4 декабря 2012 NetTrader | S&P 500 (GSPC) | Лукойл Буханов Александр, Бубнов Петр, Казакбаев Марат, Бройде Данила
Вчера вышли данные по американскому индексу деловой активности в промышленном секторе (ISM), в ноябре значение вновь опустился ниже 50 пунктов, что говорит о спаде деловой активности. Значение индекса составило 49,5 пунктов, против 51,7 пункта месяцем ранее.
Уход ниже «черты» в 50 пунктов говорит о рецессионном положении в стране, по крайней мере, в промышленном секторе. Но все ли так плачевно на самом деле?!
Данные вышли за ноябрь 2012 года, опрошено было порядка 400 компаний. Как все мы помним, ураган Сенди бушевал в Штатах именно в этот период, конец октября, начало ноября. О каком-то товарообороте среди предприятий в это время говорить не приходится, все было запечатано и обесточено во избежание катастроф.
Мне видится, что спад деловой активности берет свое начало именно отсюда. Эти данный не повод для открытия коротких позиций, а возможность докупиться по долее низким ценам. Ведь кризисная Европа и Китай опубликовали аналогичные данные, но лучше ожиданий аналитиков!
Заметка по финансовым рынкам
Уже абсолютно очевидно, что те песни о скором решении проблемы фискального обрыва были попросту ложью. Никаких компромиссов и в помине нет. И судя по различию начальных позиций респубиканцев и демократов (обе озвучены были накануне, сначала Б. Обамой, позже Д. Бонером) пока до обещанных договорённостей довольно далеко. Американцы, конечно, частенько удивляют, но по-моему мнению сейчас действительно складывается такая ситуация или скоро сложится, что какая-то относительно незначительная новость или событие сможет просто обвалить рынки на несколько процентов за короткий срок, станет последней каплей, а пока рынки терпят и ничего плохого не показывают. Т.е. это абсолютно объективно - последствия нерешения фискальной проблемы и большая вероятность её нескорого решения! Американцы вчера высоко открылись и весь день планомерно спускались, закрытие происходило где-то на 1% ниже открытия. Одним из текущих факторов был слабый ISM в промышленности (49,5 пунктов, что
оказалось ниже ожидания 49,9-51,5 пунктов) и свидетельствует о спаде деловой активности.
Если просматривать американские финСМИ, то реальную обеспокоенность выражает довольно большое количество больших игроков и компаний. Понятно, что крупняку, если они действительно верят в сложности с фискальным обрывом необходимо "придержать падение" и аккуратно распродаться по более привлекательным ценам, чтобы войти вновь уже на массовой панике.
Испания накануне официально запросила 39,5 млрд. , но это не та новость, которая "развяжет руки" фондам и активирует программы выкупа госдолгов ЕЦБ. Какой-то яркой реакции на это не последовало, наверное, отчасти об этом уже знали, какая-то предварительная информация проходила на прошлой неделе.
Считаю, что неплохое время сейчас для покупки доллара против рубля (правда напряжённость пока снижатся медленно, MOSPRIME о/n 6,5%), но здесь и фактор снижения рубля и роста доллара, если хотя бы часть опасений по обрыву оправдаются. Также продолжаю аккуратно шортить EURO/USD, с перезаходами. Наверное, всё же пятница была лишь временным "восстановлением справедливости" на нашем рынке (рост на относительно повышенных объёмах против не очень благоприятного фона). Понедельник, по крайней мере, не стал соответствующим продолжением. Те шорты, которые есть держу. И вполне вероятно,что присоединюсь к движению вниз бОльшим объёмом, но это надо будет делать уже по ходу движения. Всё же стоит учитывать, что американцы могут опять удивить..
Ежедневный аналитический журнал
Вчера Америка опубликовала рецессионные данные по индексу ISM, который снизился до отметки 49,5 впервые с 2009 года! Оптимизм на рынках тут же был «слит», но наш рынок один из немногих кто удержался в плюсовой зоне. Посмотрим, хватит ли сегодня сил и уверенности у «быков».
Картина на утро:
Фьючерс на индекс РТС, 15-ти минутный график. Ожидаю негативного открытия торгов с пробоем локального восходящего канала. В течение дня не исключаю возможности снижения до отметки 142500 пунктов.
Сейчас очень внимательно нужно присмотреться к уровню 142000- 142500 пунктов, если цена закроется ниже, то вероятность разворота рынка повышается в разы. Наши поводыри, DAX и S&P500 на своих дневных интервалах уже отрисовали разворотный молот. У фРТС на дневном графике так же есть похожий паттерн, но короткая тень не дает однозначного сигнала. В общем, сегодня решающий день для дальнейшего тренда.
Индекс ММВБ. Цена вышла за пределы трехмесячного нисходящего канала, но внешний фон пока не способствует покупкам. Сегодня можем вернуться к уровню 1410 пунктов и протестировать его в качестве поддержки. Если уровень устоит, то продолжение бычьего тренда вполне вероятное событие, в противном же случае нас ждет возврат в границы канала и продолжение поступательно движения вниз.
Фьючерс на индекс S&P500. Цена вышла за пределы локального восходящего канала, но поддержка на уровне 1400 пунктов все еще держит рынок, не давая цене упасть. Тут два варианта, либо пробой и снижение, либо отскок. Если смотреть на графические модели, то разворот на дневном интервале получает свое подтверждение, посмотрим, как закроется день.
Торговый план на вторник 04.12.2012
Торги на рынке акций в понедельник открылись вблизи закрытия пятницы и первую половину дня рынок консолидировался у сопротивления 1410 пунктов по индексу ММВБ. Поддержку покупателям оказали хорошие данные по пром.активности из Китая. Во второй половине дня на заседании Еврогруппы А.Меркель заявила о возможном списании части долгов Греции. На этом фоне новый исторический максимум показал немемцкий DAX, пошли вверх фьючерсы на американские индексы.
Наш рынок на этот раз не остался в стороне и с низкого старта пошел вверх, пробив падающий тренд, начатый еще в сентябре и локальное сопротивление 1417,5 пунктов. По итогам дня индекс ММВБ прибавляет 1% (1422 пункта). Объемы торгов возросли. Падающий тренд сломлен, ближайшая цель роста - 1450-1460 пунктов.
Сегодня в портфель нашего фонда мы добавили Сургутнефтегаз и Лукойл.
Сургут наконец-то пробивает сопротивление 26,4 р./акцию и выходит из продолжительной консолидации вверх. Потенциал роста очень хороший - 28,3; 29,2 р./акцию. Стопы ниже 26.
По Лукойлу цель немного ближе, поэтому доля чуть меньше - 5% от капитала. Стопы ниже 1890.
Первые кандидаты на включение в портфель - Газпром выше 143 р./акцию, ВТБ выше 0,053 р./акцию и Уралкалий выше 235. В случае пробоя 62,5-63 будем увеличивать долю НЛМК.
Сильное сопротивление по Сбербанку 92-93 р./акцию. Часть прибыли от лонгов можно зафиксировать. По префам цель 70.
События и статистика на 4 декабря
Вот и наступил предновогодний месяц. В его первый торговый день инвесторам удалось побаловать себя небольшим ростом. На фоне позитивных новостей из КНР по промышленному производству внешние рынки демонстрировали растущее движение. И это, наконец-то, отразилось на нас. Итак, на что же обратить внимание во вторник:
Япония:
14.80M
03:50 Денежная база (г/г)
Великобритания:
13:30 Индекс настроений в строительном секторе. Прогноз 50.5
Еврозона:
14:00 Индекс цен производителей Еврозоны (м/м). Ожидание 0.00%
14:00 Индекс цен производителей Еврозоны (г/г). Ожидание 2.50%
Канада:
18:00 Ставка Банка Канады
Россия:
- Публикация финансовой отчетности АЛРОСА за 3 кв 2012 г по МСФО, телеконференция менеджмента (17.00 мск)
- Заседание Совета директоров ЛУКОЙЛа (план на 2013–15 гг)
Данных во вторник будет немного. Динамику завтрашнего дня определит внешний фон, который будет складываться на утро.
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Уход ниже «черты» в 50 пунктов говорит о рецессионном положении в стране, по крайней мере, в промышленном секторе. Но все ли так плачевно на самом деле?!
Данные вышли за ноябрь 2012 года, опрошено было порядка 400 компаний. Как все мы помним, ураган Сенди бушевал в Штатах именно в этот период, конец октября, начало ноября. О каком-то товарообороте среди предприятий в это время говорить не приходится, все было запечатано и обесточено во избежание катастроф.
Мне видится, что спад деловой активности берет свое начало именно отсюда. Эти данный не повод для открытия коротких позиций, а возможность докупиться по долее низким ценам. Ведь кризисная Европа и Китай опубликовали аналогичные данные, но лучше ожиданий аналитиков!
Заметка по финансовым рынкам
Уже абсолютно очевидно, что те песни о скором решении проблемы фискального обрыва были попросту ложью. Никаких компромиссов и в помине нет. И судя по различию начальных позиций респубиканцев и демократов (обе озвучены были накануне, сначала Б. Обамой, позже Д. Бонером) пока до обещанных договорённостей довольно далеко. Американцы, конечно, частенько удивляют, но по-моему мнению сейчас действительно складывается такая ситуация или скоро сложится, что какая-то относительно незначительная новость или событие сможет просто обвалить рынки на несколько процентов за короткий срок, станет последней каплей, а пока рынки терпят и ничего плохого не показывают. Т.е. это абсолютно объективно - последствия нерешения фискальной проблемы и большая вероятность её нескорого решения! Американцы вчера высоко открылись и весь день планомерно спускались, закрытие происходило где-то на 1% ниже открытия. Одним из текущих факторов был слабый ISM в промышленности (49,5 пунктов, что
оказалось ниже ожидания 49,9-51,5 пунктов) и свидетельствует о спаде деловой активности.
Если просматривать американские финСМИ, то реальную обеспокоенность выражает довольно большое количество больших игроков и компаний. Понятно, что крупняку, если они действительно верят в сложности с фискальным обрывом необходимо "придержать падение" и аккуратно распродаться по более привлекательным ценам, чтобы войти вновь уже на массовой панике.
Испания накануне официально запросила 39,5 млрд. , но это не та новость, которая "развяжет руки" фондам и активирует программы выкупа госдолгов ЕЦБ. Какой-то яркой реакции на это не последовало, наверное, отчасти об этом уже знали, какая-то предварительная информация проходила на прошлой неделе.
Считаю, что неплохое время сейчас для покупки доллара против рубля (правда напряжённость пока снижатся медленно, MOSPRIME о/n 6,5%), но здесь и фактор снижения рубля и роста доллара, если хотя бы часть опасений по обрыву оправдаются. Также продолжаю аккуратно шортить EURO/USD, с перезаходами. Наверное, всё же пятница была лишь временным "восстановлением справедливости" на нашем рынке (рост на относительно повышенных объёмах против не очень благоприятного фона). Понедельник, по крайней мере, не стал соответствующим продолжением. Те шорты, которые есть держу. И вполне вероятно,что присоединюсь к движению вниз бОльшим объёмом, но это надо будет делать уже по ходу движения. Всё же стоит учитывать, что американцы могут опять удивить..
Ежедневный аналитический журнал
Вчера Америка опубликовала рецессионные данные по индексу ISM, который снизился до отметки 49,5 впервые с 2009 года! Оптимизм на рынках тут же был «слит», но наш рынок один из немногих кто удержался в плюсовой зоне. Посмотрим, хватит ли сегодня сил и уверенности у «быков».
Картина на утро:
Фьючерс на индекс РТС, 15-ти минутный график. Ожидаю негативного открытия торгов с пробоем локального восходящего канала. В течение дня не исключаю возможности снижения до отметки 142500 пунктов.
Сейчас очень внимательно нужно присмотреться к уровню 142000- 142500 пунктов, если цена закроется ниже, то вероятность разворота рынка повышается в разы. Наши поводыри, DAX и S&P500 на своих дневных интервалах уже отрисовали разворотный молот. У фРТС на дневном графике так же есть похожий паттерн, но короткая тень не дает однозначного сигнала. В общем, сегодня решающий день для дальнейшего тренда.
Индекс ММВБ. Цена вышла за пределы трехмесячного нисходящего канала, но внешний фон пока не способствует покупкам. Сегодня можем вернуться к уровню 1410 пунктов и протестировать его в качестве поддержки. Если уровень устоит, то продолжение бычьего тренда вполне вероятное событие, в противном же случае нас ждет возврат в границы канала и продолжение поступательно движения вниз.
Фьючерс на индекс S&P500. Цена вышла за пределы локального восходящего канала, но поддержка на уровне 1400 пунктов все еще держит рынок, не давая цене упасть. Тут два варианта, либо пробой и снижение, либо отскок. Если смотреть на графические модели, то разворот на дневном интервале получает свое подтверждение, посмотрим, как закроется день.
Торговый план на вторник 04.12.2012
Торги на рынке акций в понедельник открылись вблизи закрытия пятницы и первую половину дня рынок консолидировался у сопротивления 1410 пунктов по индексу ММВБ. Поддержку покупателям оказали хорошие данные по пром.активности из Китая. Во второй половине дня на заседании Еврогруппы А.Меркель заявила о возможном списании части долгов Греции. На этом фоне новый исторический максимум показал немемцкий DAX, пошли вверх фьючерсы на американские индексы.
Наш рынок на этот раз не остался в стороне и с низкого старта пошел вверх, пробив падающий тренд, начатый еще в сентябре и локальное сопротивление 1417,5 пунктов. По итогам дня индекс ММВБ прибавляет 1% (1422 пункта). Объемы торгов возросли. Падающий тренд сломлен, ближайшая цель роста - 1450-1460 пунктов.
Сегодня в портфель нашего фонда мы добавили Сургутнефтегаз и Лукойл.
Сургут наконец-то пробивает сопротивление 26,4 р./акцию и выходит из продолжительной консолидации вверх. Потенциал роста очень хороший - 28,3; 29,2 р./акцию. Стопы ниже 26.
По Лукойлу цель немного ближе, поэтому доля чуть меньше - 5% от капитала. Стопы ниже 1890.
Первые кандидаты на включение в портфель - Газпром выше 143 р./акцию, ВТБ выше 0,053 р./акцию и Уралкалий выше 235. В случае пробоя 62,5-63 будем увеличивать долю НЛМК.
Сильное сопротивление по Сбербанку 92-93 р./акцию. Часть прибыли от лонгов можно зафиксировать. По префам цель 70.
События и статистика на 4 декабря
Вот и наступил предновогодний месяц. В его первый торговый день инвесторам удалось побаловать себя небольшим ростом. На фоне позитивных новостей из КНР по промышленному производству внешние рынки демонстрировали растущее движение. И это, наконец-то, отразилось на нас. Итак, на что же обратить внимание во вторник:
Япония:
14.80M
03:50 Денежная база (г/г)
Великобритания:
13:30 Индекс настроений в строительном секторе. Прогноз 50.5
Еврозона:
14:00 Индекс цен производителей Еврозоны (м/м). Ожидание 0.00%
14:00 Индекс цен производителей Еврозоны (г/г). Ожидание 2.50%
Канада:
18:00 Ставка Банка Канады
Россия:
- Публикация финансовой отчетности АЛРОСА за 3 кв 2012 г по МСФО, телеконференция менеджмента (17.00 мск)
- Заседание Совета директоров ЛУКОЙЛа (план на 2013–15 гг)
Данных во вторник будет немного. Динамику завтрашнего дня определит внешний фон, который будет складываться на утро.
/Компиляция. 4 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter