4 сентября 2012 Инфина Иванищев Александр
По случаю праздничного дня в США торговля на нашем рынке в понедельник проходила в условиях ограниченной активности. Тем не менее, несмотря на низкие торговые обороты, спекулянты полностью выполнили программу-минимум. Индекс ММВБ вернулся к уровню нулевой доходности по месячным (ОВР-20=1439 п.) и 200-дневным торговым позициям (ОВР-200=1440 п.). Таким образом, пятничное снижение к уровню ОВР-60 (1424 п.) оказалось локальным - на низких объемах такие сильные уровни поддержки не пробиваются. Более того, учитывая пакетное схождение в узкой зоне (1424-1440 п.) сразу нескольких балансовых цен (ОВР-5, 20, 60 и 200), локальный минимум пятницы может стать долгожданной отправной точкой для формирования новой продолжительной (несколько месяцев) тенденции. В оптимистичном сценарии в ближайшие недели можно ожидать разворота долгосрочного нисходящего тренда, продолжающегося с апреля 2011 года.
Покупка пока носит преимущественно спекулятивный характер. Перед выступлением главы ФРС (31 августа) краткосрочные спекулянты заблаговременно зафиксировали длинные позиции - индикатор нетто-объема недельных позиций приблизился к нулевой отметке (OBV-5, рис. 1). Продажи выдохлись. Так что новую неделю спекулянтам приходится начинать с чистого листа осторожным восстановлением длинных позиций. В центре внимания, как и ранее, наиболее капиталоемкие секторы (нефтегазовый, металлургический, банковский) и наиболее ликвидные бумаги.
Реакция зарубежных рынков на заявление Б. Бернанке в целом оказалась позитивной. Участники услышали очередное подтверждение своих ожиданий - вероятность дальнейших мер стимулирования экономики сохраняется. Снижение спроса на защитный американский доллар однозначно показывает, на какие активы сейчас может быть переключено внимание инвесторов: золото, нефть, рискованные валюты, наконец, акции. Любая негативная статистика, которая будет выходить в преддверии предстоящего заседания ФРС, будет восприниматься участниками как подтверждающий сигнал для новых действий ФРС. На этой неделе ждем ключевые данные по индексам ISM (вторник и четверг) и рынку труда (отчет NFP, пятница). Согласно ожиданиям рынок оценивает эти данные разнонаправленно.
Глава ЕЦБ М. Драги также подтвердил принципиальный курс на выкуп проблемных облигаций, но, как и в случае с ФРС, вопрос о сроках и объемах остается открытым. Возможно, эти детали будут конкретизированы уже в этот четверг, хотя твердой уверенности в этом нет. Утренний фон во вторник благоприятен для продолжения роста. Рубль вчера укрепился. Американские фьючерсы растут. Азиатские индексы нейтральны. Нефть дорожает. Индикатор нетто-объема по фьючерсу brent находится в зоне отрицательных значений (рис. 2), что характеризует текущее состояние как рынок продавцов. Основной движущей силой роста на таком рынке выступает вынужденное закрытие коротких позиций. Как видим, потенциал для этого имеется. Поддержка по фьючерсу brent находится на уровне $113,5 (ОВР-20).
Следующая задача у наших быков – закрепиться выше уровня МА200 (1449 п.) и готовить атаку на локальный максимум 1470 п. Ближайшая поддержка по индексу ММВБ находится сегодня на уровне недельной балансовой цены ОВР-5 (1434 п.). Откат сюда нельзя исключать, особенно, если не сможем пройти сходу уровень 1447 п.
Рынок акций: основное внимание игроков было приковано к выступлению главы ЕЦБ Марио Драги
США – Американский фондовый рынок в понедельник был закрыт в связи с празднованием Дня труда.
Европа – Основное внимание игроков было приковано к выступлению главы ЕЦБ Марио Драги, который заявил, что банк оставляет за собой возможность покупки государственных облигаций со сроком погашения от трех лет и меньше. В связи с этим игроки надеются на положительный исход заседания ЕЦБ в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в зеленой зоне: FTSE100 (+0,82%), CAC40 (+1,19%), DAX (+0,63%).
Азия –Рынки АТР снижаются на фоне сохранения центробанком Австралии ключевой процентной ставки на прежнем уровне. На 09:20 МСК Nikkei просел на 0,14%, Kospi – на 0,25%, Hang Seng – на 0,25%, Shanghai Composite – на 0,52%.
Валютный рынок: японская иена оставалась стабильной к доллару (78,3) и к евро (98,55)
€/$ –Торги по паре проходили в условиях ограниченной ликвидности по случаю праздничного дня в США. Участники занимают выжидательную тактику в преддверии заседания ЕЦБ. Пара балансировала в узком диапазоне 1,256-1,261.
$ - Индекс доллара по итогам дня остался на прежнем уровне 81,20, но в целом находится под давлением, учитывая предстоящее заседание ФРС. Текущая поддержка по индексу DXY расположена на уровне 80,6.
¥ - Японская иена оставалась стабильной к доллару (78,3) и к евро (98,55); однако во вторник утром иена торгуется со снижением (98,85) на фоне наметившегося ослабления рисков и роста доходности американских облигаций.
Товарные рынки: во вторник утром спот цена на золото поднялась до $1695 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB не изменился. Энергоносители подорожали на 0,3%, базовые металлы – на 1,1%, драгоценные металлы – на 0,6%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 0,7%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта crude brent подорожал на 1,1% до $114,6 за баррель. Индекс акций нефтяных компаний увеличился на 0,9%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спот цена на золото поднялась до $1695 за тройскую унцию, цена на серебро – до $32,2. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 4,3%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен. В наибольшей степени подорожал контракт на олово (+2%), в наименьшей – на медь (+0,8%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Покупка пока носит преимущественно спекулятивный характер. Перед выступлением главы ФРС (31 августа) краткосрочные спекулянты заблаговременно зафиксировали длинные позиции - индикатор нетто-объема недельных позиций приблизился к нулевой отметке (OBV-5, рис. 1). Продажи выдохлись. Так что новую неделю спекулянтам приходится начинать с чистого листа осторожным восстановлением длинных позиций. В центре внимания, как и ранее, наиболее капиталоемкие секторы (нефтегазовый, металлургический, банковский) и наиболее ликвидные бумаги.
Реакция зарубежных рынков на заявление Б. Бернанке в целом оказалась позитивной. Участники услышали очередное подтверждение своих ожиданий - вероятность дальнейших мер стимулирования экономики сохраняется. Снижение спроса на защитный американский доллар однозначно показывает, на какие активы сейчас может быть переключено внимание инвесторов: золото, нефть, рискованные валюты, наконец, акции. Любая негативная статистика, которая будет выходить в преддверии предстоящего заседания ФРС, будет восприниматься участниками как подтверждающий сигнал для новых действий ФРС. На этой неделе ждем ключевые данные по индексам ISM (вторник и четверг) и рынку труда (отчет NFP, пятница). Согласно ожиданиям рынок оценивает эти данные разнонаправленно.
Глава ЕЦБ М. Драги также подтвердил принципиальный курс на выкуп проблемных облигаций, но, как и в случае с ФРС, вопрос о сроках и объемах остается открытым. Возможно, эти детали будут конкретизированы уже в этот четверг, хотя твердой уверенности в этом нет. Утренний фон во вторник благоприятен для продолжения роста. Рубль вчера укрепился. Американские фьючерсы растут. Азиатские индексы нейтральны. Нефть дорожает. Индикатор нетто-объема по фьючерсу brent находится в зоне отрицательных значений (рис. 2), что характеризует текущее состояние как рынок продавцов. Основной движущей силой роста на таком рынке выступает вынужденное закрытие коротких позиций. Как видим, потенциал для этого имеется. Поддержка по фьючерсу brent находится на уровне $113,5 (ОВР-20).
Следующая задача у наших быков – закрепиться выше уровня МА200 (1449 п.) и готовить атаку на локальный максимум 1470 п. Ближайшая поддержка по индексу ММВБ находится сегодня на уровне недельной балансовой цены ОВР-5 (1434 п.). Откат сюда нельзя исключать, особенно, если не сможем пройти сходу уровень 1447 п.
Рынок акций: основное внимание игроков было приковано к выступлению главы ЕЦБ Марио Драги
США – Американский фондовый рынок в понедельник был закрыт в связи с празднованием Дня труда.
Европа – Основное внимание игроков было приковано к выступлению главы ЕЦБ Марио Драги, который заявил, что банк оставляет за собой возможность покупки государственных облигаций со сроком погашения от трех лет и меньше. В связи с этим игроки надеются на положительный исход заседания ЕЦБ в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в зеленой зоне: FTSE100 (+0,82%), CAC40 (+1,19%), DAX (+0,63%).
Азия –Рынки АТР снижаются на фоне сохранения центробанком Австралии ключевой процентной ставки на прежнем уровне. На 09:20 МСК Nikkei просел на 0,14%, Kospi – на 0,25%, Hang Seng – на 0,25%, Shanghai Composite – на 0,52%.
Валютный рынок: японская иена оставалась стабильной к доллару (78,3) и к евро (98,55)
€/$ –Торги по паре проходили в условиях ограниченной ликвидности по случаю праздничного дня в США. Участники занимают выжидательную тактику в преддверии заседания ЕЦБ. Пара балансировала в узком диапазоне 1,256-1,261.
$ - Индекс доллара по итогам дня остался на прежнем уровне 81,20, но в целом находится под давлением, учитывая предстоящее заседание ФРС. Текущая поддержка по индексу DXY расположена на уровне 80,6.
¥ - Японская иена оставалась стабильной к доллару (78,3) и к евро (98,55); однако во вторник утром иена торгуется со снижением (98,85) на фоне наметившегося ослабления рисков и роста доходности американских облигаций.
Товарные рынки: во вторник утром спот цена на золото поднялась до $1695 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB не изменился. Энергоносители подорожали на 0,3%, базовые металлы – на 1,1%, драгоценные металлы – на 0,6%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 0,7%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта crude brent подорожал на 1,1% до $114,6 за баррель. Индекс акций нефтяных компаний увеличился на 0,9%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спот цена на золото поднялась до $1695 за тройскую унцию, цена на серебро – до $32,2. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 4,3%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен. В наибольшей степени подорожал контракт на олово (+2%), в наименьшей – на медь (+0,8%).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter