Открытие | Акции

Неделя роста на ФОРТС на малых объемах

26 ноября 2012  Источник http://open-broker.ru/ http://www.opentrade.ru/ PDF
В пятницу срочный рынок показал заметный рост котировок на малых объемах

Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили всего 116 млрд руб. Индекс РТС поднялся на 0,83% (1432,24). Фьючерс на него прибавил 0,93% (1432,0). Бэквордация сузилась с -0,07% до -0,01. Подъем котировок на срочном рынке сопровождался закрытием коротких позиций в ликвидных фьючерсах В пятницу срочный рынок показал заметный рост котировок на малых объемах. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили всего 116 млрд руб. Индекс РТС поднялся на 0,83% (1432,24). Фьючерс на него прибавил 0,93% (1432,0). Бэквордация сузилась с -0,07% до -0,01. Подъем котировок на срочном рынке сопровождался закрытием коротких позиций в ликвидных фьючерсах. Так в контрактах на РТС открытые позиции в пятницу сократились на 2%, а за неделю интерес упал на 9%. В декабрьских опционах участники продавали волатильность. Правый край улыбки опустился на 1,2%. Интерес в путах на 135 000 страйке упал на 5 300 контрактов. Также обращают на себя внимание покупки путов на 125 000 – 130 000 страйках. На указанных уровнях волатильность поднялась на 0,3 – 0,8%.
Индекс волатильности RTSVX за неделю снизился на 12%. В пятницу снижение составило 3,6% (22,75). Фьючерс на волатильность меньше потерял в цене (-1,57%; 25,1). Индекс VIX просел на 1,11% (15,11). Разница между RTSVX и VIX сузилась до рекордно малой величины в 7,6 пункта
Во фьючерсах на акции наблюдалась восходящая динамика торгов, исключение составили лишь контракты Газпрома (-0,46%; 14 217). За неделю число открытых позиций в этих фьючерсах упало на 4%. Участники торгов вяло выводили средства на протяжении всей недели. Фьючерсы Лукойла подорожали в пятницу на 0,74% (19 323). За пять торговых сессий интерес снизился на 15%. Базис расширился с 0,32% до 0,45%. Контракты Норильского никеля закрылись на уровнях четверга (+0,01%; 47 098). Здесь крупный участник сформировал большую позу - интерес за одну сессию вырос на 37%. Фьючерсы Сбербанка оказались в лидерах роста (+1,51%; 8962). Здесь на протяжении всей недели шло планомерное наращивание позиций (+9%). Рост котировок ВТБ (+0,94%; 5290), традиционно сопровождался закрытием коротких позиций (- 0,5%). Базис в этих контрактах расширился с 0,31% до 0,36%.
Укрепление рубля к доллару США оказало поддержку всему рынку. Фьючерсы на эту валютную пару снижались пять торговых сессий подряд, и просели в пятницу на 0,21% (31 291). Участники торгов активно набирали позиции на протяжении всей недели (+10%) и лишь в последнюю сессию сократили присутствие на рынке (-1,5%). Пара евро- доллар также росла пять сессий кряду (+0,41%; 1,2934). Число открытых позиций за неделю выросло на 56%. Обращает на себя внимание фиксация прибыли перед закрытием торгов (-10%).
Драгоценные металлы продолжили вялый рост котировок. Золото подорожало на 0,16% ($1 736), движение проходило на низких объемах. Число открытых позиций выросло на 1%. Серебро прибавило 0,33% ($33,53). При этом позиции выросли на 2%. Фьючерсы на нефть марки Brent показали символический рост (+0,09%; $110,9). Игроки активно набирали позиции в этих контрактах (+7%).
В вечернюю торговую сессию на ФОРТС фьючерс РТС продолжил восходящую динамику (+0,6%) на фоне уверенного роста американских площадок. S&P500 (+1,3%; 1409,15), DOW (+1,35%; 13 009).
Перед открытием торгов на российских площадках фьючерсы на S&P500 теряют 0.3%, пара евро-доллар опустилась на 0,2% (1,2954). Brent (- 0.18%;$111,14), WTI (-0,4%; $87,95). Мы ожидаем открытия срочного рынка на 0.3% - 0.5% ниже уровней вечерней сессии

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=162047. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.