6 октября 2012
Давайте представим себе, что вы дей-трейдер, который сидит перед монитором и видит, что объем и волатильность резко снизились. В этой ситуации бар следует за баром, и ничего не происходит. Может быть, сейчас врем обеда, и все едят, а может быть, наоборот, рынок ждет выхода важных данных. Существующий тренд пробит, и вы торгуете на пробое, хотя на рынке нет моментума. Ситуация остается той же самой, энергия движения отсутствует. Наконец, ваша позиция закрыта по стопу из-за случайных движений.
Именно в такой ситуации нам могут пригодиться рендж бары, которые также называются моментум барами, барами интервалов или пробойными барами. Принцип, который лежит в основе наших баров, напоминает тот, который работает на графиках «крестиков – ноликов»: новая свеча или новый бар формируются только, когда произошло заранее заданное изменение цены; фактор времени полностью игнорируется.
На обычных свечных графиках, свеча автоматически закрывается через 15 минут, после чего начинает формироваться новая свеча. Абсолютно неважно, прошла ли цена за это время расстояние в 10 или 100 пунктов.
Что такое рендж бары?
Рендж бары родом из Бразилии. Трейдер и брокер Винсент Николеттис торговал на рынке местных индексов. Ему пришлось столкнуться с проблемой волатильных рынков, которые то успокаивались, то на них снова росла волатильность. Он хотел избежать неподвижных фаз и разработал следующую технику.
Рендж бары отображаются на мониторе как бары или свечи, и вы можете анализировать их при помощи обычных торговых техник. Перед тем как начать строить график и анализировать его, вам необходимо определить расчетный диапазон. Давайте посмотрим на график фьючерса DAX с размером тика половина пункта. Если ваш диапазон составит 30 тиков, свеча будет считаться валидной, когда фьючерс пробьет текущий диапазон в 15 пунктов.
На рисунке 1 мы видим сравнение 15-минутного графика (слева) и графика рендж –баров (справа). На обычном внутридневном графике всего 13 свечей против 26 свечей на рендж-графике справа. Слева мы видим большую свечу, которая равна 4 свечам на графике рендж-баров (примерно по 30 тиков каждая). На вершине обоих графиков одна свеча, новый нисходящий тренд показывает одна свеча слева и шесть свечей справа. Здесь мы видим первое преимущество нашей графической техники. С ее помощью мы раньше можем распознать тренд и точнее расположить стопы.
На рисунке 1 показан 15-минутный график (слева) и график рендж-баров (справа) фьючерсного контракта DAX. Диапазон рендж – бара 30 тиков. На правом графики линии тренда точнее. Пробои сигнализируют об изменении тренда раньше.
Рендж бары всегда одинаковой длины.
Другое отличие графиков рендж баров от обычных свечных графиков заключается в том, что рендж бары всегда одинаковой длинны. График остается тем же самым, пока свеча полностью не построена, т.е. пока не произошел пробой диапазона вверх или вниз. Рендж бар сменяется на следующий рендж бар, только если цена превысила определенный тиковый диапазон. В других статьях на эту тему утверждается, что рендж бар открывается и закрывается около максимума или минимума, однако мы заметили, что могут также встречаться верхние и нижние тени. Это часто имеет место в периоды быстрых движений, когда формируется гэп от одной сделки к следующей.
Главное преимущество этого метода заключается в том, что он является очень полезным для краткосрочных трейдеров по следующей причине: Пробои тренда намного легче и быстрее можно распознать на рендж графике по сравнению с обычным графиком. Давайте вернемся к рисунку 1. Мы нанесли на оба графика одну и ту же линию тренда. На правой картинке мы видим, что пробой линии тренда вниз произошел около вершины, тогда как на 15-минутном свечном графике это произошло на 30 пунктов ниже; то же самое справедливо и для дна.
На правой картинке вы видите, что почти сразу после разворота линия нисходящего тренда была пробита, тогда как не левой картинке этого еще не произошло.
Второе важное преимущество заключается в размещении стопов. На 15-минутном графике вы можете разместить стоп лосс для короткой позиции только на 50 пунктов выше уровня пробоя тренда, тогда как на правом графике вы можете сделать это на последнем максимуме на расстоянии 19 пунктов от входа.
Игнорируем время.
Но Николеттис хотел получить что-нибудь еще от своей концепции. Он не понимал, что на новых графиках мы эффективно можем использовать стандартные правила технического анализа. Его главной целью было исключить без-трендовые боковые рынки. В периоды небольшой волатильности на графиках будет мало свечей, тогда как во время трендов их, наоборот, будет больше.
На рисунке 2 для каждого часа проведены вертикальные линии. Во время фаз высокой волатильности формируется много рендж баров в течение часа, тогда как в конце торговой сессии после 20:00 часто мы видим всего одну свечу. Слева график где последние три свечи представляют собой последние три часа предыдущего дня, тогда как для периода следующего дня между 8:00 и 9:00 пришлось четыре рендж бара.
Рисунок 2. Изменение волатильности хорошо видно на графике. Главное преимущество рендж бара заключается в том, что на графике нет никаких изменений, пока цена находится в границах диапазона. На рисунке 2 мы видим отдельные часы с разными рендж барами.
После официального открытия торгов 9:00 волатильность растет. Это самый длинный час на нашем графике с 12-ю барами. В полдень рынок успокаивается, затем в 13:08, когда многие трейдеры возвращаются к своим мониторам, происходит пробой.
Во время быстрых фаз гэпы закрываются так называемыми «фантомными свечами». Они представляют собой конфликт интересов для трейдеров; на них нельзя торговать, поскольку в этой зоне ценового движения происходит.
Пользователи графиков рендж баров могут проанализировать все рынки, определив время, в которое следует находиться перед монитором, и периоды, когда этого можно не делать.
У каждого рынка свой диапазон.
У фьючерсов разные размеры тиков. Один тик на фьючерсе DAX равен 0.5 пунктам EURO STOXXfuture, 1 тик фьючерса нефти (СL) равен 0.01 пункта. На Таблице 1 показаны значения, которые мы можем использовать для размещения стоп-лоссов при работе с рендж барами. Вы также можете более узкие короткие диапазоны, однако на быстрых рынках их использование не рекомендуется. Вы можете найти хорошие точки хода, однако поскольку на каждом рендж баре можно торговать только несколько секунд, пока не начал формироваться новый, вручную осуществлять вход очень сложно, и он часто сопровождается большим проскальзыванием.
Использование индикаторов.
Важный вопрос, который задают трейдеры связан с тем работают ли технические индикаторы на графиках рендж баров. Ничто не свидетельствует в пользу того, что это невозможно. Однако вам следует проявлять осторожность и эмпирически анализировать автоматические торговые стратегии, поскольку рынки все время меняются. На рисунке 3 мы добавили индикатор моментума с периодом 13, а также среднюю скользящую с периодом 28.
Система дает сигнал, как только индикатор пересекает МА. Короткий сигнал генерируется, если он пересекает МА сверху вниз. Наоборот, для длинных сигналов. Сам индикаторов должен быть расположен под нулевым уровнем для коротких позиций. Наоборот, для длинных позиций – индикатор должен быть расположен над нулевым уровнем.
На графике соответствующие сигналы отмечены при помощи стрелочек. Вы видите, что во время боковых фаз много ложных сигналов – этот недостаток характерен для всех трендовых индикаторов. Только комбинация технического анализа, объема и дополнительных индикаторов может привести к успеху.
Рисунок 3. Мы можем применять индикаторы на графиках рендж баров.
Основы рендж баров.
Кратко суммируем все вышесказанное:
- Каждый бар/свеча имеет одинаковый размер, который заранее предопределен.
- Закрытие всегда происходит около максимума или минимума бара.
- Открытие всегда происходит за границей диапазона предыдущего бара.
- Временной диапазон может варьироваться от часов (периоды с низкой волатильностью) до секунд (периоды с высокой волатильностью).
- Гэапы закрываются фантомными свечами.
Провайдеры данных
К сожалению стандартного названия для этого вида графического анализе не существует. Разные программы используют разные названия. В одних он зашифрован как «бары моментума», в других как рендж бары. В данной статье мы использовали Track’n Trade.
Ниже приводится список поставщиков данных в реальном времени:
• WHS Futurestation
• ENSIGN
• Nanotrader
• NinjaTrader
• TradeStation
• Investox
Все эти провайдеры имеют отношение к фьючерсным рынкам и могут отображать графики без проблем.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Именно в такой ситуации нам могут пригодиться рендж бары, которые также называются моментум барами, барами интервалов или пробойными барами. Принцип, который лежит в основе наших баров, напоминает тот, который работает на графиках «крестиков – ноликов»: новая свеча или новый бар формируются только, когда произошло заранее заданное изменение цены; фактор времени полностью игнорируется.
На обычных свечных графиках, свеча автоматически закрывается через 15 минут, после чего начинает формироваться новая свеча. Абсолютно неважно, прошла ли цена за это время расстояние в 10 или 100 пунктов.
Что такое рендж бары?
Рендж бары родом из Бразилии. Трейдер и брокер Винсент Николеттис торговал на рынке местных индексов. Ему пришлось столкнуться с проблемой волатильных рынков, которые то успокаивались, то на них снова росла волатильность. Он хотел избежать неподвижных фаз и разработал следующую технику.
Рендж бары отображаются на мониторе как бары или свечи, и вы можете анализировать их при помощи обычных торговых техник. Перед тем как начать строить график и анализировать его, вам необходимо определить расчетный диапазон. Давайте посмотрим на график фьючерса DAX с размером тика половина пункта. Если ваш диапазон составит 30 тиков, свеча будет считаться валидной, когда фьючерс пробьет текущий диапазон в 15 пунктов.
На рисунке 1 мы видим сравнение 15-минутного графика (слева) и графика рендж –баров (справа). На обычном внутридневном графике всего 13 свечей против 26 свечей на рендж-графике справа. Слева мы видим большую свечу, которая равна 4 свечам на графике рендж-баров (примерно по 30 тиков каждая). На вершине обоих графиков одна свеча, новый нисходящий тренд показывает одна свеча слева и шесть свечей справа. Здесь мы видим первое преимущество нашей графической техники. С ее помощью мы раньше можем распознать тренд и точнее расположить стопы.
На рисунке 1 показан 15-минутный график (слева) и график рендж-баров (справа) фьючерсного контракта DAX. Диапазон рендж – бара 30 тиков. На правом графики линии тренда точнее. Пробои сигнализируют об изменении тренда раньше.
Рендж бары всегда одинаковой длины.
Другое отличие графиков рендж баров от обычных свечных графиков заключается в том, что рендж бары всегда одинаковой длинны. График остается тем же самым, пока свеча полностью не построена, т.е. пока не произошел пробой диапазона вверх или вниз. Рендж бар сменяется на следующий рендж бар, только если цена превысила определенный тиковый диапазон. В других статьях на эту тему утверждается, что рендж бар открывается и закрывается около максимума или минимума, однако мы заметили, что могут также встречаться верхние и нижние тени. Это часто имеет место в периоды быстрых движений, когда формируется гэп от одной сделки к следующей.
Главное преимущество этого метода заключается в том, что он является очень полезным для краткосрочных трейдеров по следующей причине: Пробои тренда намного легче и быстрее можно распознать на рендж графике по сравнению с обычным графиком. Давайте вернемся к рисунку 1. Мы нанесли на оба графика одну и ту же линию тренда. На правой картинке мы видим, что пробой линии тренда вниз произошел около вершины, тогда как на 15-минутном свечном графике это произошло на 30 пунктов ниже; то же самое справедливо и для дна.
На правой картинке вы видите, что почти сразу после разворота линия нисходящего тренда была пробита, тогда как не левой картинке этого еще не произошло.
Второе важное преимущество заключается в размещении стопов. На 15-минутном графике вы можете разместить стоп лосс для короткой позиции только на 50 пунктов выше уровня пробоя тренда, тогда как на правом графике вы можете сделать это на последнем максимуме на расстоянии 19 пунктов от входа.
Игнорируем время.
Но Николеттис хотел получить что-нибудь еще от своей концепции. Он не понимал, что на новых графиках мы эффективно можем использовать стандартные правила технического анализа. Его главной целью было исключить без-трендовые боковые рынки. В периоды небольшой волатильности на графиках будет мало свечей, тогда как во время трендов их, наоборот, будет больше.
На рисунке 2 для каждого часа проведены вертикальные линии. Во время фаз высокой волатильности формируется много рендж баров в течение часа, тогда как в конце торговой сессии после 20:00 часто мы видим всего одну свечу. Слева график где последние три свечи представляют собой последние три часа предыдущего дня, тогда как для периода следующего дня между 8:00 и 9:00 пришлось четыре рендж бара.
Рисунок 2. Изменение волатильности хорошо видно на графике. Главное преимущество рендж бара заключается в том, что на графике нет никаких изменений, пока цена находится в границах диапазона. На рисунке 2 мы видим отдельные часы с разными рендж барами.
После официального открытия торгов 9:00 волатильность растет. Это самый длинный час на нашем графике с 12-ю барами. В полдень рынок успокаивается, затем в 13:08, когда многие трейдеры возвращаются к своим мониторам, происходит пробой.
Во время быстрых фаз гэпы закрываются так называемыми «фантомными свечами». Они представляют собой конфликт интересов для трейдеров; на них нельзя торговать, поскольку в этой зоне ценового движения происходит.
Пользователи графиков рендж баров могут проанализировать все рынки, определив время, в которое следует находиться перед монитором, и периоды, когда этого можно не делать.
У каждого рынка свой диапазон.
У фьючерсов разные размеры тиков. Один тик на фьючерсе DAX равен 0.5 пунктам EURO STOXXfuture, 1 тик фьючерса нефти (СL) равен 0.01 пункта. На Таблице 1 показаны значения, которые мы можем использовать для размещения стоп-лоссов при работе с рендж барами. Вы также можете более узкие короткие диапазоны, однако на быстрых рынках их использование не рекомендуется. Вы можете найти хорошие точки хода, однако поскольку на каждом рендж баре можно торговать только несколько секунд, пока не начал формироваться новый, вручную осуществлять вход очень сложно, и он часто сопровождается большим проскальзыванием.
Использование индикаторов.
Важный вопрос, который задают трейдеры связан с тем работают ли технические индикаторы на графиках рендж баров. Ничто не свидетельствует в пользу того, что это невозможно. Однако вам следует проявлять осторожность и эмпирически анализировать автоматические торговые стратегии, поскольку рынки все время меняются. На рисунке 3 мы добавили индикатор моментума с периодом 13, а также среднюю скользящую с периодом 28.
Система дает сигнал, как только индикатор пересекает МА. Короткий сигнал генерируется, если он пересекает МА сверху вниз. Наоборот, для длинных сигналов. Сам индикаторов должен быть расположен под нулевым уровнем для коротких позиций. Наоборот, для длинных позиций – индикатор должен быть расположен над нулевым уровнем.
На графике соответствующие сигналы отмечены при помощи стрелочек. Вы видите, что во время боковых фаз много ложных сигналов – этот недостаток характерен для всех трендовых индикаторов. Только комбинация технического анализа, объема и дополнительных индикаторов может привести к успеху.
Рисунок 3. Мы можем применять индикаторы на графиках рендж баров.
Основы рендж баров.
Кратко суммируем все вышесказанное:
- Каждый бар/свеча имеет одинаковый размер, который заранее предопределен.
- Закрытие всегда происходит около максимума или минимума бара.
- Открытие всегда происходит за границей диапазона предыдущего бара.
- Временной диапазон может варьироваться от часов (периоды с низкой волатильностью) до секунд (периоды с высокой волатильностью).
- Гэапы закрываются фантомными свечами.
Провайдеры данных
К сожалению стандартного названия для этого вида графического анализе не существует. Разные программы используют разные названия. В одних он зашифрован как «бары моментума», в других как рендж бары. В данной статье мы использовали Track’n Trade.
Ниже приводится список поставщиков данных в реальном времени:
• WHS Futurestation
• ENSIGN
• Nanotrader
• NinjaTrader
• TradeStation
• Investox
Все эти провайдеры имеют отношение к фьючерсным рынкам и могут отображать графики без проблем.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter