Короев Альберт Карпунин Василий Прокопкин Леонид БКС Экспресс | Акции | S&P 500 (GSPC) | Nikkei | 10 Year Note (TNX) | Groupon

ФРС на неделе представит сценарии для новых стресс-тестов

12 ноября 2012  Источник http://bcs-express.ru/
Пересчитаем все медвежьи козыри
Отскок от 200-дневной скользящей средней индекса широкого рынка S&P500 в большинстве своем сошел на нет в прошедшую пятницу. Таким образом, реализация потенциала разворотной фигуры «голова-плечи» может пройти в более спешном режиме ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:

DJ вырос на 0,03% до 12815,40
S&P 500 вырос на 0,17% до 1379,85
NASDAQ вырос на 0,32% до 2904,87

Отскок от 200-дневной скользящей средней индекса широкого рынка S&P500 в большинстве своем сошел на нет в прошедшую пятницу. Таким образом, реализация потенциала разворотной фигуры «голова-плечи» может пройти в более спешном режиме.

Настроение инвесторов пошло на спад после того как стало понятно, что у победившего на прошедших выборах президента США Барака Обамы нет в настоящий момент четкого решения по компромиссу относительно повышения налогов/сокращения расходов для предотвращения фискального обрыва. Обама выразил готовность идти на встречу друг другу с республиканцами, но при этом подчеркнул, что не откажется от повышения налогов для богатых американцев. Спикер палаты представителей Джон Бейнер выступая в пятницу также не выделил определенных компромиссных вариантов, в итоге стороны по-прежнему придерживаются своих позиций, тогда как время истекает.

В отраслевом разрезе в аутсайдерах вновь остались представители коммунального сектора, которые ранее были под давлением ввиду разрушительных последствий урагана Сэнди, а на неделе подверглись продажам на факте избрания Обамы, планирующего увеличить налог на дивиденды, которыми собственно привлекают инвесторов компании сектора. Наибольший прирост отмечен в секторах здравоохранения и высокотехнологичной индустрии. В последнем выделим акции Apple (+1,73%), цена на которые отскочила после затянувшегося снижения отбросившего котировки к отметке $533,72 за акцию. В то же время акции скидочного сервиса Groupon Inc., торгующегося на бирже ровно год, рухнули на 29,59% при рекордных объемах после того как компания обнародовала отчетность за третий квартал 2012 года, согласно которой чистая прибыль в расчете на акцию оказалась нулевой против ожидавшихся 3 центов. Выручка также не дотянула до прогнозных 590,1 млн., составив 568,6 млн. К слову сказать, к падению капитализации Groupon последних дней приложила руку Mail.ru Group, сократившая свой пакет с 4,12% до 0,84%.

ФРС на неделе представит сценарии для новых стресс-тестов


Акции банков показали почти нулевое изменение в целом по отрасли не смотря на то, что в пятницу Федрезерв обнародовал некоторые подробности по очередной процедуре стресс-тестирования крупнейших банков. Регулятор предоставил банкам возможность изменить предложения о выплате дивидендов или выкупе акций до того, как будет принято окончательное решение об утверждении или отклонении планов изменения показателей достаточности капитала. В прошлом году, опасаясь ухудшения показателей Citi в случае выплаты обозначенных дивидендов, Фед не позволил банку их осуществить. 19 крупнейших банков и 11 банковских холдингов с активами более $50 млрд. подвергнуться процедуре стресс-тестирования, сценарии для которой Фед опубликует в среду 15 ноября. Непосредственно банки должны представить планы изменения показателей капитала до 7 января.

Среди опубликованной статистики отметим предварительные данные за ноябрь по росту индекса потребительского доверия, рассчитываемого Университетом Мичигана до 84,9 пункта, против ожидавшихся 83 пунктов.

ФРС на неделе представит сценарии для новых стресс-тестов


Сегодня в штатах национальный праздник «День Ветеранов» в связи с чем будут закрыты банки, правительственные учреждения, рынки облигаций. Торги акциями и деривативами в том числе на сырье будут продолжаться в штатном режиме, но объемы торгов вероятно заметно сократятся.

ФРС на неделе представит сценарии для новых стресс-тестов


Индекс S&P500: Пересчитаем все медвежьи козыри

На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с повышением, индекс S&P500 прибавил 0,17%. Котировки остановились на уровне 1379,85 пунктов.

Как и ожидалось, в прошлую пятницу на американском рынке мы наблюдали первые попытки по формированию технического отскока наверх. После провала на новые локальные минимумы в первой половине сессии, затем покупатели заметно активизировались, выведя в итоге сессию в плюс. Примечательным является и тот факт, что отскок прошел практически сразу же после касания 200-дневной экспоненциальной скользящей средней. Согласно классической теории ТА, пока котировки находятся выше этой средней, долгосрочный восходящий тренд все еще является актуальным. В нашем же случае с подобным мнением можно аргументированно поспорить, так как налицо факт формирования стандартных разворотных медвежьих формаций, реализация которых предполагает продолжение снижения в среднесрочной перспективе. Среди этих формаций отметим: тройную вершину (сент-окт), медвежью дивергенцию на дневных графиках RSI и MACD, пробой линии шеи в рамках большой фигуры «Голова и плечи» (авг-ноя), пробита нижняя граница восходящего тренда с середины 2011 года, кроме того получен сигнал на продажу со стороны скользящих средних 4-часового таймфрейма. При таком параде технического негатива, пока в лучшем случае стоит рассчитывать лишь на временный отскок наверх с целью снятия локальной перепроданности.

В целом вся техническая картина сейчас выглядит крайне слабо. Ближайшая цель, которая должна быть достигнута (с возвратом выше 1400 или нет - неважно), расположена на уровне 1360п. В случае если и этот рубеж обороны будет сдан, следующая остановка нас ждет лишь в ключевой зоне торможения 1325-1335п.

В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,05% около отметки 1376п.

Сопротивления: 1396 / 1415 / 1430-1435 / 1450
Поддержки: 1360 / 1335-1325 / 1310 / 1270

ФРС на неделе представит сценарии для новых стресс-тестов


Азиатские рынки: Япония стоит на пороге рецессии

Японский Nikkei -0,7%
Гонконгский Hang Seng +0,11%
Шанхайский SSE +0,13%
Корейский Kospi -0,31%

Торги в Азии сегодня начались со снижения, но к текущему моменту китайские индексы уже вышли в плюс, в то время как Япония сохраняет негативную динамику. В стране восходящего солнца сегодня вышел блок макростатистики, в частности данные по ВВП, которые показали снижение объемов экономики за период с июля по сентябрь на 0,9%, а в годовом выражении за этот же период на 3,5%. После выхода этих данных министр экономики Японии Сэйдзи Маэхара выступил с речью, в которой объяснил текущее положение дел снижением мирового спроса, а также курсом национальной валюты. Также он отметил возможность того, что Япония вошла в фазу рецессии, однако отказался понижать оценку экономической ситуации на ближайшую перспективу.

По сообщениям в японских СМИ, которые ссылаются на источники в кабинете министров, существенную долю в снижении экспорта составляют автомобили, на фоне чего автопроизводители смотрятся хуже рынка. Так Toyota Motor и Nissan Motor теряют порядка 1,2%, и лишь Mazda Motor дорожает более чем на 3% после объявления о начале производстве на своем заводе в Мексике автомобилей для Toyota.

Тем временем, китайская статистика продолжает радовать инвесторов, в пятницу вышли позитивные данные по инфляции и объему промышленного производства, а в субботу по торговому балансу, положительное сальдо которого в октябре расширилось до $32 против $27,7 в прошлом месяце. При этом экспорт вырос на 11,6% в годовом выражении, а импорт на 2,4%.

В корпоративном плане стоит отметить новость относительно корейской Samsung Electronics, которая является главным поставщиком для своего ключевого конкурента - американской Apple. Сегодня в СМИ появились сообщения, что Samsung добилась от Apple повышения цены на поставляемые мобильные процессоры на 20%, объем которых в этом году может составить порядка 200 миллионов единиц. Акции Samsung сегодня снижаются на 0,2%, при том, что «коллеги» по сектору SK Hynix и LG Electronics дешевеют на 2,8% и 1,1% соответственно.

ФРС на неделе представит сценарии для новых стресс-тестов
nik

/Компиляция. 12 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=160519. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.