Открытие | Акции

Смешанная динамика фьючерсов и продажи волатильности на ФОРТС

21 ноября 2012  Источник http://open-broker.ru/ http://www.opentrade.ru/ PDF
Во вторник срочный рынок показал сдержанный рост котировок на средних объемах
Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 179 млрд руб. Индекс РТС поднялся на 0,28% (1403,59). Фьючерс на него прибавил 0,27% (1 401,7). Бэквордация изменилась незначительно с -0,12% до -0,13. На рынке наблюдалось возобновление набора позиций Во вторник срочный рынок показал сдержанный рост котировок на средних объемах. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 179 млрд руб. Индекс РТС поднялся на 0,28% (1403,59). Фьючерс на него прибавил 0,27% (1 401,7). Бэквордация изменилась незначительно с -0,12% до -0,13. На рынке наблюдалось возобновление набора позиций. По итогам торгов интерес вырос на 0,5%. В декабрьских опционах участники продавали волатильность – улыбка просела на 0,7%. В коллах позиции увеличились на 135 000 - 145 000 страйках (+8 500 контрактов). В путах активность участников была распределена по 125 000 – 140 000 уровням. Суммарная позиция увеличилась на 9 700 контрактов
Индекс волатильности RTSVX потерял еще 3,08%, закрыв торговую неделю на отметке 24,9. Фьючерс на волатильность просел слабее (- 0,92%; 27,0). Индекс VIX просел на 1,05% (15,08).
Во фьючерсах на акции наблюдалась смешанная динамика торгов. Контракты Газпрома закрылись в минусе на 0,49% (14 195). После продолжительного набора позиций, участники торгов стали выходить из рынка. Интерес просел на 2%, а базис расширился с 0,11% до 0,5%. Фьючерсы Лукойла торговались лучше рынка, закрыв сессию в плюсе на 0,34% (19 163). Число открытых позиций увеличилось на 0,6%. Базис сузился с -0,44%, до -0,33%. Контракты Норильского никеля подорожали на символические 0,04% (46 580). В контрактах наблюдался активный набор позиций (+4%). Котировки Сбербанка потеряли 0,44%, позиции остались практически без изменений. Фьючерсы ВТБ торговались довольно вяло, и закрыли сессию на 0,1% ниже прошлых уровней. Открытый интерес также остался без изменений
Следует обратить внимание на укрепление рубля к доллару США (-0,47; 31 505). На высоких оборотах участники наращивали интерес в национальной валюте. Открытие позиции выросли сразу на 8%. Пара евро-доллар поднялась на 0,12% (1,2791) на высоких объемах. В контракты наблюдался приток новых средств (+19%).
Драгоценные металлы закрылись на положительной территории. Золото подорожало на 0,09% ($1 732), торги проходили на минимальных оборотах. Число открытых позиций сократилось на 3%. Серебро поднялось на 0,5% ($33,22). При этом позиции упали на 8%. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,24% ($111,2). Активность участников была рекордной, открытый интерес вырос на 64%.
Американские площадки закрылись смешанной динамикой. S&P500 (+0,07%; 1387,91), DOW (-0,06%; 12 778). Перед открытием торгов на российских площадках фьючерсы на S&P500 теряют 0,04%, пара евро-доллар снижается на 0,12% (1,2802). Brent (- 0,20%;$110,23), WTI (-0,24%; $87,11). Мы ожидаем открытия срочного рынка на0,2% ниже уровней вечерней сессии

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=161568. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.