Иванищев Александр Инфина | Акции

Приближающееся завершение финансового года в США и продолжение новогодних праздников по еврейскому календарю обусловили сезонное снижение торговой активности участников

Приближающееся завершение финансового года в США и продолжение новогодних праздников по еврейскому календарю обусловили сезонное снижение торговой активности участников. Кроме того, рынки полны ожиданиями разрешения испанской интриги Приближающееся завершение финансового года в США и продолжение новогодних праздников по еврейскому календарю обусловили сезонное снижение торговой активности участников. Кроме того, рынки полны ожиданиями разрешения испанской интриги. Завтра испанское правительство должно представить проект бюджета на следующий год. Этот шаг порождает дополнительные риски (оппозиция готовит акции социального протеста) и неопределенность в отношении того, как быстро Испания подаст сигнал о помощи. Промедление испанских властей будет негативно восприниматься рынками. Инвесторы не готовы принимать эти риски на себя. Отражением этой осторожной позиции стали слабые итоги вчерашнего аукциона по размещению испанских госбумаг.

Активизировались продавцы и на рынке акций. Их цель – минимизация рисков. Американский индекс SNP500 вчера сменил поддержку с уровня недельной балансовой цены ОВР-5 (1457,05 п.) на более низкий уровень ОВР-20 (1442,77 п.). В результате прошедшей коррекции индикатор нетто-объема недельных позиций по индексу (OBV-5, рис. 1) вышел в зону отрицательных значений, следовательно, возможности для наращивания коротких позиций существенно сузились, хотя мы видим риск локального снижения индекса к 1430 п. Одновременно накапливается потенциал будущего роста в случае фиксации коротких позиций.

Нефтяной фьючерс марки brent дрейфует в боковом тренде в области схождения пакета балансовых цен ОВР-5, -20, -60 и -200 (от $110,06 до $111,75). Это верный признак приближающегося завершения консолидации и здесь надо готовиться к новому сильному движению. Индекс ММВБ балансирует под уровнями балансовых цен ОВР-5 (1498,56 п.) и ОВР-20 (1495,37 п.) в довольно узком диапазоне и на крайне низких торговых оборотах. Два дня подряд индекс закрывается ниже уровней ОВР-5 и -20, но учитывая низкую активность, это движение следует квалифицировать как ложное. Снова на первый план вышли краткосрочные рыночные стратегии. Индикатор нетто-объема недельных позиций понемногу разгружается (рис .2), что в принципе полезно, поскольку закладывает ресурсную основу для последующих покупок. Ценовые колебания в отдельных бумагах на таком рынке не представляют специального интереса и вполне могут быть списаны на счет обычного рыночного шума. Разумеется, есть свои исключения. Например, вчера отличились акции МРСК-Холдинга, значительно выросшие на ожиданиях сегодняшней публикации отчета за 1 полугодие 2012 г.

Внешний фон на утро среды выглядит негативно. Бестрендовая торговля может продолжиться и сегодня, так же как и попытки раскачать рынок. Следующая поддержка по индексу ММВБ расположена на уровне среднесрочной балансовой цены ОВР-60 (1467,68 п.). Однако при сохраняющейся низкой активности исход попыток продавить рынок вниз вряд ли вызовет сомнения. Сегодняшняя торговля – не показательная. Рост волатильности ожидаем в конце недели, а также в первой декаде октября, которая покажет, насколько устойчива первая волна нового бычьего рынка.

Приближающееся завершение финансового года в США и продолжение новогодних праздников по еврейскому календарю обусловили сезонное снижение торговой активности участников
Приближающееся завершение финансового года в США и продолжение новогодних праздников по еврейскому календарю обусловили сезонное снижение торговой активности участников


Итоги торгов: во вторник российский фондовый рынок закрылся полярными показателями ведущих индексов

Во вторник российский фондовый рынок закрылся полярными показателями ведущих индексов. В ходе основной сессии индексы ММВБ просел на 0,49% (1482,6 п.), индекс РТС поднялся на 0,07% (1510,6 п.). Активность участников была низкой. Объем торгов акциями на ММВБ составил 27,2 млрд. рублей.

В отраслевом срезе на положительной территории финишировали машиностроительный (+1,32%) и энергетический (+1,01%) индексы. Более 1% капитализации потеряли потребительский и телекоммуникационный секторы.

В индексных бумагах абсолютным лидером стал Холдинг МРСК (+6,29%). Неплохо смотрелись бумаги Сургутнефтегаза прив.(+2,16%), ФСК ЕЭС (+1,79%) и Транснефти прив. (+1,60%).

Интенсивным медвежьим атакам подверглись акции Магнита (-2,06%), Ростелекома (-2,0%), Татнефти (-1,75%), Новатэка (-1,50%).

Рынок акций: торговая сессия на американском фондовом рынке вчера завершилась снижением основных индексов

США – Торговая сессия на американском фондовом рынке вчера завершилась снижением основных индексов. Игроки опасаются, что меры стимулирования, заявленные ФРС, могут оказаться недостаточными для роста экономики США. Отраслевые индексы снизились: автомобилестроение (-2,77%), производители строительных материалов (-2,5%), компании финансового сервиса (-1,61%), производители сырья (-1,86%). В голубых фишках подросли акции Home Depot (+0,56%), J&J (+0,46%), Pfizer (+0,44%); в аутсайдерах - Caterpillar (-4,25%), HP (-2,91%), Alcoa (-2,43%). По итогам торгов индекс Dow Jones сократился на 0,75%, S&P500 – на 1,05%, NASDAQ – на 1,36%. Индекс волатильности VIX вырос до 15,43 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы слабо растут.

Европа – Европейские фондовые индексы финишировали на положительной территории: FTSE100 (+0,36%), CAC40 (+0,47%), DAX (+0,16%).

Азия – На 09:10 мск Nikkei снизился на 1,85%, Hang Seng – на 0,89%, Kospi – на 0,60%, Shanghai Composite – на 0,58%.

Валютный рынок: во вторник в паре сохранялась диапазонная торговля в пределах 1,289-1,297

$ - Американский доллар получил поддержку после публикации позитивного отчета по индексу потребительской уверенности. Повышению спроса на доллар способствовал также уход от риска на фоне снижения рынка акций в США. Индекс доллара достиг вчера отметки 79,55 и продолжает расти в среду в Азии - 79,70.

€/$ - Во вторник в паре сохранялась диапазонная торговля в пределах 1,289-1,297. На утренней азиатской сессии в среду пара торгуется со снижением (1,287 на 08:30 мск) на фоне охлаждения интереса участников к риску.

¥ – Иена сохраняет тенденцию плавного укрепления к доллару на фоне сохраняющихся высоких европейских рисков, и вчера пара опустилась до минимума 77,66.

Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,3%

Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,3%. Энергоносители подешевели на 0,2%, базовые металлы подрожали на 1,1%, драгоценные металлы в цене не изменились. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index уменьшился на 1,2%.

Нефть – По оценкам Американского института нефти, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в США увеличились на 0,3 млн. баррелей, бензина – на 0,1 млн., запасы дистиллятов сократились на 0,5 млн. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,6% до $91,4 за баррель, контракт на нефть сорта brent подорожал на аналогичную величину до $110,5. Индекс акций нефтяных компаний просел на 1%.

Драгоценные металлы – В среду утром спот-цена на золото сохранилась на уровне $1764 за тройскую унцию, цена на серебро – на уровне $34. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 1,7%.

Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день ростом цен. В наибольшей степени подорожал контракт на олово (+3,9%), в наименьшей – на медь (+1,1%).

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=155790. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.