26 ноября 2012 InoPressa
Международный банковский регулятор - Совет по финансовой стабильности и Базельский комитет по банковскому надзору, устанавливающий требования к капиталу банков, недавно объявили: в следующем году они будут детально рассматривать вопрос о том, как повысить безопасность крупнейших банков мира.
Операционный риск - это практически любая проблема: убытки от торговых операций, плохие кредиты, судебных дела, или сбой в IT-cистеме, какой случился в Royal Bank of Scotland, оставив миллионы клиентов без доступа к счетам. Все это может навредить банку в той или иной степени.
Сделки «Лондонского кита» обошлись JPMorgan в $6 млрд., а мошенник Квеку Адоболи принес UBS убытки на $2,3 млрд.
Регуляторы особенно обеспокоены тем, что банкам может не хватить капитала для покрытия убытков от операционного риска. Кроме того, у них может оказаться недостаточно ресурсов для решения потенциальных проблем в условиях повальных сокращений сотрудников в бэк-офисах и расходов на IT-инфраструктуру.
"Банки пытаются делать больше с меньшими затратами, и это приводит к тому, что риски серьезно возрастают ", - говорит Джули Диксон, главный ревизор (суперинтендент) финансовых институтов. - "Речь идет не только о капитале. Речь идет о том, насколько банк справляться с рисками на ежедневной основе".
По словам Д.Диксон, Совет по финансовой стабильности хочет, чтобы регуляторы детально разобрались с тем, насколько хорошо банки отслеживают свои риски, и какие меры предпринимают для их снижения.
Технологии и инфраструктура имеют решающее значение, наряду с устойчивым функционированием деятельности, аутсорсингом, защитой данных, а также своевременным решением проблем, связанных с торговыми операциями, утверждают регуляторы.
Как правило, примерно50 -75% от величины требований к капиталу крупных банков связаны с кредитными рисками, от 10-20% - с операционными, а остальное – с торговыми. Регуляторы склоняются к тому, чтобы пересмотреть правила по распределению капитала для кредитных и торговых рисков, а в следующем году – займутся и операционными.
Как заявил Стефан Ингвес, управляющий ЦБ Швеции и глава Базельского комитета по банковскому надзору, в повестке на 2013 год значатся планы по "совершенствованию" стандартных методов измерения операционного риска. Комитет также обсудит, нужно ли установить новый минимальный уровень капитала для банков, которые используют свои собственные модели, чтобы убедиться в том, что их расчеты не занижены.
Кроме того, комитет должен определить, «соответствуют ли правила функционирования рискового капитала величине эксплуатационных потерь, которые несут банки".
Критики существующих нормативов утверждают, что некоторые из них слишком тесно связаны с выручкой. Следовательно, в периоды ее сокращения, требования, соответственно, снижаются, хотя риски – могут расти.
Базельский комитет хочет согласовать новые требования к достаточности капитала банков к концу 2014 года. В частности, в соответствии с требованиями Базеля-III, банки должны будут соблюдать три норматива достаточности капитала - базового (5,6%), основного (7,5%) и общего (10%).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter