Азарин Сергей Et cetera | Акции

Есть технический шанс на то, что рынки в середине недели достигли своего коррекционного дна и будут готовиться к развороту

19 ноября 2012  Источник /
На эту сторону встают несколько факторов. Наличие сигналов расхождения на часовых графиках (предупреждение о готовящейся покупке), наличие серьёзных уровней "перепроданности" по дневным индикаторам в некоторых акциях и мировых фондовых индексах Есть технический шанс на то, что рынки в середине недели достигли своего коррекционного дна и будут готовиться к развороту. На эту сторону встают несколько факторов. Наличие сигналов расхождения на часовых графиках (предупреждение о готовящейся покупке), наличие серьёзных уровней "перепроданности" по дневным индикаторам в некоторых акциях и мировых фондовых индексах. Кроме этого, достигнут уровень фибо 0.618 (~1360) по индексу ММВБ, и уровень фибо 0.382 (~12417) по DJIA, last min 12471.49pts. Единственное, что смущает, это один маленький факт. Пробой линии Демарка 25 октября по индексу ММВБ указывал на цель 1335 пунктов, сделано 1360.07. Будет ли цель реализована полностью, или сие отменится в силу некоторых более весомых факторов?

Как бы то ни было, на этом уровне логичнее ждать попытку остановить падение и развернуть рынок либо в коррекцию к падению, либо во что-то более серьёзное. Но для второго нужно время. Потому цель 1575-1600 пунктов по индексу ММВБ, исполнение которой было очень даже возможным, придётся пока отложить, ибо рынки продавили слишком низко, откуда теряется потенциал для такого движения. По крайней мере, не в этом году. В случае первого движения вверх, рынок может войти в сектор 1420-1445 пунктов. Если рынок всё же будет доделывать цель по Демарку, то движение вверх ограничится 1405-10 и потом к 1335. Теханализ и в DJIA предполагает ещё одну волну снижения, но только после небольшого отхода вверх.

Интересная графическая комбинация на дневном графике Brent crude oil, уровень $112 - ключевой. В случае прохождения этого уровня вверх, цены могут выйти на $120-122, если так будет, то это может придать силы российскому рынку, тогда увидим не просто вхождение в 1420-1445, а прострел на уровень 1520-1540 пунктов, и даже больше.

Изучил ситуацию с акциями DJIA, интересная картина, хочу поделиться наблюдениями. На мой взгляд, картина на американском рынке даже на фоне коррекции выглядит лучше. Это понятно, крупные западные фонды ускоренно покинули Россию. Достаточно взглянуть на фондовый индекс Греции, рост с начала года +27%, индекс ММВБ падение с начала года -1.32%. Так вот, в DJIA была перемена в составе: компания Kraft Foods Inc заменена на UnitedHealth Group Inc. По состоянию на 14 ноября: цены 7 эмитентов находятся в минусе к началу года, 3 - без изменений, 20 - в плюсе. Из них: падение -1-10% показывают 4 эмитента, падение -10-15% - 2 эмитента, падение -47.6% - одна компания. Рост с начала года +1+10% показывают 6 эмитентов, рост +10+15% - 5 эмитентов, рост +15+25% - 7 эмитентов, свыше +50% - 2 эмитента.

Подробнее о трёх лидерах. Bank of America Corp: рост +71,42% с начала года, капитализация $106,56 млрд, годовой дивиденд $0.01 (div yield=0.44), ежедневный торговый оборот по акциям $1780 млн, что аналогично обороту 403 млн акций "Газпрома" в день. Home Depot Inc: рост +51,22% с начала года, капитализация $95,54 млрд, годовой дивиденд $0.29 (div yield=1.89), ежедневный торговый оборот по акциям $823 млн, что аналогично обороту 186 млн акций "Газпрома" в день. Hewlett-Packard Co: падение -47.6% с начала года, капитализация $25,84 млрд, годовой дивиденд $0.13 (div yield=4.02), ежедневный торговый оборот по акциям $333 млн, что аналогично обороту 75 млн акций "Газпрома" в день.

Для справки: акции "Газпрома" к 14 ноября показали снижение -18,54% от начала года, капитализация $104,16 (по данным RTS), торговый оборот 46,1 млн акций за день. Получается не очень красивая картина. Наша самая мощная компания, от чьей деятельности зависит почти весь мир, торгуется в два раза хуже самой худшей акции из состава DJIA, причём, по капитализации превосходит её в четыре раза.

Индекс ММВБ, дневной, сигнал на продажу с 4 октября 2012 - годовой максимум 1639.62 (+16.93% к началу года), годовой минимум 1241.62 (-11.45% к началу года), последнее значение 1383.66 (16 ноября 2012, 18:45), изменение цены закрытия -1.32% к началу года.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=161281. Об использовании информации.