Зыков Богдан Короев Альберт Карпунин Василий БКС Экспресс | Акции | S&P 500 (GSPC)

Торги фьючерсами завершили короткую сессию в «красной» зоне

29 октября 2012  Источник http://bcs-express.ru/
Даже сильные данные по ВВП не смогли удержать в прошедшую пятницу индекс S&P500 от очередного рывка в направлении двухмесячных минимумов
В понедельник, 29 октября, фьючерсы на американские индексы досрочно закрылись в минусе: DJIA Index упал на 0.46%, S&P 500 потерял 0.34%, Nasdaq снизился на 0.55% (на 17:15 мск) В понедельник, 29 октября, фьючерсы на американские индексы досрочно закрылись в минусе: DJIA Index упал на 0.46%, S&P 500 потерял 0.34%, Nasdaq снизился на 0.55% (на 17:15 мск).

Американский рынок акций не будет торговаться сегодня, однако по срочному рынку, который досрочно завершил торги, все равно можно определить настроение инвесторов. Фьючерсы закрылись в минусе, даже, несмотря на позитивную статистику, опубликованную до начала торгов – расходы американцев выросли в сентябре на 0.8%, что стало максимумом с февраля этого года (прогноз +0.6%), а доходы выросли на 0.4%, как и ожидалось.

Ураган «Сэнди» вынудил ведущих биржевых операторов США отменить основную сессию, при этом вполне возможно, что запрет на торги продлится и на вторник.

Европейские индексы сегодня находятся в угнетенном состоянии в течение всего дня, азиатские биржи также закрылись в минусе. Сказывается отсутствие позитивных макроданных, а также довольно слабые отчеты компаний. Американская стихия сказалась на акциях страховых компаний Европы, которые оказались в аутсайдерах из-за опасений по поводу многомиллиардных убытков.

Доходность 10-ти летних казначейских облигаций на фоне негативной динамики фондового рынка упала на 2 базисных пункта до 1.72%, 30-летние бумаги потеряли 3 пункта и торгуются с доходностью 2.88%.

Стихия вмешалась в дела Wall Street

ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:

DJ вырос на 0,03% до 13107,20
S&P 500 снизился на 0,07% до 1411,94
NASDAQ вырос на 0,06% до 2987,95

Даже сильные данные по ВВП не смогли удержать в прошедшую пятницу индекс S&P500 от очередного рывка в направлении двухмесячных минимумов. Рост показателя в третьем квартале на 2% превысил прогнозные 1,9%, оказавшись заметно лучше финальной оценки второго квартала на уровне 1,3%. Так или иначе, в преддверие выборов президента США и, что не менее важно, выборов конгрессменов, улучшение экономических показателей навязчиво связывается, в том числе с этими событиями, и весьма вероятно, что ключевые данные новой недели по рынку труда США за октябрь также превзойдут ожидания участников рынка.

Говоря подробнее, Бюро экономического анализа в подобном росте ВВП видит влияние роста федеральных государственных расходов, спад объемов импорта, ускорением роста индекса расходов на личное потребление, рост инвестиций в жилые фонды. Реальные потребительские расходы увеличились на 2% в третьем квартале, по сравнению с увеличением на 1,5% во втором. Расходы на товары длительного пользования увеличились на 8,5%, в отличие от снижения на 0,2% в прошлом квартале. Наибольший прирост отмечается в правительственных расходах на оборону (13%) и инвестиций в жилье (14,4%).

Торги фьючерсами завершили короткую сессию в «красной» зоне


В абсолютном выражении в текущих ценах показатель вырос до $15,776 трлн. Здесь стоит привести цифры по американскому госдолгу, на 25 октября составляющему уже $16,197 трлн. В ценах 2005 года, реальный ВВП составил по данным первой оценки в третьем квартале $13,616 трлн.

Торги фьючерсами завершили короткую сессию в «красной» зоне


Университет Мичигана в окончательной оценке динамике индекса потребительского доверия за октябрь заявил о рост индикатора до 82,6 пункта с сентябрьских 78,3 пункта. Предварительная оценка предполагала еще более существенный рост до 83,1 пункта и аналитики ожидали ее пересмотра только до 83 пунктов. В целом индекс находится на предкризисных уровнях.

Торги фьючерсами завершили короткую сессию в «красной» зоне


Говоря о проходящем сезоне отчетностей в США, отметим, что только 37% из 272 компаний входящих в индекс S&P500, которые отчитались на сегодняшний день превысили ожидания по выручке, тогда как исторически этот рубеж преодолевали 62% корпораций. В большей степени ухудшение показателей наблюдается у транснациональных корпораций, в значительной степени зависящих от зарубежного спроса.

Среди отдельных бумаг, отметим, снижение капитализации Apple на 0,91% после обнародованной днем ранее отчетности, точнее в большей степени после слабых прогнозов компании на следующий квартал. Прогноз по выручке предполагает $52 млрд., что ниже консенсуса опрошенных Рейтер аналитиков ожидающих в среднем $55 млрд. Прогноз по прибыли на следующий квартал был дан на уровне $11,75 на акцию, то есть меньше прошлогодних результатов.

Между тем, в привычный ход дел на Wall Street вмешалась стихия, в виде урагана Sandy, опасаясь которого руководство NYSE решило не проводить торги в понедельник и возможно даже вторник. В солидарность с Нью-Йоркской биржей NASDAQ и CME решили приостановить торги в понедельник. В частности на Globex торговля производными инструментами будет остановлена в 17:15 мск.

Индекс S&P500: Зависли над 1400

На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с понижением, индекс S&P500 потерял 0,07%. Котировки остановились на уровне 1411,94 пунктов.

Несмотря на обновление локальных минимумов, в пятницу в целом мы продолжили наблюдать за консолидацией возле ранее достигнутых уровней. За это время 4-часовой RSI успел выйти из зоны перепроданности. На часовых осцилляторах начала формироваться бычья дивергенция, очень часто предвещающая локальный разворот наверх. В то же время часовые скользящие средние в данный момент сигнализируют о приоритетности дальнейших продаж.
Как уже ранее было отмечено, в самое ближайшее время мы рассчитываем увидеть либо поход к целевой отметке 1390-1395п., либо полноценный возврат к ранее пройденному рубежу в 1430п. Однако даже в случае возвращения в район 1425-1430п. большого оптимизма от этого маневра вряд ли стоит ждать, так как «нарисуется» классический медвежий паттерн постпробойного ретеста ключевого рубежа.
Что же касается ближайшей недели, то вероятнее всего котировки останутся в пределах широкого диапазона 1390-1430п. Начало новой трендовой тенденции до момента снятия президентской неопределенности (6 ноября) не ожидается.

В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,39% около отметки 1402п.

Сопротивления: 1425-1430 / 1470 / 1490 / 1515-1520
Поддержки: 1395-1390 / 1370 / 1360

Торги фьючерсами завершили короткую сессию в «красной» зоне


/Компиляция. 29 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=159224. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации. Реклама на сайте