18 октября 2012 Архив
Инвесторы с оптимизмом смотрят на стартующий сегодня 2-дневный саммит ЕС. Ожидается, что европейские лидеры предпримут решительные действия по борьбе с кризисом.
Более того, позитивному настрою рынка способствовали благоприятные данные из Китая. ВВП азиатской экономики вырос в III кв. на 7.4% (г/г), что полностью соответствует прогнозам, хоть и меньше роста на 7.6% во II кв. Китайские розничные продажи, инвестиции в основные фонды, а также промышленное производство тоже показали неплохие результаты. Курс AUD/USD вчера подскочил на 100 пипсов, а сегодня почти достиг $1.0400.
Пара EUR/USD опустилась со вчерашнего максимума в $1.3139, наивысшей отметки с 17 сентября. Обратите внимание на аукцион по размещению 10-летних испанских бондов. Кроме того, рекомендуется следить за новостями с саммита.
Пара USD/JPY выросла до 3-мсячного максимума в 79.22. Иена ослабла из-за снижения спроса на безопасные активы. Кроме того, многие считают, что 30 октября Банк Японии проведет новые меры по монетарному стимулированию экономики.
Пара GBP/USD вчера поднялась до $1.6178, а сегодня вернулась на уровни в районе $1.6125. В 12:30 МСК в Соединенном Королевстве выйдут данные по розничным продажам.
Вчера Америка также порадовала инвесторов: число начатых строительств домов достигло в 4-летнего максимума. Сегодня в США следите за выходом данных по числу обращений за пособиями по безработице (16:30 МСК) – прогнозируется ухудшение – а также индексу деловой активности от ФРБ Филадельфии (18:00 МСК), который, по прогнозам, вырос.
Pimco: США грозит снижение рейтинга
Эксперты Pimco, крупнейшего в мире облигационного фонда, предупреждают о потенциальном снижении кредитного рейтинга США.
«Рейтинг Штатов определенно будет снижен. Это лишь вопрос времени», – говорит Скотт Матер, глава департамента портфельных инвестиций. «Все зависит от того, как будут обстоять дела к концу года. Вполне возможно, что снижение рейтинга последует уже в самом начале следующего года».
Кредитные агентства вряд ли остановит тот факт, что общий долг США (федерального правительства, штатов и потребителей) опустился до наименьшей отметки с 2006 года (3.29 ВВП).
«Фискальный обрыв» (автоматическое сокращение расходов и увеличение налогов в начале 2013 года) приведет американскую экономику в состояние рецессии. Американские парламентарии намерены начать решать эту проблему после президентских выборов (6 ноября). В то же время, демократы и республиканцы очень сильно расходятся во мнениях, и не понятно, удастся ли им вовремя разрешить свои противоречия и насколько болезненным для финансовых рынков будет этот процесс.
Греция бастует против мер экономии
По данным немецкого издания Spiegel, Германия и Франция уже приняли решение о выделении Греции нового транша в размере 31.5 млрд евро до конца ноября. В ближайшее время о решении официально объявят инспекторы "Тройки". Берлин и Париж настаивают, чтобы деньги перечислялись на специальный счет, средства с которого могут идти только на выплату процентов и погашение ранее выданных Афинам кредитов.
Между тем, в Греции сейчас проходит общенациональная забастовка, приуроченная к саммиту ЕС. Десятки тысяч греков вышли на улицы, чтобы продемонстрировать неприятие меморандума о финансовой поддержке страны со стороны ЕС, ЕЦБ и МВФ в обмен на жесткие меры экономии.
Ключевые опционы, истекающие сегодня
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 22:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.3000, $1.3045, $1.3050, $1.3060, $1.3100, $1.3135, $1.3200;
GBP/USD: $1.6050, $1.6190, $1.6200;
USD/JPY: 78.30, 78.70, 78.95;
AUD/USD: $1.0280, $1.0300, $1.0350;
USD/CHF: 0.9290;
EUR/GBP: 0.8050, 0.8120;
EUR/JPY: 102.00.
EUR/USD: вести с полей
Пара EUR/USD опустилась к $1.3100 после того, как вчера открыла месячный максимум на $1.3139. Пара может протестировать отметку $1.3171 (сентябрьский максимум), если рыночный оптимизм сохранится. Следующее сопротивление расположено на $1.3284 (максимум 2 мая, 5-месячный максимум). Пара дважды отскочила от области $1.2828/00 в октябре, поэтому она выступает в роли сильной поддержки (200-дневная скользящая средняя и восходящая трендовая линия, соединяющая минимумы 25 июля и 2 августа).
На дневном графике мы можем увидеть небольшую дивергенцию (медвежий сигнал). После двухдневного ралли мы допускаем краткосрочную коррекцию к $1.3072 (максимум 5 октября) или к $1.3000 (50% веера Фибоначчи от подъема в июле-сентябре и нисходящая трендовая линия, соединяющая максимумы 17 сентября и 5 октября).
Некоторые специалисты полагают, что пара EUR/USD протестирует отметку $1.3171, а затем вернется в нисходящий тренд и сформирует фигуру "двойная вершина". Отметим, что в цену уже заложен позитивный исход саммита ЕС (18-19 октября), поэтому сейчас перспективы роста ограничены. Отсутствие хороших новостей может разочаровать рынки и столкнуть пару вниз.
Сегодня обратите внимание на испанский аукцион (10-летные облигации), новости с саммита ЕС, данные по обращениям за пособиями по безработице в США (16:30 МСК) и промышленный индекс Philly Fed (18:00 МСК).
USD/JPY: куда двинемся дальше?
Как мы и предполагали, паре USD/JPY удалось пробить наверх дневное Облако Ишимоку. Вчера пара закрылась выше Облака, а сегодня быки закрепили свой успех – доллар открылся над Облаком.
В настоящее время пара приостановилась в районе 79.20 (сентябрьский максимум). Следующим сопротивлением/целями являются уровни в 79.38 (200-дневная скользящая средняя), 79.65 (максимум августа), 80.00 (июльские максимумы) и 80.62 (наивысшая точка июня).
Две главные причины ослабления иены – улучшение настроя инвесторов к риску и ожидание дополнительного смягчения со стороны Банка Японии 30 октября, когда регулятор опубликует обновленные прогнозы на 2012 и 2013 налоговые годы. Аналитики Citibank добавляют, что на иене негативно сказываются опасения по поводу японского экспорта, вспыхнувшие в связи с ухудшением отношений между Японией и Китаем.
В то же время, быкам будет непросто удержать USD/JPY над 79.00, так как у японских экспортеров, скорее всего, возникнет желание продать долларовую выручку по такому привлекательному курсу. Новый ключевой уровень, за которым необходимо наблюдать – 200-дневная средняя. Пробить эту отметку ценам может оказаться очень непросто. В случае неудачи в районе 79.40, будет ждать консолидации и, быть может, даже снижения.
В Commerzbank и MIG Bank придерживаются бычьего взгляда на USD/JPY в более долгосрочной перспективе, первые говорят о возможном восстановлении пары к 84.18 (максимум 2012 года). Что касается менее отдаленных перспектив, на графике H4 видим бычью дивергенцию, которая указывает на возможность коррекции USD/JPY к 78.90 (вершина Облика) перед атакой на 200-дневную среднюю. Следите за данными из США и Европы.
GBP/USD опустилась к $1.6120
Пара GBP/USD соскользнула со вчерашнего максимума $1.6177 и консолидируется в области $1.6140/20. Стерлинг укреплялся 6 дней подряд, однако остановился у 50% веера Фибоаначчи от подъема в августе-сентябре. Следующее сопротивление расположено на отметках $1.6216 (октябрьский максимум) и $1.6300 (38.2% веера Фибоначчи, максимум 2012 и нисходящая трендовая линия, соединяющая максимумы 2011 и 2012). Поддержка находится на отметках $1.6060 (минимум 3 октября) и на $1.5975 (октябрьский минимум). Пробой ниже откроет путь для новых потерь.
RBS: В ближайшее время у пары GBP/USD есть хорошие шансы подняться к $1.6300.
Сегодня обратите внимание на британские данные по розничным продажам (12:30 МСК), количество обращений за пособиями по безработице в США (16:30 МСК) и промышленный индекс Philly Fed (18:00 МСК).
NZD/USD: долгосрочный бычий прогноз (Westpac)
Посмотрите на недельный график NZD/USD. Новозеландский доллар укреплялся с марта 2009 года. Аналитики Westpac отмечают, что с августа 2011 года пара консолидировалась в треугольнике, который был пробит в сентябре этого года – сигнал продолжения долгосрочного бычьего тренда.
В Westpac ожидают, что в течение ближайших недель пара NZD/USD будет постепенно расти, так как центральные банки по всему миру смягчают политику, а новозеландская экономика твердо стоит на ногах. С их точки зрения, киви будет двигаться к $0.8265 (максимум 5 октября) и $0.8355 (максимумы 14, 28 сентября – двойная вершина).
Специалисты утверждают, что прогноз будет изменен, если NZD/USD вновь войдет в треугольник, опустившись ниже $0.8105. В этом случае среднесрочной целью новозеландца будет $0.7600.
AUD/USD протестировал $1.0400
Пара AUD/USD протестировала уровни над $1.0400. Вчера австралиец совершил впечатляющий подъем, пробив 100-, 200- и 50-дневные скользящие средние и прибавив более 100 пипсов. Теперь эти средние будут выполнять функцию поддержки ($1.0370; $1.0340; $1.0288).
После того подъема должна последовать коррекция: пара перекуплена на H4, а на H1 наблюдается бычья дивергенция.
Основное сопротивление расположено на $1.0440 (61.8% восстановления от снижения с сентябрьского максимума до октябрьского минимума). Новости по саммиту ЕС будут определять дальнейший настрой рынка к риску – ключевой драйвер AUD/USD.
Commerzbank: комментарии по EUR/GBP
Пара EUR/GBP вчера протестировала четырехмесячный максимум 0.8136, пробив сильное сопротивление, сконцентрировшееся в области 0.8100/15 (недавние максимумы, 200-дневная скользящая средняя и нисходящий канал 2011-2012 гг.).
По прогнозам аналитиков Commerzbank, пара EUR/GBP продолжит рост после краткосрочной консолидации на текущих уровнях. Они допускают коррекцию к 0.8102. Закрытие выше 0.8114 подтвердит разворотную фигуру “голова и плечи” (голова расположена на отметке 0.7753). В роли ближайшего сопротивления выступят уровни 0.8157 (июньский максимум) и 0.8221 (январский минимум). Среднесрочная цель для пары - 0.8480.
EUR/JPY: впереди новый подъем
Пара EUR/JPY тестирует уровни выше 104 иен. Сегодня пара достигла максимального уровня с 17 сентября – пробой выше будет сигнализировать о новом росте единой валюты.
На дневном графике Ишимоку линия Тенкан-Сен пересекла Киджун-Сен наверх, образуя «золотой крест» - сильный бычий сигнал, так как это произошло выше Облака. Само по себе Кумо также является бычьим. На графике Н4 мы также видим достаточно позитивную картину – все линии указывают на восходящий тренд.
Аналитики MIG Bank подчеркивают, что на этой неделе пара пробила верхнюю границу симметричного треугольника. По их мнению, это может предупреждать о подъеме пары к 105.90. На пути к этой отметке находится сопротивление 104.75/80 (61.8% восстановление Фибоначчи от снижения от мартовских максимумов до июльских минимумов). Создается впечатление, что у пары есть шансы укрепиться до 107.00 иен (сопротивление долгосрочного нисходящего тренда).
На данный момент пара выглядит перекупленной, поэтому мы рекомендует использовать коррекции и откаты для входа на рынок.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Более того, позитивному настрою рынка способствовали благоприятные данные из Китая. ВВП азиатской экономики вырос в III кв. на 7.4% (г/г), что полностью соответствует прогнозам, хоть и меньше роста на 7.6% во II кв. Китайские розничные продажи, инвестиции в основные фонды, а также промышленное производство тоже показали неплохие результаты. Курс AUD/USD вчера подскочил на 100 пипсов, а сегодня почти достиг $1.0400.
Пара EUR/USD опустилась со вчерашнего максимума в $1.3139, наивысшей отметки с 17 сентября. Обратите внимание на аукцион по размещению 10-летних испанских бондов. Кроме того, рекомендуется следить за новостями с саммита.
Пара USD/JPY выросла до 3-мсячного максимума в 79.22. Иена ослабла из-за снижения спроса на безопасные активы. Кроме того, многие считают, что 30 октября Банк Японии проведет новые меры по монетарному стимулированию экономики.
Пара GBP/USD вчера поднялась до $1.6178, а сегодня вернулась на уровни в районе $1.6125. В 12:30 МСК в Соединенном Королевстве выйдут данные по розничным продажам.
Вчера Америка также порадовала инвесторов: число начатых строительств домов достигло в 4-летнего максимума. Сегодня в США следите за выходом данных по числу обращений за пособиями по безработице (16:30 МСК) – прогнозируется ухудшение – а также индексу деловой активности от ФРБ Филадельфии (18:00 МСК), который, по прогнозам, вырос.
Pimco: США грозит снижение рейтинга
Эксперты Pimco, крупнейшего в мире облигационного фонда, предупреждают о потенциальном снижении кредитного рейтинга США.
«Рейтинг Штатов определенно будет снижен. Это лишь вопрос времени», – говорит Скотт Матер, глава департамента портфельных инвестиций. «Все зависит от того, как будут обстоять дела к концу года. Вполне возможно, что снижение рейтинга последует уже в самом начале следующего года».
Кредитные агентства вряд ли остановит тот факт, что общий долг США (федерального правительства, штатов и потребителей) опустился до наименьшей отметки с 2006 года (3.29 ВВП).
«Фискальный обрыв» (автоматическое сокращение расходов и увеличение налогов в начале 2013 года) приведет американскую экономику в состояние рецессии. Американские парламентарии намерены начать решать эту проблему после президентских выборов (6 ноября). В то же время, демократы и республиканцы очень сильно расходятся во мнениях, и не понятно, удастся ли им вовремя разрешить свои противоречия и насколько болезненным для финансовых рынков будет этот процесс.
Греция бастует против мер экономии
По данным немецкого издания Spiegel, Германия и Франция уже приняли решение о выделении Греции нового транша в размере 31.5 млрд евро до конца ноября. В ближайшее время о решении официально объявят инспекторы "Тройки". Берлин и Париж настаивают, чтобы деньги перечислялись на специальный счет, средства с которого могут идти только на выплату процентов и погашение ранее выданных Афинам кредитов.
Между тем, в Греции сейчас проходит общенациональная забастовка, приуроченная к саммиту ЕС. Десятки тысяч греков вышли на улицы, чтобы продемонстрировать неприятие меморандума о финансовой поддержке страны со стороны ЕС, ЕЦБ и МВФ в обмен на жесткие меры экономии.
Ключевые опционы, истекающие сегодня
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 22:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.3000, $1.3045, $1.3050, $1.3060, $1.3100, $1.3135, $1.3200;
GBP/USD: $1.6050, $1.6190, $1.6200;
USD/JPY: 78.30, 78.70, 78.95;
AUD/USD: $1.0280, $1.0300, $1.0350;
USD/CHF: 0.9290;
EUR/GBP: 0.8050, 0.8120;
EUR/JPY: 102.00.
EUR/USD: вести с полей
Пара EUR/USD опустилась к $1.3100 после того, как вчера открыла месячный максимум на $1.3139. Пара может протестировать отметку $1.3171 (сентябрьский максимум), если рыночный оптимизм сохранится. Следующее сопротивление расположено на $1.3284 (максимум 2 мая, 5-месячный максимум). Пара дважды отскочила от области $1.2828/00 в октябре, поэтому она выступает в роли сильной поддержки (200-дневная скользящая средняя и восходящая трендовая линия, соединяющая минимумы 25 июля и 2 августа).
На дневном графике мы можем увидеть небольшую дивергенцию (медвежий сигнал). После двухдневного ралли мы допускаем краткосрочную коррекцию к $1.3072 (максимум 5 октября) или к $1.3000 (50% веера Фибоначчи от подъема в июле-сентябре и нисходящая трендовая линия, соединяющая максимумы 17 сентября и 5 октября).
Некоторые специалисты полагают, что пара EUR/USD протестирует отметку $1.3171, а затем вернется в нисходящий тренд и сформирует фигуру "двойная вершина". Отметим, что в цену уже заложен позитивный исход саммита ЕС (18-19 октября), поэтому сейчас перспективы роста ограничены. Отсутствие хороших новостей может разочаровать рынки и столкнуть пару вниз.
Сегодня обратите внимание на испанский аукцион (10-летные облигации), новости с саммита ЕС, данные по обращениям за пособиями по безработице в США (16:30 МСК) и промышленный индекс Philly Fed (18:00 МСК).
USD/JPY: куда двинемся дальше?
Как мы и предполагали, паре USD/JPY удалось пробить наверх дневное Облако Ишимоку. Вчера пара закрылась выше Облака, а сегодня быки закрепили свой успех – доллар открылся над Облаком.
В настоящее время пара приостановилась в районе 79.20 (сентябрьский максимум). Следующим сопротивлением/целями являются уровни в 79.38 (200-дневная скользящая средняя), 79.65 (максимум августа), 80.00 (июльские максимумы) и 80.62 (наивысшая точка июня).
Две главные причины ослабления иены – улучшение настроя инвесторов к риску и ожидание дополнительного смягчения со стороны Банка Японии 30 октября, когда регулятор опубликует обновленные прогнозы на 2012 и 2013 налоговые годы. Аналитики Citibank добавляют, что на иене негативно сказываются опасения по поводу японского экспорта, вспыхнувшие в связи с ухудшением отношений между Японией и Китаем.
В то же время, быкам будет непросто удержать USD/JPY над 79.00, так как у японских экспортеров, скорее всего, возникнет желание продать долларовую выручку по такому привлекательному курсу. Новый ключевой уровень, за которым необходимо наблюдать – 200-дневная средняя. Пробить эту отметку ценам может оказаться очень непросто. В случае неудачи в районе 79.40, будет ждать консолидации и, быть может, даже снижения.
В Commerzbank и MIG Bank придерживаются бычьего взгляда на USD/JPY в более долгосрочной перспективе, первые говорят о возможном восстановлении пары к 84.18 (максимум 2012 года). Что касается менее отдаленных перспектив, на графике H4 видим бычью дивергенцию, которая указывает на возможность коррекции USD/JPY к 78.90 (вершина Облика) перед атакой на 200-дневную среднюю. Следите за данными из США и Европы.
GBP/USD опустилась к $1.6120
Пара GBP/USD соскользнула со вчерашнего максимума $1.6177 и консолидируется в области $1.6140/20. Стерлинг укреплялся 6 дней подряд, однако остановился у 50% веера Фибоаначчи от подъема в августе-сентябре. Следующее сопротивление расположено на отметках $1.6216 (октябрьский максимум) и $1.6300 (38.2% веера Фибоначчи, максимум 2012 и нисходящая трендовая линия, соединяющая максимумы 2011 и 2012). Поддержка находится на отметках $1.6060 (минимум 3 октября) и на $1.5975 (октябрьский минимум). Пробой ниже откроет путь для новых потерь.
RBS: В ближайшее время у пары GBP/USD есть хорошие шансы подняться к $1.6300.
Сегодня обратите внимание на британские данные по розничным продажам (12:30 МСК), количество обращений за пособиями по безработице в США (16:30 МСК) и промышленный индекс Philly Fed (18:00 МСК).
NZD/USD: долгосрочный бычий прогноз (Westpac)
Посмотрите на недельный график NZD/USD. Новозеландский доллар укреплялся с марта 2009 года. Аналитики Westpac отмечают, что с августа 2011 года пара консолидировалась в треугольнике, который был пробит в сентябре этого года – сигнал продолжения долгосрочного бычьего тренда.
В Westpac ожидают, что в течение ближайших недель пара NZD/USD будет постепенно расти, так как центральные банки по всему миру смягчают политику, а новозеландская экономика твердо стоит на ногах. С их точки зрения, киви будет двигаться к $0.8265 (максимум 5 октября) и $0.8355 (максимумы 14, 28 сентября – двойная вершина).
Специалисты утверждают, что прогноз будет изменен, если NZD/USD вновь войдет в треугольник, опустившись ниже $0.8105. В этом случае среднесрочной целью новозеландца будет $0.7600.
AUD/USD протестировал $1.0400
Пара AUD/USD протестировала уровни над $1.0400. Вчера австралиец совершил впечатляющий подъем, пробив 100-, 200- и 50-дневные скользящие средние и прибавив более 100 пипсов. Теперь эти средние будут выполнять функцию поддержки ($1.0370; $1.0340; $1.0288).
После того подъема должна последовать коррекция: пара перекуплена на H4, а на H1 наблюдается бычья дивергенция.
Основное сопротивление расположено на $1.0440 (61.8% восстановления от снижения с сентябрьского максимума до октябрьского минимума). Новости по саммиту ЕС будут определять дальнейший настрой рынка к риску – ключевой драйвер AUD/USD.
Commerzbank: комментарии по EUR/GBP
Пара EUR/GBP вчера протестировала четырехмесячный максимум 0.8136, пробив сильное сопротивление, сконцентрировшееся в области 0.8100/15 (недавние максимумы, 200-дневная скользящая средняя и нисходящий канал 2011-2012 гг.).
По прогнозам аналитиков Commerzbank, пара EUR/GBP продолжит рост после краткосрочной консолидации на текущих уровнях. Они допускают коррекцию к 0.8102. Закрытие выше 0.8114 подтвердит разворотную фигуру “голова и плечи” (голова расположена на отметке 0.7753). В роли ближайшего сопротивления выступят уровни 0.8157 (июньский максимум) и 0.8221 (январский минимум). Среднесрочная цель для пары - 0.8480.
EUR/JPY: впереди новый подъем
Пара EUR/JPY тестирует уровни выше 104 иен. Сегодня пара достигла максимального уровня с 17 сентября – пробой выше будет сигнализировать о новом росте единой валюты.
На дневном графике Ишимоку линия Тенкан-Сен пересекла Киджун-Сен наверх, образуя «золотой крест» - сильный бычий сигнал, так как это произошло выше Облака. Само по себе Кумо также является бычьим. На графике Н4 мы также видим достаточно позитивную картину – все линии указывают на восходящий тренд.
Аналитики MIG Bank подчеркивают, что на этой неделе пара пробила верхнюю границу симметричного треугольника. По их мнению, это может предупреждать о подъеме пары к 105.90. На пути к этой отметке находится сопротивление 104.75/80 (61.8% восстановление Фибоначчи от снижения от мартовских максимумов до июльских минимумов). Создается впечатление, что у пары есть шансы укрепиться до 107.00 иен (сопротивление долгосрочного нисходящего тренда).
На данный момент пара выглядит перекупленной, поэтому мы рекомендует использовать коррекции и откаты для входа на рынок.
/Компиляция. 18 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter