6 августа 2012 Алго Капитал Манжос Виталий
За минувшую неделю стоимость большинства наиболее ликвидных товарных контрактов на срочном рынке ФОРТС не претерпела кардинальных изменений. Самым заметным событием стала трёхпроцентная просадка во фьючерсах на сахар. Стоит также упомянуть умеренное повышение в контрактах на нефть сорта «Brent», которые, тем не менее, сумели обновить свои двухмесячные максимумы. Заметные распродажи, состоявшиеся во фьючерсах на драгоценные металлы, были нивелированы существенным пятничным отскоком.
Сентябрьские фьючерсы на золото (GDU2, -1.23%) в первой половине недели предприняли неудачную попытку штурма ближайшего локального сопротивления, расположенного в районе 1635 п. Слабая попытка роста сменилась разворотом и достаточно резким падением. Минимальным значением недели в сентябрьских контрактах на «жёлтый металл» стала отметка $1587.6 за унцию. Фьючерсы на золото просели до этого уровня в минувший четверг, на фоне резкого укрепления курса доллара США по отношению к Евро и к основным мировым валютам. Сигналом для ускорения падения в контрактах на драгметаллы стали комментарии главы Европейского центрального банка Марио Драги, сделанные на пресс-конференции по итогам очередного заседания ЕЦБ. Товарные рынки ожидали от председателя ЕЦБ позитивных словесных интервенций и возможного принятия новых реальных мер по стимулированию экономики Еврозоны. Однако после сделанного на прошлой неделе сообщения о том, что ЕЦБ сделает все необходимое для сохранения евро, рынки оказались разочарованы отсутствием конкретных мер и решений по этому поводу.
В ходе пятничного коррекционного роста фьючерсы на золото сумели отыграть значительную часть своих недавних потерь, но завершили неделю с понижением. Техническая картина говорит в пользу продолжения движения этих контрактов в рамках двухмесячного коридора с границами S1540 - 1650.
Недельный объем торгов сентябрьскими фьючерсами на золото составил 172 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к концу недели увеличилось до 147 тыс., против 135 тыс. неделей ранее.
Сентябрьские фьючерсы на серебро (SVU2, +0.04%) в целом повторили динамику движения контрактов на золото. В первой половине недели во фьючерсах на этот металл состоялась неудачная попытка пробоя месячного сопротивления, расположенного в районе $28.5. Несмотря на серьезную просадку, произошедшую в четверг, сентябрьские контракты сумели полностью отыграть свои недавние потери и завершить неделю с минимальным повышением.
Вместе с тем, на недельном графике фьючерсы на серебро выглядят заметно слабее контрактов на золото. Ближайшим сильным уровнем поддержки является отметка в $26, выступающая долгосрочным минимумом. Техническая картина говорит в пользу продолжения текущей консолидации сентябрьских контрактов в рамках месячного диапазона $26.5 - $28.5.
Недельный объем торгов сентябрьскими фьючерсами на серебро составил 23 тыс. контрактов. Количество открытых позиций незначительно сократилось до 10.6 тыс. контрактов, против 11.2 тыс. в предыдущую пятницу.
Сентябрьский фьючерс на платину (PTU2, -0.36%) продолжил двухнедельную стагнацию несколько выше значимой поддержки, расположенной в районе $1400. В связи с низкой ликвидностью часовой график цены сентябрьских контрактов на платину отыгрывает не все движения глобального рынка и выглядит хаотично. В настоящее время в этих контрактах не прослеживаются сигналы ни на покупку, ни на продажу. Техническая картина говорит в пользу продолжения бокового движения в рамках месячного диапазона с границами $1400 - $1500.
Недельный объем торгов в сентябрьских контрактах на платину составил 1.6 тыс. Количество открытых позиций незначительно выросло, составив к завершению недели 37.6 тыс. контрактов.
В последние месяцы платина торгуется заметно дешевле золота, что в долгосрочном периоде является достаточно редким событием, поскольку платина исторически стоит значительно дороже «желтого металла». В начале января текущего года разница цен достигала $200.
На минувшей неделе контракты на платину вновь уступили в цене фьючерсам на «желтый металл». Разница цен в сентябрьских контрактах на золото и платину составила $183 за унцию. Таким образом, текущий спрэд превышает 11%.
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть сорта «Brent» наиболее ликвидным стал августовский фьючерс (BRQ2, +2.09%). К завершению минувшей недели нефтяные контракты сумели обновить свои двухмесячные максимумы. Таким образом, фьючерсы на «чёрное золото» продолжили рост в рамках среднесрочного повышательного тренда, зародившегося в конце июня.
В пользу «сырьевых быков» в последний день недели сыграло общее улучшение настроений на западных фондовых рынках, связанное с выходом позитивной статистики по изменению количества рабочих мест в экономике США за июль. Кроме того, нефтяной рынок поддержала информация о формировании тропического шторма вблизи добывающих платформ в Мексиканском заливе.
Вместе с тем, «дальний», сентябрьский (BRU2) нефтяной контракт торгуется в состоянии бэквордации величиной в $1.5, или 1.4% по отношению к «ближнему». Участники срочного рынка ожидают умеренного падения цены на нефть сорта «Brent» в ближайший месяц.
Недельный объем торгов в августовском фьючерсе на нефть составил 346 тыс. контрактов. Количество открытых позиций заметно увеличилось до 51 тыс. контрактов, против 41.5 тыс. неделей ранее.
Лидером оборота среди сельскохозяйственных контрактов вновь стал октябрьский фьючерс на сахар (SAV2, -2.99%). При сравнительно небольшом количестве открытых позиций (8.7 тыс.), недельный объем торгов составил 8.4 тыс. контрактов. В последние дни во фьючерсах на сахар продолжилось коррекционное падение прошлой недели, зародившееся после обновления пятимесячного максимума.
Техническая картина говорит в пользу слома среднесрочного повышательного тренда с переходом в консолидацию в широком диапазоне 14.50 - 17.50 руб.
http://www.ncapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Сентябрьские фьючерсы на золото (GDU2, -1.23%) в первой половине недели предприняли неудачную попытку штурма ближайшего локального сопротивления, расположенного в районе 1635 п. Слабая попытка роста сменилась разворотом и достаточно резким падением. Минимальным значением недели в сентябрьских контрактах на «жёлтый металл» стала отметка $1587.6 за унцию. Фьючерсы на золото просели до этого уровня в минувший четверг, на фоне резкого укрепления курса доллара США по отношению к Евро и к основным мировым валютам. Сигналом для ускорения падения в контрактах на драгметаллы стали комментарии главы Европейского центрального банка Марио Драги, сделанные на пресс-конференции по итогам очередного заседания ЕЦБ. Товарные рынки ожидали от председателя ЕЦБ позитивных словесных интервенций и возможного принятия новых реальных мер по стимулированию экономики Еврозоны. Однако после сделанного на прошлой неделе сообщения о том, что ЕЦБ сделает все необходимое для сохранения евро, рынки оказались разочарованы отсутствием конкретных мер и решений по этому поводу.
В ходе пятничного коррекционного роста фьючерсы на золото сумели отыграть значительную часть своих недавних потерь, но завершили неделю с понижением. Техническая картина говорит в пользу продолжения движения этих контрактов в рамках двухмесячного коридора с границами S1540 - 1650.
Недельный объем торгов сентябрьскими фьючерсами на золото составил 172 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к концу недели увеличилось до 147 тыс., против 135 тыс. неделей ранее.
Сентябрьские фьючерсы на серебро (SVU2, +0.04%) в целом повторили динамику движения контрактов на золото. В первой половине недели во фьючерсах на этот металл состоялась неудачная попытка пробоя месячного сопротивления, расположенного в районе $28.5. Несмотря на серьезную просадку, произошедшую в четверг, сентябрьские контракты сумели полностью отыграть свои недавние потери и завершить неделю с минимальным повышением.
Вместе с тем, на недельном графике фьючерсы на серебро выглядят заметно слабее контрактов на золото. Ближайшим сильным уровнем поддержки является отметка в $26, выступающая долгосрочным минимумом. Техническая картина говорит в пользу продолжения текущей консолидации сентябрьских контрактов в рамках месячного диапазона $26.5 - $28.5.
Недельный объем торгов сентябрьскими фьючерсами на серебро составил 23 тыс. контрактов. Количество открытых позиций незначительно сократилось до 10.6 тыс. контрактов, против 11.2 тыс. в предыдущую пятницу.
Сентябрьский фьючерс на платину (PTU2, -0.36%) продолжил двухнедельную стагнацию несколько выше значимой поддержки, расположенной в районе $1400. В связи с низкой ликвидностью часовой график цены сентябрьских контрактов на платину отыгрывает не все движения глобального рынка и выглядит хаотично. В настоящее время в этих контрактах не прослеживаются сигналы ни на покупку, ни на продажу. Техническая картина говорит в пользу продолжения бокового движения в рамках месячного диапазона с границами $1400 - $1500.
Недельный объем торгов в сентябрьских контрактах на платину составил 1.6 тыс. Количество открытых позиций незначительно выросло, составив к завершению недели 37.6 тыс. контрактов.
В последние месяцы платина торгуется заметно дешевле золота, что в долгосрочном периоде является достаточно редким событием, поскольку платина исторически стоит значительно дороже «желтого металла». В начале января текущего года разница цен достигала $200.
На минувшей неделе контракты на платину вновь уступили в цене фьючерсам на «желтый металл». Разница цен в сентябрьских контрактах на золото и платину составила $183 за унцию. Таким образом, текущий спрэд превышает 11%.
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть сорта «Brent» наиболее ликвидным стал августовский фьючерс (BRQ2, +2.09%). К завершению минувшей недели нефтяные контракты сумели обновить свои двухмесячные максимумы. Таким образом, фьючерсы на «чёрное золото» продолжили рост в рамках среднесрочного повышательного тренда, зародившегося в конце июня.
В пользу «сырьевых быков» в последний день недели сыграло общее улучшение настроений на западных фондовых рынках, связанное с выходом позитивной статистики по изменению количества рабочих мест в экономике США за июль. Кроме того, нефтяной рынок поддержала информация о формировании тропического шторма вблизи добывающих платформ в Мексиканском заливе.
Вместе с тем, «дальний», сентябрьский (BRU2) нефтяной контракт торгуется в состоянии бэквордации величиной в $1.5, или 1.4% по отношению к «ближнему». Участники срочного рынка ожидают умеренного падения цены на нефть сорта «Brent» в ближайший месяц.
Недельный объем торгов в августовском фьючерсе на нефть составил 346 тыс. контрактов. Количество открытых позиций заметно увеличилось до 51 тыс. контрактов, против 41.5 тыс. неделей ранее.
Лидером оборота среди сельскохозяйственных контрактов вновь стал октябрьский фьючерс на сахар (SAV2, -2.99%). При сравнительно небольшом количестве открытых позиций (8.7 тыс.), недельный объем торгов составил 8.4 тыс. контрактов. В последние дни во фьючерсах на сахар продолжилось коррекционное падение прошлой недели, зародившееся после обновления пятимесячного максимума.
Техническая картина говорит в пользу слома среднесрочного повышательного тренда с переходом в консолидацию в широком диапазоне 14.50 - 17.50 руб.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.ncapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter