1 декабря 2012
Сегодня мы рассмотрим различные типы технических индикаторов, продемонстрируем, как применять дополнительные технические индикаторы, чтобы усилить стратегию торговли, и объясним важность подбора несходных индикаторов, чтобы избежать мультиколлинеарности, состояния, которое следует за использованием множества методов со сходными составляющими.
Типы индикаторов
Индикаторы часто делятся на четыре категории, основанные на том, что измеряет каждая группа:
Индикаторы тренда измеряют направление и силу тренда и, как правило, используют некоторую форму усреднения цены, чтобы установить базовую линию. Индикаторы импульса отслеживают скорость изменения цен, сравнивая цены с течением времени. Индикаторы изменчивости предоставляют информацию о торговом диапазоне на данном рынке и его ускорении и замедлении. Индикаторы объема представляют количество текущей торговой активности и анализируют силы в основе динамики цен.
По большей части, индикаторы не дают торговые сигналы. Вместо этого каждому трейдеру приходится самостоятельно интерпретировать информацию, чтобы определить торговые входы и выходы, основываясь на собственной логике торговли, стиле, терпимости к риску и даже на выбранном торговом инструменте. Слияние различных типов индикаторов в стратегию торговли (например, применяя один трендовый и один импульсный индикатор) обеспечит лучшие результаты чем использование множества индикаторов одного и того же типа.
ТИПЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ
Технические индикаторы могут быть разделены на четыре категории.
ТИПЫ ПРИМЕРЫ
Трендовые ADX, Скользящие средние, MACD, Parabolic SAR
Импульсные CCI, Relative Strength Index, Стохастик
Волатильность Average True Range, Bollinger Bands, Standard Deviation
Объем Chaikin Oscillator, On Balance Volume, Rate of Change
Важная часть использования технических индикаторов - экспериментирование с инновационными способами их применения к рынкам. Хотя у технических индикаторов часто есть рекомендуемое применение, трейдеры ни в коем случае не ограничиваются этими правилами. Трейдеры могут положиться на свои собственные исследования и наблюдения рынка, чтобы построить лучшую мышеловку.
Комбинация индикаторов
Чтобы улучшить анализ рынка (и шансы системы торговли на успех), трейдеры должны использовать дополнительные индикаторы - те, которые представляют иной взгляд на рынок, и, работая все вместе, они дают значащие данные, на которых можно базировать торговые решения. Поскольку дополнительные индикаторы обеспечивают уникальную - а не избыточную - информацию, они могут использоваться вместе, чтобы дать подтверждение для торговых сигналов.
Каждый индикатор, который используется в стратегии торговли, должен служить своей цели и давать уникальную перспективу рынка - например, измерять импульс или оценивать общий тренд. Трейдеры должны быть в состоянии кратко и четко объяснить, почему данный индикатор находится на графике. Главным является ответ на два вопроса: Что именно делает этот индикатор важной частью стратегии? Какую уникальную информацию предоставляет этот индикатор?
Чтобы продемонстрировать преимущества использования дополнительных индикаторов, мы можем сравнить две системы торговли. В первой системе используется только один технический индикатор, давая торговые сигналы для простой стратегии стоп-и-разворот. Для второй системы добавлен дополнительный индикатор, который обеспечивает фильтр или подтверждение для сделок. Если условия не будут соблюдены, сделка не открывается.
ПРОСТАЯ СИСТЕМА
Этот дневной график фьючерсных контрактов на E-minl S&P 500 шоу демонстрирует стратегию стоп-и-разворот, полностью основанную на пересечениях стохастического осциллятора.
Рисунок “Простая система” (выше) демонстрирует базовую стратегию стоп-и-разворот, которая использует только стохастический осциллятор (индикатор импульса) с параметрами 30 длина, 3 для первого сглаживания и 3 для второго сглаживания. Стратегия входит в длинную сделку, когда соблюдаются два условия:
• Линия SlowK пересекает снизу вверх линию SlowD
• Линия SlowK ниже зоны перепроданности 20
Короткая сделка открывается, когда:
• Линия SlowK пересекает сверху вниз линию SlowD
• Линия SlowK выше зоны перекупленности 80
В тест были включены исторические данные по фьючерсам E-mini S&P 500 за десять лет (от 17 июня 2002 до 19 июня 2012). Итоговый отчет о производительности показан на графике. Он говорит нам, что стратегия показывает фактор прибыли 1.50, что говорит о том, что эта стратегия была бы прибыльной. В то время как результаты оказались достаточно приемлемыми, добавление комплементарного индикатора может улучшить итог.
Система улучшена, используя дополнительный индикатор тренда, помогающий определить направление и силу тренда. Для этого используется простое пересечение скользящих средних с длинами 50 и 60. Это добавляет ко входу в сделку одно дополнительное условие:
• Для длинных сделок 50-периодная средняя должна быть больше 60-периодной.
• Для коротких сделок 50-периодная средняя должна быть меньше 60-периодной.
Рисунок “Трендовый фильтр” (ниже) демонстрирует стратегию, которая использует и стохастические индикаторы, и индикаторы скользящей средней. С добавлением фильтра по пересечениям скользящих средних результаты значительно улучшились. В то время как процент прибыльности остается относительно устойчивым, 73.17 % для только стохастика против 77.42 % с фильтром по средним, чистая прибыль средней сделки и другие ключевые факторы демонстрируют заметное усовершенствование. Добавляя индикатор, мы в состоянии усовершенствовать критерии стратегии, чтобы создать более прибыльную систему.
ТРЕНДОВЫЙ ФИЛЬТР
Добавляя к нашей стохастической системе простой следующий за трендом индикатор, мы улучшаем гипотетические результаты.
Остерегайтесь мультиколлинеарности
В то время как использование нескольких индикаторов в торговой стратегии может улучшить результаты, использование неправильной комбинации индикаторов может навредить системе. Некоторые трейдеры могут преднамеренно применять сходные - а не комплементарные - индикаторы с целью обнаружения подтверждения для торгового сигнала. Проблема с использованием подобных индикаторов - например, двух индикаторов импульса - состоит в том, что на самрм деле здесь не дается подтверждения вообще, потому что все сводится лишь к двойным результатам. Эти два индикатора, как может казаться, подтверждают друг друга, но только потому, что каждый из них основан на той же самой математике.
Мультиколлинеарность - это статистический термин, который означает многократный подсчет одной и той же информации. Такое происходит, когда одновременно используются подобные индикаторы. Если, чтобы количественно определить активность рынка, используются чрезвычайно коррелированные индикаторы, то результаты окажутся менее значащими, чем если в качестве части стратегии использовать различные типы индикаторов. Если, например, все индикаторы основаны на одних и тех же ценах закрытия, не поступает никакой новой информации и поэтому, никаких истинных подтверждений не дается. Это похоже на трейдинг сходных рынков в одном секторе при ошибочной попытке диверсифировать Ваш портфель.
Простой метод для определения, а не измеряют ли индикаторы на рынке одно и то же - это рассмотреть их результаты на одном графике. Если каждый индикатор дает похожие сигналы, и двигаются они похоже, скорее всего, они коллинеарны и не должны использоваться вместе. Рисунок “Дублирование усилий” показывает дневной график E-mini S&P 500 со стохастическим осциллятором и Индексом Товарного Канала (CCI). И стохастики и CCI являются индикаторами импульса, и на обоих, для примера, были установлены одинаковые параметры 30. Мы можем видеть на графике, что индикаторы приводят почти к идентичным результатам. Использовать эти два индикатора вместе было бы вредно для стратегии, потому что они производят избыточные сигналы без истинного подтверждения. Второй индикатор не должен давать те же самые сигналы, вместо этого он должен сократить количество сигналов и подтвердить более успешные - по процентам или по величине - сигналы первого индикатора.
ДУБЛИРОВАНИЕ УСИЛИЙ
Этот дневной график фьючерсных контрактов E-mini S&P 500 со стохастическим индикатором и CCI демонстрирует, как оба инструмента приводят к сходным результатам.
Трейдеры и инвесторы используют технические индикаторы, чтобы оценить прошлое и нынешнее состояние рынка, чтобы предсказать будущую динамику цен. Чтобы максимизировать шансы на успех для стратегии торговли, важно, чтобы каждый отдельный индикатор давал новую точку зрения, а все вместе они представляли всесторонний обзор прошлой и нынешней активности так, чтобы трейдеры могли построить торговую модель, лучше оснащенную для прогнозирования будущих взлетов и падений рыночных цен.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Типы индикаторов
Индикаторы часто делятся на четыре категории, основанные на том, что измеряет каждая группа:
Индикаторы тренда измеряют направление и силу тренда и, как правило, используют некоторую форму усреднения цены, чтобы установить базовую линию. Индикаторы импульса отслеживают скорость изменения цен, сравнивая цены с течением времени. Индикаторы изменчивости предоставляют информацию о торговом диапазоне на данном рынке и его ускорении и замедлении. Индикаторы объема представляют количество текущей торговой активности и анализируют силы в основе динамики цен.
По большей части, индикаторы не дают торговые сигналы. Вместо этого каждому трейдеру приходится самостоятельно интерпретировать информацию, чтобы определить торговые входы и выходы, основываясь на собственной логике торговли, стиле, терпимости к риску и даже на выбранном торговом инструменте. Слияние различных типов индикаторов в стратегию торговли (например, применяя один трендовый и один импульсный индикатор) обеспечит лучшие результаты чем использование множества индикаторов одного и того же типа.
ТИПЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ
Технические индикаторы могут быть разделены на четыре категории.
ТИПЫ ПРИМЕРЫ
Трендовые ADX, Скользящие средние, MACD, Parabolic SAR
Импульсные CCI, Relative Strength Index, Стохастик
Волатильность Average True Range, Bollinger Bands, Standard Deviation
Объем Chaikin Oscillator, On Balance Volume, Rate of Change
Важная часть использования технических индикаторов - экспериментирование с инновационными способами их применения к рынкам. Хотя у технических индикаторов часто есть рекомендуемое применение, трейдеры ни в коем случае не ограничиваются этими правилами. Трейдеры могут положиться на свои собственные исследования и наблюдения рынка, чтобы построить лучшую мышеловку.
Комбинация индикаторов
Чтобы улучшить анализ рынка (и шансы системы торговли на успех), трейдеры должны использовать дополнительные индикаторы - те, которые представляют иной взгляд на рынок, и, работая все вместе, они дают значащие данные, на которых можно базировать торговые решения. Поскольку дополнительные индикаторы обеспечивают уникальную - а не избыточную - информацию, они могут использоваться вместе, чтобы дать подтверждение для торговых сигналов.
Каждый индикатор, который используется в стратегии торговли, должен служить своей цели и давать уникальную перспективу рынка - например, измерять импульс или оценивать общий тренд. Трейдеры должны быть в состоянии кратко и четко объяснить, почему данный индикатор находится на графике. Главным является ответ на два вопроса: Что именно делает этот индикатор важной частью стратегии? Какую уникальную информацию предоставляет этот индикатор?
Чтобы продемонстрировать преимущества использования дополнительных индикаторов, мы можем сравнить две системы торговли. В первой системе используется только один технический индикатор, давая торговые сигналы для простой стратегии стоп-и-разворот. Для второй системы добавлен дополнительный индикатор, который обеспечивает фильтр или подтверждение для сделок. Если условия не будут соблюдены, сделка не открывается.
ПРОСТАЯ СИСТЕМА
Этот дневной график фьючерсных контрактов на E-minl S&P 500 шоу демонстрирует стратегию стоп-и-разворот, полностью основанную на пересечениях стохастического осциллятора.
Рисунок “Простая система” (выше) демонстрирует базовую стратегию стоп-и-разворот, которая использует только стохастический осциллятор (индикатор импульса) с параметрами 30 длина, 3 для первого сглаживания и 3 для второго сглаживания. Стратегия входит в длинную сделку, когда соблюдаются два условия:
• Линия SlowK пересекает снизу вверх линию SlowD
• Линия SlowK ниже зоны перепроданности 20
Короткая сделка открывается, когда:
• Линия SlowK пересекает сверху вниз линию SlowD
• Линия SlowK выше зоны перекупленности 80
В тест были включены исторические данные по фьючерсам E-mini S&P 500 за десять лет (от 17 июня 2002 до 19 июня 2012). Итоговый отчет о производительности показан на графике. Он говорит нам, что стратегия показывает фактор прибыли 1.50, что говорит о том, что эта стратегия была бы прибыльной. В то время как результаты оказались достаточно приемлемыми, добавление комплементарного индикатора может улучшить итог.
Система улучшена, используя дополнительный индикатор тренда, помогающий определить направление и силу тренда. Для этого используется простое пересечение скользящих средних с длинами 50 и 60. Это добавляет ко входу в сделку одно дополнительное условие:
• Для длинных сделок 50-периодная средняя должна быть больше 60-периодной.
• Для коротких сделок 50-периодная средняя должна быть меньше 60-периодной.
Рисунок “Трендовый фильтр” (ниже) демонстрирует стратегию, которая использует и стохастические индикаторы, и индикаторы скользящей средней. С добавлением фильтра по пересечениям скользящих средних результаты значительно улучшились. В то время как процент прибыльности остается относительно устойчивым, 73.17 % для только стохастика против 77.42 % с фильтром по средним, чистая прибыль средней сделки и другие ключевые факторы демонстрируют заметное усовершенствование. Добавляя индикатор, мы в состоянии усовершенствовать критерии стратегии, чтобы создать более прибыльную систему.
ТРЕНДОВЫЙ ФИЛЬТР
Добавляя к нашей стохастической системе простой следующий за трендом индикатор, мы улучшаем гипотетические результаты.
Остерегайтесь мультиколлинеарности
В то время как использование нескольких индикаторов в торговой стратегии может улучшить результаты, использование неправильной комбинации индикаторов может навредить системе. Некоторые трейдеры могут преднамеренно применять сходные - а не комплементарные - индикаторы с целью обнаружения подтверждения для торгового сигнала. Проблема с использованием подобных индикаторов - например, двух индикаторов импульса - состоит в том, что на самрм деле здесь не дается подтверждения вообще, потому что все сводится лишь к двойным результатам. Эти два индикатора, как может казаться, подтверждают друг друга, но только потому, что каждый из них основан на той же самой математике.
Мультиколлинеарность - это статистический термин, который означает многократный подсчет одной и той же информации. Такое происходит, когда одновременно используются подобные индикаторы. Если, чтобы количественно определить активность рынка, используются чрезвычайно коррелированные индикаторы, то результаты окажутся менее значащими, чем если в качестве части стратегии использовать различные типы индикаторов. Если, например, все индикаторы основаны на одних и тех же ценах закрытия, не поступает никакой новой информации и поэтому, никаких истинных подтверждений не дается. Это похоже на трейдинг сходных рынков в одном секторе при ошибочной попытке диверсифировать Ваш портфель.
Простой метод для определения, а не измеряют ли индикаторы на рынке одно и то же - это рассмотреть их результаты на одном графике. Если каждый индикатор дает похожие сигналы, и двигаются они похоже, скорее всего, они коллинеарны и не должны использоваться вместе. Рисунок “Дублирование усилий” показывает дневной график E-mini S&P 500 со стохастическим осциллятором и Индексом Товарного Канала (CCI). И стохастики и CCI являются индикаторами импульса, и на обоих, для примера, были установлены одинаковые параметры 30. Мы можем видеть на графике, что индикаторы приводят почти к идентичным результатам. Использовать эти два индикатора вместе было бы вредно для стратегии, потому что они производят избыточные сигналы без истинного подтверждения. Второй индикатор не должен давать те же самые сигналы, вместо этого он должен сократить количество сигналов и подтвердить более успешные - по процентам или по величине - сигналы первого индикатора.
ДУБЛИРОВАНИЕ УСИЛИЙ
Этот дневной график фьючерсных контрактов E-mini S&P 500 со стохастическим индикатором и CCI демонстрирует, как оба инструмента приводят к сходным результатам.
Трейдеры и инвесторы используют технические индикаторы, чтобы оценить прошлое и нынешнее состояние рынка, чтобы предсказать будущую динамику цен. Чтобы максимизировать шансы на успех для стратегии торговли, важно, чтобы каждый отдельный индикатор давал новую точку зрения, а все вместе они представляли всесторонний обзор прошлой и нынешней активности так, чтобы трейдеры могли построить торговую модель, лучше оснащенную для прогнозирования будущих взлетов и падений рыночных цен.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter