Открытие | Акции

Наращивание позиций во фьючерсах на акции

31 октября 2012  Источник http://open-broker.ru/ http://www.opentrade.ru/ PDF
Во вторник, в отсутствие зарубежных участников торгов, срочный рынок продолжил отступление
Суммарные обороты во фьючерсах и опционах вновь оказались возле минимальных значений и составили 164 млрд руб. В индекс РТС потерял 0,34% (1440,1), несмотря на укрепление рубля. Фьючерс на РТС снизился на 0,57% (1421,8) Во вторник, в отсутствие зарубежных участников торгов, срочный рынок продолжил отступление. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах вновь оказались возле минимальных значений и составили 164 млрд руб. В индекс РТС потерял 0,34% (1440,1), несмотря на укрепление рубля. Фьючерс на РТС снизился на 0,57% (1421,8). Базис расширился с -0,35% до -0,58%. В контрактах на РТС наблюдался набор позиций в начале торгов и закрытие в середине дня. По итогам сессии интерес упал на 4%. На рынке декабрьских опционов участники торгов продавали путы на страйках 110 000; 135 000 (+ 5 150 контрактов). Левый край улыбки волатильности просел на 0,5% – 0,7%. Покупки декабрьских коллов были заметны на 150 000 страйке. Позиции увеличились на 2 400 контрактов, а волатильснать поднялась на 0,4%. В ноябрьских опционах была видна крупная покупка коллов на 155 000 страйке – интерес вырос на 41 900 контрактов, а весь правый край улыбки волатильности поднялся на 1,4 – 2,4%.
Индекс RTSVX просел на 1,34% до отметки 27,29. Фьючерс на волатильность потерял 1,42% (27,7).
Во фьючерсах на акции наблюдалась нисходящая динамика котировок. Газпром оказался в лидерах падения. Фьючерсы закрылись в минусе шестую сессию подряд (-2,58%; 14 831). Нисходящее движение сопровождалось взрывным набором позиций (+8%). Базис сузился с 0,95% до 0,58%. Контракты Лукойла потеряли 0,31% (18 750). От уровня 18870 участники активно наращивали короткие позиции – интерес вырос на 5%. Базис расширился с -1,16% до -1,26%. Контракты Норильского никеля потеряли 0,22% (48 095). Крупный участник в конце торгов нарастил свое присутствие на рынке (+1%). Фьючерсы Сбербанка снижались вместе с рынком. Потери составили 0,61% (9188). На нисходящих движениях котировок участники торгов активно выходили из рынка – позиции упали на 5%. При этом базис сузился до 0,75%. Контракты ВТБ демонстрировали опережающее падение котировок (- 1,02%; 5550). Во фьючерсах наблюдался набор коротких позиций на уровне 5650 и ниже. Суммарный интерес в этих контрактах вырос на 2%.
Рубль укреплялся к доллару США. Снижение фьючерсов составило 0.38% (31 618). Движение проходило на фоне набора позиций (+1%). Контракты на евро-доллар прибавили 0,43% (1,2964) участники уходили из рынка: интерес упал на -2%.
Фьючерсы на драгоценные металлы закрылись символическим ростом котировок. Золото подорожало на 0,06% ($1715), интерес увеличился на 3%. Серебро прибавило 0,25% ($32,08), интерес сократился на 1%. Контракты на нефть Brent испытали снижение котировок (-0,74%; $109,2). Открытый интерес просел на 10%
В вечернюю торговую сессию контракты на РТС снизились на 0,07%. Перед открытием торгов в пара евро-доллар торгуется без изменений (1,2959). Фьючерсы на S&P500 снижаются на 0,14%. Brent (-0,02%; $108,96), WTI (+0,13%, $85,76). Мы ожидаем открытия срочного рынка на 0,2% ниже уровней вечерней сессии.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=159420. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.