Открытие | Акции

Минувшую неделю срочный рынок завершил снижением котировок

15 октября 2012  Источник http://open-broker.ru/ http://www.opentrade.ru/ PDF
Активность участников находилась на средних уровнях, суммарные обороты по фьючерсам и опционам составили 210 млрд руб. Индекс РТС закрывался в минусе каждую торговую сессию, кроме четверга. В пятницу РТС потерял 1,21% (1472,36). Фьючерс на РТС подешевел на 1,23% (1466,1) ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ В НЕФТЯНЫХ ФЬЮЧЕРСАХ НА ФОРТС

Минувшую неделю срочный рынок завершил снижением котировок. Активность участников находилась на средних уровнях, суммарные обороты по фьючерсам и опционам составили 210 млрд руб. Индекс РТС закрывался в минусе каждую торговую сессию, кроме четверга. В пятницу РТС потерял 1,21% (1472,36). Фьючерс на РТС подешевел на 1,23% (1466,1). Базис остался на отметке -0,42%. Число открытых позиций за неделю выросло на 3%. На рынке сентябрьских опционов крупный участник сформировал проданный стрэнгл. Позции в коллах на 160 000 страйке выросли на 85 000 контрактов, в путах на 135 000 страйке интерес увеличился на 84 800. В октябрьских опционах накануне экспирации шло активное закрытие позиций на всем диапазоне страйков. Интерес вырос только в коллах на 150 000 страйке (+8 800 контрактов). Волатильность на центральных страйках упала на 5%.
Индекс RTSVX в пятницу снизился на 0,79% (28,79). Фьючерс на волатильность в пятницу вырос на 1,02% (29,8). В США индекс VIX завершил неделю ростом (+3,53%; 16,14%). Можно отметить сужение разницы между RTSVX и VIX до 12,6 пунктов
Во фьючерсах на акции неделя завершилась снижением котировок. Контракты Газпрома падали пять сессий подряд (-1,27%; 15 423), базис незначительно сузился (1,23%). Открытый интерес за неделю вырос на 20%. В пятницу произошла активизация набора позиций после снижения котировок ниже уровня 15450. Фьючерсы Лукойла сопротивлялись волне распродаж (-0,93%; 19071). Активизация набора позиций наблюдалась от уровня 19080. Контракты Норильского никеля закрыли неделю вялым снижением (-0,23%; 48 640). Крупный участник набирал позы от уровня 48500, при этом базис резко расширился с 0,97% до 1,21%. Обращает внимание активное сокращение позиций во фьючерсах Сбербанка (-5%). Котировки упали на 1.20% (9239). Базис не изменился (0,97%). Контракты ВТБ потеряли 1,25% (5439), базис сузился с 1,06% до 0,91%. В контрактах наблюдался неактивный вывод средств (- 1%).
Минувшую неделю рубль торговался стабильно на фоне дорожающей нефти. В пятницу котировки поднялись на 0,02% (31 343). Участники торгов планомерно закрывали хеджирующие позиции (-3%). В контрактах на евро-доллар (+0,15%; 1,2972) основные покупки прошли от уровня 1,2940 до 1,2980. Открытые позиции увеличились на 10%.
Фьючерсы на драгоценные металлы неуверенно снижались всю неделю. В пятницу золото подешевело на 0,5% ($1773). Падение котировок сопровождалось уходом игроков из этих контрактов (-2%). Серебро подешевело сильнее (-1,31%; $34,00). Интерес вырос на 4%. Контракты на Brent росли с понедельник по четверг, но в пятницу отошли максимумов, потеряв 0,92% ($114,8). Движение сопровождалось закрытием поз (-20%).
В вечернюю торговую сессию контракты на РТС потеряли 0.16%. Американские площадки завершили неделю разнонаправлено. S&P500 (-0,30%; 1 428,59), DOW (+0,02%; 13 328). Перед открытием торгов в понедельник пара евро-доллар теряет 0,3% (1,2905). Фьючерсы на S&P500 cнижаются на 0,2%. Brent (-0,2%; $114,0), WTI (-0,6%; $91,13). Мы ожидаем открытия срочного рынка на 0,3 – 0,5% ниже уровней вечерней сессии

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=157606. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.