Наступил первый четверг месяц, традиционный день глобальных центробанков

Наиболее заметна из прошедших встреча управляющих Резервного Банка Новой Зеландии. По ее итогам были сделаны достаточно ястребиные комментарии. Регулятор считает, что внутренный спрос в стране продолжает расти, и в мире ситуация не так плоха, как можно было считать ранее. Присутствует особенный комментарий по поводу Китая, где вроде бы начался рост Мы несколько увеличиваем лонг в EURCHF на 1.21, продаем AUDNZD, держим прочие позиции.
Наступил первый четверг месяц, традиционный день глобальных центробанков. Уже отзаседали товарищи из Азии и Океании. Наиболее заметна из прошедших встреча управляющих Резервного Банка Новой Зеландии. По ее итогам были сделаны достаточно ястребиные комментарии. Регулятор считает, что внутренный спрос в стране продолжает расти, и в мире ситуация не так плоха, как можно было считать ранее. Присутствует особенный комментарий по поводу Китая, где вроде бы начался рост. ЦБ, правда, отметил, высокий курс валюты как рпоблему для экономики, однако сразу же сказал, что критерии, допускающие интервенцию, не выполнены. Мы полагаем, что такая позиция регулятора может очень неплохо поддержать новозеландца, и покупаем его в кроссах.
Теперь все внимание перемещается на Европу. EURUSD находится под внутридневным давлением, связанным с несколько слабым аукционом испанских облигаций, объявлением дефолта Греции агентством S&P и статьей в FT о том, что Deutsche Bank якобы скрыл во время кризиса 12 млрд евро убыток. Ничто из этих новостей (кроме, может быть, первой) не способно оказывать длительного негативного влияния на стоимость единой валюты. Теперь интереснее, какой будет позиция центробанка. Если ЕЦБ не снизит ставки, а Марио Драги напомнит о своей готовности запустить ОМТ, евро найдет хорошую поддержку. В отсутствие обоих этих факторов EURUSD может потерять еще около фигуры, но в районе 1.3 мы планируем наращивать лонг.

Крылья для киви


Резервный Банк Новой Зеландии оставил ставку без изменений на уровне 2.5%, указав в своем заявлении по итогам заседания на сбалансированность ситуации в экономике страны и дав позитивный прогноз на 2013 год. Параллельно в Австралии вышли неожиданно хорошие данные по рынку труда (безработица 5.2% вместо прогнозных 5.5%) В результате киви и осси сегодня смотрятся лучше всех. Позднее в Европе состоятся заседания Банка Англии и ЕЦБ. Изменения ставок не ожидается, но заявления управляющих, конечно, будут в центре внимания трейдеров. Полагаю, что можно восстановить длинные позиции в EURUSD с целью повторного тестирования уровня 1.3125 сегодня - завтра.

USDRUB

Крылья для киви


В среду российская валюта продолжила оказывать ценовое давление на американский доллар, что позволило рублю опустить валютную пару USDRUB до уровня двухмесячного минимума в 30,60. Несмотря на то, что закрытие сессии пришлось на уровень повыше – 30,75, нет сомнений, что для изменения того укрепительного вектора, которого придерживается национальная валюта требуется причина посущественней, чем общее настроение на рынке рисковых активов. Укреплению российской валюты продолжает способствовать сезонный фактор – уплата налогов, вызывающая большой спрос на рублевую ликвидность. Сегодня публикуется много значимой статистики. В 17:30 МСК выйдут данные по числу обращений за пособиями по безработице, которые могут превзойти ожидания аналитиков и тем самым оказать незначительную поддержку американской валюте. Кроме того, нас ожидает еще целый блок макростатистики из Европы, что непременно должно сказаться на динамике не только европейской валюты, но и всего риска в целом. Не стоит забывать и о технических сигналах: уровень 30,50 является мощной поддержкой, которая вчера уже справилась со своей задачей и не позволила курсу преодолеть этот рубеж. Мы полагаем, что многодневное нисходящее движение нуждается в некой передышке, которая должна позволить инвесторам зафиксировать «шорты», и тем самым, спровоцировать восходящую коррекцию.

Наиболее вероятный сценарий: восходящая коррекция до уровня 30,90.

Наименее вероятный сценарий: продолжение укрепления российской валюты с пробитием поддержки в 30,50.

UKOIL

Крылья для киви


Как мы и предполагали нефтяному активу, поддерживаемому статистическими данными Министерства энергетики США, удалось реализовать наш наиболее вероятный сценарий – вплотную приблизится к уровню 108,50$ за баррель. С самого начала торгов нефть пребывала в предвкушении ключевого отчета по собственным запасам, вдохновленная предварительным данным API, зафиксировавшие по результатам прошедшей недели незначительное снижение запасов. В 19:30 был опубликован долгожданный отчет уже Министерства энергетики США, согласно которому, запасы нефти снизились на 2,357 млн. баррелей до 371,766 млн. Подобные данные должны были привести к росту стоимости нефтяного актива, но сообщения о том, что в США ожидается пик по добыче этого сырья в результате которого штаты даже смогут обогнать Саудовскую Аравию как крупнейшего производителя нефти в мире к 2020 году, оказали на «черное золото», куда большее влияние, позволив преодолеть поддержку в 108,50$. Сегодня нефть продолжит наблюдать за ходом переговоров между республиканцами и демократами по вопросу преодоления «фискального обрыва» в США. Очередное промедление, застой или несогласие могут привести к еще большей просадке базового актива. Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: продолжение нисходящего движения к уровню 107,50$.

Наименее вероятный сценарий: возврат к уровню 111,00$.

EURUSD

Крылья для киви


Как мы и предполагали, европейская валюта на торгах среды приостановила свое многодневное восходящее шествие. В результате чего, вполне ожидаемая техническая коррекция, наконец-таки, позволила инвесторам зафиксировать результат своих длинных позиций. Локальная слабость пары было обусловлена еще и фундаментальным фоном. Покупатели в еврозоне в октябре сократили свои расходы на максимальную за последние шесть месяцев величину, что говорит о продолжающейся рецессии. А вот данные с американского рынка труда зафиксировали рост занятости на 118 000 рабочих мест с октября по ноябрь, оказав тем самым краткосрочную поддержку доллару. И это вопреки урагану «Сэнди» и неопределенности вокруг быстро приближающейся угрозы «фискального обрыва» США. В итоге, к концу торговой сессии валютная пара EURUSD, достигнув своего дневного минимума, закрыла день на уровне 1,3071. Сегодня, именно по европейскому региону будет опубликована наиболее интересная статистика. Так в 14:00 МСК выйдет пересмотренный ВВП еврозоны за 3 кв., в 15:00 МСК – динамика промышленных заказов Германии, и ближе к вечеру в 16:00 – ключевая процентная ставка ЕЦБ за которой последует традиционная пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. Если макростатистика разочарует инвесторов, не оправдав их ожиданий, европейская валюта рискует снова оказаться во власти «медведей». Кроме того, о вероятности именно продаж сигнализируют еще и технические факторы – налицо классическая разворотная модель Билла Вильямса, являющаяся достаточно сильным сигналом, учитывая выраженную ангуляцию и момент перекупленности. Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: продолжение коррекции до уровня 1,3010.

Наименее вероятный сценарий: возобновление роста к трехмесячному максимуму на уровне 1,3150.

/Компиляция. 6 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=163275. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.