29 сентября 2012
Стратегия «База и пробой» представляет собой простую тактику внутридневной торговли, она предполагает, что мы будем покупать и продавать в течение одного дня. Конечно же, вы можете расширить эту стратегию до колебательной, либо использовать ее только входов, Мы будем использовать 15-минутный график для сетапа и только один индикатор, который одновременно будет давать нам сигналы на покупку и выступать в качестве ориентира для трейлинг стопа. Этим индикатором является экспоненциальная средняя скользящая с периодом 9 или ЕМА 9.
Параметры.
1. В идеале, мы должно наблюдать на графике сильный рост, прежде чем сформируется база (или обычная консолидация). Этот рост не обязательно должно происходить в торговый день, он может произойти в предыдущую сессию. Точных дефиниций того, насколько он должен быть сильным, нет. Достаточно, чтобы этот рост был заметным, и чтобы ЕМА 9 находилась в состоянии «фазы роста». Это очень важно.
2. Также необходимо, чтобы мы увидели формирование базы. База – это обычное боковое движение, в течение которого цена консолидируется некоторое время, чтобы «перевести дыхание» перед следующим движением. На формирование базы обычно уходит от 5 до 10 свечей, что означает в среднем 75-150 минут. Чем длиннее база, тем сильнее будет последующее направленное движение и вероятность благоприятного исхода сетапа. Чем больше свечей, тем меньше ложных сигналов.
3. Третий важный фактор заключается в том, чтобы растущая ЕМА 9 заставляла цену около основания – т.е. в консолидационной фазе – быть прижатой к линии сопротивления основания, так, чтобы она сплющилась, фигурально выражаясь. Нечто похожее происходит, когда вы наступаете на надувной шар, который сжимается только для того, чтобы потом отскочить с большой силой. Как правило, база напоминает восходящий треугольник. В некоторых случаях, однако, она может представлять собой нисходящий треугольник. Из двух вариантов первый является предпочтительным.
4. После того, как цена сжалась до такой степени, что между ЕМА 9 и сопротивлением базы почти не осталось воздуха, велика вероятность того, что произойдет пробой. Этот пробой, в свою очередь, является сигналом на покупку.
Оцениваем сетап.
В общем, База и Пробой является очень простым паттерном, который легко распознать даже начинающему трейдеру. Большим преимуществом этой стратегии является ее идеальное управление рисками. Когда цена пробила базу, нам очень легко немедленно разместить соответствующий стоп-лосс – например, на несколько центов ниже минимума последних трех или четырех свечей. Поскольку в своей последней фазе цена была очень сжатой, стоп-лосс находится около цены входа, поэтому риск для этих сделок минимальный.
Эта стратегия позволяет торговать даже очень волатильными акциями, чья цена может меняться в течение дня на 10% или более. Риск четко определен и жесткий стоп-лосс позволяет избежать ненужных «надежд» и «высиживай» сделки, когда цена пойдет против вас. Но для этого стоит запомнить: Самое важное условие заключается в том, что стоп-лосс необходимо четко определить и разметить одновременно с входом!
Пример сделки.
Давайте посмотрим на график на рисунке 1, который предлагает нам пример сделки по стратегии. В данном случае изображен график акций Amarin (AMRN). Параметр 1 был соблюден: в начале дня 18 июня цена резко выросла с 11.75 долларов в направлении отметки 12 долларов. ЕМА 9 демонстрировал рост. После этого был выполнен параметр 2: сформировалось основание или база из 8 свечей. В течение этого периода цена не формировала новых максимумов, а «переводила дыхание» под отметкой 12. Отмеченная на графике линия сопротивления, представляет собой сигнальную линию, при пробое которой мы входим на рынок рыночным ордером. ЕМА9 по-прежнему демонстрирует рост, прижимая цену к сопротивлению. Особенно это хорошо видно на последних 3-4 свечах. Мы также видим, что цена так и не смогла закрыться ниже ЕМА9, что очень важно для нашего паттерна.
Рисунок 1. На примере акций Amarin (AMRN ) хорошо видны параметры, необходимые для нашего паттерна. 1) Сильный начальный рост и растущая ЕМК9, 2) формирование основания, 3) сжатие цены между ЕМА и сопротивлением.
Мы подходим к великолепному финалу, который называется «пробой». Цена пробивает отметку 12 долларов, ЕМА усиливает движение вверх. В данном случае жонглирование лимит-ордерами неуместно, так как вы рискуете отплатить за него тем, что пропустите возможность входа. Для покупки без вариантов надо использовать рыночный ордер. Отметим, что для работы по стратегии надо выбирать только те акции, у которых узкий спред и объем сделок, по которым является большим.
Выход.
Однако самое главное не то, что происходило до покупки. Главный вопрос, на который должен дать ответ трейдер: Когда я закрою позицию, если сделка пойдет против меня? Как было сказано выше, стоп размещается прямо под минимумом последних 3-4 свечей – рыночный стоп ордер необходимо ввести немедленно после открытия позиции. Следующий шаг для успешной торговли – корректировка стопа до уровня безубыточности, когда сделка пошла в нашем направлении. Таким образом, позиция уже не может быть убыточной для нас. Обычно мы корректируем стоп-лосс, когда цена проходит в нашем направлении 1-2%.
Третья составляющая успешной сделки – фиксация прибыли. При работе по этой стратегии частичная фиксация прибыли происходит, когда цена пройдет в нашу сторону примерно 2%. В этот момент следует закрыть половину позиции, тогда как оставшаяся часть остается открытой, при этом стоп, как отмечено выше, переносится на уровень безубыточности. Для фиксации прибыли по второй части позиции применяется несколько стратегий. Во-первых, мы можем использовать технические уровни сопротивления с дневных графиков. Перед этими уровнями целесообразно зафиксировать прибыль. Мы можем использовать для закрытия позиции пивоты. Они также могут выступать в качестве сопротивления и их легко наносить на график при помощи соответствующих программ. Однако есть еще один замечательный способ фиксации прибыли в течение дня. Для этой цели мы можем использовать 9 ЕМА. Если цена прошла в нашем направлении примерно 4%, то средняя может быть использована для закрытия позиции. Однако не стоит продавать, если цена только немного касается 9 ЕМА, лучше сделать это при закрытии свечи ниже средней. Пример этой тактики показан на рисунке 2.
Стратегия выхода на примере Rosetta Genomics
После пробоя от базы по цене 11.84 доллара, цена не закрывалась ниже 9 ЕМА до следующего дня, когда она выросла до 15.80. Риск по этой сделке составил около 3%. На графике мы также видим резкий рост цены 18 июня, затем консолидацию в течение 10 свечей, что можно считать длительный периодом консолидации. Произошло формирование базы, при этом 9 ЕМА росла снизу вверх, «сдавливая» цену по направлению к сопротивлению, пока не произошел пробой. Максимум последней свечи 11.84 можно использовать в качестве уровня пробоя. Минимум для последних четырех свечей основания находится на 11.58. Мы размещаем стоп на 11.55, что вполне приемлемо для входа 11.85. Риск составляет примерно 2.5% при том, что акция выросла в течение дна на 20%, а после пробоя основания еще на 40%. Конечно же, это оптимальный вариант развития событий. Однако из описания становится понятной одна вещь: нет другой стратегии, которая бы предоставляла столь хорошее соотношение риска к прибыли, как рассматриваемая нами. Любой, кто торговал на пробоях таких паттернов как знамя или флаг, поймет, что я имею в виду.
Рисунок 2. Акции Rosetta Genomics (ROS G),
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Параметры.
1. В идеале, мы должно наблюдать на графике сильный рост, прежде чем сформируется база (или обычная консолидация). Этот рост не обязательно должно происходить в торговый день, он может произойти в предыдущую сессию. Точных дефиниций того, насколько он должен быть сильным, нет. Достаточно, чтобы этот рост был заметным, и чтобы ЕМА 9 находилась в состоянии «фазы роста». Это очень важно.
2. Также необходимо, чтобы мы увидели формирование базы. База – это обычное боковое движение, в течение которого цена консолидируется некоторое время, чтобы «перевести дыхание» перед следующим движением. На формирование базы обычно уходит от 5 до 10 свечей, что означает в среднем 75-150 минут. Чем длиннее база, тем сильнее будет последующее направленное движение и вероятность благоприятного исхода сетапа. Чем больше свечей, тем меньше ложных сигналов.
3. Третий важный фактор заключается в том, чтобы растущая ЕМА 9 заставляла цену около основания – т.е. в консолидационной фазе – быть прижатой к линии сопротивления основания, так, чтобы она сплющилась, фигурально выражаясь. Нечто похожее происходит, когда вы наступаете на надувной шар, который сжимается только для того, чтобы потом отскочить с большой силой. Как правило, база напоминает восходящий треугольник. В некоторых случаях, однако, она может представлять собой нисходящий треугольник. Из двух вариантов первый является предпочтительным.
4. После того, как цена сжалась до такой степени, что между ЕМА 9 и сопротивлением базы почти не осталось воздуха, велика вероятность того, что произойдет пробой. Этот пробой, в свою очередь, является сигналом на покупку.
Оцениваем сетап.
В общем, База и Пробой является очень простым паттерном, который легко распознать даже начинающему трейдеру. Большим преимуществом этой стратегии является ее идеальное управление рисками. Когда цена пробила базу, нам очень легко немедленно разместить соответствующий стоп-лосс – например, на несколько центов ниже минимума последних трех или четырех свечей. Поскольку в своей последней фазе цена была очень сжатой, стоп-лосс находится около цены входа, поэтому риск для этих сделок минимальный.
Эта стратегия позволяет торговать даже очень волатильными акциями, чья цена может меняться в течение дня на 10% или более. Риск четко определен и жесткий стоп-лосс позволяет избежать ненужных «надежд» и «высиживай» сделки, когда цена пойдет против вас. Но для этого стоит запомнить: Самое важное условие заключается в том, что стоп-лосс необходимо четко определить и разметить одновременно с входом!
Пример сделки.
Давайте посмотрим на график на рисунке 1, который предлагает нам пример сделки по стратегии. В данном случае изображен график акций Amarin (AMRN). Параметр 1 был соблюден: в начале дня 18 июня цена резко выросла с 11.75 долларов в направлении отметки 12 долларов. ЕМА 9 демонстрировал рост. После этого был выполнен параметр 2: сформировалось основание или база из 8 свечей. В течение этого периода цена не формировала новых максимумов, а «переводила дыхание» под отметкой 12. Отмеченная на графике линия сопротивления, представляет собой сигнальную линию, при пробое которой мы входим на рынок рыночным ордером. ЕМА9 по-прежнему демонстрирует рост, прижимая цену к сопротивлению. Особенно это хорошо видно на последних 3-4 свечах. Мы также видим, что цена так и не смогла закрыться ниже ЕМА9, что очень важно для нашего паттерна.
Рисунок 1. На примере акций Amarin (AMRN ) хорошо видны параметры, необходимые для нашего паттерна. 1) Сильный начальный рост и растущая ЕМК9, 2) формирование основания, 3) сжатие цены между ЕМА и сопротивлением.
Мы подходим к великолепному финалу, который называется «пробой». Цена пробивает отметку 12 долларов, ЕМА усиливает движение вверх. В данном случае жонглирование лимит-ордерами неуместно, так как вы рискуете отплатить за него тем, что пропустите возможность входа. Для покупки без вариантов надо использовать рыночный ордер. Отметим, что для работы по стратегии надо выбирать только те акции, у которых узкий спред и объем сделок, по которым является большим.
Выход.
Однако самое главное не то, что происходило до покупки. Главный вопрос, на который должен дать ответ трейдер: Когда я закрою позицию, если сделка пойдет против меня? Как было сказано выше, стоп размещается прямо под минимумом последних 3-4 свечей – рыночный стоп ордер необходимо ввести немедленно после открытия позиции. Следующий шаг для успешной торговли – корректировка стопа до уровня безубыточности, когда сделка пошла в нашем направлении. Таким образом, позиция уже не может быть убыточной для нас. Обычно мы корректируем стоп-лосс, когда цена проходит в нашем направлении 1-2%.
Третья составляющая успешной сделки – фиксация прибыли. При работе по этой стратегии частичная фиксация прибыли происходит, когда цена пройдет в нашу сторону примерно 2%. В этот момент следует закрыть половину позиции, тогда как оставшаяся часть остается открытой, при этом стоп, как отмечено выше, переносится на уровень безубыточности. Для фиксации прибыли по второй части позиции применяется несколько стратегий. Во-первых, мы можем использовать технические уровни сопротивления с дневных графиков. Перед этими уровнями целесообразно зафиксировать прибыль. Мы можем использовать для закрытия позиции пивоты. Они также могут выступать в качестве сопротивления и их легко наносить на график при помощи соответствующих программ. Однако есть еще один замечательный способ фиксации прибыли в течение дня. Для этой цели мы можем использовать 9 ЕМА. Если цена прошла в нашем направлении примерно 4%, то средняя может быть использована для закрытия позиции. Однако не стоит продавать, если цена только немного касается 9 ЕМА, лучше сделать это при закрытии свечи ниже средней. Пример этой тактики показан на рисунке 2.
Стратегия выхода на примере Rosetta Genomics
После пробоя от базы по цене 11.84 доллара, цена не закрывалась ниже 9 ЕМА до следующего дня, когда она выросла до 15.80. Риск по этой сделке составил около 3%. На графике мы также видим резкий рост цены 18 июня, затем консолидацию в течение 10 свечей, что можно считать длительный периодом консолидации. Произошло формирование базы, при этом 9 ЕМА росла снизу вверх, «сдавливая» цену по направлению к сопротивлению, пока не произошел пробой. Максимум последней свечи 11.84 можно использовать в качестве уровня пробоя. Минимум для последних четырех свечей основания находится на 11.58. Мы размещаем стоп на 11.55, что вполне приемлемо для входа 11.85. Риск составляет примерно 2.5% при том, что акция выросла в течение дна на 20%, а после пробоя основания еще на 40%. Конечно же, это оптимальный вариант развития событий. Однако из описания становится понятной одна вещь: нет другой стратегии, которая бы предоставляла столь хорошее соотношение риска к прибыли, как рассматриваемая нами. Любой, кто торговал на пробоях таких паттернов как знамя или флаг, поймет, что я имею в виду.
Рисунок 2. Акции Rosetta Genomics (ROS G),
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter