Джон "Джей" Норрис Знания | Статьи

Трейдинг по отношению направлений

22 сентября 2012  Источник / http://kroufr.ru/
Торгуете ли Вы долго -, кратко - или среднесрочно, нужно знать направление тренда. Предлагается простой способ его узнать
Если Вы - активный трейдер, или если управляете трейдерами, то, вероятно, уже знаете важность дифференциации между “сделкой по тренду” и “сделкой против тренда”. Используя максимумы и минимумы графика для определения общего направления, достаточно просто определить текущее состояние рынка в течение определённого периода времени, будь то 15 свечей или 60. Однако, как только Вы складываете долго-, средне- и краткосрочные тренды на дневных, 240-минутных и 60-минутных графиках, движущиеся составляющие начинают перемешиваться ВВЕРХ, ВНИЗ ИЛИ ВБОК

Чтобы измерить тренд на различных периодах времени, я делю его на простые числа. Есть три вещи, которые может делать рынок: расти, опускаться и двигаться боком; и есть для этого три различных периода времени: долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный. Получается девять направленных составляющих, или отношений направления, которые, будучи сведены в таблицу, могут помочь сразу отделить сделки по тренду от сделок против тренда. Вообразите, как это может помочь Вам в процессе принятия решений при просматривании множества рынков на множестве периодов времени в поисках знакомых паттернов и торговых сетапов

Трейдинг по отношению направлений


РИСУНОК 1: ОТНОШЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ USD/JPY НА 15 ОКТЯБРЯ 2007. Торговый сигнал или торговый сетап - это сделка по тренду, если он идет в том же самом направлении, что и следующий, более высокий период времени.

Рисунок 1 - пример отношения направлений по Доллару США/Японской иене (USD/JPY) за 15 октября 2007 года. График одновременно идентифицирует текущие тренды - долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный - на трех различных периодах времени - дневном, 240- и 60-минутном. На рисунке 2 Вы видите отношение для USD/JPY два дня спустя.

Трейдинг по отношению направлений


Рисунок 2: ОТНОШЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ USD/JPY НА 17 ОКТЯБРЯ 2007. Если есть изменение в среднем квадрате (среднесрочный на 240-минутном графике), это означало бы, что отношение сдвигается в медвежью сторону.

На Рисунке 2 Вы видите, что долгосрочный тренд снижается, как и тренды на коротких масштабах, тогда как тренды на большинстве среднесрочных периодов времени, все еще указывающих вверх. Долго- и краткосрочные составляющие находятся в конфликте со среднесрочными.

Давайте прямо сейчас определим, что торговый сигнал или сетап является сделкой по тренду, если указывает в том же направлении, что и следующий, более высокий масштаб времени. Сделкой против тренда считается та, которая конфликтует с трендом на следующем, более высоком масштабе времени.

Отношения будут столь же динамичными, как и сам рынок, поэтому мы знаем, что они могут быстро меняться. Посмотрите на среду, 17 октября 2007 года (рисунок 2). Мы можем видеть, что, при общем отношении 5 вверх/4 вниз/0 нейтраль, происходит смещение в среднем квадрате - среднесрочном на 240-минутном графике - значит, отношение смещается в медвежью сторону. А на рисунке 3 Вы видите, что произошло на следующий день - в четверг, 18 октября 2007, в 9:00 по Гринвичу, когда отношения были: 6 вниз/2 вверх/1 нейтраль.

Трейдинг по отношению направлений


РИСУНОК 3: ОТНОШЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ USD/JPY НА 18 ОКТЯБРЯ 2007. Отношение сместилось в медвежью сторону - 6 вниз/2 вверх/1 нейтраль.

Мы можем расценивать смещение в отношении направления, как скорость, а снижение на текущем краткосрочном периоде времени, как перетекание вниз тренда со следующего, более высокого периода времени. После сессии 18-ого октября мы можем видеть триггер на продажу на 60-минутном графике и знать, что это - сделка по тренду, потому что направление на следующем, более высоком периоде времени - краткосрочном тренде на 240-минутном графике - указывает вниз. Мы видим, как рынок привлекает трейдеров, которые ищут долгосрочные сетапы или сделки за пределами внутридневной торговли.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТРЕНДА

На рисунке 4 дан 240-минутный график USD/JPY исследуемого периода времени, где вертикальной красной линией отмечена свеча, которая сместила среднесрочный тренд вниз.

Трейдинг по отношению направлений


Рисунок 4: 240-МИНУТНЫЙ ГРАФИК USD/JPY. Здесь Вы видите, где произошло изменение среднесрочного тренда.

Я измеряю текущее направление тренда по максимумам и минимумам рынка, используя от 5 до 18 свечей для своего краткосрочного тренда, 19 - 59 свечей для среднесрочного и 60 - 200 и более свечей, чтобы определить долгосрочный тренд. На рисунке 4, чтобы визуализировать краткосрочный тренд, я использовал и простое пересечение скользящих средних 5 по открытиям/5 по закрытиям, и простую 18-периодную скользящую среднюю.

Для среднесрочного тренда мы будем наблюдать максимумы и минимумы и любые паттерны на них - то есть, более высокие минимумы и более высокие максимумы за последние приблизительно 60 свечей. Чтобы измерить долгосрочный тренд для валют, мы будем использовать 144-дневную экспоненциальную скользящую среднюю. Если это график акции, индекса на акции или товара, то мы использовали бы 200-дневную простую скользящую среднюю.

Давайте еще раз взглянем на 240-минутный график (рисунок 4) и посмотрим, что технически произошло на этом рынке перед изменением среднесрочных трендов. Отметьте более высокое поведение цены в течение первых двух недель октября.

Есть устойчивый восходящий тренд на долго- средне- и краткосрочных периодах времени, что мы можем видеть по различным скользящим средним. Мы также начинаем видеть дивергенцию между MACD и ценой. Начальная дивергенция - это нормальное поведение и она укрепляет восходящий тренд. Только выше уровня 118$ мы находим потенциальное сопротивление на 50%-м уровне ретрейсмента от падения с июня по август.

По мере того, как USD/JPY приближается к 118, мы видим все больше свечей доджи, когда реальные тела на свечах сжимаются, указывая на нерешительность и нехватку уверенности со стороны покупателей.

Как только цена тестирует уровень 118$ и 50%-й уровень ретрейсмента, она останавливается, и в этой точке у нас есть тройная дивергенция между ценой и всеми тремя техническими индикаторами: MACD, стохастиком и индексом относительной силы (RSI). Отметьте случаи, когда и где RSI снижается ниже уровня 50. Здесь RSI снизился всего через одну свечу после максимума движения на 117,95$ 15 октября.

В тот же день мы видим по нашим отношениям направлений - вернемся назад, к рисунку 1 - что краткосрочный тренд на 60-минутном графике стал медвежьим. Это смещение зажигает перед трейдерами зеленый свет для сигналов на продажу на графиках нижних периодов времени - 15- и пятиминутных графиках - поскольку эти сигналы теперь становятся сделками по тренду. Успех этих краткосрочных сделок говорит участникам рынка, что краткосрочный путь наименьшего сопротивления сдвинулся вниз.

Далее, посмотрите на 240-минутном графике, когда и где была пробита 18 октября вторая линия восходящего тренда. Именно та же самая эталонная свеча, которая сдвинула вниз 240-минутный среднесрочный тренд, пробила линию восходящего тренда. Мы видим, что тогда произошло, цена резко упала в пятницу, 19 октября (рисунок 5).

Трейдинг по отношению направлений


Рисунок 5: ОТНОШЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ USD/JPY НА 19 ОКТЯБРЯ 2007. Поскольку цена резко упала, отношение направлений на 19 октября 2007 показывает медвежье смещение.

Отношение направлений дает Вам возможность сразу дифференцировать много торговых сетапов или триггеров, которые Вы видите на различных периодах времени в течение дня или недели, на сделки по тренду или сделки против тренда.

ПРИМЕНЕНИЕ

Отношение направлений для фьючерсов Standard and Poor's 500 на закрытии сделки 15 октября 2007, показано на рисунке 6. Здесь кратко- и среднесрочные тренды на 60-минутном графике указывают вниз, как и краткосрочный тренд на 240-минутном графике. На рисунке 7 Вы можете видеть, что 15 октября индекс сделал более низкий минимум, что сдвинуло краткосрочный и среднесрочный тренды на 60-минутном графике вниз, дав зеленый свет трейдерам на нижних периодах времени к сигналам на продажу, с уверенным знанием, куда идти по текущему тренду.

Трейдинг по отношению направлений


Рисунок 6: ОТНОШЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ФЬЮЧЕРСОВ S&P 500. 15 октября 2007 индекс сделал более низкий минимум, что сдвинуло краткосрочный и среднесрочный тренды вниз.

Трейдинг по отношению направлений


Рисунок 7: 60-МИНУТНЫЙ ГРАФИК ФЬЮЧЕРСОВ S&P 500. 15 октября 2007 индекс сделал более низкий минимум, что сдвинуло краткосрочный и среднесрочный тренды вниз.

На Рисунке 8 показан 15-минутный график, где я отметил первые два сигнала на продажу 16 октября, после того изменения тренда на 60-минутном графике от предыдущего дня (рисунок 7). Триггеры на продажу основаны на пересечении простых скользящих средних 5 по открытиям/5 по закрытиям и падении RSI ниже 50.

Трейдинг по отношению направлений


Рисунок 8: 15-МИНУТНЫЙ ГРАФИК ФЬЮЧЕРСОВ S&P 500. После изменения тренда на 60-минутном графике Вы видите сигналы на продажу в следующий торговый день.

Возвращаясь к отношениям направлений по S&P 500 на 15 октября (рисунок 6), мы видим, что краткосрочный тренд на 240-минутном графике указывал вниз, говоря нам, что любые сигналы на продажу на 60-минутном графике теперь считаются сделками по тренду.

ЭТО ПРОСТОЙ ИНСТРУМЕНТ

Отношение направлений позволяет трейдерам охватить больше рынков, чем можно было бы в обычных условиях, потому что время анализа сделки будет гораздо короче, а для меня, намного более категоричного в отношении выбора сделки - еще и отделить сделки по тренду от сделок против тренда. Если пока нет никакого тренда на обычных рынках трейдера, он может расширить свое видение и посмотреть на другие секторы рынка в поисках знакомых сетапов тренда или паттернов. Это - простой инструмент, который помогает Вам оставаться со сделками только по тренду, пока Вы не разовьете в себе такое восприятие рынков, когда сможете открывать и сделки против тренда.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=155445. Об использовании информации.