7 августа 2012 Инфина Иванищев Александр
Индекс ММВБ вчера предпринял очередную попытку пробоя уровней долгосрочного сопротивления МА200 (1451 п.) и ОВР200 (1438 п.) – третью с начала июля. Дневной максимум индекса составил 1449,31 п., а значение на закрытии (1439,06 п.) слегка превысило уровень ОВР200. Оптимизм участников на вчерашних торгах был поддержан ростом европейских фондовых индексов и американских фьючерсов. Для полного комплекта не хватало, разве что, дорожающей нефти, которая по большей части вчера торговалась в красной зоне. Солидарный рост мировых фондовых индексов отражает крепнущие ожидания участников в отношении новых стимулов роста от ведущих центров мировой экономики.
Торговый оборот по индексу ММВБ по сравнению с прошедшей пятницей оказался заметно выше и составил 42,2 млрд. руб. Этого вполне хватило для продолжения наблюдаемого спекулятивного движения, но, как видим, пока не достаточно для того, чтобы придать этому движению долгосрочный инвестиционный характер. Дефицит длинных денег остается по-прежнему в силе, также как и отсутствие значимой западной поддержки, несмотря на то, что оценка российского суверенного риска сейчас как никогда благоприятна.
На рынке российского долга доходность Russia-30 упала до нового исторического минимума 2,91%. Стоимость бивалютной корзины подешевела до двухнедельного минимума (34,98 руб.) и находится ниже сильного уровня МА200. По отношению к корзине мировых валют российский рубль укрепился до максимального значения за последние 12 недель. Все вместе взятое свидетельствует о позитивном отношении инвесторов к российским активам. Переоценка рисков выступает движущим фактором роста и на рынке акций. Индекс MSCI-Ru в последние два месяца показывает опережающую динамику восстановления (+17,9%) по сравнению со сводным индексом развивающихся рынков (+8,2%).
На сегодняшних торгах наиболее вероятным нам представляется продолжение вчерашнего сценария консолидации индекса ММВБ в окрестности уровней ОВР200 и МА200. Внешний фон на открытии слабо позитивен, так что попытки пробоя уровня МА200 могут быть продолжены. Однако без притока новых денег спекулянтам будет очень трудно удержаться на текущих уровнях от фиксации прибыли. При малейшей опасности краткосрочная покупка может смениться продажей и откатом индекса к поддержке в зоне ОВР-5 (1423,82 п.) и ОВР-20 (1411,18 п.). Развязку мы ожидаем завтра.
В случае успеха и закрепления индекса ММВБ выше уровня МА200 можно рассчитывать на дальнейший рост в направлении к следующей цели в зоне 1500-1520 п. В этом варианте августовский рост мог бы стать хорошей предпродажной подготовкой перед традиционными сентябрьскими распродажами в конце американского финансового года.
Итоги торгов: российские фондовые индексы начали неделю на мажорной ноте
Российские фондовые индексы начали неделю на мажорной ноте на фоне ожиданий новых масштабных вливаний ликвидности со стороны ведущих центробанков для стимулирования роста мировой экономики. Усиление аппетита к риску привело к ралли на сырьевом и фондовых рынках, в результате чего по состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ прибавил 1,25% и составил 1439,06 п., а индекс РТС, благодаря укреплению курса рубля, взлетел на 2,52% -до 1433,54 п. Активность игроков в понедельник была выше средней: оборот торгов акциями на ММВБ составил 42,2 млрд.руб. Отраслевые индексы в среднем прибавили свыше 1,0%. Повышенным спросом у покупателей пользовались бумаги металлургического (+1,85%) и финансового (+1,75%) секторов. Среди ликвидных бумаг наибольшей премией к рынку торговались акции НЛМК (+6,27%), ВТБ (+4,54%) и Северстали (+3,27%). Аутсайдерами торгов стали Уралкалий, капитализация которого снизилась на 2,07% на опасениях, что грядущее погашение 5,1% акций компании приведет к снижению ее доли в индексе MSCI, а также Магнит (-1,33%) акции которого выглядят несколько перекупленными.
Валютный рынок: японская иена укрепилась к доллару
$ - В условиях отсутствия публикуемой статистики индекс доллара на вчерашних торгах стабилизировался в узком торговом диапазоне 82,08/82,57.
€/$ – Изменившееся отношение участников к риску помогло закрепиться европейской валюте на уровне 1,24 в паре с долларом. Участники надеются на новые политические действия европейских структур в борьбе с долговым кризисом. Наиболее вероятно, что на сегодняшних торгах пара продолжит консолидацию во вчерашнем торговом диапазоне 1,234-1,244.
¥ - Японская иена укрепилась к доллару с 78,47 до 78,25 на фоне возросших ожиданий того, что Банк Японии на ближайшем заседании в четверг может воздержаться от новых мер смягчения.
Рынок акций: американский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов
США – Американский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов. Поводом для оптимизма послужил внешний новостной фон. МВФ, ЕЦБ и Европейская комиссия завершили визит в Грецию и сообщили, что переговоры с новой коалицией они считаю продуктивными. Почти все сектора американской экономики выросли: производители основных материалов (+1,25%), автомобилестроение (+0,77%), химические компании (+0,65%). Среди голубых фишек выросли бумаги BofA (+2,83%), HP (+2,35%), Cisco (+2,08%), Caterpillar (+1,56%); в аутсайдерах – American Express (-0,89%), Home Depot (-0,55%), J&J (-0,41%). По итогам торгов индекс Dow Jones подрос на 0,16%, S&P500 – на 0,23%, NASDAQ – 0,74%. Индекс волатильности VIX вырос до 15,95 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются около нулевых уровней.
Европа – Торговая сессия в Европе завершилась умеренным ростом основных индексов: FTSE100 (+0,37%), CAC40 (+0,81%), DAX (+0,77%).
Азия – На 09:45 МСК Nikkei вырос на 0,76%, Kospi – на 0,03%, Hang Seng – на 0,28%, Shanghai Composite просел на 0,02%.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,4%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,4%. Энергоносители подорожали на 0,9%, базовые металлы – на 0,7%, драгоценные – на 0,3%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 1,1%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,9% до $92,2 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,6% до $109,6. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 0,2%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спот-цена золота выросла до $1610,9 за тройскую унцию, цена серебра снизилась до $27,8. Индекс акций золотодобывающих вырос на 2,5%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленно. В наибольшей степени подорожали контракт на никель (+1,3%),алюминий (+1%); снизились контракты на олово (-0,3%) и свинец (-0,3%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Торговый оборот по индексу ММВБ по сравнению с прошедшей пятницей оказался заметно выше и составил 42,2 млрд. руб. Этого вполне хватило для продолжения наблюдаемого спекулятивного движения, но, как видим, пока не достаточно для того, чтобы придать этому движению долгосрочный инвестиционный характер. Дефицит длинных денег остается по-прежнему в силе, также как и отсутствие значимой западной поддержки, несмотря на то, что оценка российского суверенного риска сейчас как никогда благоприятна.
На рынке российского долга доходность Russia-30 упала до нового исторического минимума 2,91%. Стоимость бивалютной корзины подешевела до двухнедельного минимума (34,98 руб.) и находится ниже сильного уровня МА200. По отношению к корзине мировых валют российский рубль укрепился до максимального значения за последние 12 недель. Все вместе взятое свидетельствует о позитивном отношении инвесторов к российским активам. Переоценка рисков выступает движущим фактором роста и на рынке акций. Индекс MSCI-Ru в последние два месяца показывает опережающую динамику восстановления (+17,9%) по сравнению со сводным индексом развивающихся рынков (+8,2%).
На сегодняшних торгах наиболее вероятным нам представляется продолжение вчерашнего сценария консолидации индекса ММВБ в окрестности уровней ОВР200 и МА200. Внешний фон на открытии слабо позитивен, так что попытки пробоя уровня МА200 могут быть продолжены. Однако без притока новых денег спекулянтам будет очень трудно удержаться на текущих уровнях от фиксации прибыли. При малейшей опасности краткосрочная покупка может смениться продажей и откатом индекса к поддержке в зоне ОВР-5 (1423,82 п.) и ОВР-20 (1411,18 п.). Развязку мы ожидаем завтра.
В случае успеха и закрепления индекса ММВБ выше уровня МА200 можно рассчитывать на дальнейший рост в направлении к следующей цели в зоне 1500-1520 п. В этом варианте августовский рост мог бы стать хорошей предпродажной подготовкой перед традиционными сентябрьскими распродажами в конце американского финансового года.
Итоги торгов: российские фондовые индексы начали неделю на мажорной ноте
Российские фондовые индексы начали неделю на мажорной ноте на фоне ожиданий новых масштабных вливаний ликвидности со стороны ведущих центробанков для стимулирования роста мировой экономики. Усиление аппетита к риску привело к ралли на сырьевом и фондовых рынках, в результате чего по состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ прибавил 1,25% и составил 1439,06 п., а индекс РТС, благодаря укреплению курса рубля, взлетел на 2,52% -до 1433,54 п. Активность игроков в понедельник была выше средней: оборот торгов акциями на ММВБ составил 42,2 млрд.руб. Отраслевые индексы в среднем прибавили свыше 1,0%. Повышенным спросом у покупателей пользовались бумаги металлургического (+1,85%) и финансового (+1,75%) секторов. Среди ликвидных бумаг наибольшей премией к рынку торговались акции НЛМК (+6,27%), ВТБ (+4,54%) и Северстали (+3,27%). Аутсайдерами торгов стали Уралкалий, капитализация которого снизилась на 2,07% на опасениях, что грядущее погашение 5,1% акций компании приведет к снижению ее доли в индексе MSCI, а также Магнит (-1,33%) акции которого выглядят несколько перекупленными.
Валютный рынок: японская иена укрепилась к доллару
$ - В условиях отсутствия публикуемой статистики индекс доллара на вчерашних торгах стабилизировался в узком торговом диапазоне 82,08/82,57.
€/$ – Изменившееся отношение участников к риску помогло закрепиться европейской валюте на уровне 1,24 в паре с долларом. Участники надеются на новые политические действия европейских структур в борьбе с долговым кризисом. Наиболее вероятно, что на сегодняшних торгах пара продолжит консолидацию во вчерашнем торговом диапазоне 1,234-1,244.
¥ - Японская иена укрепилась к доллару с 78,47 до 78,25 на фоне возросших ожиданий того, что Банк Японии на ближайшем заседании в четверг может воздержаться от новых мер смягчения.
Рынок акций: американский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов
США – Американский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов. Поводом для оптимизма послужил внешний новостной фон. МВФ, ЕЦБ и Европейская комиссия завершили визит в Грецию и сообщили, что переговоры с новой коалицией они считаю продуктивными. Почти все сектора американской экономики выросли: производители основных материалов (+1,25%), автомобилестроение (+0,77%), химические компании (+0,65%). Среди голубых фишек выросли бумаги BofA (+2,83%), HP (+2,35%), Cisco (+2,08%), Caterpillar (+1,56%); в аутсайдерах – American Express (-0,89%), Home Depot (-0,55%), J&J (-0,41%). По итогам торгов индекс Dow Jones подрос на 0,16%, S&P500 – на 0,23%, NASDAQ – 0,74%. Индекс волатильности VIX вырос до 15,95 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются около нулевых уровней.
Европа – Торговая сессия в Европе завершилась умеренным ростом основных индексов: FTSE100 (+0,37%), CAC40 (+0,81%), DAX (+0,77%).
Азия – На 09:45 МСК Nikkei вырос на 0,76%, Kospi – на 0,03%, Hang Seng – на 0,28%, Shanghai Composite просел на 0,02%.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,4%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,4%. Энергоносители подорожали на 0,9%, базовые металлы – на 0,7%, драгоценные – на 0,3%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 1,1%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,9% до $92,2 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,6% до $109,6. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 0,2%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спот-цена золота выросла до $1610,9 за тройскую унцию, цена серебра снизилась до $27,8. Индекс акций золотодобывающих вырос на 2,5%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленно. В наибольшей степени подорожали контракт на никель (+1,3%),алюминий (+1%); снизились контракты на олово (-0,3%) и свинец (-0,3%).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter