3 октября 2012 Инфина Иванищев Александр
В ходе утреннего снижения индекс ММВБ протестировал ближайшее сопротивление – месячную балансовую цену ОВР-20 (1483 п.). Попытка оттолкнуться от этого уровня не получила успеха, и вечером индекс был вынужден снова откатиться к этому уровню. В принципе это неплохой результат. Индекс остался в зоне положительной доходности по месячным позициям. С учетом невысоких торговых объемов на вчерашней коррекции это дает основания рассчитывать на сохраняющуюся уверенность участников на продолжение роста.
Объем торговых позиций краткосрочных спекулянтов вчера сократился, и по всей видимости, этот процесс будет продолжен и сегодня. Индикатору нетто-объема OBV-5 есть куда снижаться (рис. 1). Балансовая цена недельных торговых позиций по индексу ММВБ расположена на отметке 1465,11 п., т.е. примерно там же, где проходит уровень среднесрочной балансовой цены ОВР-60 (1467,55 п.). Скорее всего, эта зона и будет выступать в качестве следующего рубежа обороны быков. Учитывая слабые объемы, наблюдавшиеся на пробое уровня ОВР-60 в понедельник, торговая зона между уровнями ОВР-60/ОВР-20 потребует своей повторной проторговки. Таким образом, ближайший уровень поддержки по индексу ММВБ расположен у 1465 п. В качестве сопротивления выступает вчерашний локальный максимум 1492 п. Тактика остается прежней – покупаем на откатах.
На внешних рынках наиболее значимые подвижки сейчас происходят в паре евро/доллар, которая в последнее время стала наглядным опознавательным индикатором отношения инвесторов к риску. В паре развернулась упорная борьба за закрепление евро над уровнем 1,290. Вчерашняя попытка пробоя этого уровня была инициирована слухами о возможном обращении Испании за помощью к европейским структурам, которое ожидалось со дня на день. Однако слухи не подтвердились, и теперь пара корректируется вниз. Ближайшая поддержка расположена на уровне 1,288. Неопределенность на рынках усилилась, что тут же спровоцировало уход инвесторов от риска.
Утренний фон среды противоречив. Азия торгуется нейтрально, но зато в красной зоне американские фьючерсы и нефтяные цены. Последнее обстоятельство для наших спекулянтов может оказаться решающим. По крайней мере, в первой половине торговой сессии.
Ситуация во второй половине дня способна развернуться, так же как способны развернуться наверх и американские фьючерсы. Дело в том, что в последние дни определяющим фактором торговли на американском рынке акций выступает банальное закрытие коротких позиций. Процесс этот еще далек от завершения, о чем можно судить по динамике индикатора нетто-объема недельных позиций по индексу S&P500 (рис. 2). Уровень нулевой доходности по этим краткосрочным позициям находится на 1443,35 п. Таким образом, балансирование индекса у этого уровня, к тому же проходящее на малых объемах, позволяет шортистам решить свои проблемы «малой кровью». Полагаем, что процесс фиксации short` ов здесь может занять еще несколько дней и, вероятнее всего, будет завершен к началу квартальных (годовых) отчетов американских компаний, т.е. к 9 октября.
Итоги торгов: во вторник российский фондовый рынок завершил торговую сессию на отрицательной территории
Во вторник российский фондовый рынок завершил торговую сессию на отрицательной территории. Поводом для негатива была коррекция в нефтяных ценах. По итогам основной сессии индекс ММВБ снизился на 0,2% до 1483 п., индекс РТС - на 0,2% до 1504,4 п. Активность игроков снизилась: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 28,4 млрд. рублей.
В голубых фишках (ММВБ) выросли Мосэнерго (+1,9%), Магнит (+1,3%), ВТБ (+1,2%), Новатэк (+0,9%), Русал (+0,9%).
В аутсайдерах – Мечел (-3,5%), Распадская (-2,2%), АФК Система (-2,1%), Уралкалий (-1,5%).
Рынок акций: американский фондовый рынок закрылся разнонаправленно
США – Американский фондовый рынок закрылся разнонаправленно на смешанном новостном фоне. Игроки заняли выжидательную позицию перед публикацией важной статистической информации по рынку труда в конце недели. В отраслевом срезе выросли акции производителей строительных материалов (+0,45%), компаний, работающих в сфере здравоохранения (+0,54%), коммунальных компаний (+0,41%); снизились производители сырья (-0,72%), туристические компании (-0,71%). В голубых фишках более половины процента прибавили Chevron, United Health, Merck; в аутсайдерах – Du Pont (-1,71%), McDonald’s (-1,15%), Amercian Express (-0,95%). По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,58%, S&P500 подрос на 0,09%, Nasdaq – на 0,21%. Индекс волатильности VIX снизился до 15,74 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются в красной зоне.
Европа – Европейские фондовые площадки закрылись снижением основных индексов: FTSE100 (-0,19%), CAC40 (-0,60%), DAX (-0,28%).
Азия – На 09:30 мск Nikkei потерял 0,19%, Kospi – на 0,01%, торги на китайской фондовой бирже не проводятся.
Валютный рынок: в течение дня евро пытался укрепиться выше уровня 1,29 и показал дневной максимум на 1,2968
€/$ - В течение дня евро пытался укрепиться выше уровня 1,29 и показал дневной максимум на 1,2968 на слухах о скором обращении Испании за помощью. Однако после того, как премьер-министр Испании опроверг эти слухи, пара устремилась вниз и в среду в Азии достигла отметки 1,2894 (07:30 мск). Не исключено, что ослабление евро может быть продолжено вплоть до ближайшей поддержки на 1,288. Тем не менее, на рынке сохраняется осторожный оптимизм в отношении перспектив евро.
$ - Несмотря на дневное ослабление индекса доллара до 79,48, по итогам дня доллар сумел удержать свои позиции к корзине мировых валют, изменившись на незначительную величину с 79,82 до 79,74. В среду в Азии индекс доллара также остается стабилен (79,82).
¥ – Третий день подряд иена слабеет против доллара. Вчера пара выросла с 77,99 до 78,16, а утром в Азии показывала максимум на 78,31
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB вырос на 0,6%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB вырос на 0,6%. Энергоносители подешевели на 0,6%, базовые металлы – на 0,1%, драгоценные металлы в цене не изменились. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index увеличился на 0,1%.
Нефть – По оценкам Американского института нефти, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в США увеличились на 0,5 млн. баррелей, запасы бензина практически не изменились, запасы дистиллятов уменьшились на 0,3 млн. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,6% до $91,9 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,6% до $111,6. Индекс акций нефтяных компаний увеличился на 0,1%.
Драгоценные металлы – В среду утром спотовая цена на золото опустилась до $1775 за тройскую унцию, цена на серебро – до $34,7. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 0,7%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленно. В наибольшей степени подорожал контракт на олово (+2%), подешевел - на никель (-1,5%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Объем торговых позиций краткосрочных спекулянтов вчера сократился, и по всей видимости, этот процесс будет продолжен и сегодня. Индикатору нетто-объема OBV-5 есть куда снижаться (рис. 1). Балансовая цена недельных торговых позиций по индексу ММВБ расположена на отметке 1465,11 п., т.е. примерно там же, где проходит уровень среднесрочной балансовой цены ОВР-60 (1467,55 п.). Скорее всего, эта зона и будет выступать в качестве следующего рубежа обороны быков. Учитывая слабые объемы, наблюдавшиеся на пробое уровня ОВР-60 в понедельник, торговая зона между уровнями ОВР-60/ОВР-20 потребует своей повторной проторговки. Таким образом, ближайший уровень поддержки по индексу ММВБ расположен у 1465 п. В качестве сопротивления выступает вчерашний локальный максимум 1492 п. Тактика остается прежней – покупаем на откатах.
На внешних рынках наиболее значимые подвижки сейчас происходят в паре евро/доллар, которая в последнее время стала наглядным опознавательным индикатором отношения инвесторов к риску. В паре развернулась упорная борьба за закрепление евро над уровнем 1,290. Вчерашняя попытка пробоя этого уровня была инициирована слухами о возможном обращении Испании за помощью к европейским структурам, которое ожидалось со дня на день. Однако слухи не подтвердились, и теперь пара корректируется вниз. Ближайшая поддержка расположена на уровне 1,288. Неопределенность на рынках усилилась, что тут же спровоцировало уход инвесторов от риска.
Утренний фон среды противоречив. Азия торгуется нейтрально, но зато в красной зоне американские фьючерсы и нефтяные цены. Последнее обстоятельство для наших спекулянтов может оказаться решающим. По крайней мере, в первой половине торговой сессии.
Ситуация во второй половине дня способна развернуться, так же как способны развернуться наверх и американские фьючерсы. Дело в том, что в последние дни определяющим фактором торговли на американском рынке акций выступает банальное закрытие коротких позиций. Процесс этот еще далек от завершения, о чем можно судить по динамике индикатора нетто-объема недельных позиций по индексу S&P500 (рис. 2). Уровень нулевой доходности по этим краткосрочным позициям находится на 1443,35 п. Таким образом, балансирование индекса у этого уровня, к тому же проходящее на малых объемах, позволяет шортистам решить свои проблемы «малой кровью». Полагаем, что процесс фиксации short` ов здесь может занять еще несколько дней и, вероятнее всего, будет завершен к началу квартальных (годовых) отчетов американских компаний, т.е. к 9 октября.
Итоги торгов: во вторник российский фондовый рынок завершил торговую сессию на отрицательной территории
Во вторник российский фондовый рынок завершил торговую сессию на отрицательной территории. Поводом для негатива была коррекция в нефтяных ценах. По итогам основной сессии индекс ММВБ снизился на 0,2% до 1483 п., индекс РТС - на 0,2% до 1504,4 п. Активность игроков снизилась: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 28,4 млрд. рублей.
В голубых фишках (ММВБ) выросли Мосэнерго (+1,9%), Магнит (+1,3%), ВТБ (+1,2%), Новатэк (+0,9%), Русал (+0,9%).
В аутсайдерах – Мечел (-3,5%), Распадская (-2,2%), АФК Система (-2,1%), Уралкалий (-1,5%).
Рынок акций: американский фондовый рынок закрылся разнонаправленно
США – Американский фондовый рынок закрылся разнонаправленно на смешанном новостном фоне. Игроки заняли выжидательную позицию перед публикацией важной статистической информации по рынку труда в конце недели. В отраслевом срезе выросли акции производителей строительных материалов (+0,45%), компаний, работающих в сфере здравоохранения (+0,54%), коммунальных компаний (+0,41%); снизились производители сырья (-0,72%), туристические компании (-0,71%). В голубых фишках более половины процента прибавили Chevron, United Health, Merck; в аутсайдерах – Du Pont (-1,71%), McDonald’s (-1,15%), Amercian Express (-0,95%). По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,58%, S&P500 подрос на 0,09%, Nasdaq – на 0,21%. Индекс волатильности VIX снизился до 15,74 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются в красной зоне.
Европа – Европейские фондовые площадки закрылись снижением основных индексов: FTSE100 (-0,19%), CAC40 (-0,60%), DAX (-0,28%).
Азия – На 09:30 мск Nikkei потерял 0,19%, Kospi – на 0,01%, торги на китайской фондовой бирже не проводятся.
Валютный рынок: в течение дня евро пытался укрепиться выше уровня 1,29 и показал дневной максимум на 1,2968
€/$ - В течение дня евро пытался укрепиться выше уровня 1,29 и показал дневной максимум на 1,2968 на слухах о скором обращении Испании за помощью. Однако после того, как премьер-министр Испании опроверг эти слухи, пара устремилась вниз и в среду в Азии достигла отметки 1,2894 (07:30 мск). Не исключено, что ослабление евро может быть продолжено вплоть до ближайшей поддержки на 1,288. Тем не менее, на рынке сохраняется осторожный оптимизм в отношении перспектив евро.
$ - Несмотря на дневное ослабление индекса доллара до 79,48, по итогам дня доллар сумел удержать свои позиции к корзине мировых валют, изменившись на незначительную величину с 79,82 до 79,74. В среду в Азии индекс доллара также остается стабилен (79,82).
¥ – Третий день подряд иена слабеет против доллара. Вчера пара выросла с 77,99 до 78,16, а утром в Азии показывала максимум на 78,31
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB вырос на 0,6%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB вырос на 0,6%. Энергоносители подешевели на 0,6%, базовые металлы – на 0,1%, драгоценные металлы в цене не изменились. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index увеличился на 0,1%.
Нефть – По оценкам Американского института нефти, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в США увеличились на 0,5 млн. баррелей, запасы бензина практически не изменились, запасы дистиллятов уменьшились на 0,3 млн. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,6% до $91,9 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,6% до $111,6. Индекс акций нефтяных компаний увеличился на 0,1%.
Драгоценные металлы – В среду утром спотовая цена на золото опустилась до $1775 за тройскую унцию, цена на серебро – до $34,7. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 0,7%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленно. В наибольшей степени подорожал контракт на олово (+2%), подешевел - на никель (-1,5%).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter