Кристиан Кэммерер Знания | Статьи | Системы / Стратегии

Торговля при помощи графиков Хейкин Аши

22 сентября 2012  Источник / http://kroufr.ru/
Постепенно графики Хейкин Аши пробивают путь в мир трейдинга. Профессионалы используют этот метод торговли в течение нескольких лет, однако большинство трейдеров все еще игнорируют его. Давайте окунемся в мир японских свечей и убедимся в том, что визуально они дают очень четкую картинку В 2004 году шведский трейдер Дан Валку реанимировал идею свечей Хейкин Аши, после того как он случайно наткнулся на эту идею во время изучения японского индикатора Ишимоку. Модифицировав эту разновидность свечей, он заметил впечатляющую ясность, с которой она позволила посмотреть на классический ценовой график. Свечи Хейкин Аши основаны на простой идее конверсии четырех обычных значений свечи – уровней открытия, закрытия, максимума и минимума. Эти четыре значения видоизменяются с помощью расчета простого арифметического среднего и обеспечивают визуальное сглаживание тренда. Только взглянув на график, вы можете сказать о направлении, силе и интенсивности тренда.

Применение.

Визуальная ясность графика Хейкин Аши помогает фильтровать вводящий в заблуждение рыночный шум (по сравнению с обычными свечными графиками). В результате мы можем принимать быстрые решения – единственным недостатком является небольшое отставание сигнала. Однако, поскольку вы легко можете участвовать в трендовых движениях на форексе, этот метод является идеальным для использования на дневных графиках. Поскольку мы можем использовать Хейкин Аши в комбинации как с индикаторами следования тренду, например, со средними скользящими, так и с разными осцилляторами, их возможно инкорпорировать в самые разные стратегии. Здесь мы рассмотрим одну из этих стратегий – очень простую и очень эффективную в использовании.

Подробнее о графиках Хейкин Аши можно почитать здесь

Графики Хейкин Аши и Средние скользящие

Один принцип следования тренду не исключает другой – комбинирование графиков Хейкин Аши со средними скользящими подтверждает это наблюдение. Если вы используете простую среднюю скользящую (SMA), экспоненциальную среднюю скользящую (ЕМА) или взвешенную среднюю скользящую (WMA), то они играют основную роль. Очень важной является дополнительная информация – каким является тренд на большем временном диапазоне и (если мы применяем много средних скользящих) разделение между МА в смысле увеличивающегося или уменьшающегося моментума. Для начала мы выбираем, например, восемь средних скользящих с настройками 25, 30, 35, 40, 45, 55, 110 или 144.Первые шесть применяются для определения моментума и последние две для оценки основного доминирующего тренда на рынке. При помощи этого набора средних мы можем, только взглянув на график, определить как моментум, так и направление доминирующего тренда.

Общие требования к сетапу.

Для начала мы ищем валютные пары, которые находятся в состоянии тренда. Для этого мы сравниваем основной тренд с трендом на текущем временном диапазоне. Например, если мы определяем тренд на часовом графике, то мы будем торговать на 15-минутном графике. При этом наши сигналы на 15-минутном графике должны будут соответствовать тому тренду, который мы имеем на часовом графике. Мы будем обращать особое внимание на шесть средних скользящих с периодами от 25 до 55 и их разделению. Средние, которые формируют веер, подобный тому, который показан на рисунке 1, демонстрируют нам идеальное трендовое движение. Две самые ленивые средние показывают нам развитие главного тренда и дают дополнительный сигнал о мощном тренде при пересечении.

Торговля при помощи графиков Хейкин Аши


Рисунок 1. Нескольких средних скользящих. На рисунке 1 мы видим несколько средних скользящих, которые помогают нам определить моментум. Какие средние и с какими параметрами вы используете – все это играет базовую роль.

Сетап входа – действия

После подтверждения тренда мы ждем коррекции (которая рано или поздно начнется) и пытаемся торговать на предоставленном шансе для входа, следуя в направлении тренда. Если свеча Хейкин Аши указывает цветом на изменение тренда на 60-минутноим графике (рисунок 2), мы внимательно анализируем ситуацию. Теперь, когда валютная пара находится в сфере нашего внимания, мы переключаемся на более низкий временной диапазон – в данном случае на 15-минутный – и ищем свечу входа. На 15-минутном графике средние скользящие, которые показывают моментум, т.е. скользящие с периодами от 25 до 55, не обязательно должны быть разделены, однако две средние с самыми большими периодами обязательно должны двигаться в направлении тренда и не должны пересекать цену.

Торговля при помощи графиков Хейкин Аши


Рисунок 2. Часовой график EUR/USD. На рисунке 2 мы видим часовой график EUR/USD со средними скользящими с периодами 25, 30 35, 40, 45, 55, 110 и 144. Разделение средних показывает нам положительный моментум. Мы можете идентифицировать вероятное продолжение тренда в отмеченной овалом зоне, так как в ней находится бычья свеча Хейкин Аши. Слабая коррекция до уровня отката Фибоначчи 38.3% подтверждает позитивную тенденцию.

Сетап входа – наблюдение

Мы рекомендуем определять коррекционное движение при помощи откатов Фибоначчи. Таким образом, вы можете идентифицировать потенциальные разворотные точки в начале коррекции. Использование откатов Фибоначчи не является обязательным в этом сетапе, но удобство этого инструмента технического анализа является большим плюсом для любой торговой стратегии. После того как вы определили максимумы и минимумы предыдущего торгового периода (1-часовые максимумы и минимумы или 4-часовые максимумы/минимумы) для применения откатов Фибоначчи с минимальным диапазоном 45 пипсов (см. рисунок 2), мы ждем сигнала на вход.

Вход и стоп-лосс

Теперь в рамках коррекции мы должны найти потенциальную разворотную точку. Именно в этот момент нам пригодятся особенности графиков Хейкин Аши. В связи с тем, что они имеют характер следования тренду, они покажут нам ослабление или разворот движения вниз (в случае открытия длинной позиции). В этом контексте нейтральные свечи – в идеале около уровне Фибоначчи – подтверждают начало нового движения вверх. Теперь нам не хватает только бычьего сигнала. По определению его дает бычья свеча Хейкин – Аши. Если соотношение риска к прибыли приемлемо (RRR > 1.5), вы входите после закрытия свечи (через 15 минут при использовании временного диапазона М15) на открытии нового периода, чтобы начать торговлю на возобновившимся тренде. Конечно же, нет входов без стоп-лоссов.

В нашем примере (рисунок 3) стоп-лосс необходимо разместить под предыдущим минимумом на отметке 1.4035 USD. Цель прибыли мы можем определить при помощи расширения Фибоначчи, ценовых проекций или пивотов. Мы также можем рассчитывать цель прибыли на основании RRR.

Торговля при помощи графиков Хейкин Аши


Рисунок 3. 15-минутный график EUR/USD. На 60-минутном графике поменялся цвет, поэтому мы ищем возможность входа и приемлемый уровень стоп-лосса на 15-минутном диапазоне. На 15-минутном диапазоне свечи Хейкин Аши показывают нам бычий тренд. После закрытия «совершенной» длинной свечи мы входим на открытии третьей свечи по цене 1.4075. Стоп-лосс мы размещаем на предыдущем минимуме 1.4034, на основании расчета RRR наша цель прибыли будет 1.4135. Она была достигнута в следующем периоде, мы получили профит 60 пипсов.

Стратегии выхода.

На основе рассчитанного соотношения риска к прибыли, минимальная цель будет находиться на 1.4135. Этот уровень в настоящий момент является базовой точкой для дальнейшего менеджмента – в данном случае вы будете торговать вручную, если захотите торговать на будущем движении. В нашем примере стоп-лосс был помещен на отметке 1.4035, что означает, если мы вспомним, что наш вход на 1.4075 – 50 пипсов. Если мы хотим, чтобы наш RRR составлял как минимум 1.5, то наша цель должна быть на 1.4135.

Конечно же, рынку не интересно, какую вы получили прибыль и где закроете позицию. Таким образом, вам стоит перетащить стоп-лосс, после того как цена прошла некоторое минимальное количество пипсов в направлении входа (например 40 – это количество должно зависеть от волатильности валютной пары). В нашем примере мы уже заработали то количество пипсов, которыми рисковали и в зависимости от будущего ценового движения мы можем даже закрыть часть позиции. В любом случае вы можете победить только используя безрисковые селки.

Большим удобством описанной выше стратегии является то, что вы можете ментально отдохнуть. В дополнение вы можете применить уровни сопротивления с более долгосрочных диапазонов (часового/4-часового) или пивоты для определения будущих целей, позволив сделке идти к ним – после того как вы закрыли часть позиции, достигнув минимально рассчитанной цели – и даже дальше.

Краткое описание системы

Название стратегии: Heikin Ashi Swings
Тип стратегии: Следование тренду
Временной диапазон: 15-минутный и 60-минутные графики.
Сетап: Идентифицируем моментум, входим после коррекции в направлении тренда, если свечи Хейкин Аши дает сигнал на вход.
Вход: Можно использовать как фиксированный вход (сигнальная свеча), так и дискреционный вход.
Стоп-лосс: 30-50 пипсов.
Тейк-профит: 1.5 раза больше, чем стоп-лосс (например 45 к 75).
Трейлинг стоп: При сильном моментуме можно продать часть позицию
Выход: Возможен как фиксированный выход (после того, как вы заработали в 1.5 раз больше, чем рисковали), так и дискреционный выход при растущем моментуме.
Риск и управление капиталом: В зависимости от вашей толерантности к риску, не стоит рисковать более, чем 0.75% депозита на сделку.
Среднее количество сигналов: 3-5 в день на часовом графике наиболее ликвидных валютных пар.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=155455. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.