Открытие | Акции

Сдержанный рост фьючерсов на ФОРТС

7 ноября 2012  Источник http://open-broker.ru/ http://www.opentrade.ru/ PDF
В понедельник срочный рынок закрылся ростом котировок
Активность участников была низкой, суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 164 млрд руб. Индекс РТС вырос на 0,33% (1 448,98). Фьючерс на него прибавил 0,33% (1 440,2). Бэквордация осталась на уровне 0,60% В понедельник срочный рынок закрылся ростом котировок. Активность участников была низкой, суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 164 млрд руб. Индекс РТС вырос на 0,33% (1 448,98). Фьючерс на него прибавил 0,33% (1 440,2). Бэквордация осталась на уровне 0,60%. Повышение котировок сопровождалось набором позиций: интерес вырос на 2%. В декабрьских опционах на РТС наблюдалось наращивание позиций в коллах на 145 000 страйке (+7 600 контрактов). На центральных страйках улыбка просела на 2%. В ноябрьских контрактах с приближением экспирации наблюдался рост волатильности. Улыбка поднялась на 1,7%. Позиции в коллах на 150 000 – 155 000 страйках увеличились на 17 400 контрактов
Индекс волатильности RTSVX вырос на 9,32% (27,46). При этом фьючерс на волатильность прибавил 2,24% (27.35). В среду – последний день обращения ноябрьского контракта на волатильность. Индекс VIX показал отрицательную динамику (-4.56%; 17,58). Разница между показателями волатильности расширилась до 9,88 пункта
Во фьючерсах на акции наблюдалась преимущественно восходящая динамика котировок. Фьючерсы Газпрома прибавили символические 0,04% (14 716). Интерес вырос на 2%. При этом базис остался на уровне 0,79%. Контракты Лукойла показали умеренный рост котировок (+0,65%; 19 327) на объемах, близких к рекордным. Базис сузился с - 1,21% до -1,09%. Движение проходило на фоне вялого роста открытых позиций (+0,5%). Норильский никель прибавил 0.40% (42 248), базис расширился с 0,72% до 0,79%. Интерес сократился на 5%. Фьючерсы Сбербанка подешевели на 0,76% (9198) при сужении базиса до 0,70%. Открытый интерес вырос на 2%. Фьючерсы ВТБ оказались в лидерах роста (+1,54%; 5540). Интересно, что рост котировок проходил без изменения открытого интереса. Базис также остался на отметке 0,76%.
Российский рубль был стабилен к доллару США (+0,01; 31 684), позиции сократились на 4%. Контракты на евродоллар просели в цене (-0,25%; 1,2812). При этом крупный игрок активизировал продажи, что привело к падению интереса на 6%.
В понедельник, фьючерсы на драгоценные металлы закрылись разнонаправлено. Золото подорожало на 0,22% ($1694), число открытых позиций сократилось на 4% за счет закрытия шортов. Серебро продолжило снижение -0,38% ($31,42), при этом участники рынка также избавлялись от позиций (-2%). Фьючерсы на нефть Brent отошли от локальных минимумов (+1,15%; $108,9).
В вечернюю торговую сессию на ФОРТС котировки продемонстрировали незначительный рост. Фьючерсы на РТС прибавили 0,24%. Американские площадки закрылись в символическом минусе. S&P500 (- 0,03%; 1 428,39), DOW (-0,03%; 13 245). Перед открытием торгов на российских площадках фьючерсы на S&P500 теряют 0,87%, пара евро-доллар снижается на 0,1% (1,2815). Brent (- 0,38%; $110,58), WTI (-0,29%; $88,11). Мы ожидаем открытия срочного рынка на 0,7% - 0,9% ниже уровней вечерней сессии.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=160028. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.