Открытие | Акции

Роллирование позиций в ноябрьских опционах на ФОРТС

8 ноября 2012  Источник http://open-broker.ru/ http://www.opentrade.ru/ PDF
В среду оптимизм участников торгов довольно быстро иссяк
В среду оптимизм участников торгов довольно быстро иссяк. Фьючерсы завершили сессию заметным снижением котировок при высокой активности участников В среду оптимизм участников торгов довольно быстро иссяк. Фьючерсы завершили сессию заметным снижением котировок при высокой активности участников. Суммарные объемы торгов во фьючерсах и опционах выросли до 237 млрд руб при средних значениях около 200 млрд. Индекс РТС потерял 1,52% (1426,94). Фьючерс на РТС снизился на 1,44% (1419,4). Бэквордация сузилась с -0,60% до -0,52%. После пробития уровня 145 000 участники слали агрессивно набирать позиции – интерес вырос на 4%. В декабрьских опционах на РТС были видны покупки волатильности. Правый край улыбки поднялся на 1,8 – 2,0%. В коллах на 145 000 – 150 000 страйках интерес вырос на 10 700 контрактов. В путах активность была несколько выше. На страйках 130 000 – 140 000 суммарный интерес вырос на 18 900 контрактов. В ноябрьских контрактах участники роллировали позиции. В путах со 140 000 страйка (-5 200 контрактов) на 130 000 – 135 000 страйки (+6 500 контрактов). В коллах позиции были роллированы со 150 000 страйка (-3 200 контрактов) на 145 000 страйк (+2 700 контрактов).
Индекс волатильности RTSVX просел на 3,13% (26,6), при этом фьючерс на волатильность подешевел на 5,56% (25,83). В США индекс VIX взлетел на 8,53% (19,08). Разница между показателями волатильности RTSVX и VIX сузилась до рекордного уровня 7,52 пункта
Фьючерсы Газпрома потеряли (-1,74%; 14 465). По итогам сессии интерес изменился незначительно. Контракты Лукойла испытали заметное снижение котировок (-1,67% 19 007). Провал котировок ниже уровня 19 300 сопровождался закрытием позиций (-1%). Фьючерсы Норильского никеля снижались вместе с рынком (-1,72%; 48 380). Просадка ниже 49 300 сопровождалась активным выводом средств из рынка (-6%). Сбербанк закрылся на 1,51% (9 058) ниже предыдущей сессии. Безоткатное падение котировок сопровождалось наращиванием интереса. Только после 18:30 началось принудительное закрытие длинных позиций. По итогам сессии интерес вырос на 5%. Фьючерсы ВТБ потеряли 1,62% (5451). На локальном подъеме к уровням 5580 - 5600 была принудительно закрыта большая короткая позиция, после этого котировки стали снижаться вслед за рынком. Позиции сократились на 2%.
Стабильность рубля (-0,04%; 31 675) удержала рынок от панических распродаж. Во фьючерсах наблюдался набор позиций в начале торгов (+4%). Контракты на евро-доллар закрылись в минусе (-0,41%; 1,2760). Крупный участник разгружал свою позу на снижении котировок (-6%).
Во фьючерсах на драгоценные металлы наблюдался уверенный рост котировок на рекордных объемах. Золото закрылось на 1,73% ($1 723) выше предыдущих уровней. Рост проходил на фоне закрытия коротких позиций (-5%). Котировки серебра прибавили 2,07% ($32,09) при высокой активности участников торгов. В начале сессии участники закрыли короткие позиции, набранные ранее (-11%). Контракты на нефть марки Brent закрылись в плюсе вторую сессию подряд (+0,2%; $109,2) . При этом участники торгов избавлялись от своих позиций (-28%).
В вечернюю торговую сессию на ФОРТС фьючерсы на РТС снизились на 0,37%. Американские площадки закрыли день резким падением котировок. S&P500 (-2,37%; 1394,53). DOW (-2,36%; 12 932). Перед открытием торгов фьючерсы на S&P500 теряют 0,16%, пара евро- доллар снижается на 0,1% (1,2755). Brent (+0,63%; $107,41), WTI (+0,41%, $84,91). Мы ожидаем открытия срочного рынка на 0,2% ниже уровней вечерней сессии

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=160177. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.