11 июля 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: во вторник российский фондовый рынок сумел завершить день разнонаправленным движением основных индексов
Во вторник российский фондовый рынок сумел завершить день разнонаправленным движением основных индексов, чему способствовали позитивные новости из еврозоны и неожиданно хорошие показатели промышленного производства в Великобритании. По итогам торговой сессии индекс ММВБ повысился на 0,56% до 1422,6 п., индекс РТС понизился на 0,88% до 1364,4 п. Активность игроков была ниже средней: оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 33,3 млрд. рублей.
Лучше рынка смотрелись во вторник электроэнергетические бумаги, такие как акции ФСК ЕЭС (+5,82%), Холдинга МРСК (+3,65%) и РусГидро (+4,15%). Поводом для покупок акций РусГидро стали заявления В. Путина о том, что компаний недооценена более чем в пять раз. Хуже рынка выглядела динамика акций нефтегазового сектора на фоне снижения цен на нефть. Лидером снижения в отрасли стали обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,02%). Также в аутсайдерах торгов оказались бумаги Мечела (-0,74%).
Валютный рынок: индекс доллара вчера вырос с 83,16 до 83,4
€ – Решение министров финансов еврозоны о предоставлении Испании отсрочки для сокращения своего бюджетного дефицита оказало поддержку европейской валюте. Кроме того, еврозона намерена предоставить испанским банкам финансовую помощь до конца июля в размере €30 млрд. На этой новости пара евро/доллар выросла до 1,2336, но к концу дня упала до 1,2235. Пара евро/иена также снизилась с 97,95 до 97,30. $ – На фоне слабеющего евро и сужения кредитного спрэда между евро и долларом до рекордного минимума за последние 4,5 г., индекс доллара вчера вырос с 83,16 до 83,4.
¥ – Падение американского рынка акций и рост цен облигаций США поддерживает устойчивый спрос на японскую иену, которая вчера укрепилась к доллару с 79,56 до 79,43, а утром в среду в паре достигнут минимум 79,24.
Рынок акций: сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются почти без динамики
США – Торговая сессия на американском фондовом рынке завершилась умеренным снижением основных индексов. Внешний новостной фон был нейтральным, и отсутствие сильных драйверов нервировало инвесторов, предпочитавших играть от продаж. Все секторы экономики, кроме коммунальных компаний (+0,23%), упали. Сильнее остальных просели сырьевые компании (-1,17%), производители строительных материалов (-2,03%), нефтегаз (-1,51%). Голубые фишки преимущественно снижались: Kraft Foods (+0,91%), J.P. Morgan (+0,85%), Alcoa (-4,11%), Caterpillar (-3,45%), Intel (-2,33%), GE (-2,1%). По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,65%, S&P500 – на 0,81%, NASDAQ – на 1,0%. Индекс волатильности VIX вырос до 18,72 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются почти без динамики.
Европа – Европейский рынок закрылся на отрицательной территории: FTSE100 (+0,65%), CAC40 (+0,59%), DAX (+0,49%).
Азия – На 09:15 МСК Nikkei снизился на 0,49%, Hang Seng – на 0,37%; Kospi – на 0,35%, Shanghai Composite торгуется в небольшом плюсе (+0,03%).
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB снизился на 1,4%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 1,4%. Энергоносители подорожали на 1,6%, базовые металлы подешевели на 0,8%, драгоценные металлы – на 1,2%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index уменьшился на 0,2%.
Нефть – По оценкам Американского института нефти, на прошлой неделе в США запасы сырой нефти и дистиллятов сократились на 0,7 млн. баррелей., запасы бензина выросли на 2,5 млн. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 2,4% до $83,9 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 2,3% до $98. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 1,2%.
Драгоценные металлы – В среду утром спотовая цена на золото опустилась до $1574 за тройскую унцию, цена на серебро – до $27. Индекс акций золотодобывающих компаний упал на 3,3%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен. В наибольшей степени подешевели контракты на никель (-2,1%) и цинк (-1,3%), в наименьшей – на олово (-0,1%).
Перспектива: предпринимаемые попытки раскачать рынок пока не приносят участникам решающего успеха
Участники нашего рынка второй день подряд пытаются определиться с направлением дальнейшего движения. Предпринимаемые попытки раскачать рынок пока не приносят участникам решающего успеха. Несмотря на позитивные решения, принятые министрами финансов ЕС, индекс ММВБ смог прибавить по итогам сессии всего лишь 0,6%. Кстати, и на западных площадках вчерашняя реакция инвесторов оказалась в целом такой же сдержанной. Сводный индекс европейских акций Bloomberg500 вырос лишь на 0,9 %, а европейская валюта к концу торгов вообще растеряла все полученное преимущество.
Индекс ММВБ продолжает дрейфовать в боковом тренде в окрестности уровня нулевой доходности по недельным позициям - недельной балансовой цены (ОВР-5=1418 п.). Тем не менее, амплитуда колебаний индекса ММВБ на вчерашних торгах оказалась шире (+/- 1%), чем в понедельник, при этом также произошло существенное увеличение торгового оборота. Это является хорошей заявкой на выход индекса из зоны притяжения недельной балансовой цены, хотя вполне возможно, что нынешнее шаткое равновесие сохранится и сегодня вплоть до публикации протоколов последнего заседания ФРС.
Накануне американский индекс S&P500 упал на 0,8% (1341,47 п.). Однако индекс может рассчитывать на сильную поддержку на этом уровне, поскольку здесь в настоящее время сошлись несколько важных технических уровней: среднесрочная балансовая цена ОВР-60 (1341,73 п.), месячная ОВР-20 (1341,95 п.) и недельная ОВР-5 (1341,47 п.). Попытка пробоя этих уровней вчера не получила продолжения, а нулевая динамика фьючерса утром в среду также подтверждает принципиальную силу достигнутых уровней поддержки. Кроме того, индикатор нетто-объема по недельным позициям находится сейчас на нулевой отметке (OBV-5, рис. 1), т.е. фиксация краткосрочных позиций завершена. Рынок стоит перед выбором вектора дальнейшего движения. Сегодняшняя публикация протокола заседания ФРС может оказаться определяющим фактором. Участники очень надеются услышать от ФРС сигналы в пользу ослабления своей политики, что могло бы вернуть рынкам уверенность.
Полагаем, что в любом случае сегодня-завтра следует ожидать всплеска волатильности и на валютном рынке, где в основных валютных парах также наметились предпосылки для выхода из консолидации. Полагаем, что рыночная конъюнктура во второй половине недели окажется более благоприятной для быков, несмотря на то, что утро среды пока говорит об обратном. Ближайшие уровни поддержки по индексу ММВБ расположены сейчас на 1418 п. (ОВР-5) и 1398 п. (ОВР-20). Полагаем, что сегодняшний утренний пролив ожидает та же судьба, что и вчера. В дальнейшем в случае пробоя индексом ММВБ сопротивления в диапазоне 1450-1458 пп. следующей целью роста может стать зона 1487-1512 пп. При достижении этих уровней высока вероятность начала фиксации прибыли в рамках завершения текущего четырехмесячного торгового цикла.
Середина дня: Италия намекнула, что может попросить финансовой помощи
Утром в среду внешний новостной фон был противоречивым. В зеленой зоне финишировали вчера ведущие европейские индексы, однако их инициативу не подхватили американские площадки, которые разочарованно снижались на статданных из Китая и ухудшении корпоративных прогнозов в США. Сегодня утром проседали и биржи АТР. Европейские фондовые площадки открылись нейтрально и в настоящее время торгуются разнонаправленно на слухах о том, что Италия может попросить еврозону о помощи, поскольку министры финансов не смогли убедить рынки в том, что взяли долговой кризис блока под контроль: FTSE100 (-0,41%), САС40 (-0,55%), DAX (+0,14%). Цены на нефть и фьючерсы на американские индексы дрейфовали вдоль нейтральных линий в первые часы торгов, однако к середине дня начали демонстрировать рост. Цена на нефть сорта wti составила $85 за баррель.
Российские фондовые индексы открыли торговую сессию снижением и продолжают наращивать потери. На 14:30 МСК индекс ММВБ просел на 1,35% (1403,3 п.), индекс РТС - на 1,0% (1349,3 п.). Активность игроков сегодня понизилась. Оборот акций, входящих в индекс ММВБ, составил 17,9 млрд. рублей.
Все отраслевые индексы (ММВБ) скользят вниз. Лидерами падения стали нефтегазовый (-1,7%), телекоммуникационный (-1,51%) и металлургический (-1,35%) секторы.
Капитализация большинства эмитентов на ММВБ сегодня «тает». Худший результат демонстрируют бумаги НЛМК (-2,98%) после того, как ведущее рейтинговое агентство понизило по ним прогноз до негативного; акции ВТБ (-2,96%), падающие из-за того, что один из крупнейших инвестбанков сегодня поместил их в список продаж. Кроме того, ощутимо снижаются котировки Татнефти (-2,75%), Сургутнефтегаза (-2,68%) и Газпромнефти (-2,08%).
Продолжают расти цены на акции РусГидро (-1,08%), после того как президент РФ В. Путин вразрез рынку сообщил, что компания недооценена почти в пять раз.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Во вторник российский фондовый рынок сумел завершить день разнонаправленным движением основных индексов, чему способствовали позитивные новости из еврозоны и неожиданно хорошие показатели промышленного производства в Великобритании. По итогам торговой сессии индекс ММВБ повысился на 0,56% до 1422,6 п., индекс РТС понизился на 0,88% до 1364,4 п. Активность игроков была ниже средней: оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 33,3 млрд. рублей.
Лучше рынка смотрелись во вторник электроэнергетические бумаги, такие как акции ФСК ЕЭС (+5,82%), Холдинга МРСК (+3,65%) и РусГидро (+4,15%). Поводом для покупок акций РусГидро стали заявления В. Путина о том, что компаний недооценена более чем в пять раз. Хуже рынка выглядела динамика акций нефтегазового сектора на фоне снижения цен на нефть. Лидером снижения в отрасли стали обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,02%). Также в аутсайдерах торгов оказались бумаги Мечела (-0,74%).
Валютный рынок: индекс доллара вчера вырос с 83,16 до 83,4
€ – Решение министров финансов еврозоны о предоставлении Испании отсрочки для сокращения своего бюджетного дефицита оказало поддержку европейской валюте. Кроме того, еврозона намерена предоставить испанским банкам финансовую помощь до конца июля в размере €30 млрд. На этой новости пара евро/доллар выросла до 1,2336, но к концу дня упала до 1,2235. Пара евро/иена также снизилась с 97,95 до 97,30. $ – На фоне слабеющего евро и сужения кредитного спрэда между евро и долларом до рекордного минимума за последние 4,5 г., индекс доллара вчера вырос с 83,16 до 83,4.
¥ – Падение американского рынка акций и рост цен облигаций США поддерживает устойчивый спрос на японскую иену, которая вчера укрепилась к доллару с 79,56 до 79,43, а утром в среду в паре достигнут минимум 79,24.
Рынок акций: сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются почти без динамики
США – Торговая сессия на американском фондовом рынке завершилась умеренным снижением основных индексов. Внешний новостной фон был нейтральным, и отсутствие сильных драйверов нервировало инвесторов, предпочитавших играть от продаж. Все секторы экономики, кроме коммунальных компаний (+0,23%), упали. Сильнее остальных просели сырьевые компании (-1,17%), производители строительных материалов (-2,03%), нефтегаз (-1,51%). Голубые фишки преимущественно снижались: Kraft Foods (+0,91%), J.P. Morgan (+0,85%), Alcoa (-4,11%), Caterpillar (-3,45%), Intel (-2,33%), GE (-2,1%). По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,65%, S&P500 – на 0,81%, NASDAQ – на 1,0%. Индекс волатильности VIX вырос до 18,72 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются почти без динамики.
Европа – Европейский рынок закрылся на отрицательной территории: FTSE100 (+0,65%), CAC40 (+0,59%), DAX (+0,49%).
Азия – На 09:15 МСК Nikkei снизился на 0,49%, Hang Seng – на 0,37%; Kospi – на 0,35%, Shanghai Composite торгуется в небольшом плюсе (+0,03%).
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB снизился на 1,4%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 1,4%. Энергоносители подорожали на 1,6%, базовые металлы подешевели на 0,8%, драгоценные металлы – на 1,2%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index уменьшился на 0,2%.
Нефть – По оценкам Американского института нефти, на прошлой неделе в США запасы сырой нефти и дистиллятов сократились на 0,7 млн. баррелей., запасы бензина выросли на 2,5 млн. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 2,4% до $83,9 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 2,3% до $98. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 1,2%.
Драгоценные металлы – В среду утром спотовая цена на золото опустилась до $1574 за тройскую унцию, цена на серебро – до $27. Индекс акций золотодобывающих компаний упал на 3,3%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен. В наибольшей степени подешевели контракты на никель (-2,1%) и цинк (-1,3%), в наименьшей – на олово (-0,1%).
Перспектива: предпринимаемые попытки раскачать рынок пока не приносят участникам решающего успеха
Участники нашего рынка второй день подряд пытаются определиться с направлением дальнейшего движения. Предпринимаемые попытки раскачать рынок пока не приносят участникам решающего успеха. Несмотря на позитивные решения, принятые министрами финансов ЕС, индекс ММВБ смог прибавить по итогам сессии всего лишь 0,6%. Кстати, и на западных площадках вчерашняя реакция инвесторов оказалась в целом такой же сдержанной. Сводный индекс европейских акций Bloomberg500 вырос лишь на 0,9 %, а европейская валюта к концу торгов вообще растеряла все полученное преимущество.
Индекс ММВБ продолжает дрейфовать в боковом тренде в окрестности уровня нулевой доходности по недельным позициям - недельной балансовой цены (ОВР-5=1418 п.). Тем не менее, амплитуда колебаний индекса ММВБ на вчерашних торгах оказалась шире (+/- 1%), чем в понедельник, при этом также произошло существенное увеличение торгового оборота. Это является хорошей заявкой на выход индекса из зоны притяжения недельной балансовой цены, хотя вполне возможно, что нынешнее шаткое равновесие сохранится и сегодня вплоть до публикации протоколов последнего заседания ФРС.
Накануне американский индекс S&P500 упал на 0,8% (1341,47 п.). Однако индекс может рассчитывать на сильную поддержку на этом уровне, поскольку здесь в настоящее время сошлись несколько важных технических уровней: среднесрочная балансовая цена ОВР-60 (1341,73 п.), месячная ОВР-20 (1341,95 п.) и недельная ОВР-5 (1341,47 п.). Попытка пробоя этих уровней вчера не получила продолжения, а нулевая динамика фьючерса утром в среду также подтверждает принципиальную силу достигнутых уровней поддержки. Кроме того, индикатор нетто-объема по недельным позициям находится сейчас на нулевой отметке (OBV-5, рис. 1), т.е. фиксация краткосрочных позиций завершена. Рынок стоит перед выбором вектора дальнейшего движения. Сегодняшняя публикация протокола заседания ФРС может оказаться определяющим фактором. Участники очень надеются услышать от ФРС сигналы в пользу ослабления своей политики, что могло бы вернуть рынкам уверенность.
Полагаем, что в любом случае сегодня-завтра следует ожидать всплеска волатильности и на валютном рынке, где в основных валютных парах также наметились предпосылки для выхода из консолидации. Полагаем, что рыночная конъюнктура во второй половине недели окажется более благоприятной для быков, несмотря на то, что утро среды пока говорит об обратном. Ближайшие уровни поддержки по индексу ММВБ расположены сейчас на 1418 п. (ОВР-5) и 1398 п. (ОВР-20). Полагаем, что сегодняшний утренний пролив ожидает та же судьба, что и вчера. В дальнейшем в случае пробоя индексом ММВБ сопротивления в диапазоне 1450-1458 пп. следующей целью роста может стать зона 1487-1512 пп. При достижении этих уровней высока вероятность начала фиксации прибыли в рамках завершения текущего четырехмесячного торгового цикла.
Середина дня: Италия намекнула, что может попросить финансовой помощи
Утром в среду внешний новостной фон был противоречивым. В зеленой зоне финишировали вчера ведущие европейские индексы, однако их инициативу не подхватили американские площадки, которые разочарованно снижались на статданных из Китая и ухудшении корпоративных прогнозов в США. Сегодня утром проседали и биржи АТР. Европейские фондовые площадки открылись нейтрально и в настоящее время торгуются разнонаправленно на слухах о том, что Италия может попросить еврозону о помощи, поскольку министры финансов не смогли убедить рынки в том, что взяли долговой кризис блока под контроль: FTSE100 (-0,41%), САС40 (-0,55%), DAX (+0,14%). Цены на нефть и фьючерсы на американские индексы дрейфовали вдоль нейтральных линий в первые часы торгов, однако к середине дня начали демонстрировать рост. Цена на нефть сорта wti составила $85 за баррель.
Российские фондовые индексы открыли торговую сессию снижением и продолжают наращивать потери. На 14:30 МСК индекс ММВБ просел на 1,35% (1403,3 п.), индекс РТС - на 1,0% (1349,3 п.). Активность игроков сегодня понизилась. Оборот акций, входящих в индекс ММВБ, составил 17,9 млрд. рублей.
Все отраслевые индексы (ММВБ) скользят вниз. Лидерами падения стали нефтегазовый (-1,7%), телекоммуникационный (-1,51%) и металлургический (-1,35%) секторы.
Капитализация большинства эмитентов на ММВБ сегодня «тает». Худший результат демонстрируют бумаги НЛМК (-2,98%) после того, как ведущее рейтинговое агентство понизило по ним прогноз до негативного; акции ВТБ (-2,96%), падающие из-за того, что один из крупнейших инвестбанков сегодня поместил их в список продаж. Кроме того, ощутимо снижаются котировки Татнефти (-2,75%), Сургутнефтегаза (-2,68%) и Газпромнефти (-2,08%).
Продолжают расти цены на акции РусГидро (-1,08%), после того как президент РФ В. Путин вразрез рынку сообщил, что компания недооценена почти в пять раз.
/Компиляция. 11 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter