10 ноября 2012
Однако такие простые торговые техники редко бывают прибыльными сами по себе; должное управление капиталом и другие модификации очень важны, чтобы такие системы дали удовлетворительный исторический результат.
Одной из таких модификаций является использование торговых сигналов, которые даются только в определенные временные периоды. Например, когда мы применяем краткосрочную (внутридневную) технику торговли по пересечению средних к паре евро/американский доллар EUR/USD, видно, что сигналы, за которыми следует ценовой моментум, имеют место, когда цена находится в фазе роста объема и волатильности, но за исключением периодов перед открытием торгов, т.е. около окончания азиатской торговой сессии и в середине европейской торговой сессии. Если мы будем открывать сделки в эти интервалы, то это помогает улучшить прибыльность системы (особенно, если мы при этом применяем жесткий стоп-лосс), поскольку растет вероятность того, что мы сможем поймать долгосрочное движение.
Давайте более детально проанализируем влияние фильтра времени на техники пересечения средних.
Правила торговой системы.
Торговая стратегия, которую мы будем тестировать, представляет собой систему пересечения средних на 60-минутом графике. Быстрая средняя скользящая представляет собой простую среднюю скользящую (SMA) с периодом 40 баров, тогда как медленная средняя скользящая - SMA с периодом 80 баров. Мы открываем короткую позицию на последнем закрывшемся баре, после того как быстрая МА пересекла вниз медленную МА. Мы открываем длинную позицию, когда быстрая МА пересекла вверх медленную МА. Начальный стоп-лосс по всем сделкам – 50% среднего истинного диапазона ATR с периодом 14. Размер сделки корректируется таким образом, чтобы риск не превышал 1% депозита.
Если сделка открыта, и мы получаем другой сигнал в том же самом направлении, уровень стоп-лосса меняется таким образом, чтобы соответствовать последнему сигналу. Если дается противоположный сигнал, сделка закрывается, после чего происходит открытие позиции в направлении нового сигнала.
Стратегия тестировалась на паре EUR/ USD по данным с января 2000 до июля 2012, стоимость сделки 2 пипса – 0.0002 на сигнал, начальный депозит 100.000 долларов.
На рисунке 1 показан пример сделки, которая состоялась в мае 2012 года. Короткая позиция была открыта по цене 1.3134 после того как SMA с периодом 40 баров пересекла SMA с периодом 80 баров. Во время торгового сигнала ATR с периодом 14 составлял 0.0090, таким образом стоп-лосс 1.3179(1.3134 + 0.5*0.0090). Если наш баланс депозита в этот момент 100.000 долларов, размер сделки должен быть 0.22 ((100,000*0.01/45)/100 = 0.22,, где 45 – размер стоп-лосса, а 100 – количество долларов профита/убытка на пип на стандартный лот.
Рисунок 1. Система пересечения SMA. Система открывает длинные или короткие позиции, основываясь на пересечении двух средних скользящих с периодами 40 и 80. Начальный стоп-лосс – половина ATR с периодом 14 баров над или под ценой входа.
Ни рисунке 2 мы видим кривую депозита. Она демонстрирует, что система была относительно прибыльной по итогам теста, однако большую часть периода она провела в «красном», массивная просадка – 52% длилась около 3.000 календарных дней.
Рисунок 2. Кривая депозита системы без фильтра. Система работала плохо, только к концу теста она показала небольшую прибыль.
Недостаток системы происходит из того, что мы принимаем слишком много сигналов из-за частоты пересечений; сделки быстро разворачиваются и редко закрываются с ощутимой прибылью. На рисунке 3 мы видим два сигнала – иллюстрирующих типичные убыточные сделки. Сначала мы открыли короткую позицию, которая была закрыта по стопу, прежде чем цена смогла совершать более-менее значительное движение вниз. За вторым сигналом последовали ралли, однако мы быстро потеряли весь открытый профит и понесли убыток, к тому моменту как нам надо было закрыть позицию по противоположному сигналу.
Рисунок 3. Плохие сигналы. Система очень активная и часто открывает позиции в неподходящее время.
Далее мы рассмотрим идею тайминга сделок в определенные периоды дня, что должно увеличить прибыльность системы, сократив количество сигналов на вход и увеличив время сделок.
Фильтрация времени.
В связи с ростом объема и волатильности по паре EUR/USD после открытия европейской и американской сессий, мы можем попробовать усилить значимость сигналов на вход, торгуя только в те часы, которые предшествуют этим периодам. Это означает, что мы несколько изменим правила системы таким образом, чтобы она принимала только те торговые сигналы (включая сигналы, генерируемые стоп-лоссами) только в определенные промежутки времени.
Мы протестировали систему в отфильтрованные часы, использовав время Европейской сессии (Лондонское время). Мы использовали два подхода к фильтрам для оценки эффекта на результаты торговлю при открытии европейской сессии. В первом случае мы принимали сигналы, которые давались в промежутке между 03:00 и 12:00, тогда как во втором случае мы принимали сигналы между 3:00 и 5:00 и 10:00 и 12:00. При использовании первого фильтра сделки заключались в течение большей части азиатской и европейской сессий, тогда как во втором мы исключали открытие европейского рынка в период между 5:00 и 10:00.
В Таблице 1 и на рисунке 4 показаны результаты использования этих фильтров. Характеристики стратегии значительно улучшились для обоих из них, однако фильтр-2, который отменял сделки во время открытий европейской сессии, показал больший рост прибыльности.
Рисунок 4. Кривые депозитов системы с фильтрами. Фильтр-1 – зеленый и фильтр-2 давали более сглаженные и прибыльные кривые по сравнению с оригинальной системой.
Интересно заметить, что процент прибыльных сделок с добавлением фильтров существенным образом не изменился, это заставляет предположить, что улучшение показателя прибыльности связано не с тем, что мы стали отфильтровывать плохие входы, но с тем, что наши выходы стали лучше. Главным подтверждением этого является соотношение риска к прибыли. Этот показатель значительно вырос при фильтрации. Максимальная просадка также значительно снизилась, главным образом за счет увеличения средней прибыльной сделки. Количество сделок значительно снизилось – примерно на 80% в случае использования фильтра 2. .
Также, драматическое снижение показателя Ulcer Index для отфильтрованных версий системы отражает редукцию волатильности – факт, который подчеркивают более сглаженные кривые на рисунке 4. Все эти факторы указывают на то, что сигналы на выход, которые имели место в отфильтрованные периоды, приводили к тому, что многие сделки преждевременно закрывались, что влекло за собой дополнительные убытки.
На рисунке 5 показан пример того, как фильтрация улучшила работу системы. Эта короткая сделка от сентября 2011 года (вход в позицию слева) была закрыта с прибылью более 800 пипсов. В случае, если бы мы не использовали наш временной фильтр, она была бы закрыта намного ране (при первом пересечении средних вверх). Вместо этого мы позвоили позиции оставаться открытой, корректируя наш стоп-лосс по сигналам на открытие коротких позиций, которые имели место в валидные торговые часы. В результате мы закрыли позицию по одному из обновленных стоп-лоссов.
Рисунок 5. Преимущества фильтрации. Временной фильтр позволил избежать преждевременного закрытия множества сделок, что позволило максимизирвоать прибыли.
На рисунке 6, который позволяет сравнить годовую прибыль от разных версий системы, мы видим, что фильтры увеличивают сглаженность прибыли. Самое низкое стандартное отклонение годовых прибылей имеет фильтр 2.
Рисунок 6. Годовая прибыль. Сравнение годовой прибыли подчеркивает тот факт, что прибыль по версиями системы с фильтрами характеризуются уменьшением волатильности и большим постоянством.
Хотя мы видели, как временной фильтр может увеличить прибыльность такой простой системы как система пересечения средних скользящих, важно основывать такие фильтры на разумных идеях и фильтровать большие временные интервалы (например, несколько часов). Фильтрация отдельных часов и попытка фильтровать только убыточные сделки приведет к подгонке кривой.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Одной из таких модификаций является использование торговых сигналов, которые даются только в определенные временные периоды. Например, когда мы применяем краткосрочную (внутридневную) технику торговли по пересечению средних к паре евро/американский доллар EUR/USD, видно, что сигналы, за которыми следует ценовой моментум, имеют место, когда цена находится в фазе роста объема и волатильности, но за исключением периодов перед открытием торгов, т.е. около окончания азиатской торговой сессии и в середине европейской торговой сессии. Если мы будем открывать сделки в эти интервалы, то это помогает улучшить прибыльность системы (особенно, если мы при этом применяем жесткий стоп-лосс), поскольку растет вероятность того, что мы сможем поймать долгосрочное движение.
Давайте более детально проанализируем влияние фильтра времени на техники пересечения средних.
Правила торговой системы.
Торговая стратегия, которую мы будем тестировать, представляет собой систему пересечения средних на 60-минутом графике. Быстрая средняя скользящая представляет собой простую среднюю скользящую (SMA) с периодом 40 баров, тогда как медленная средняя скользящая - SMA с периодом 80 баров. Мы открываем короткую позицию на последнем закрывшемся баре, после того как быстрая МА пересекла вниз медленную МА. Мы открываем длинную позицию, когда быстрая МА пересекла вверх медленную МА. Начальный стоп-лосс по всем сделкам – 50% среднего истинного диапазона ATR с периодом 14. Размер сделки корректируется таким образом, чтобы риск не превышал 1% депозита.
Если сделка открыта, и мы получаем другой сигнал в том же самом направлении, уровень стоп-лосса меняется таким образом, чтобы соответствовать последнему сигналу. Если дается противоположный сигнал, сделка закрывается, после чего происходит открытие позиции в направлении нового сигнала.
Стратегия тестировалась на паре EUR/ USD по данным с января 2000 до июля 2012, стоимость сделки 2 пипса – 0.0002 на сигнал, начальный депозит 100.000 долларов.
На рисунке 1 показан пример сделки, которая состоялась в мае 2012 года. Короткая позиция была открыта по цене 1.3134 после того как SMA с периодом 40 баров пересекла SMA с периодом 80 баров. Во время торгового сигнала ATR с периодом 14 составлял 0.0090, таким образом стоп-лосс 1.3179(1.3134 + 0.5*0.0090). Если наш баланс депозита в этот момент 100.000 долларов, размер сделки должен быть 0.22 ((100,000*0.01/45)/100 = 0.22,, где 45 – размер стоп-лосса, а 100 – количество долларов профита/убытка на пип на стандартный лот.
Рисунок 1. Система пересечения SMA. Система открывает длинные или короткие позиции, основываясь на пересечении двух средних скользящих с периодами 40 и 80. Начальный стоп-лосс – половина ATR с периодом 14 баров над или под ценой входа.
Ни рисунке 2 мы видим кривую депозита. Она демонстрирует, что система была относительно прибыльной по итогам теста, однако большую часть периода она провела в «красном», массивная просадка – 52% длилась около 3.000 календарных дней.
Рисунок 2. Кривая депозита системы без фильтра. Система работала плохо, только к концу теста она показала небольшую прибыль.
Недостаток системы происходит из того, что мы принимаем слишком много сигналов из-за частоты пересечений; сделки быстро разворачиваются и редко закрываются с ощутимой прибылью. На рисунке 3 мы видим два сигнала – иллюстрирующих типичные убыточные сделки. Сначала мы открыли короткую позицию, которая была закрыта по стопу, прежде чем цена смогла совершать более-менее значительное движение вниз. За вторым сигналом последовали ралли, однако мы быстро потеряли весь открытый профит и понесли убыток, к тому моменту как нам надо было закрыть позицию по противоположному сигналу.
Рисунок 3. Плохие сигналы. Система очень активная и часто открывает позиции в неподходящее время.
Далее мы рассмотрим идею тайминга сделок в определенные периоды дня, что должно увеличить прибыльность системы, сократив количество сигналов на вход и увеличив время сделок.
Фильтрация времени.
В связи с ростом объема и волатильности по паре EUR/USD после открытия европейской и американской сессий, мы можем попробовать усилить значимость сигналов на вход, торгуя только в те часы, которые предшествуют этим периодам. Это означает, что мы несколько изменим правила системы таким образом, чтобы она принимала только те торговые сигналы (включая сигналы, генерируемые стоп-лоссами) только в определенные промежутки времени.
Мы протестировали систему в отфильтрованные часы, использовав время Европейской сессии (Лондонское время). Мы использовали два подхода к фильтрам для оценки эффекта на результаты торговлю при открытии европейской сессии. В первом случае мы принимали сигналы, которые давались в промежутке между 03:00 и 12:00, тогда как во втором случае мы принимали сигналы между 3:00 и 5:00 и 10:00 и 12:00. При использовании первого фильтра сделки заключались в течение большей части азиатской и европейской сессий, тогда как во втором мы исключали открытие европейского рынка в период между 5:00 и 10:00.
В Таблице 1 и на рисунке 4 показаны результаты использования этих фильтров. Характеристики стратегии значительно улучшились для обоих из них, однако фильтр-2, который отменял сделки во время открытий европейской сессии, показал больший рост прибыльности.
Рисунок 4. Кривые депозитов системы с фильтрами. Фильтр-1 – зеленый и фильтр-2 давали более сглаженные и прибыльные кривые по сравнению с оригинальной системой.
Интересно заметить, что процент прибыльных сделок с добавлением фильтров существенным образом не изменился, это заставляет предположить, что улучшение показателя прибыльности связано не с тем, что мы стали отфильтровывать плохие входы, но с тем, что наши выходы стали лучше. Главным подтверждением этого является соотношение риска к прибыли. Этот показатель значительно вырос при фильтрации. Максимальная просадка также значительно снизилась, главным образом за счет увеличения средней прибыльной сделки. Количество сделок значительно снизилось – примерно на 80% в случае использования фильтра 2. .
Также, драматическое снижение показателя Ulcer Index для отфильтрованных версий системы отражает редукцию волатильности – факт, который подчеркивают более сглаженные кривые на рисунке 4. Все эти факторы указывают на то, что сигналы на выход, которые имели место в отфильтрованные периоды, приводили к тому, что многие сделки преждевременно закрывались, что влекло за собой дополнительные убытки.
На рисунке 5 показан пример того, как фильтрация улучшила работу системы. Эта короткая сделка от сентября 2011 года (вход в позицию слева) была закрыта с прибылью более 800 пипсов. В случае, если бы мы не использовали наш временной фильтр, она была бы закрыта намного ране (при первом пересечении средних вверх). Вместо этого мы позвоили позиции оставаться открытой, корректируя наш стоп-лосс по сигналам на открытие коротких позиций, которые имели место в валидные торговые часы. В результате мы закрыли позицию по одному из обновленных стоп-лоссов.
Рисунок 5. Преимущества фильтрации. Временной фильтр позволил избежать преждевременного закрытия множества сделок, что позволило максимизирвоать прибыли.
На рисунке 6, который позволяет сравнить годовую прибыль от разных версий системы, мы видим, что фильтры увеличивают сглаженность прибыли. Самое низкое стандартное отклонение годовых прибылей имеет фильтр 2.
Рисунок 6. Годовая прибыль. Сравнение годовой прибыли подчеркивает тот факт, что прибыль по версиями системы с фильтрами характеризуются уменьшением волатильности и большим постоянством.
Хотя мы видели, как временной фильтр может увеличить прибыльность такой простой системы как система пересечения средних скользящих, важно основывать такие фильтры на разумных идеях и фильтровать большие временные интервалы (например, несколько часов). Фильтрация отдельных часов и попытка фильтровать только убыточные сделки приведет к подгонке кривой.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter