателей. Таким образом, финальный итог квартального роста ВВП составляет 3%.В то же время статистика по первичным обращениям за пособиями по безработице оказалось пессимистичной - пересмотр предыдущего значения показал, что оно составило 364 тыс, а не 348, при этом за последнюю неделю обращения составили 359 тыс.
В целом, негатив на заокеанские площадки принесли вести из Старого Света, исходящие от старых добрых греческих проблем. Помимо нежелания ряда инвесторов соглашаться на обмен облигаций правительственных железнодорожных, транспортных предприятий, масла в огонь подлили комментарии представителя агентства S&P Морица Кремера о возможной потребности Греции в новой реструктуризации. Кроме того, министр финансов Германии призывал к введению налога на финансовые операции в ЕС, открещиваясь от выпуска единых бондов Еврозоны.
Среди деятелей ФРС, вчера свои привычные «ястребиные» заявления сделал президент ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер, беспокоясь об инфляции в период восстановления экономики, рынка труда и судя по текущим ценам на бензин в США его опасения не безосновательны.
Бернанке в четверг завершая цикл из четырех лекций в Университете Д.Вашингтона не менее традиционно делал упор на то что уровень безработицы по-прежнему "болезненно высок", а ФРС "вполне успешно" сохраняет инфляцию низкой.
В разрезе отдельных секторов на NYSE наибольшие потери понесли лидеры торгов среды - акции банков, тогда как из аутсайдеров выбились конгломераты: Bank of America Corporation (-2,26%), Morgan Stanley (-2,47%), Caterpillar Inc. (+1,69%), United Technologies Corp. (+0,98%). В технологическом секторе прервался очередной импульс роста акций Apple - разворотная свеча среды относительно грозно смотрится на дневном таймфрейме.
Аукцион проводимый Казначейством по продаже 7-летних нот на сумму $29 млрд завершился подстать предыдущим размещениям уходящей недели. Доходность зафиксирована максимальная с июльского размещения 2011 года. Показатель составил 1,59%, коэффициент Bid to Cover снизился до 2,72, что меньше среднего показателя за последние шесть размещений 2,84.
Индекс SP500: Нарисуем правое плечо и разворачиваемся
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c понижением, индекс S&P500 потерял 0,16%. Котировки остановились на уровне 1403,28 пункта.
Как и предполагалось, до конца текущего квартала ждать сильного падения американских индексов не стоит. Несмотря на негативный старт сессии и провал S&P500 к 1390п., закрыться удалось с минимальными потерями. Мы видели классические манипуляции во второй половине торгов, когда рынок наиболее тонкий (наименьшие объемы) и для того чтобы двинуть котировки в нужную сторону необходимо минимум сил, резко появились покупатели и отыграли большую часть падения. Таким образом, распространенное мнение, что индексы удерживаются на нужных высотах под закрытия отчетных периодов для получения бонусов и т.п., на самом деле оказывается не таким уж мифом, как может показаться на первый взгляд. Что же касается дальнейших перспектив, то на фоне вышесказанного не трудно догадаться, что вероятность начала по-настоящему большого падения в Америке уже на следующей неделе, когда начинается новый квартал, очень высокая.
В пользу ограниченности среднесрочного роста говорят и сформировавшиеся на нескольких таймфреймах медвежьи дивергенции на MACD. Вероятность похода на 1420 и установление новых годовых экстремумов в ближайшей перспективе расцениваю как очень низкую. Идеальным было бы показать сегодня 1410-1415п., тем самым нарисовав правое плечо разворотной формации «голова и плечи». Ну а после этого только вниз.
Важным уровнем поддержки на текущий момент является отметка 1390п. В случае если данный рубеж будет пройден, то стоит ожидать ускорения нисходящей динамики и быстрый поход на 1350п.
Сегодня утром фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,20% около уровня 1401.
Сопротивления - 1415 / 1420 / 1435 / 1450
Поддержки - 1400 / 1390 / 1350 / 1340
Азиатские рынки: Впервые за полгода в Японию вернулась инфляция
Японский Nikkei -0,47%
Гонконгский Hang Seng -0,6%
Корейский Kospi -0,2%
Шанхайский SSE +0,35%
Последний рабочий день недели на азиатских фондовых площадках вновь проходит с преимущественно негативной динамикой, и, не смотря на то, что практически всю неделю на рыках наблюдается снижение, благодаря росту вторника пятидневка заканчивается в плюсе. Всего же за текущий квартал лучше остальных выглядел японский индекс Nikkei, показавший прирост на 19,5%. Поводом к тому, безусловно, поступила динамика йены, которая уже 2 месяца слабеет против доллара и евро. Тем не менее, сегодня валютная пара USD/JPY растет более чем на 0,5%, что оказывает на настроения японских инвесторов намного больше влияния, чем вышедшая позитивная статистика. Так производственный индекс PMI и рост расходов домохозяйств за март и февраль соответственно, оказались выше ожиданий, а уровень безработицы напротив, оказался ниже прогнозов. Расстроил игроков лишь объем промышленного производства, сократившийся за февраль на 1,2%. Чуть позже еще выйдут данные по строительству новых домов. Отдельно стоит отметить данные по инфляции, которые впервые с сентября предыдущего года показали рост стоимости товаров на 0,1% в годовом исчислении. Напомню, дефляция в Японии остается одной из основных макроэкономических проблем, от которой не удается избавиться даже путем огромных вливаний ликвидности на рынок, которые BOJ проводит регулярно.
Вчерашняя статистика по розничным продажам, вкупе с сегодняшними данными по росту расходов домохозяйств, вновь позволяет расти представителям розничной торговли. Крупнейшие ритейлеры, такие как Seven & I Holdings, J.Front Retailing и Fast Retailing дорожают в пределах 0,5%.
В Поднебесной, тем временем, продолжаются отчеты крупнейших банков, вчера о своих доходах за 2011 год сообщили Industrial & Commercial Bank China и Bank of China, прибыли которых выросли на 26% и 19% до 208,27 млрд. юаней ($33 млрд.) и 124,18 ($19,7 млрд.) соответственно. Благодаря этому акции этих банков прибавляют в цене по 1,6%.
При этом, в целом финансовый сектор на азиатских площадках сегодня спросом не пользуется, так японский Mitsubishi UFJ Financial Group снижается на 0,7%, а австралийский National Australia Bank в минусе на 0,9%.
Еще одним аутсайдером, среди секторов, является нефтегазовый, в связи со вчерашним падением цен на сырье. Woodside Petroleum в Сиднее и Inpex в Токио теряют по 1,2%, а Cnooc в Гонконге снижается на 0,9%
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
DJ вырос на 0,15% до 13145,80
S&P 500 снизился на 0,16% до 1403,28
NASDAQ снизился на 0,31% до 3095,36
Третий день подряд снижается индекс широкого рынка S&P500, однако потери этого падения весьма невелики, и в целом напоминают коррекцию недельной давности, после которой индикатор обновил четырехлетние максимумы. Вчера на дневном таймфрейме была оставлена разворотная свеча молот, которая не согласуется с сигналами осцилляторов, но имеет при этом довольно существенные прогностические свойства.
Таким образом, медведям стоит проявлять осторожность и консервативно подходить к реализации своих целей, воздерживаясь от продаж до обновления минимумов четверга и выхода на реализацию двойной вершины.
Вчерашняя публикация пересмотренных данных по ВВП и индексу личных потребительских расходов за IV квартал не принесла никаких эмоций на рынок, ввиду неизменности оценок в динамике показателей. Таким образом, финальный итог квартального роста ВВП составляет 3%.В то же время статистика по первичным обращениям за пособиями по безработице оказалось пессимистичной - пересмотр предыдущего значения показал, что оно составило 364 тыс, а не 348, при этом за последнюю неделю обращения составили 359 тыс.
В целом, негатив на заокеанские площадки принесли вести из Старого Света, исходящие от старых добрых греческих проблем. Помимо нежелания ряда инвесторов соглашаться на обмен облигаций правительственных железнодорожных, транспортных предприятий, масла в огонь подлили комментарии представителя агентства S&P Морица Кремера о возможной потребности Греции в новой реструктуризации. Кроме того, министр финансов Германии призывал к введению налога на финансовые операции в ЕС, открещиваясь от выпуска единых бондов Еврозоны.
Среди деятелей ФРС, вчера свои привычные «ястребиные» заявления сделал президент ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер, беспокоясь об инфляции в период восстановления экономики, рынка труда и судя по текущим ценам на бензин в США его опасения не безосновательны.
Бернанке в четверг завершая цикл из четырех лекций в Университете Д.Вашингтона не менее традиционно делал упор на то что уровень безработицы по-прежнему "болезненно высок", а ФРС "вполне успешно" сохраняет инфляцию низкой.
В разрезе отдельных секторов на NYSE наибольшие потери понесли лидеры торгов среды - акции банков, тогда как из аутсайдеров выбились конгломераты: Bank of America Corporation (-2,26%), Morgan Stanley (-2,47%), Caterpillar Inc. (+1,69%), United Technologies Corp. (+0,98%). В технологическом секторе прервался очередной импульс роста акций Apple - разворотная свеча среды относительно грозно смотрится на дневном таймфрейме.
Аукцион проводимый Казначейством по продаже 7-летних нот на сумму $29 млрд завершился подстать предыдущим размещениям уходящей недели. Доходность зафиксирована максимальная с июльского размещения 2011 года. Показатель составил 1,59%, коэффициент Bid to Cover снизился до 2,72, что меньше среднего показателя за последние шесть размещений 2,84.
Индекс SP500: Нарисуем правое плечо и разворачиваемся
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c понижением, индекс S&P500 потерял 0,16%. Котировки остановились на уровне 1403,28 пункта.
Как и предполагалось, до конца текущего квартала ждать сильного падения американских индексов не стоит. Несмотря на негативный старт сессии и провал S&P500 к 1390п., закрыться удалось с минимальными потерями. Мы видели классические манипуляции во второй половине торгов, когда рынок наиболее тонкий (наименьшие объемы) и для того чтобы двинуть котировки в нужную сторону необходимо минимум сил, резко появились покупатели и отыграли большую часть падения. Таким образом, распространенное мнение, что индексы удерживаются на нужных высотах под закрытия отчетных периодов для получения бонусов и т.п., на самом деле оказывается не таким уж мифом, как может показаться на первый взгляд. Что же касается дальнейших перспектив, то на фоне вышесказанного не трудно догадаться, что вероятность начала по-настоящему большого падения в Америке уже на следующей неделе, когда начинается новый квартал, очень высокая.
В пользу ограниченности среднесрочного роста говорят и сформировавшиеся на нескольких таймфреймах медвежьи дивергенции на MACD. Вероятность похода на 1420 и установление новых годовых экстремумов в ближайшей перспективе расцениваю как очень низкую. Идеальным было бы показать сегодня 1410-1415п., тем самым нарисовав правое плечо разворотной формации «голова и плечи». Ну а после этого только вниз.
Важным уровнем поддержки на текущий момент является отметка 1390п. В случае если данный рубеж будет пройден, то стоит ожидать ускорения нисходящей динамики и быстрый поход на 1350п.
Сегодня утром фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,20% около уровня 1401.
Сопротивления - 1415 / 1420 / 1435 / 1450
Поддержки - 1400 / 1390 / 1350 / 1340
Азиатские рынки: Впервые за полгода в Японию вернулась инфляция
Японский Nikkei -0,47%
Гонконгский Hang Seng -0,6%
Корейский Kospi -0,2%
Шанхайский SSE +0,35%
Последний рабочий день недели на азиатских фондовых площадках вновь проходит с преимущественно негативной динамикой, и, не смотря на то, что практически всю неделю на рыках наблюдается снижение, благодаря росту вторника пятидневка заканчивается в плюсе. Всего же за текущий квартал лучше остальных выглядел японский индекс Nikkei, показавший прирост на 19,5%. Поводом к тому, безусловно, поступила динамика йены, которая уже 2 месяца слабеет против доллара и евро. Тем не менее, сегодня валютная пара USD/JPY растет более чем на 0,5%, что оказывает на настроения японских инвесторов намного больше влияния, чем вышедшая позитивная статистика. Так производственный индекс PMI и рост расходов домохозяйств за март и февраль соответственно, оказались выше ожиданий, а уровень безработицы напротив, оказался ниже прогнозов. Расстроил игроков лишь объем промышленного производства, сократившийся за февраль на 1,2%. Чуть позже еще выйдут данные по строительству новых домов. Отдельно стоит отметить данные по инфляции, которые впервые с сентября предыдущего года показали рост стоимости товаров на 0,1% в годовом исчислении. Напомню, дефляция в Японии остается одной из основных макроэкономических проблем, от которой не удается избавиться даже путем огромных вливаний ликвидности на рынок, которые BOJ проводит регулярно.
Вчерашняя статистика по розничным продажам, вкупе с сегодняшними данными по росту расходов домохозяйств, вновь позволяет расти представителям розничной торговли. Крупнейшие ритейлеры, такие как Seven & I Holdings, J.Front Retailing и Fast Retailing дорожают в пределах 0,5%.
В Поднебесной, тем временем, продолжаются отчеты крупнейших банков, вчера о своих доходах за 2011 год сообщили Industrial & Commercial Bank China и Bank of China, прибыли которых выросли на 26% и 19% до 208,27 млрд. юаней ($33 млрд.) и 124,18 ($19,7 млрд.) соответственно. Благодаря этому акции этих банков прибавляют в цене по 1,6%.
При этом, в целом финансовый сектор на азиатских площадках сегодня спросом не пользуется, так японский Mitsubishi UFJ Financial Group снижается на 0,7%, а австралийский National Australia Bank в минусе на 0,9%.
Еще одним аутсайдером, среди секторов, является нефтегазовый, в связи со вчерашним падением цен на сырье. Woodside Petroleum в Сиднее и Inpex в Токио теряют по 1,2%, а Cnooc в Гонконге снижается на 0,9%
/Компиляция. 30 марта. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter