Открытие | Акции

Покупки волатильности в ноябрьских фьючерсах на ФОРТС

24 октября 2012  Источник http://open-broker.ru/ http://www.opentrade.ru/ PDF
Во вторник срочный рынок откатился к уровням начала месяца
Суммарные обороты по фьючерсам и опционам выросли до 244 млрд руб. В индекс РТС обвалился на 2,73% (1456,73) на фоне ослабления рубля. Фьючерс на РТС потерял 2,84% (1450,1). Бэквордация расширилась с - 0,34% до -0,45%. Нисходящая динамика котировок сопровождалась набором позиций (+2%). В декабрьской опционной серии Во вторник срочный рынок откатился к уровням начала месяца. Суммарные обороты по фьючерсам и опционам выросли до 244 млрд руб. В индекс РТС обвалился на 2,73% (1456,73) на фоне ослабления рубля. Фьючерс на РТС потерял 2,84% (1450,1). Бэквордация расширилась с - 0,34% до -0,45%. Нисходящая динамика котировок сопровождалась набором позиций (+2%). В декабрьской опционной серии активизировались покупки волатильности. В коллах на 150 000 – 170 000 страйках суммарная позиция выросла на 7 700 контрактов. В путах активность была сосредоточена на 135 000 – 150 000 страйках (+9 300 контрактов). В ноябрьских опционах также видны агрессивные покупки коллов на 145 000 - 160 000 страйках (+26 300 контрактов). В путах активность участников была сосредоточена на 140 000 страйке (+10 700 контрактов). Волатильность в ноябрьских контрактах поднялась на 2%.
Индекс RTSVX показал взрывной рост, прибавив 8,13% (27,41). Фьючерс на волатильность вырос скромнее (+1,08%; 28,0). В США индекс VIX завершил сессию внушительным ростом (+13.30%; 18,83%). Разница между RTSVX и VIX находится около минимальных значений и составляет 8,7 пункта
Во фьючерсах на акции наблюдалась нисходящая динамика котировок. Газпром потерял 1,99% (15 516), базис сузился с 1,14% до 0,97%. По итогам торговой сессии интерес практически не изменился. Контракты Лукойла потеряли 2,13% (19 227), базис сократился с -1,07% до -0,93%. Число открытых позиций снижалось в начале торгов, но к концу сессии игроки восстановили присутствие на рынке (+1%). Контракты Норильского никеля успешно сопротивлялись волне распродаж (-0,15%; 48 542). Крупный участник вышел из рынка – интерес упал на 6%. Фьючерсы Сбербанка также продемонстрировали умеренное снижение котировок (- 0,68%; 94,29). При этом базис сузился до 0,75%, а число открытых позиций обвалилось на 5%. Контракты ВТБ потеряли чуть больше процента (-1,16%; 5436), базис незначительно сузился (0,82%). Число открытых позиций осталось без изменений
Доллар укрепился резко к рублю, рост фьючерсов составил 1.30% (31,72). Движение проходило на фоне агрессивного набора позиций (+6%). Контракты на евро-доллар снижались на объемах (-0,84%; 1,2969). Участники рынка нервно избавлялись от позиций (-14%).
Фьючерсы на драгоценные металлы закрылись заметным снижением. Золото дешевело четветрую сессию подряд (-0,94%; $1713), интерес увеличился на 4%. Серебро снижалось третий день подряд (+1,17%; $32,08), интерес вырос на 5%. Контракты на нефть Brent просели на 1,98% ($108,8). Открытый интерес планомерно увеличивался всю торговую сессию (+13%).
В вечернюю торговую сессию контракты на РТС прибавили 0,5%. Американские площадки завершили день серьезным падением. S&P500 (-1,44%; 1 413,11), DOW (-1,82; 13 102).
Перед открытием торгов пара евро-доллар теряет 0,04% (1,2979). Фьючерсы на S&P500 растут на 0,41%. Brent (+0,4%; $108,7), WTI (+0,6%, $87,0).
Мы ожидаем открытия срочного рынка на 0,5% выше уровней вечерней сессии.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=158670. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.