Открытие | Акции

Срочный рынок отошел от локальных минимумов

19 ноября 2012  Источник http://open-broker.ru/ http://www.opentrade.ru/ PDF
Минувшая неделю на ФОРТС оказалась весьма волатильной
Минувшая неделю на ФОРТС оказалась весьма волатильной. Активность участников снизилась до 167 млрд руб. Индекс РТС завершил неделю на отметке 1376,1 (-0,40%). Фьючерс на РТС пять торговых сессий подешевел на 1,27%. В пятницу снижение составило 0,25% (1374,8). Базис впервые за продолжительное время сузился до -0,1% Минувшая неделю на ФОРТС оказалась весьма волатильной. Активность участников снизилась до 167 млрд руб. Индекс РТС завершил неделю на отметке 1376,1 (-0,40%). Фьючерс на РТС пять торговых сессий подешевел на 1,27%. В пятницу снижение составило 0,25% (1374,8). Базис впервые за продолжительное время сузился до -0,1%. Число открытых позиций в контрактах на РТС резко выросло во вторник на волне распродаж. После этого оставшуюся часть недели участники сокращали позиции. На рынке декабрьских опционов наблюдались продажи волатильности. За пять торговых сессий улыбка волатильности просела на 2,5%. В путах основная активность была сосредоточена на 125 000 – 130 000 страйках. За пять торговых сессий интерес здесь вырос на 55 000 контрактов. В коллах участники наращивали позиции на широком диапазоне страйков. Суммарная поза на 140 000 – 1600 страйках выросла на 96 000 контрактов
Индекс RTSVX испытал резкий рост во вторник до отметки 28,75. После этого, оставшуюся часть недели, показатель снижался. В пятницу просадка составила 4,74% (25,94). Фьючерс на волатильность в пятницу потерял 1,42% (27,85). В США индекс VIX просел на 8,78% (16,41%). Разница между RTSVX и VIX расширилась до 12,34 пункта
Фьючерсы на акции завершили неделю снижением котировок. Контракты Газпрома в четверг предприняли попытку отскока от локальных минимумов, однако в пятницу вновь потеряли 1,1% (14 103). Следует обратить внимание, что на протяжении всей недели участники торгов планомерно набирали позиции в этих фьючерсах. За пять торговых сессий интерес вырос на 12%. Фьючерсы Лукойла торговались сильнее рынка. Эти контракты увереннее отошли от локальных минимумов и в пятницу потеряли 0,5% (18931). За неделю число открытых позиций сократилось на 1%. Базис завершил неделю в контанго на 0,4%. Контракты Норильского никеля после распродаж во вторник и среду так и не смогли отойти от локальных минимумов и закрыли неделю на отметке 46 452. Игроки набирали позиции на нисходящем движении котировок, после чего открытые позиции менялись незначительно. Во фьючерсах Сбербанка пятничное снижение котировок (-0,21%; 8638) проходило на фоне вялого сокращения позиций. Открытый интерес сократился всего на 0,5%. Контракты закрылись в контанго на 0,47%. В пятницу контракты ВТБ оказались в лидерах роста за счет закрытия коротких позиций. Котировки поднялись на 1,38% (5200). При этом, интерес упал на 4%. Базис закрылся в контанго на 0,5%.
На минувшей неделе рубль торговался около отметки 31.80. В пятницу российская валюта подешевела к доллару США (+0,14%; 31 887). Число открытых позиций выросло на 2%. В контрактах на евро-доллар (-0,28%; 1,2743) – просадка котировок пятницу сопровождалась нервным закрытием позиций (-10%). Всего за неделю интерес сократился на 27%.
Фьючерсы на драгоценные металлы сопротивлялись волне распродаж. В пятницу золото незначительно изменилось в цене (+0,02%; $1715). Число открытых позиций сократилось на 0,5%. Серебро подорожало на 0,12% ($32,61). Интерес упал на 6%. Контракты на Brent торговались весьма волатильно. В пятницу декабрьские контракты потеряли 0,55%. Движение сопровождалось роллированием позиций из предыдущей серии.
В вечернюю торговую сессию контракты на РТС прибавили 0.38%. Американские площадки завершили неделю восходящим движением котировок. S&P500 (+0,48%; 1 359,88), DOW (+0,37%; 12 588).
Перед открытием торгов в понедельник пара евро-доллар прибавляет 0,2% (1,2766). Фьючерсы на S&P500 растут на 0,31%. Brent (+0,51%; $109,65), WTI (+1,02%; $86,27). Мы ожидаем открытия срочного рынка на 0,4% выше уровней вечерней сессии.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=161267. Об использовании информации.