Обзор: предстоящая неделя на Wall Street как отмечалось выше, может стать не самой удачной вследствие фиксации после продолжительного роста
Ключевые американские индексы на прошедшей неделе консолидировались на достигнутых максимумах, переваривая ранее поступившие новости от ФРС о введении новой программы количественного стимулирования ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:

DJ снизился на 0,13% до 13579,50
S&P 500 снизился на 0,01% до 1460,15
NASDAQ вырос на 0,13% до 3179,96

Ключевые американские индексы на прошедшей неделе консолидировались на достигнутых максимумах, переваривая ранее поступившие новости от ФРС о введении новой программы количественного стимулирования. Непосредственно в пятницу индекс широкого рынка S&P500 показал минимальное изменение, потеряв 0,01%, чуть больше потери зафиксированы по индексу Dow Jones. В то же время наблюдался резкий рост объемов торгов по голубым фишкам, который превысил годовые максимумы, что связано с тем, что в пятницу был так называемый quadruple witching day, то есть проводилась экспирация по фьючерсам и опционам. Глядя на график индекса DJ можно отметить, что последний раз подобный всплеск объемов был замечен на мартовской экспирации после продолжительного роста, который сменился существенной коррекцией.

Резкий рост объемов на экспирации


В разрезе отдельных секторов на NYSE наибольшие потери понесли конгломераты включая Caterpillar Inc. (-0,89%), 3M Co. (-0,4%), Dow Chemical Company (-2,01%). С точки зрения техники перспективы в бумагах последней не завидные, двухпроцентное снижение после позитивного старта привело к формированию модели медвежье поглощение с прицелом в район $28,5 за акцию.

Резкий рост объемов на экспирации


Не лучшим образом чувствовали себя металлурги, и в частности золотодобытчики, бумаги которых дешевели на слухах о возможном повышении маржинальных требований на CME: Newmont Mining Corp. (-0,55%), Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (-0,68%).

Напротив, лучше рынка выглядели отдельные представители высокотехнологичного сектора, среди которых наибольшее внимание инвесторов привлекают акции самой дорогой компании мира Apple Inc. с капитализацией более $650 млрд., чьи акции подросли на скромные 0,2%, но при этом обновили в течение дня исторические максимумы превышая в моменте $705 за бумагу на фоне стартовавших в пятницу продаж нового смартфона iPhone 5, за которым покупатели стояли в очередях от нескольких часов до нескольких дней.

Предстоящая неделя на Wall Street как отмечалось выше, может стать не самой удачной вследствие фиксации после продолжительного роста. Среди публикуемой статистики стоит выделить третью оценку динамики ВВП США во втором квартале 2012 года, данные по потребительскому доверию, расходам/доходам домохозяйств, заказам на товары длительного пользования. Отдельный интерес вызывает динамика цен на бензин в США, растущих 11 недель подряд и достигнувнуших $3,939 за галлон в преддверие выборов президента 6 ноября.

Резкий рост объемов на экспирации


Индекс S&P500: Консолидация подходит к концу

На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с минимальным понижением, индекс S&P500 потерял 0,01%. Котировки остановились на уровне 1460,15 пунктов.

Боковая динамика на торгах в США в пятницу была продолжена, существенных технических изменений не произошло. Это вполне логично, так как в этот день прошла экспирация квартальных фьючерсов и опционов на индекс S&P500. В связи с этим по традиции вероятность начала больших движений уже на этой неделе заметно вырастает.

В очередной раз стоит повториться, что в среднесрочной перспективе продолжаю ожидать еще одну попытку пройти на новые максимумы. Следующая цель - это зона 1485-1490п., где в данный момент проходит верхняя граница восходящего канала, в рамках которого мы торгуемся с июня. Для получения финального разворотного сигнала (от MACD и RSI) сейчас нам как раз необходимо хотя бы немного, но обновить годовые максимумы.

Тем не менее, вариант краткосрочного снижения перед продолжением волны роста исключать нельзя. В случае если S&P500 проходит 1450п. сверху вниз, стоит ожидать солидный нисходящий импульс в сторону 1425 п.

В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,10% около отметки 1451п.

Сопротивления: 1485-1490 / 1500 / 1520
Поддержки: 1440 / 1425 / 1415 / 1395

Резкий рост объемов на экспирации


Азиатские рынки: Японские металлурги в лидерах распродаж

Японский Nikkei -0,43%
Гонконгский Hang Seng +0,1%
Шанхайский SSE +0,28%
Корейский Kospi -0,15%

Азиатские фондовые индексы сегодня начали день с умеренного снижения, но к текущему моменту китайские инвесторы уже выкупили гэп и вывели рынки на положительную территорию. Сопровождается сегодняшняя динамика понижением стоимости сырьевых товаров и европейской валюты. При этом японская валюта продолжает свое укрепление, и сегодня за 1 доллар на рынке Forex дают 78,1 йену против 78,3 утром пятницы. На этом фоне японские экспортирующие компании, в частности Sony и Panasonic смотрятся хуже рынка и теряют по 2,3%.

В целом же на азиатских площадках сегодня в аутсайдерах металлурги на фоне понижения цен на металлы. Так австралийский Rio Tinto теряет 2,2%, китайский Aluminum Corporation of China в Шанхае снижается на 1,4%, а корейский Korea Zinc на 1,8%. При этом японские металлурги выглядят еще хуже своих коллег из других стран из-за продолжающегося китайско - японского конфликта. КНР фактически прекращает сотрудничество с Японией, отменяет визиты официальных лиц, и даже празднование 40 - летия нормализации отношений между этими странами, намеченное на 27 сентября, было отменено. На этом фоне японские сырьевые компании, основным рынком сбыта для которых и является Китай, сегодня подвергаются распродажам, JFE Holdings и Kobe Steel снижаются на 3,4% и 3% соответственно.

Также в стране восходящего солнца сегодня можно выделить довольно интересную корпоративную новость, консорциум японских крупнейших компаний, в который входят Toyota Motor (-1,5%), Panasonic, Honda Motor (-2%), Canon (-3,6%) и др., решил побороться за последнего японского независимого производителя микрочипов Renesas Electronics, испытывающего серьезные финансовые трудности. Ранее американская инвестиционная компания KKR & Co уже предложила акционерам Renesas купить компанию за 100 миллиардов иен ($1,27 миллиарда), при этом, как ожидается, будет закрыта часть убыточного производства. Обозначенные же японские компании, для которых и ведется это производство, опасаются этого шага. Напомню, ранее один из крупнейших японских производителей микрочипов Elpida Memory обанкротился, не смотря на все попытки найти инвестора.

Резкий рост объемов на экспирации


/Компиляция. 24 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=155523. Об использовании информации.