Открытие | Акции

Рост котировок на ФОРТС с набором открытых позиций

12 октября 2012  Источник http://open-broker.ru/ http://www.opentrade.ru/ PDF
Четверг ознаменовался ростом котировок на срочном рынке. Торги сопровождалось активным наращиванием открытых позиций. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 201 млрд руб при средних значениях в районе 200 млрд. Индекс РТС поднялся на 0,44% (1490,41). Фьючерс на него прибавил 0,60% (1 484,4) Четверг ознаменовался ростом котировок на срочном рынке. Торги сопровождалось активным наращиванием открытых позиций. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 201 млрд руб при средних значениях в районе 200 млрд. Индекс РТС поднялся на 0,44% (1490,41). Фьючерс на него прибавил 0,60% (1 484,4). Бэквордация сузилась с -0,55% до -0,40%. Позиции в контрактах на РТС за торговую сессию изменились незначительно. В декабрьских опционах участники продавали волатильность. Улыбки просела на 0,3 - 0,6%. Позиции в коллах на 160 000 – 170 000 страйках выросли на 2 000 контрактов. В путах наблюдалось закрытие позиций на 110 000, 130 000 и 145 000 страйках (-3000 контрактов). В октябрьских опционах с приближением экспирации края улыбки волатильности поднялись на 2 – 4%. Участники торгов продавали коллы на 150 000 страйке (-10 000 контрактов). В путах наблюдались покупки на 140 000 страйке (+11 600 контрактов).
Индекс волатильности RTSVX поднялся на 2,22%, закрыв торговую сессию на отметке 29,02. Фьючерс на волатильность просел в цене (- 0,34%; 29,5). Индекс VIX потерял 4,3% (15,59). Разница между RTSVX и VIX расширилась до 13,4 пункта
Большинство контрактов на акции смогли закрыться на положительной территории. Исключение составили фьючерсы Газпрома (-0,64%; 15 622), здесь участники торгов набирали позиции, невзирая на ценовые движения. Базис расширился с 1,21% до 1,28%. Во фьючерсах Лукойла (+0,17%; 19250) участники наращивали позиции с ускорением в конце торгов (+3%). Базис сузился с -0,89% до -0,83%. Контракты Норильского никеля закрылись умеренным ростом (+0,13%; 48 750) на фоне сравнительно высокой активности участников торгов. Крупный игрок набирал позицию на снижении котировок, и закрыл ее в конце торгов. Контракты Сбербанка закрылись ростом на 0,42% (9354). На протяжении торговой сессии наблюдался приход новых денег в этот инструмент (+6%). Во фьючерсах на ВТБ (+1,2%; 5508) в начале торов участники торгов формировали позиции. В 14 часов на рынке была закрыта большая короткая позиция, что привело к взлету котировок. По итогам сессии интерес изменился незначительно (+0,3%).
Укрепление рубля на ФОРТС (-0,33%; 31 336) сопровождалось планомерным ростом открытого интереса (+1,3%). В контрактах на евро- доллар (+0,32%; 1,2954) крупный игрок купил заметный объем на уровне 1.2895 и продал его в районе 1.2925. По итогам торгов число открытых позиций выросло на 4%.
В золоте (+0,4%; 1782) на проливе цен в 16 30 крупный участник вошел в рынок. По итогам сессии интерес вырос на 2%. В серебре поступательный рост котировок (+0,67%; 34,45) поддерживался приходом новых покупателей на рынок. Интерес вырос на 3%. В контрактах на нефть марки Brent продолжились активные покупки (+1,08%; 115,9) с наращиванием открытого интереса +24%.
В вечернюю торговую сессию на ФОРТС фьючерс на РТС просел на 0,46%. S&P500 (+0,02%; 1432,84), DOW (-0,14%; 13 326).
Перед открытием торгов на российских площадках, фьючерсы S&P500 прибавляют 0,14%, пара евро-доллар растет на 0,03% (1.2930). Brent (- 0.27%; $115,42), WTI (+0,23%; $92,20). Мы ожидаем открытия срочного рынка на уровнях вечерней сессии.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=157447. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.