Поддымников Олег Ланта-Банк | Обзор рынка

Тройка мировых кредиторов согласовала с Грецией условия для получения очередного транша в €31.5 млрд


Европейские и американские индексы вчера завершили день слабым ростом. Причина? Тройка мировых кредиторов согласовала с Грецией условия для получения очередного транша в €31.5 млрд. Индекс РТС +1.73% Итоги торгов. Европейские и американские индексы вчера завершили день слабым ростом. Причина? Тройка мировых кредиторов согласовала с Грецией условия для получения очередного транша в €31.5 млрд. Индекс РТС +1.73%.

Доллар к евро на уровне 1.311. Доллар к рублю на уровне 30.727. Нефть Brent снизилась до $113.44. Запасы нефти в США за неделю выросли на 2.86 млн.б. (1.67 млн.б. прогноз) против 1.67 млн.б. неделей ранее. Золото на уровне $1748.

Основные события мировых рынков

Китай. Рост ВВП за 3К составил всего 7.4% (7.4% прогноз) против 7.6% в 3К 2011. Это самый слабый рост с 1К 2009. Негативно.

Промпроизводство в сентябре выросло на 9.2% (9% прогноз) против роста на 8.9% в сентябре 2011. Розничные продажи в сентябре выросли на 14.2% (13.2% прогноз) против 13.2% в сентябре 2011. Позитивно.

США. Число начатых строительств домов в сентябре выросло на 15% в дополнение к росту на 2.3% в августе 2.3 %. Позитивно.

Кипр. S&P понизило рейтинг до "мусорного" уровня B с BB. Прогноз негативный. Причина? Проблемные банки, скорее всего, придется рекапитализировать за счет государства. Это приведет к росту задолженности до отметки 130% ВВП в 2013. Экономика в 2012-2014 будет сокращаться на 2% в год. Негативно.

Испания. S&P понизило рейтинг нескольким провинциям. В частности, Андалусии и Арагон на одну ступень. Канарским островам, Галисии и Мадриду на две ступени. Основания? Рейтинг провинций не может превышать рейтинг Испании пониженный ранее. Негативно.

Текущая ситуация на рынке. Японский рынок +1.87%. Китайский Hang Seng +0.58%. Фьючерсы на американский S&P -0.02%. Ситуация на рынке ликвидности напряженная. Ставки овернайт на уровне 6.3% (MosPrime). Остатки на корсчетах выросли до 934.5 млрд. руб. (+6.5%). Новостной фон умеренно позитивный.

Фондовый рынок. Вчера благодаря новостям из Греции индекс РТС продемонстрировал сильный рост. Это сопровождалось существенным увеличением открытого интереса на фьючерсе примерно на 80 000 контрактов. В данный момент индекс торгуется вблизи обозначенного нами вчера уровня сопротивления 1530. Будет ли продолжен рост?

Получение очередного транша Греции снижает риск технического дефолта страны. В тоже время, за эту помощь правительство вынуждено было согласиться на пакет сокращения расходов и повышения налогов на €13.8 млрд. Это ухудшит экономическую и социальную обстановку внутри страны. Данные действия правительства уже привели сегодня к началу всеобщей забастовки. Соответственно позитивная реакция рынка на данную новость может быть ограниченной по времени. Кроме того, с технической точки зрения уровень 1530 будет довольно сложно преодолеть.

В тоже время саммит ЕС только начался, и могут последовать другие сообщения. Сегодня в 16:30 данные по безработице в США.

Количество квартальных опционов ПУТ на индекс РТС с экспирацией в декабре выросло до 266 704 (+2.23%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 203 340 (+2.69%). Соотношение 1.31. Волатильность на центральном страйке в районе 27.75%. Открытый интерес на фьючерс РТС вырос до 841 180 (+10.51%).

Валютный рынок. Доллар к рублю торгуется чуть ниже уровня 30.8. Нехватка ликвидностью из-за налогового периода удерживает ставки межбанка и спрос на рубли на высоком уровне. Ближайший уровень поддержки в районе 30.7. Учитывая нисходящую динамику цен на нефть потенциал дальнейшего роста рубля может быть ограничен.

Количество квартальных опционов ПУТ на доллар с экспирацией в декабре выросло до 62 070 (+8.2%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 128 680 (+4.83%). Соотношение выросло до 0.48. Волатильность на центральном страйке в районе 10.47%.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=158144. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.