Иванищев Александр Инфина | Акции | Индекс МосБиржи (ММВБ)

Отскок на российском рынке акций набирает силу

Спекулянты используют фактор локальной технической перепроданности и благоприятную новостную ленту с внешних рынков
Конструктивный диалог, наметившийся в США между администрацией и Конгрессом по поводу фискального обрыва, дорогая нефть и ожидания сегодняшнего решения еврогруппы о выделении Греции финансовой помощи вынуждают шортистов сворачивать игру. Ранее мы полагали, что этот процесс удастся завершить вчера, однако этого не произошло Отскок на российском рынке акций набирает силу. Спекулянты используют фактор локальной технической перепроданности и благоприятную новостную ленту с внешних рынков. Конструктивный диалог, наметившийся в США между администрацией и Конгрессом по поводу фискального обрыва, дорогая нефть и ожидания сегодняшнего решения еврогруппы о выделении Греции финансовой помощи вынуждают шортистов сворачивать игру. Ранее мы полагали, что этот процесс удастся завершить вчера, однако этого не произошло. Не хватило оборотов. Активность игроков опять оказалась ниже среднего уровня даже по нынешним скромным меркам. В итоге на рынке остается еще некоторое количество незафиксированных позиций, о чем говорят сохраняющиеся отрицательные значения индикатора чистого объема по недельным позициям (OBV-5 на рис. 1). Таким образом, при сохранении благоприятного новостного фона сегодня ожидаем увидеть не только «проводы последнего шортиста», но и окончательный разворот краткосрочной спекулятивной тактики на игру в long.

Лишенцы, распродавшие бумаги на прошлой неделе, теперь подумывают о восстановлении длинных позиций в своих портфелях.

Показательным свидетельством происходящих перемен может служить динамика индекса ММВБ на вчерашних торгах. С утра индекс предпринял многообещающий заскок за уровень месячной балансовой цены ОВР-20 (1393,91 п.) и большую часть сессии провел в консолидации над этим уровнем. Покупка в принципе началась, но вчерашние действия участников носили осторожный и выборочный характер с оглядкой на незакрытый утренний гэп. Результатом стали невысокие торговые объемы и необычно низкая внутридневная волатильность индекса ММВБ. По-видимому, основная масса участников ждала более четких подтверждающих сигналов и не спешила рисковать, учитывая предстоящую вынужденную торговую паузу в четверг (22 ноября). Однако сегодня многим участникам придется догонять уходящий поезд.

До конца месяца ключевыми уровнями сопротивления по индексу ММВБ представляются уровни 1420 и 1450 п., пробой которых подтвердит начало формирования новой среднесрочной бычьей волны. В качестве основных уровней поддержки сегодня ориентируемся на балансовые цены ОВР-5 (1379,89 п.) и ОВР-20 (1394,42 п.), хотя в случае дальнейшего роста эти уровни также придут в движение.

Определяющее влияние на наши акции в ближайшие дни будет оказывать динамика отскока западных фондовых индексов. После вчерашнего восстановления индекса SP500 выше уровня долгосрочной скользящей средней МА200 (1382,48 п.) следующей целью роста могут стать уровни 1393, 1409 и далее 1425 п. (МА60). На опасениях, связанных с фискальным обрывом, значительная часть инвесторов на американском рынке акций предпочла зафиксировать результат и выйти из позиций. Индикатор чистого объема торговых позиций по индексу SP500 в настоящее время находится на минимальных значениях с лета 2009 г. (индикатор OBV на рис.2). В случае разрешения фискальной проблемы на американском рынке акций может последовать ралли, инициированное восстановлением инвестиционных портфелей. Однако следующий импульс активности может последовать не ранее 26 ноября, после того, как Конгресс США возобновит свою работу.

Отскок на российском рынке акций набирает силу


Итоги торгов: индекс ММВБ по итогам понедельника вырос на 1,08%

Индекс ММВБ по итогам понедельника вырос на 1,08%. Торговля проходила на оптимистичном внешнем фоне. После утреннего гэпа индекс ММВБ простоял всю торговую сессию в боковой консолидации в диапазоне 1393-1399 п. Торговая активность остается невысокой. Оборот по индексу ММВБ составил всего 21,36 млрд. руб.

Наибольший вклад в рост индекса внесли акции Сбербанка, Газпрома, Роснефти и Новатэка.

В отраслевом разрезе лучше рынка вырос нефтегазовый сектор (+1,24%) на фоне дорожающей нефти. Здесь лидировали акции Новатэка (+2,5%), объявившего о продолжении программы выкупа собственных акций. Хуже рынка вели себя банковский сектор из-за 8%-ого падения акций Банка Москвы и машиностроительный сектор из-за падения акций КаМАЗа (-0,59%) и Северсталь-Авто (-1,46%).

В металлургическом секторе лидировали акции сталеплавильных компаний – Северсталь (+2,95%), НЛМК (+1,65%) и Магнитка (+2,56%). В секторе телекоммуникаций лучше рынка выросли акции МТС (+3,49%), Yandex (+2,97%) и АФК Система (+4,77%). У энергетиков лидировали акции ОГК-5 (+1,83%) и МОЭСК (+1,53%).

Аутсайдерами дня стали акции Уралкалия (-0,22%), РУСАЛа (-0,04%), Фармстандарта (-1,23%) и Майл.ру (-1,10%).

Рынок акций: на американском рынке акций после прошедшей экспирации декабрьских контрактов наблюдается восстановительный рост

США – На американском рынке акций после прошедшей экспирации декабрьских контрактов наблюдается восстановительный рост. Индекс Доу вырос на 1,65%, индекс SP500 – на 1,99%, индекс NASDAQ – на 2,21%. Индекс SP500 преодолел уровень сопротивления на МА200. Индекс волатильности VIX снизился к отметке 15,24 п. (-7,1%). В отраслевом разрезе лучше рынка росли акции компьютерных, энергетических компаний и сектора недвижимости. Акции финансового сектора выросли на 2,23%.

Европа – Европейские индексы показали внушительный рост: DAX (+2,49%), CAC40 (+2,93%), FTSE (+2,36%). Лучший результат продемонстрировали акции банковского и телекоммуникационного секторов.

Развивающиеся рынки – Сводный индекс MSCI-EM повысился на 0,84%. Региональный индекс Латинской Америки прибавил 1,46%. Индекс группы BRIC вырос на 0,88%.

Азия – Сводный индекс азиатских голубых фишек прибавляет во вторник 0,9%. Японский Никкей и шанхайский индекс CSI300 торгуются нейтрально. Индекс Гон-Конга растет на 0,80%.

Товарные рынки: во вторник утром спот-цена золота поднялась до $1734 за тройскую унцию

Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB вырос на 1,6%. Энергоносители подорожали на 2,2%, базовые металлы – на 1,8%, драгоценные – на 0,9%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index увеличился 1,7%.

Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подпрыгнул в цене на 3% до $89,3 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 2,5% до $111,7. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 2,3%.

Драгоценные металлы – Во вторник утром спот-цена золота поднялась до $1734 за тройскую унцию, цена серебра – до $33,2. Индекс акций золотодобывающих компаний увеличился 3%.

Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен. В наибольшей степени подорожали контракты на никель (+3,2%) и медь (+2,6%), в наименьшей – на алюминий и цинк (+1,3%).

Валютный рынок: усилившийся интерес участников к риску оказал поддержку европейской валюте

$ – Участники оптимистично отреагировали на начало переговорного процесса о разрешении проблемы фискального обрыва в США. Индекс доллара отыграл вниз с 81,257 до 80,874 п. Укреплению доверия инвесторов также поспособствовала оптимистичная статистика сектора недвижимости США за октябрь.

€/$ – Усилившийся интерес участников к риску оказал поддержку европейской валюте. Пара евро/доллар выросла с 1,2743 до 1,2814. Пробой сопротивления на 1,280 повышает вероятность дальнейшего роста пары в направление к цели 1,284 и далее вплоть до 1,288.

¥ – Ослабление доллара приостановило рост пары иена/доллар. Японская иена вчера стабилизировалась к доллару в диапазоне 81,09-81,59.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=161467. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации. Реклама на сайте