16 октября 2012 Архив
Пара AUD/USD укрепляется, но по-прежнему остается ниже сопротивления $1.0300. Австралиец движется наверх, несмотря на «голубиные» протоколы заседания РБА. Участники рынка все еще ожидают нового понижения ставок на ноябрьском заседании, однако во многом оно уже учтено в цене австралийской валюты. Тем временем, пара NZD/USD упала после публикации данных о том, что инфляция достигла минимального уровня с 1999 г. Индекс CPI вырос на 0.8% г/г в III кв. против прогноза 1.0% г/г. В этих условиях РБНЗ может снизить процентные ставки, что окажет давление на киви.
Пара EUR/USD поднялась к $1.2970, оказавшись выше уровня закрытия пятничных торгов. Между тем, евро по-прежнему движется вбок. Валюта укрепилась в преддверии 2-дневного саммита ЕС, который начнется в четверг: на этой встрече должно быть принято важное решение по поводу предоставления Греции следующего транша кредита. Кроме того, газета Financial Times сообщила, ссылаясь на неназванные источники в министерстве экономики Испании, что эта страна активно готовится попросить о финансовой помощи. Сегодня в Европе выйдут важные данные по настрою деловых кругов Германии от ZEW (ожидается улучшение, хотя индикатор, скорее всего, останется в отрицательной зоне), а также настрою делового сектора и инфляции в еврозоне.
Спрос на иену как на убежище снизился по отношению к большинству своих конкурентов, так как в США сегодня выйдут, по прогнозам, благоприятные данные по промышленному производству, а завтра – по рынку недвижимости. Пара USD/JPY достигла максимума за месяц недалеко от 79 иен.
Курс GBP/USD консолидируется в районе $1.6070. Спекулянты ожидают релиза данных по британской инфляции в 12:30 МСК (прогноз: 2.2% г/г, пред.: 2.5% г/г). Пара USD/CAD также движется в боковике, торгуясь чуть выше отметки 0.9800. Сегодня Канада опубликует данные по промышленным продажам и по объемам иностранных инвестиций в ценные бумаги (16:30 МСК).
Ключевые опционы, истекающие сегодня
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 10:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.2900, $1.2925, $1.2950, $1.3040, $1.3045, $1.3050;
GBP/USD: $1.5890, $1.6190;
USD/JPY: 79.40;
AUD/USD: $1.0150, $1.0200;
NZD/USD: $0.8190;
EUR/GBP: 0.8055;
EUR/JPY: 100.00.
USD/JPY: прорыв наверх или еще нет?
Сегодня пара USD/JPY достигла максимума за месяц в районе 78.90. Пара поднялась над 100-дневной скользящей средней, вошла в медвежье Облако Ишимоку и почти добралась до его верхней границы. В момент написания пара USD/JPY пытается преодолеть отметку в 78.87 (максимум 5 октября и 18 сентября).
Отметим, что вчера пара USD/JPY также тестировала уровни над 100-дневной средней, но не смогла закрыться выше этой линии. Таким образом, с технической точки зрения, сегодня необходимо следить за тем, закроется ли USD/JPY над 78.75 (зеленая линия), и за тем, удастся ли доллару США уйти выше 79 иен (психологически важный уровень, вершина Облака) – мощный прорыв выше этой отметки станет самым сильным бычьим сигналом за последние месяцы.
С точки зрения фундаментального анализа, иена ослабла из-за возросшего аппетита к риску. Принимая во внимание позитивные ожидания по американским данным, которые будут опубликованы на этой неделе, а также тот факт, что вскоре еврозоне придется принять важные решения, существует серьезная вероятность дальнейшего снижения иены. Кроме того, не стоит забывать, что Банк Японии может смягчить свою монетарную политику уже в конце месяца.
BOTMUFJ: Если пара USD/JPY преодолеет ключевое сопротивление, она сможет подняться к 79.39 (200-дневная средняя).
Nomura: USD/JPY завершит 2012 год на уровне в 82.00, а первый квартал 2013 года – в районе 83.00.
Главными рисками для бычьего прогноза по USD/JPY являются опасения по поводу замедления мирового экономического роста, фискального обрыва в США, а также продолжающаяся неопределенность в отношении Испании. Если пара USD/JPY не сможет преодолеть сопротивление, она вернется к торговле в боковом диапазоне.
EUR/USD: вести с полей
Пара EUR/USD торгуется на позитивной территории и тестирует важную отметку $1.3000. Пара остается в диапазоне $1.2830/3070. Дальнейший подъем ограничен нисходящей трендовой линией, соединяющей максимумы сентября и октября, а падение - 200-дневной скользящей средней. Пара торгуется выше 50-недельной скользящей средней. На дневном графике можно увидеть фигуру "нисходящий треугольник", которая обычно предупреждает о предстоящем сильном движении рынка.
UBS: Пара может на время подскочить выше $1.3000, если Испания обратится за помощью на этой неделе (что маловероятно).
Wells Fargo: В краткосрочном периоде EUR/USD может вырасти, так как в целом настрой по отношению к греческим и испанским проблемам улучшился. В среднесрочном периоде, однако, перспективы единой валюты остаются негативными. По нашим прогнозам, EUR/USD ослабнет к концу года. Через 6 месяцев пара будет торговаться в районе $1.2700, а через год - $1.2300.
Сопротивление: $1.3070 (октябрьский максимум), $1.3170 (сентябрьский максимум и 78.6% восстановления Фибоначчи от снижения 2012 г.).
Поддержка: $1.3000 (психологический уровень), $1.2905 (23.6% восстановления Фибоначчи от подъема в июле - сентябре), $1.2890 (сегодняшний минимум), $1.2830 (минимум 10 октября и 200-дневная скользящая средняя).
Сегодня в Европе выйдут важные данные по настрою деловых кругов Германии от ZEW (ожидается улучшение, хотя индикатор, скорее всего, останется в отрицательной зоне), а также настрою делового сектора и инфляции в еврозоне.
AUD/USD: австралиец повернет?
В последнее время было много разговоров о том, что на своем следующем заседании (6 ноября) Резервный банк Австралии может снизить процентную ставку с текущего уровня в 3.25%. Протокол октябрьского заседания РБА оказался достаточно голубиным.
С одной стороны, идея о том, что РБА, вероятно, уменьшит ставки, гуляет по рынку уже не первый день, поэтому, возможно, она уже полностью учтена в курсе австралийца. Подобное предположение подтверждается тем, что пара AUD/USD ушла сегодня наверх, тестируя 100-дневную среднюю в $ 1.0275.
В то же время, аналитики UBS и BK Asset Management полагают, что фундаментальные факторы для австралийского доллара являются медвежьими. С их точки зрения, AUD/USD скатится к паритету. По мнению UBS, внутренние проблемы Австралии затмят любой прогресс в еврозоне. К таким проблемам специалисты относят снижение профицитов, растущую безработицу, а также тот факт, что бум добывающего сектора страны достиг своего пика. «Если остальная часть экономики не сможет восполнить образующийся вакуум в условиях высокого обменного курса и по-прежнему относительно высоких процентных ставок, то для восстановления роста может понадобиться резкое падение AUD», – говорят в UBS.
Отметим, что пара AUD/USD подошла к области сопротивления, простирающейся между текущими уровнями и $1.0340 (200-дневгая средняя, 200-периодная средняя на графике H4) – посмотрите на график H4 ($1.0290 – максимумы прошлой недели/сопротивление с сентябрьских максимумов, $1.0300 – 100-периодная средняя, $1.0310 – вершина Облака Ишимоку на H4, $1.0330).
USD/CAD: перспективы роста
Пара USD/CAD тестирует уровни выше 0.9800, но по-прежнему остается в пределах бокового канала 0.9730/9830. Если пара сумеет закрыться выше 0.9833 (максимум 11 октября и 50-дневная скользящая средняя), можно ожидать подъем к 0.9880 (октябрьский максимум и верхняя граница нисходящего канала), а затем к 0.9950 (августовские максимумы). Дальнейшее укрепление доллара подтвердит бычий разворот. Неспособность зафиксироваться выше 0.9800 оставит возможность для снижения к 0.9730 и 0.9630, однако причин для немедленного падения мы не видим.
Специалисты TDS Securities видят потенциал для подъема USD/CAD в случае подтверждения перевернутой фигуры «голова и плечи». По их мнению, пробой линии шеи 0.9870 подтолкнет пару к 1.0150.
GBP/USD тестирует $1.6100
Пара GBP/USD протестировала уровень $1.6108 после публикации данных по инфляции в Великобритании. Пара пятый день подряд продолжает восходящее движение, отскочив от месячного минимума $1.5975 (10 октября). Поддержка для пары расположена в районе $1.6000/5975 (38.2% восстановление Фибоначчи, октябрьский минимум и 50-дневная скользящая средняя), тогда как в роли сопротивления выступают отметки $1.6216 (максимум 5 октября), $1.6271 (максимум 28 сентября) и $1.6308 (максимум 2012). Обратите внимание, что в апреле пара протестировала отметку $1.6300 перед началом резкого майского снижения.
Аналитики Commerzbank полагают, что коррекционная фаза кабеля закончится на $1.6130 или $1.6185. После этого они ожидают снижения к $1.5900. Пробой этой поддержки может опустить пару к $1.5800 (200-дневная скользящая средняя). В среднесрочном периоде специалисты полагают, что пара может отскочить от поддержки $1.5235
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Пара EUR/USD поднялась к $1.2970, оказавшись выше уровня закрытия пятничных торгов. Между тем, евро по-прежнему движется вбок. Валюта укрепилась в преддверии 2-дневного саммита ЕС, который начнется в четверг: на этой встрече должно быть принято важное решение по поводу предоставления Греции следующего транша кредита. Кроме того, газета Financial Times сообщила, ссылаясь на неназванные источники в министерстве экономики Испании, что эта страна активно готовится попросить о финансовой помощи. Сегодня в Европе выйдут важные данные по настрою деловых кругов Германии от ZEW (ожидается улучшение, хотя индикатор, скорее всего, останется в отрицательной зоне), а также настрою делового сектора и инфляции в еврозоне.
Спрос на иену как на убежище снизился по отношению к большинству своих конкурентов, так как в США сегодня выйдут, по прогнозам, благоприятные данные по промышленному производству, а завтра – по рынку недвижимости. Пара USD/JPY достигла максимума за месяц недалеко от 79 иен.
Курс GBP/USD консолидируется в районе $1.6070. Спекулянты ожидают релиза данных по британской инфляции в 12:30 МСК (прогноз: 2.2% г/г, пред.: 2.5% г/г). Пара USD/CAD также движется в боковике, торгуясь чуть выше отметки 0.9800. Сегодня Канада опубликует данные по промышленным продажам и по объемам иностранных инвестиций в ценные бумаги (16:30 МСК).
Ключевые опционы, истекающие сегодня
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 10:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.2900, $1.2925, $1.2950, $1.3040, $1.3045, $1.3050;
GBP/USD: $1.5890, $1.6190;
USD/JPY: 79.40;
AUD/USD: $1.0150, $1.0200;
NZD/USD: $0.8190;
EUR/GBP: 0.8055;
EUR/JPY: 100.00.
USD/JPY: прорыв наверх или еще нет?
Сегодня пара USD/JPY достигла максимума за месяц в районе 78.90. Пара поднялась над 100-дневной скользящей средней, вошла в медвежье Облако Ишимоку и почти добралась до его верхней границы. В момент написания пара USD/JPY пытается преодолеть отметку в 78.87 (максимум 5 октября и 18 сентября).
Отметим, что вчера пара USD/JPY также тестировала уровни над 100-дневной средней, но не смогла закрыться выше этой линии. Таким образом, с технической точки зрения, сегодня необходимо следить за тем, закроется ли USD/JPY над 78.75 (зеленая линия), и за тем, удастся ли доллару США уйти выше 79 иен (психологически важный уровень, вершина Облака) – мощный прорыв выше этой отметки станет самым сильным бычьим сигналом за последние месяцы.
С точки зрения фундаментального анализа, иена ослабла из-за возросшего аппетита к риску. Принимая во внимание позитивные ожидания по американским данным, которые будут опубликованы на этой неделе, а также тот факт, что вскоре еврозоне придется принять важные решения, существует серьезная вероятность дальнейшего снижения иены. Кроме того, не стоит забывать, что Банк Японии может смягчить свою монетарную политику уже в конце месяца.
BOTMUFJ: Если пара USD/JPY преодолеет ключевое сопротивление, она сможет подняться к 79.39 (200-дневная средняя).
Nomura: USD/JPY завершит 2012 год на уровне в 82.00, а первый квартал 2013 года – в районе 83.00.
Главными рисками для бычьего прогноза по USD/JPY являются опасения по поводу замедления мирового экономического роста, фискального обрыва в США, а также продолжающаяся неопределенность в отношении Испании. Если пара USD/JPY не сможет преодолеть сопротивление, она вернется к торговле в боковом диапазоне.
EUR/USD: вести с полей
Пара EUR/USD торгуется на позитивной территории и тестирует важную отметку $1.3000. Пара остается в диапазоне $1.2830/3070. Дальнейший подъем ограничен нисходящей трендовой линией, соединяющей максимумы сентября и октября, а падение - 200-дневной скользящей средней. Пара торгуется выше 50-недельной скользящей средней. На дневном графике можно увидеть фигуру "нисходящий треугольник", которая обычно предупреждает о предстоящем сильном движении рынка.
UBS: Пара может на время подскочить выше $1.3000, если Испания обратится за помощью на этой неделе (что маловероятно).
Wells Fargo: В краткосрочном периоде EUR/USD может вырасти, так как в целом настрой по отношению к греческим и испанским проблемам улучшился. В среднесрочном периоде, однако, перспективы единой валюты остаются негативными. По нашим прогнозам, EUR/USD ослабнет к концу года. Через 6 месяцев пара будет торговаться в районе $1.2700, а через год - $1.2300.
Сопротивление: $1.3070 (октябрьский максимум), $1.3170 (сентябрьский максимум и 78.6% восстановления Фибоначчи от снижения 2012 г.).
Поддержка: $1.3000 (психологический уровень), $1.2905 (23.6% восстановления Фибоначчи от подъема в июле - сентябре), $1.2890 (сегодняшний минимум), $1.2830 (минимум 10 октября и 200-дневная скользящая средняя).
Сегодня в Европе выйдут важные данные по настрою деловых кругов Германии от ZEW (ожидается улучшение, хотя индикатор, скорее всего, останется в отрицательной зоне), а также настрою делового сектора и инфляции в еврозоне.
AUD/USD: австралиец повернет?
В последнее время было много разговоров о том, что на своем следующем заседании (6 ноября) Резервный банк Австралии может снизить процентную ставку с текущего уровня в 3.25%. Протокол октябрьского заседания РБА оказался достаточно голубиным.
С одной стороны, идея о том, что РБА, вероятно, уменьшит ставки, гуляет по рынку уже не первый день, поэтому, возможно, она уже полностью учтена в курсе австралийца. Подобное предположение подтверждается тем, что пара AUD/USD ушла сегодня наверх, тестируя 100-дневную среднюю в $ 1.0275.
В то же время, аналитики UBS и BK Asset Management полагают, что фундаментальные факторы для австралийского доллара являются медвежьими. С их точки зрения, AUD/USD скатится к паритету. По мнению UBS, внутренние проблемы Австралии затмят любой прогресс в еврозоне. К таким проблемам специалисты относят снижение профицитов, растущую безработицу, а также тот факт, что бум добывающего сектора страны достиг своего пика. «Если остальная часть экономики не сможет восполнить образующийся вакуум в условиях высокого обменного курса и по-прежнему относительно высоких процентных ставок, то для восстановления роста может понадобиться резкое падение AUD», – говорят в UBS.
Отметим, что пара AUD/USD подошла к области сопротивления, простирающейся между текущими уровнями и $1.0340 (200-дневгая средняя, 200-периодная средняя на графике H4) – посмотрите на график H4 ($1.0290 – максимумы прошлой недели/сопротивление с сентябрьских максимумов, $1.0300 – 100-периодная средняя, $1.0310 – вершина Облака Ишимоку на H4, $1.0330).
USD/CAD: перспективы роста
Пара USD/CAD тестирует уровни выше 0.9800, но по-прежнему остается в пределах бокового канала 0.9730/9830. Если пара сумеет закрыться выше 0.9833 (максимум 11 октября и 50-дневная скользящая средняя), можно ожидать подъем к 0.9880 (октябрьский максимум и верхняя граница нисходящего канала), а затем к 0.9950 (августовские максимумы). Дальнейшее укрепление доллара подтвердит бычий разворот. Неспособность зафиксироваться выше 0.9800 оставит возможность для снижения к 0.9730 и 0.9630, однако причин для немедленного падения мы не видим.
Специалисты TDS Securities видят потенциал для подъема USD/CAD в случае подтверждения перевернутой фигуры «голова и плечи». По их мнению, пробой линии шеи 0.9870 подтолкнет пару к 1.0150.
GBP/USD тестирует $1.6100
Пара GBP/USD протестировала уровень $1.6108 после публикации данных по инфляции в Великобритании. Пара пятый день подряд продолжает восходящее движение, отскочив от месячного минимума $1.5975 (10 октября). Поддержка для пары расположена в районе $1.6000/5975 (38.2% восстановление Фибоначчи, октябрьский минимум и 50-дневная скользящая средняя), тогда как в роли сопротивления выступают отметки $1.6216 (максимум 5 октября), $1.6271 (максимум 28 сентября) и $1.6308 (максимум 2012). Обратите внимание, что в апреле пара протестировала отметку $1.6300 перед началом резкого майского снижения.
Аналитики Commerzbank полагают, что коррекционная фаза кабеля закончится на $1.6130 или $1.6185. После этого они ожидают снижения к $1.5900. Пробой этой поддержки может опустить пару к $1.5800 (200-дневная скользящая средняя). В среднесрочном периоде специалисты полагают, что пара может отскочить от поддержки $1.5235
/Компиляция. 16 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter