6 ноября 2012 Алго Капитал | Oil | Gold (XAU/USD) | Silver (XAG/USD) | Platinum | Sugar Манжос Виталий
Bybit запустила премаркет токена Notcoin
Реклама
Итоги минувшей торговой недели на товарном рынке ФОРТС способны порадовать «медведей». Под закрытие пятничных торгов контракты на нефть и на драгоценные металлы существенно просели. Незначительным ростом стоимости отличились лишь декабрьские фьючерсы на платину (PTZ2, +0.45%), которые торговались заметно сильнее контрактов на другие благородные металлы в связи с продолжающимся простоем части горнодобывающих мощностей в ЮАР.
Декабрьские фьючерсы на золото (GDZ2, -1.82%) по итогам завершившейся недели заметно подешевели. После неудачной попытки пробоя локального сопротивления, расположенного в районе 1730 долларов, эти контракты возобновили свое среднесрочное падение. Минимальное недельное значение (1679.4 долларов) во фьючерсах на «жёлтый металл» было достигнуто в минувшую пятницу, в последние часы торгов, что является негативным техническим сигналом. Целью текущего снижения может стать середина годового диапазона 1530 – 1800 долларов, расположенная вблизи отметки 1665 долларов.
Одним из ситуативных факторов пятничного падения стоимости золота стало резкое укрепление курса доллара США по отношению к единой европейской валюте. Дополнительным негативным сигналом для игроков на повышение стало сообщение Стамбульской биржи золота о том, что Турция, являющаяся крупнейшим производителем золотых ювелирных изделий в Европе, вдвое сократила импорт золота в октябре.
Недельный объем торгов декабрьскими фьючерсами на золото составил 128 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к концу недели увеличилось до 158 тыс., против 145 тыс. контрактов неделей ранее
Декабрьские фьючерсы на серебро (SVZ2, -3.22%) в целом повторили характер недельного движения в контрактах на «жёлтый металл». После неудачной попытки возврата к локальному сопротивлению, расположенному в районе 33 доллара, эти контракты обновили свой двухмесячный минимум, достигнув отметки в 31.05 доллар. Вместе с тем, ближайшая поддержка, расположенная в районе 31 доллара, не выглядит значимой.
При взгляде на недельный график российских фьючерсов на серебро можно заметить, что в настоящее время эти контракты находятся в фазе коррекционного падения, который развился после очередной неудачной попытки преодоления годового сопротивления, расположенного в районе 35-36 долларов. Ближайшей целью текущего понижения является «круглая» отметка в 30 долларов.
Добавим, что позитивная пятничная статистика, указавшая на неожиданно сильный прирост заказов промышленных предприятий США в сентябре, не стала сигналом для заметной активизации спроса на серебро. Между тем, не стоит забывать, что 53% глобального спроса на серебро приходится на производителей промышленной продукции, в том числе аккумуляторов и телевизоров.
Недельный объем торгов декабрьскими фьючерсами на серебро составил 14.8 тыс. контрактов. Количество открытых позиций существенно увеличилось до 15.6 тыс., против 10.8 тыс. контрактов к завершению предыдущей недели
Декабрьские фьючерсы на платину (PTZ2, +0.45%) выглядели значительно сильнее контрактов на «менее благородные» драгоценные металлы. В последнее время платина торгуется с поправкой на индивидуальные факторы. В течение последнего месяца выходили новости о беспорядках и забастовках на горнодобывающих предприятиях в ЮАР, что негативно отразилось на мировых объемах добычи этого металла. На минувшей неделе стало известно, что соглашение о возобновлении работы на южноафриканских рудниках Amplats оказалось сорвано и завершилось новыми столкновениями митингующих работников с полицией.
В связи с низкой ликвидностью часовой график цены декабрьских контрактов на платину отыгрывает не все движения глобального рынка и выглядит хаотично. Краткосрочная техническая картина не дает преимущества ни «медведям», ни «быкам». Сигналом для открытия позиций может стать уверенный выход фьючерса на платину из текущего недельного диапазона с границами 1537.2 - 1592.5 долларов.
Недельный объем торгов в декабрьских фьючерсах на платину составил около 0.5 тыс. контрактов. Количество открытых позиций незначительно сократилось до 32.6 тыс. контрактов
В последние месяцы платина торгуется заметно дешевле золота, что в долгосрочном периоде является достаточно редким событием, поскольку платина исторически стоит значительно дороже «желтого металла». В середине августа разница цен достигала 200 долларов.
На минувшей неделе контракты на платину сократили свое отставание от фьючерсов на золото. Разница цен в декабрьских контрактах уменьшилась до 127 долларов за унцию. Таким образом, текущий спрэд составляет около 7.5%
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть сорта «Brent» наиболее ликвидными стали ноябрьские фьючерсы (BRX2, -3.19%). Под закрытие недельных торгов эти контракты заметно просели. Нефтяной рынок оказался под давлением, в связи с резким укреплением курса доллара США по отношению к единой европейской валюте. Еще одним негативным сигналом стали обоснованные ожидания существенного роста запасов сырой нефти в США, связанные с приостановкой американских НПЗ под ударом урагана «Сэнди».
В то же время, «дальний», декабрьский (BRZ2) нефтяной контракт торгуется в состоянии бэквордации величиной в 0.8 доллара, или 0.75% по отношению к «ближнему». Участники срочного рынка ожидают умеренного падения цены на нефть сорта «Brent» в ближайший месяц.
Недельный объем торгов в ноябрьском фьючерсе на нефть составил 133 тыс. контрактов. Количество открытых позиций сократилось до 18 тыс. контрактов, против 22 тыс. неделей ранее
Единственным ликвидным сельскохозяйственным контрактом на российском срочном рынке является мартовский фьючерс на сахар (SAH3, 0.00%). При достаточно большом количестве открытых позиций (18.5 тыс.), недельный объем торгов составил порядка 2.5 тыс. контрактов.
На минувшей неделе мартовские фьючерсы на сахар не изменили своего значения, продолжив безыдейную консолидацию в узком диапазоне с границами 14.09 – 14.72 рублей. Таким образом, недавняя неудачная попытка роста завершилась возвратом контрактов на сахар к уровням конца сентября.
Фьючерсы на сахар находятся под давлением в связи с ожиданиями перепроизводства этого продукта на мировом рынке в текущем сельскохозяйственном году. По некоторым оценкам, производство сахара в России в 2012-2013 г. может достигнуть рекордных объемов. Техническая картина говорит в пользу дальнейшей консолидации этих контрактов в широком диапазоне, ограниченном отметками 14.00 – 15.65 рублей.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.ncapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter