1 декабря 2012
Премьерный стохастический осциллятор - это технический индикатор, который дает быстрый ответ на изменения в направлении рынка. Этот очень чувствительный индикатор позволяет заранее ожидать развороты цены и может использоваться для установки определенных торговых зон, которые идентифицируют потенциальные торговые возможности. В этой статье я предоставлю теорию этой уникальной вариации стохастика, а также дам некоторые возможные его применения в торговле, которые могут быть использованы на сегодняшних финансовых рынках.
ОПИСАНИЕ
PSO - это пересмотренная версия короткопериодного стохастика. В отличие от стандартного стохастического осциллятора, этот индикатор нормализован, чтобы регистрировать нейтральные значения около ноля, обеспечивая большую чувствительность к краткосрочным ценовым движениям. Этот индикатор использует в качестве ориентира центральную нулевую линию и будет колебаться выше и ниже этой точки, по мере колебаний цены. Кроме того, PSO сглажен с помощью двойной экспоненциальной скользящей средней, чтобы обеспечить лучший ответ на развороты рынка. График цены emini Russell 2000 на Рисунке 1 показывает как PSO, так и, для сравнения, стандартный восьмипериодный стохастический индикатор.
РИСУНОК 1: СРАВНЕНИЕ СТАНДАРТНОГО СТОХАСТИЧЕСКОГО ОСЦИЛЛЯТОРА И ПРЕМЬЕРНОГО СТОХАСТИЧЕСКОГО ОСЦИЛЛЯТОРА. Первый индикатор ниже ценового графика - стандартный стохастик, тогда как второй - это премьерный стохастический осциллятор.
Чтобы понять концепцию премьерного стохастического осциллятора, трейдеру нужно знать состав стандартного стохастического индикатора. Как ни странно, стохастический осциллятор, обычно используемый в трейдинге, совершенно не основан на стохастическом процессе. Слово "стохастический" пришло из греческого stochos, что означает "цель" или "предположение" и относится к процессу, который имеет дело с неопределенным или случайным элементом.
В стохастическом процессе последовательность значений образуется из соответствующей последовательности случайных переменных, но с элементом неуверенности, часто определяемой вероятностью. Классический пример вероятностного процесса лежит в медицине, где доктор назначает одно и то же лечение пациентам, страдающим от одних и тех же симптомов, но не все пациенты реагируют на это лечение одинаковым образом. Эти стохастические принципы используются во многих областях науки и математики, включая искусственный интеллект и разработку сложных нейронных сетей.
В трейдинге же классический стохастический осциллятор не использует стохастический процесс, а просто измеряет импульс цены. Разработанный Джорджем К. Лейном в конце 1950-х, этот технический индикатор стал популярным краткосрочным торговым инструментом. Стохастический осциллятор измеряет импульс, сравнивая текущую цену торгового актива с диапазоном его цен за указанный период (или число баров). Стохастики смотрят на ценовые бары, чтобы определить, закрылась ли цена ближе к максимуму или к минимуму бара.
Когда цена закрывается около максимума бара, это указывает на восходящий рынок, в то время как цены, закрывающиеся около минимума бара, указывают на нисходящий тренд. Главная величина известна, как %K, она самая быстрая из двух линий, которые, как правило, и составляют стохастический осциллятор. Кроме того, чтобы проиллюстрировать верхние и нижние пороги, на которых цену можно считать, соответственно, перекупленной или перепроданной, используются горизонтальные линии. Основная формула для стохастического осциллятора такова:
%K = 100 x [(C - Ln) / (Hn - Ln)]
C = Последняя цена закрытия
n = Период измерения
Ln = Минимум за n предыдущих баров цены
Hn = Максимум цены за тот же самый период n.
PSO переводит эти вычисления на шаг далее двойным экспоненциальным сглаживанием пятипериодным %K, а затем нормализацией осциллятора, чтобы привести его к симметричной шкале от +1 до -1. Расчет PSO основан на %K восьмипериодного стохастика следующим образом:
Премьерный стохастик = (экспоненциальное значение (S) – 1) / (экспоненциальное значение (S) + 1)
S = 5-периодная дважды сглаженная EMA ((%K – 50) * 0.1)
%K = 8-периодный стохастик
ПРИМЕНЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ
В то время как такие технические индикаторы, как скользящие средние, как правило, используются для торговли по тренду, PSO лучше всего подходит для торговли изменений направления рынка (трейдинг против тренда). Чтобы этот стиль торговли был эффективным, важно, чтобы трейдеры были решительными и действовали, как только обнаружены изменения в направлении рынка. Замедленная реакция на развороты часто приводит к тому, что трейдеры пропускают движение.
Рисунок 2: ПРЕМЬЕРНЫЙ СТОХАСТИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР. Здесь Вы видите, как премьерный стохастический осциллятор применен на дневном графике emini Russell 2000.
Преимущество для торговли с PSO заключается в том, что он может быстро ожидать изменения в направлении рынка, основываясь на четырех различных пороговых уровнях. Эти уровни дают интерпретацию динамики цен, которая может привести к разворотам рынка высокой вероятности. Анализируя ежедневный график emini Russell 2000 на Рисунке 2, пороги выделены красными и синими горизонтальными линиями на уровнях +/- 0.20 и +/- 0.90. Эти пороги создают две симметричные области покупки и продажи по следующим правилам:
Длинные сделки: (1) Премьерный стохастик пересекается ниже 0.90, (2) Премьерный стохастик пересекается ниже 0.20
Короткие сделки: (1) Премьерный стохастик пересекается выше -0.90, (2) Премьерный стохастик пересекается выше -0.20
Эти правила позволяют премьерному стохастическому осциллятору устанавливать два отдельных способа для входа в сделку и в длинную, и в короткую сторону. Первый способ - когда PSO уходит от экстремумов, или из областей, которые можно считать экстремально перекупленными или перепроданными. В этих случаях PSO должен выйти за пределы +/- 0.90 и начать возврат. Как это часто бывает, такие откаты на экстремальном уровне сопровождаются новым импульсом назад, к экстремуму.
В случае перекупленного рынка, как только цены проталкивают PSO выше 0.90, как видно на Рисунке 3, трейдеры могут искать возможность покупки на следующем баре, закрывшемся ниже этого порога. Короткие сделки можно совершать в обратном случае, при перепроданности, на пороге -0.90.
РИСУНОК 3: ПЕРЕКУПЛЕННЫЙ РЫНОК. Заштрихованные области показывают возможности для длинных сделок, когда премьерный стохастик достиг экстремумов, а затем закрывается ниже порога 0.90.
Второй способ для входа в сделку осуществляется, когда PSO приближается к уровню нулевой линии. В этих случаях цена может ускориться, поскольку она возвращается из областей перекупленности/перепроданности, достигает уровня +/-0.20, а затем разворачивается. Во многих случаях, область, окружающая нулевую линию, обеспечивает транзитную зону, где вероятны откаты и краткосрочные развороты. Условия для входа в длинную можно видеть на Рисунке 4, когда PSO возвращается из области максимума и пересекает вниз порог 0.20, генерируя длинную сделку. Этот способ обеспечивает самые частые краткосрочные торговые возможности.
Рисунок 4: УСЛОВИЕ ВХОДА В ДЛИННУЮ ПОЗИЦИЮ. Заштрихованные области показывают возможности для сделок, когда премьерный стохастик закрывается в центральной области и уходит ниже порога 0.20.
ПОРАЖЕНИЕ ДВИЖУЩЕЙСЯ ЦЕЛИ
Проблема большинства технических индикаторов состоит в том, что их расчеты основаны на прошлых цене или объеме. Они отражают то, что уже произошло на рынке и часто отстают от текущей ситуации. Даже с использованием двойного экспоненциального сглаживания и относительно коротких периодов, которые подчеркивают самую недавнюю деятельность цены, премьерный стохастический осциллятор также пал жертвой задержки (поскольку он также основан на прошлых ценах).
Один из методов преодоления задержки, свойственной индикатору, это его использование для ожидания движения цены как движущейся цели. Так как цена в любом интервале графика или периоде времени будет динамичной и непрерывно меняться, PSO может помочь идентифицировать условия, когда цена имеет тенденцию ускоряться.
Применение этого принципа на рынке может помочь трейдерам нацелиться на цену, чтобы точнее взять движение, и устранить задержку. Пороги входа в сделку требуют ответа на сигналы, которые появляются перед фактическим движением. Чтобы это применение в торговле было успешным, оно требует агрессивного подхода к предупреждению ценовых разворотов прежде, чем они произойдут фактически или будут подтверждены.
ПРЕМЬЕРНЫЕ СТРАТЕГИИ ВЫХОДА
Сила премьерного стохастического осциллятора - в ловле разворотов рынка в их самой ранней фазе. Мы не знаем, приведут ли эти повороты к совершенно новому тренду или окажутся просто откатом существующего. Так или иначе, трейдеры могут получить прибыль от движения, используя надлежащие стратегии выхода. Простое ожидание следующего сигнала может не обеспечить способность быстро взять прибыль от этих сделок.
Один из методов, который могут использовать трейдеры, чтобы выйти из позиций, является выходом скобки. Выход скобки включает в себя одновременно цель прибыли и выход по защитному стопу. В большинстве случаев цель прибыли должна быть, по крайней мере, в два раза большей, чем стоп-лосс, что помогает установить положительное отношение риска-прибыли. Эти значения могут быть настроены на отдельные рынки с целью прибыли, представляющей собой средний откат или ретрейсмента, они варьируются в зависимости от рынка или торгового инструмента. В примере стратегии на рисунках 3 и 4 (дневной график emini Russell 2000), цель прибыли поставлена на 1 600$ со стоп-лоссом 800$. Эти значения были установлены посредством оптимизации для нахождения лучших значений с отношением 2 к 1.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Премьерный стохастический осциллятор (PSO) дает новый взгляд на классический индикатор. Его быстрый ответ на поведение цены может помочь трейдерам определить движения против тренда, которые происходят на таких изменчивых рынках, как индекс акции и emini. Как и с любым другим техническим индикатором или методикой, трейдеры должны провести тщательное исследование и использовать надежное управление капиталом, чтобы разработать свои стратегии торговли, как часть общего торгового бизнеса.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ОПИСАНИЕ
PSO - это пересмотренная версия короткопериодного стохастика. В отличие от стандартного стохастического осциллятора, этот индикатор нормализован, чтобы регистрировать нейтральные значения около ноля, обеспечивая большую чувствительность к краткосрочным ценовым движениям. Этот индикатор использует в качестве ориентира центральную нулевую линию и будет колебаться выше и ниже этой точки, по мере колебаний цены. Кроме того, PSO сглажен с помощью двойной экспоненциальной скользящей средней, чтобы обеспечить лучший ответ на развороты рынка. График цены emini Russell 2000 на Рисунке 1 показывает как PSO, так и, для сравнения, стандартный восьмипериодный стохастический индикатор.
РИСУНОК 1: СРАВНЕНИЕ СТАНДАРТНОГО СТОХАСТИЧЕСКОГО ОСЦИЛЛЯТОРА И ПРЕМЬЕРНОГО СТОХАСТИЧЕСКОГО ОСЦИЛЛЯТОРА. Первый индикатор ниже ценового графика - стандартный стохастик, тогда как второй - это премьерный стохастический осциллятор.
Чтобы понять концепцию премьерного стохастического осциллятора, трейдеру нужно знать состав стандартного стохастического индикатора. Как ни странно, стохастический осциллятор, обычно используемый в трейдинге, совершенно не основан на стохастическом процессе. Слово "стохастический" пришло из греческого stochos, что означает "цель" или "предположение" и относится к процессу, который имеет дело с неопределенным или случайным элементом.
В стохастическом процессе последовательность значений образуется из соответствующей последовательности случайных переменных, но с элементом неуверенности, часто определяемой вероятностью. Классический пример вероятностного процесса лежит в медицине, где доктор назначает одно и то же лечение пациентам, страдающим от одних и тех же симптомов, но не все пациенты реагируют на это лечение одинаковым образом. Эти стохастические принципы используются во многих областях науки и математики, включая искусственный интеллект и разработку сложных нейронных сетей.
В трейдинге же классический стохастический осциллятор не использует стохастический процесс, а просто измеряет импульс цены. Разработанный Джорджем К. Лейном в конце 1950-х, этот технический индикатор стал популярным краткосрочным торговым инструментом. Стохастический осциллятор измеряет импульс, сравнивая текущую цену торгового актива с диапазоном его цен за указанный период (или число баров). Стохастики смотрят на ценовые бары, чтобы определить, закрылась ли цена ближе к максимуму или к минимуму бара.
Когда цена закрывается около максимума бара, это указывает на восходящий рынок, в то время как цены, закрывающиеся около минимума бара, указывают на нисходящий тренд. Главная величина известна, как %K, она самая быстрая из двух линий, которые, как правило, и составляют стохастический осциллятор. Кроме того, чтобы проиллюстрировать верхние и нижние пороги, на которых цену можно считать, соответственно, перекупленной или перепроданной, используются горизонтальные линии. Основная формула для стохастического осциллятора такова:
%K = 100 x [(C - Ln) / (Hn - Ln)]
C = Последняя цена закрытия
n = Период измерения
Ln = Минимум за n предыдущих баров цены
Hn = Максимум цены за тот же самый период n.
PSO переводит эти вычисления на шаг далее двойным экспоненциальным сглаживанием пятипериодным %K, а затем нормализацией осциллятора, чтобы привести его к симметричной шкале от +1 до -1. Расчет PSO основан на %K восьмипериодного стохастика следующим образом:
Премьерный стохастик = (экспоненциальное значение (S) – 1) / (экспоненциальное значение (S) + 1)
S = 5-периодная дважды сглаженная EMA ((%K – 50) * 0.1)
%K = 8-периодный стохастик
ПРИМЕНЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ
В то время как такие технические индикаторы, как скользящие средние, как правило, используются для торговли по тренду, PSO лучше всего подходит для торговли изменений направления рынка (трейдинг против тренда). Чтобы этот стиль торговли был эффективным, важно, чтобы трейдеры были решительными и действовали, как только обнаружены изменения в направлении рынка. Замедленная реакция на развороты часто приводит к тому, что трейдеры пропускают движение.
Рисунок 2: ПРЕМЬЕРНЫЙ СТОХАСТИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР. Здесь Вы видите, как премьерный стохастический осциллятор применен на дневном графике emini Russell 2000.
Преимущество для торговли с PSO заключается в том, что он может быстро ожидать изменения в направлении рынка, основываясь на четырех различных пороговых уровнях. Эти уровни дают интерпретацию динамики цен, которая может привести к разворотам рынка высокой вероятности. Анализируя ежедневный график emini Russell 2000 на Рисунке 2, пороги выделены красными и синими горизонтальными линиями на уровнях +/- 0.20 и +/- 0.90. Эти пороги создают две симметричные области покупки и продажи по следующим правилам:
Длинные сделки: (1) Премьерный стохастик пересекается ниже 0.90, (2) Премьерный стохастик пересекается ниже 0.20
Короткие сделки: (1) Премьерный стохастик пересекается выше -0.90, (2) Премьерный стохастик пересекается выше -0.20
Эти правила позволяют премьерному стохастическому осциллятору устанавливать два отдельных способа для входа в сделку и в длинную, и в короткую сторону. Первый способ - когда PSO уходит от экстремумов, или из областей, которые можно считать экстремально перекупленными или перепроданными. В этих случаях PSO должен выйти за пределы +/- 0.90 и начать возврат. Как это часто бывает, такие откаты на экстремальном уровне сопровождаются новым импульсом назад, к экстремуму.
В случае перекупленного рынка, как только цены проталкивают PSO выше 0.90, как видно на Рисунке 3, трейдеры могут искать возможность покупки на следующем баре, закрывшемся ниже этого порога. Короткие сделки можно совершать в обратном случае, при перепроданности, на пороге -0.90.
РИСУНОК 3: ПЕРЕКУПЛЕННЫЙ РЫНОК. Заштрихованные области показывают возможности для длинных сделок, когда премьерный стохастик достиг экстремумов, а затем закрывается ниже порога 0.90.
Второй способ для входа в сделку осуществляется, когда PSO приближается к уровню нулевой линии. В этих случаях цена может ускориться, поскольку она возвращается из областей перекупленности/перепроданности, достигает уровня +/-0.20, а затем разворачивается. Во многих случаях, область, окружающая нулевую линию, обеспечивает транзитную зону, где вероятны откаты и краткосрочные развороты. Условия для входа в длинную можно видеть на Рисунке 4, когда PSO возвращается из области максимума и пересекает вниз порог 0.20, генерируя длинную сделку. Этот способ обеспечивает самые частые краткосрочные торговые возможности.
Рисунок 4: УСЛОВИЕ ВХОДА В ДЛИННУЮ ПОЗИЦИЮ. Заштрихованные области показывают возможности для сделок, когда премьерный стохастик закрывается в центральной области и уходит ниже порога 0.20.
ПОРАЖЕНИЕ ДВИЖУЩЕЙСЯ ЦЕЛИ
Проблема большинства технических индикаторов состоит в том, что их расчеты основаны на прошлых цене или объеме. Они отражают то, что уже произошло на рынке и часто отстают от текущей ситуации. Даже с использованием двойного экспоненциального сглаживания и относительно коротких периодов, которые подчеркивают самую недавнюю деятельность цены, премьерный стохастический осциллятор также пал жертвой задержки (поскольку он также основан на прошлых ценах).
Один из методов преодоления задержки, свойственной индикатору, это его использование для ожидания движения цены как движущейся цели. Так как цена в любом интервале графика или периоде времени будет динамичной и непрерывно меняться, PSO может помочь идентифицировать условия, когда цена имеет тенденцию ускоряться.
Применение этого принципа на рынке может помочь трейдерам нацелиться на цену, чтобы точнее взять движение, и устранить задержку. Пороги входа в сделку требуют ответа на сигналы, которые появляются перед фактическим движением. Чтобы это применение в торговле было успешным, оно требует агрессивного подхода к предупреждению ценовых разворотов прежде, чем они произойдут фактически или будут подтверждены.
ПРЕМЬЕРНЫЕ СТРАТЕГИИ ВЫХОДА
Сила премьерного стохастического осциллятора - в ловле разворотов рынка в их самой ранней фазе. Мы не знаем, приведут ли эти повороты к совершенно новому тренду или окажутся просто откатом существующего. Так или иначе, трейдеры могут получить прибыль от движения, используя надлежащие стратегии выхода. Простое ожидание следующего сигнала может не обеспечить способность быстро взять прибыль от этих сделок.
Один из методов, который могут использовать трейдеры, чтобы выйти из позиций, является выходом скобки. Выход скобки включает в себя одновременно цель прибыли и выход по защитному стопу. В большинстве случаев цель прибыли должна быть, по крайней мере, в два раза большей, чем стоп-лосс, что помогает установить положительное отношение риска-прибыли. Эти значения могут быть настроены на отдельные рынки с целью прибыли, представляющей собой средний откат или ретрейсмента, они варьируются в зависимости от рынка или торгового инструмента. В примере стратегии на рисунках 3 и 4 (дневной график emini Russell 2000), цель прибыли поставлена на 1 600$ со стоп-лоссом 800$. Эти значения были установлены посредством оптимизации для нахождения лучших значений с отношением 2 к 1.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Премьерный стохастический осциллятор (PSO) дает новый взгляд на классический индикатор. Его быстрый ответ на поведение цены может помочь трейдерам определить движения против тренда, которые происходят на таких изменчивых рынках, как индекс акции и emini. Как и с любым другим техническим индикатором или методикой, трейдеры должны провести тщательное исследование и использовать надежное управление капиталом, чтобы разработать свои стратегии торговли, как часть общего торгового бизнеса.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter