Азис Мустафа Знания | Статьи | Системы / Стратегии

Как использовать стратегию корреляции на рынке форекс

27 октября 2012  Источник / http://kroufr.ru/
Обзор стратегии

Название стратегии: Корреляционная стратегия для пар EUR /USD -USD /CHF

Типа стратегии: Не-направленная.

Целевая аудитория: Хорошая стратегия для трейдеров с частичной занятостью.

Инструменты: EUR /USD и USD /CHF

Временной диапазон: Нет определенного временного диапазона, возможно использовать 4-часовые графики. Вход: Открываем короткую позицию одновременно по двум парам EUR /USD и USD /CHF – за час до того как рынки закрылись в пятницу, или меньше чем за 30 минут после открытия в воскресенье.

Размер позиции: 0.01 лота на каждые 1000 долларов (0.1 лота на 10.000 долларов).

Стоп: 60 пипсов от цены входа.

Цель прибыли: 200 пипсов от цены входа.

Выход: Убыточная сделка, как правило, достигаем стопа скорее, мы продолжаем удерживать прибыльную сделку, пока не сработает цель или стоп-лосс, перенесенные на уровень безубыточности или трейлинг-стоп.

Правило стоп: Как только ваша прибыль достигла 40 пипсов, переносим стоп на уровень безубыточности.

Трейлинг стоп: При достижении прибыли 150 пипсов, переносим трейлинг стоп на отметку 70 пипсов. При достижении прибыли 180 пипсов, переносим его на уровень 120 пипсов.

Количество сделок: один дуальный ордер в неделю.
Рынки более терпеливы, чем большинство трейдеров. Таким образом, только те, кто достаточно терпелив, чтобы заходить на рынке в правильное время, могут выжить на них. Чтобы достичь победы, вам нужна стратегия, которая дает прибыль большую, чем убытки (торговые системы, риск по которым больше, чем возможная прибыль, основаны на отрицательном ожидании, от таких стратегий можно ожидать только слива депозита в скором или отдаленном будущем). Мы рассмотрим полезную не-направленную торговую технику. Она поможет вам зарабатывать, независимо от того, в каком направлении двигается рынок. Она позволит вам логически анализировать цену, и торговать на фактах, а не на предположениях. Эта стратегия хорошо работает, когда пары EUR/USD и USD/CHF находятся в состоянии тренда Когда рынки открываются и закрываются.

EUR/USD и USD/CHF относятся к числу самых популярных пар на валютном рынке. В октябре 2011 года в журнале TRADERS была опубликована статья Корреляционная стратегия для пар EUR/USD-USD/CHF. В этой статье мы рассмотрели одну из методик, позволяющую заработать на корреляции EUR/USD-USD/CHF. Сейчас мы намерены рассмотреть еще одну хорошую корреляционную технику. Она используется для того, чтобы генерировать сигналы, когда рынки вот-вот закроются, или, когда они только что открылись. Обычно, вы открываете короткие позиции, когда на рынке присутствуют покупке, до изменения рыночного прогноза.

Засечь момент, когда это можно сделать, достаточно сложно. Вам необходимо использовать технику, адаптированную к этой цели. Вот эта техника. Переменчивость цены является фиксированной, и вам необходимо адаптировать свою торговую технику. На рынках с нами часто происходит не то, что мы хотим. Данная техника может использоваться без индикаторов или фундаментального анализа. Мы будем опираться только на «голые» графики. Единственные периоды времени, когда вам не следует торговать – это периоды равновесия цены, когда рынки скучны и неповоротливы. Нам необходимо, чтобы они были переменчивыми – это очень важно для вашего выживания в качестве рыночного спекулянта. Поскольку вам необходимо дождаться момента перед закрытием или после открытия рынков, терпение является залогом вашего успеха. Наш секрет называется «сделки с высокой вероятностью в необходимые моменты», независимо от того, короткие они или длинные. Новички обычно не знают об этом.

Зарабатываем на неопределенности на рынках.

Мы не будем озадачивать себя тем, стоит ли там выставлять ордера в направлении цикла или против. Для более подробной информации о деталях нашей торговой тактики, вы можете обратиться к разделу «Обзор стратегии». Хорошо известно, что за любым движением цены всегда следует откат этого движения. Можно считать доказанным, что в большинстве случаев системы с положительным ожиданием приносят прибыль.

Мы открываем две коротких позиции. Для этого можно использовать селл-стоп ордера один из которых не отменяет другой, но мы предпочитаем рыночные ордера с немедленным исполнением. Для каждой позиции, которая идет в плюс, есть позиция, которая идет в минус. Однако иногда бывает так, что обе позиции оказываются прибыльными, если евро слабее доллара, тогда как доллар слабее швейцарского франка. Однако в большинстве случаев, одна сделка оказывается прибыльной, тогда как вторая убыточной. Преимущество нашей торговой техники заключается в том, что мы позволяем прибыли по удачной сделке расти, тогда как убыточная сделка, усеченная заранее предопределенным выходом приносит ничтожный убыток.

Поскольку на рынке невозможно предугадать будущие максимумы и минимумы, наша цель получить прибыль от неопределенности на рынках, то есть мы ожидаем, что одна из пар медленно или круто пойдет вниз. Мы принимаем сигналы, которые генерирует эта система из-за прибыли, которую мы можем получить от этих сигналов, и на основе требований к способности понимать поведение EUR/USD и USD/CHF. Кроме того, нам очень важно заранее определить время фиксации прибыли по позиции. В противном случае мы можем оказаться вовлеченными в рыночную неопределенность и даже потерять заработанную прибыль. И прибыльные, и убыточные сделки, имеют свои цели выходов. Не стоит открывать позиции, когда оба инструмента под вопросом и входят в зоны равновесия. Обязательно оставайтесь в стороне от рынков, где нет движений.

Примеры сделок.

В этих примерах мы не учитывали спреды, однако стоит отметить, что по таким парам как EUR/USD и USD/CHF предлагаются небольшие спреды. Вертикальные красные линии слева, показывают место, где осуществлен вход на рынок, тогда как вертикальные красные линии справа, показывают выходы. На каждой картинке мы видим графики EUR/USD и USD/CHF, размещенные рядом, чтобы вы могли лучше понять, как работает техника. Теперь, давайте проанализируем некоторые сделки.

Примеры: Двойной ордер А.

2 апреля 2012 года мы открыли короткую позицию по паре EUR/USD и другую короткую позицию по паре USD/CHF. Открытие позиций произошло почти одновременно. Пара EUR/USD пошла на юг, тогда как пара USD/CHF пошла на север. Таким образом, короткая позиция по EUR/USD оказалась прибыльной, тогда как по USD/CHF убыточной. Убыточная позиция быстро достигла стопа, тогда как мы продолжили удерживать прибыльную позицию, пока она не достигла цели. Правила определения размера позиций таковы, что наш портфель остается с относительной безопасности, так как убыточная позиция ограничена стопом, тогда как прибыльная идет в желаемом направлении.

Как использовать стратегию корреляции на рынке форекс


Рисунок 1.

Инструмент: EUR/USD

Ордера: продажа

Дата входа: 2 апреля 2012 года

Цена входа: 1.3340

Стоп-лосс: 1.3400

Трейлинг-стоп: 1.3220

Тейк-профит: 1.3140

Дата выхода: 4 апреля 2012 года

Цена выхода: 1.3140

Профит: 200 пипсов

Инструмент: USD/CHF

Ордер: продажа

Дата входа: 2 апреля 2012 года

Цена входа: 0.9025

Стоп-лосс: 0.9085

Трейлинг-стоп: N/A

Тейк-фроит: 0.8825

Дата выхода: 3 апреля 2012 года

Цена выхода: 0.9085

Убыток : -60 pips

Двойной ордер В.

Мы открыли короткие сделки по двум валютным парам EUR/USD и USD/CHF 16 января 2012 года. В этот раз пара EUR/USD пошла на север, тогда как USD/CHF на юг. Вы уже можете догадаться, каким был результат двух этих сделок. Между тем, нам все равно удалось получить прибыль (рисунок 2).

Как использовать стратегию корреляции на рынке форекс


Рисунок 2. Мы открыли короткие позиции по парам EUR/USD и USD/CHF. Они пошли в разные стороны. Но, независимо от направления движения рынка, средняя прибыль будет больше, чем средний убыток.

Инструмент: EUR/USD

Ордер: продажа

Дата входа: 16 января 2012 года

Цена входа: 1.2632

Стоп-лосс: 1.2692

Трейлинг-стоп: N/A

Цель прибыли: 1.2432

Дата выхода: 17 января 2012 года

Цена выхода: 1.2692

Убыток: -60 pips

Инструмент: USD/CHF

Ордер: продажа.

Дата входа: 16 января 2012 года

Цена входа: 0.9545

Стоп-лосс: 0.9605

Трейлинг-стоп: 0.9425

Цель прибыли: 0.9345

Дата выхода: 19 января 2012 года

Цена выхода: 0.9345

Профит: 200 пипсов.

Заключение.

Какие уроки можно извлечь из приведенных выше примеров? Если мы еще раз проанализируем простые критерии систем, то нам станет понятно, что объединение стоп-лосса размером 60 пипсов и цели прибыли в 200 пипсов поможет вам продвинуться и увеличить ваши шансы. Сделка, которая достигла цели, не только компенсирует убытки от закрытой по стоп-лоссу позиции. Работать по этой системе просто. Идеальные обстоятельства для работы это хороший тренд одновременно и по парам EUR/USD и USD/CHF. При боковых рынках эффективность работы системы снижается, лучше всего воздержаться от торговли в ситуации, когда у рынка нет четкого направления движения. также возможна ситуация, когда стоп по вашей убыточной позиции сработает, после чего рынок развернется, таким образом превратив и вторую – прибыльную позицию, в убыточную. Однако вероятность двойного убытка мала, так как при достижении прибыльной позицией профита 40 пипсов, вы сдвигаете стоп-лосс ан уровень безубыточности.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=159109. Об использовании информации.