Jeff Greenblatt Знания | Статьи | Техника / Графика

Поддержка и сопротивление: волновая тенденция

22 сентября 2012  Источник / http://kroufr.ru/
Хотя не существует идеальной торговой системы, в определенные моменты ценовой график дает нам возможности входа с высокой вероятностью получения прибыли на финансовых рынках. На графиках существуют определенные уровни, которые действуют на цену как магнит. Понимание того, где находятся эти зоны, позволяет трейдерам выработать дисциплину и достичь постоянной прибыли Многие трейдеры любят открывать позиции на доньях и вершинах. Иногда они оказываются правы, однако любой человек ошибается. Предположим, что человек, который играет на доньях и вершинах оказывается прав в 5-6 случаях из 10. Это может показаться слишком абстрактной статистикой, однако хочу вас заверить, чтобы достичь прогнозирования разворота с вероятностью 50% необходим большой опыт в торговле – как правило же, такие прогнозы работают менее, чем в половине случаев.

Как знает большинство трейдеров, первое движение от максимума или минимума редко бывает сильным. Почти всегда это небольшое движение, за которым следует повторное тестирование максимума/минимума или движение в диапазоне на достаточно продолжительный период, пока не сформируется сетап для более сильного направленного движения цены. Предположим, что трейдер, который работает с вершинами и доньями, оседлал первое движение, однако затем был пойман в ловушку тестированием экстремума. Если этот трейдер не является профессионалом в скальпинге или свинг-трейинге на дневных/часовых графиках, то ему придется отдать часть прибыли. Однако, если он практикует повторный вход на развороте с целью на первой поддержке/сопротивлении, то он может заработать достаточно денег, даже учитывая те 4-5 случаев из 10, когда он ошибается. Если же ваша прибыль ограничивается только этим первым небольшим движением, то вам вряд ли удастся выжить на рынке в течение длительного времени.

Смена полярности

Существует вековая трейдерская мудрость – если ваша позиция прибыльна, то вы должны позволить цене расти. Профессиональные атлеты любят говорить о том, как тренер позиционирует команду на победу. Понимая типы движений, которые могут продолжиться, трейдер может позиционировать себя на успех.

Один из самых простых способов достичь этого – знать о смене полярности. Просто запомните, что зона сопротивления превратиться в зону поддержки и что зона поддержки превратиться в зону сопротивления. Когда этот феномен материализуется в паттерне, это ведет к мощным движениям, которые позиционируют трейдера на получение большой прибыли и позволяют ей расти.

Давайте посмотрим на простой пример на большом временном диапазоне. На рисунке 1 мы видим вершину бычьего рынка индекса Dow, и начало медвежьей фазы. Цена спускается к краткосрочной зоне поддержки, которая была сформирована на пути цены вверх. Происходит откат, затем падение к новому минимуму. Началось ралли, однако его результатом стало возвращение к старой поддержке. Почему это произошло?

Поддержка и сопротивление: волновая тенденция


Вероятно, последние быки, которые покупали около старой вершины, не поняли, что они покупают на вершине, и быстро оказались в «минусе». К времени, когда это произошло, они поняли свою ошибку и попытались выйти на уровне безубыточности. Шустрые медведи, которые поняли тренд, могли разворачивать его своими короткими позициями. Комбинация двух сил: опоздавших быков и шустрых медведей - стала причиной разворота рынка вниз.

Вместо того, чтобы пытаться поймать вершину и страдать в ходе первых этапов нового движения, трейдер, понимающий закон смены полярностей, может работать с тем, что специалисты по волновому анализу Элиота называют третьей волной. Таким образом, он может открыть прибыльную позицию с небольшим риском. Хотя здесь мы приводим экстремальный пример времен финансового кризиса, то, что обычно происходит в подобных обстоятельствах, представляет собой лучшее движение, которые материализуется в этой точке.

Волновые тенденции

На рисунке 2 мы видим вершину нефтяного рынка 2011 года. Первое движение вниз не сменилось повторным тестированием пика. Вместо этого в течение 24 дней наблюдалось боковое движение, после которого произошел повторный тест зоны поддержки. В результате этого ре-теста цена не смогла восстановиться над бывшей поддержкой, а вместо этого упала на 25%. Этот сетап дает нам представлении о следующем условии, которое представляет собой линию А-волновой тенденции.

Поддержка и сопротивление: волновая тенденция


Эллиотчики отмечают движения цифрами и буквами. Импульс пятой волны это просто что пятое движение сильного тренда. Коррекции таких движений отмечаются при помощи букв А, В и С. Для простоты: первое движение от максимума или минимума это либо первая волна, либо А-волна. Нам неважно импульс это или коррекция, поскольку поведение цены одно и тоже, торговать этими паттернами можно на любом временном диапазоне.

На рисунке 3 внизу представлено недавнее внутридневное движение на графике золота. В данном случае движение от минимума напоминает медленный дрейф вверх, пока не происходит некоторое выравнивание. Цена не обязательно откатывается к дну, однако, вы можете увидеть небольшой откат в этом движении вверх, в результате которого был протестирован первый пробой; таким образом, на 5-минутном графике мы видим линию А-волновой тенденции.

Поддержка и сопротивление: волновая тенденция


Впоследствии на графике сформировался гэп вверх за границы А-волны. Наконец, она откатилась. Трейдеры должны искать возможность получения преимущества там, где может разрешиться любой потенциальный откат. В данном случае, как и во множестве других случаев, такой зоной будет зона смены полярностей и линия А-волновой тенденции.

Подтверждение.

После того как смена полярностей и линия А-волновой тенденции становятся реальностью, обычно формируется формация подтверждающей свечи, и рынок начинает взрывное движение нового тренда. Всегда важно использовать другой сигнал для тайминга сделки. Это может быть либо свеча, либо просто выключение важной линии поддержки или сопротивления.

Хотя трейдеры, которые пытаются обнаружить развороты будут встречаться всегда, прогнозирование смены полярности – хорошая стратегия для тех, кто пропустил вход сначала и хочет позиционироваться по время развития движения. Хотя мы не можем видеть этого на рисунке, однако последний стеап привел к движению на 49 пунктов за два торговых дня.

Описанные выше принципы работают на любом рынке, в том числе на фондовом. На рисунке 4 мы видим недавний пример на графике Alcoa (AA). Начальное движение вниз было остановлено гребнем поддержки для последнего отрезка вверх. Точно также, как и в примере с Доу, акция упала немного ниже, после чего восстановилась, чтобы протестировать бывшую поддержку. Она протестировала линию А-волновой тенденции не один, а два раза. Когда тест оказался неудачным, началось постоянное движение вниз.

Поддержка и сопротивление: волновая тенденция


Данная методология работает на любом временном диапазоне. На рисунке 5 мы видим внутридневной график E-mini S&P 500, который включает в себя то, что можно назвать откатом АВС, поскольку мы видим два «прокола» в одном направлении. В данном случае цена прошла весь путь назад к А-волне перед тем, как стало реальностью движение на 17 пунктов, которое заняло 6 часов.

Поддержка и сопротивление: волновая тенденция


Эти техники для оттачивания ваших навыков с целью более безопасного тайминга доньев вершин, которые не являются единственными типами поддержки и сопротивления. Существуют двойные донья и вершины (один из наиболее надежных паттернов), линии трендовых каналов и линии Эндрюса, а также расширения и откаты Фибоначчи.

Один из самых хороших моментов, которые необходимо понять, заключается в том, что трейдеру нет необходимости беспокоиться о новостях. Обычно, то, что позже интерпретируют как важную новость, будет материализоваться около важных магнитных полюсов на графике. Не всегда, однако, наши технические уровни будут точными; в других случаях цена не будет касаться линии полярности, а только подходить к ней.

Чтобы добиться успеха, вам необходимо чувствовать себя уверенно в неспокойном окружении. Не все заворачивают в аккуратные пакеты. Иногда паттерн будет промахиваться мимо линии. Лучшее, на что могут надеяться трейдеры – управление вероятностями.

Очень важно также комбинировать этот метод с дополнительными сигналами. Лучшим инструментом нам кажется подтверждающая свеча. Если разворотный сигнал выглядит не большем временном диапазоне не очень надежным, неплохо скорректировать свои ожидания. Другими словами, если вы надеялись на разворот на часовом и дневном графиках, то нашли подтверждающую свечу только на 15-минутном базисе, рынок, возможно, намекает вам, что движение не будет столь сильным, как вы ожидали.

В заключение отметим, что эти методы могут работать, потому что трейдинг – игра с нулевой суммой. На каждого трейдера, получившего прибыль, приходится тот, то понес убытки. Как было сказано: люди, которые заканчивают в «плюсе» могут отказаться от своих акций/контрактов, поскольку они удовлетворены началом движения, иначе рыночные флуктуации могут ударить по дрожащим рукам. Трейдеры, которые играют на движениях от максимумов и минимумов впадают в состояние фрустрации и выходят на первой коррекции. Они отдают свои позиции в треведрые руки тех трейдеров, которые удержат их до конца тренда.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=155452. Об использовании информации.