Знания | Статьи | Системы / Стратегии

Пробойная стратегия, доведенная до совершенства

29 сентября 2012  Источник / http://kroufr.ru/
Заключение.

При взгляде на рисунок 3 мы видим, насколько маленьким является риск при торговле по нашей стратегии. В частности, любой может выставить стоп на 4-свечевом минимуме. Таким образом, не надо быть профессионалом для размещения идеального стопа. Кроме того, хорошо видно, как 9ЕМА работает в качестве трейлинг стопа. Если паттерн сработал, то цена с большой долей вероятности взлетит вверх, позволив вам заработать хорошую прибыль. Если сетап не сработает, то ваш убыток будет небольшим.

Пробойная стратегия, доведенная до совершенства


Рисунок 3. Как работает стратегия на примере акций James River Coal Company.

Пробойная стратегия, доведенная до совершенства


Рисунок 4. Пример убыточной сделки. На графике мы видим Zynga Inc. (ZNGA). Сначала цена быстро шла вверх, принеся прибыль 2%. Здесь мы перенесли наш стоп на уровень безубыточности. Затем цена развернулась вниз. Даже, если бы мы не перенесли стоп на 6.20, наш убыток не превысил бы 1%. Это при том, что волатильность акции составляет около 5% в день.

Правила стратегии.

Название стратегии: База и пробой.
Тип стратегии: Пробойная стратегия.
Временной диапазон: Внутридневная торговая стратегия, можно расширить ее до колебательной.
Сетап: 1) Сильный рост и растущая 9 ЕМА; 2) формирование основания; 3) сжатие цены между ЕМА и сопротивлением; 4) пробой.
Вход: Рыночный ордер на пробое.
Стоп-лосс: Ниже минимума последних трех-четырех свечей.
Фиксация прибыли: Частичный выход после роста акции на 2%.
Трейлинг стоп: Активация после частичного выхода, перенос на уровень безубыточности, корректировка на минимум текущей свечи, когда 15-минутная свеча закрывается ниже 9ЕМА.
Управление рисками и капиталом: Можно открыть ½ позиции на базе, добавив еще ½ после пробоя (агрессивная стратегия), либо покупать только на пробое.
Рассматриваемая здесь стратегия является очень эффективным и приносящим успехом инструментом для внутридневной торговли. Она очень проста в использовании. Кроме того, эта стратегия характеризуется хорошим соотношением риска к прибыли (RRR) – одним из лучших в мире торговли. В этой статье мы расскажем о том, как работает стратегия, какие условия должны соблюдаться, как осуществлять идеальные входы и выходы Стратегия «База и пробой» представляет собой простую тактику внутридневной торговли, она предполагает, что мы будем покупать и продавать в течение одного дня. Конечно же, вы можете расширить эту стратегию до колебательной, либо использовать ее только входов, Мы будем использовать 15-минутный график для сетапа и только один индикатор, который одновременно будет давать нам сигналы на покупку и выступать в качестве ориентира для трейлинг стопа. Этим индикатором является экспоненциальная средняя скользящая с периодом 9 или ЕМА 9.

Параметры.

1. В идеале, мы должно наблюдать на графике сильный рост, прежде чем сформируется база (или обычная консолидация). Этот рост не обязательно должно происходить в торговый день, он может произойти в предыдущую сессию. Точных дефиниций того, насколько он должен быть сильным, нет. Достаточно, чтобы этот рост был заметным, и чтобы ЕМА 9 находилась в состоянии «фазы роста». Это очень важно.

2. Также необходимо, чтобы мы увидели формирование базы. База – это обычное боковое движение, в течение которого цена консолидируется некоторое время, чтобы «перевести дыхание» перед следующим движением. На формирование базы обычно уходит от 5 до 10 свечей, что означает в среднем 75-150 минут. Чем длиннее база, тем сильнее будет последующее направленное движение и вероятность благоприятного исхода сетапа. Чем больше свечей, тем меньше ложных сигналов.

3. Третий важный фактор заключается в том, чтобы растущая ЕМА 9 заставляла цену около основания – т.е. в консолидационной фазе – быть прижатой к линии сопротивления основания, так, чтобы она сплющилась, фигурально выражаясь. Нечто похожее происходит, когда вы наступаете на надувной шар, который сжимается только для того, чтобы потом отскочить с большой силой. Как правило, база напоминает восходящий треугольник. В некоторых случаях, однако, она может представлять собой нисходящий треугольник. Из двух вариантов первый является предпочтительным.

4. После того, как цена сжалась до такой степени, что между ЕМА 9 и сопротивлением базы почти не осталось воздуха, велика вероятность того, что произойдет пробой. Этот пробой, в свою очередь, является сигналом на покупку.

Оцениваем сетап.

В общем, База и Пробой является очень простым паттерном, который легко распознать даже начинающему трейдеру. Большим преимуществом этой стратегии является ее идеальное управление рисками. Когда цена пробила базу, нам очень легко немедленно разместить соответствующий стоп-лосс – например, на несколько центов ниже минимума последних трех или четырех свечей. Поскольку в своей последней фазе цена была очень сжатой, стоп-лосс находится около цены входа, поэтому риск для этих сделок минимальный.


Эта стратегия позволяет торговать даже очень волатильными акциями, чья цена может меняться в течение дня на 10% или более. Риск четко определен и жесткий стоп-лосс позволяет избежать ненужных «надежд» и «высиживай» сделки, когда цена пойдет против вас. Но для этого стоит запомнить: Самое важное условие заключается в том, что стоп-лосс необходимо четко определить и разметить одновременно с входом!

Пример сделки.

Давайте посмотрим на график на рисунке 1, который предлагает нам пример сделки по стратегии. В данном случае изображен график акций Amarin (AMRN). Параметр 1 был соблюден: в начале дня 18 июня цена резко выросла с 11.75 долларов в направлении отметки 12 долларов. ЕМА 9 демонстрировал рост. После этого был выполнен параметр 2: сформировалось основание или база из 8 свечей. В течение этого периода цена не формировала новых максимумов, а «переводила дыхание» под отметкой 12. Отмеченная на графике линия сопротивления, представляет собой сигнальную линию, при пробое которой мы входим на рынок рыночным ордером. ЕМА9 по-прежнему демонстрирует рост, прижимая цену к сопротивлению. Особенно это хорошо видно на последних 3-4 свечах. Мы также видим, что цена так и не смогла закрыться ниже ЕМА9, что очень важно для нашего паттерна.

Пробойная стратегия, доведенная до совершенства


Рисунок 1. На примере акций Amarin (AMRN ) хорошо видны параметры, необходимые для нашего паттерна. 1) Сильный начальный рост и растущая ЕМК9, 2) формирование основания, 3) сжатие цены между ЕМА и сопротивлением.

Мы подходим к великолепному финалу, который называется «пробой». Цена пробивает отметку 12 долларов, ЕМА усиливает движение вверх. В данном случае жонглирование лимит-ордерами неуместно, так как вы рискуете отплатить за него тем, что пропустите возможность входа. Для покупки без вариантов надо использовать рыночный ордер. Отметим, что для работы по стратегии надо выбирать только те акции, у которых узкий спред и объем сделок, по которым является большим.

Выход.

Однако самое главное не то, что происходило до покупки. Главный вопрос, на который должен дать ответ трейдер: Когда я закрою позицию, если сделка пойдет против меня? Как было сказано выше, стоп размещается прямо под минимумом последних 3-4 свечей – рыночный стоп ордер необходимо ввести немедленно после открытия позиции. Следующий шаг для успешной торговли – корректировка стопа до уровня безубыточности, когда сделка пошла в нашем направлении. Таким образом, позиция уже не может быть убыточной для нас. Обычно мы корректируем стоп-лосс, когда цена проходит в нашем направлении 1-2%.

Третья составляющая успешной сделки – фиксация прибыли. При работе по этой стратегии частичная фиксация прибыли происходит, когда цена пройдет в нашу сторону примерно 2%. В этот момент следует закрыть половину позиции, тогда как оставшаяся часть остается открытой, при этом стоп, как отмечено выше, переносится на уровень безубыточности. Для фиксации прибыли по второй части позиции применяется несколько стратегий. Во-первых, мы можем использовать технические уровни сопротивления с дневных графиков. Перед этими уровнями целесообразно зафиксировать прибыль. Мы можем использовать для закрытия позиции пивоты. Они также могут выступать в качестве сопротивления и их легко наносить на график при помощи соответствующих программ. Однако есть еще один замечательный способ фиксации прибыли в течение дня. Для этой цели мы можем использовать 9 ЕМА. Если цена прошла в нашем направлении примерно 4%, то средняя может быть использована для закрытия позиции. Однако не стоит продавать, если цена только немного касается 9 ЕМА, лучше сделать это при закрытии свечи ниже средней. Пример этой тактики показан на рисунке 2.

Стратегия выхода на примере Rosetta Genomics

После пробоя от базы по цене 11.84 доллара, цена не закрывалась ниже 9 ЕМА до следующего дня, когда она выросла до 15.80. Риск по этой сделке составил около 3%. На графике мы также видим резкий рост цены 18 июня, затем консолидацию в течение 10 свечей, что можно считать длительный периодом консолидации. Произошло формирование базы, при этом 9 ЕМА росла снизу вверх, «сдавливая» цену по направлению к сопротивлению, пока не произошел пробой. Максимум последней свечи 11.84 можно использовать в качестве уровня пробоя. Минимум для последних четырех свечей основания находится на 11.58. Мы размещаем стоп на 11.55, что вполне приемлемо для входа 11.85. Риск составляет примерно 2.5% при том, что акция выросла в течение дна на 20%, а после пробоя основания еще на 40%. Конечно же, это оптимальный вариант развития событий. Однако из описания становится понятной одна вещь: нет другой стратегии, которая бы предоставляла столь хорошее соотношение риска к прибыли, как рассматриваемая нами. Любой, кто торговал на пробоях таких паттернов как знамя или флаг, поймет, что я имею в виду.

Пробойная стратегия, доведенная до совершенства


Рисунок 2. Акции Rosetta Genomics (ROS G),

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=156154. Об использовании информации.