Открытие | Акции

На ФОРТС продолжился умеренный рост фьючерсов

11 декабря 2012  Источник http://open-broker.ru/ PDF
В понедельник срочный рынок закрылся незначительным ростом при низкой активности участников торгов
Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили всего 109 млрд руб. Индекс РТС прибавил 0,66% (1480,78). Фьючерс на РТС подорожал на 0,59% (1480,2). Базис перешел из контанго 0,02% в бэквордацию -0,04% В понедельник срочный рынок закрылся незначительным ростом при низкой активности участников торгов. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили всего 109 млрд руб. Индекс РТС прибавил 0,66% (1480,78). Фьючерс на РТС подорожал на 0,59% (1480,2). Базис перешел из контанго 0,02% в бэквордацию -0,04%. В контрактах на РТС число открытых позиций снижалось пятую сессию подряд и сократилось на 15%. На рынке декабрьских опционов после четырех дней распродаж волатильности начались покупки. Улыбка поднялась на 2,5 – 13%. Основная активность была сосредоточена в коллах на 150 000 страйке. Здесь открытый интерес вырос на 8 500 контрактов. С приближением экспирации участники торгов закрывали позиции в путах на далеких страйках. В январских контрактах активность продолжает оставаться низкой. Участники продолжили покупки коллов на 145 000 - 150 000 страйках
Индекс RTSVX заметно вырос от уровней конца предыдущей недели (+12,52%; 24,54). Фьючерс на волатильность закрылся на уровне (27,1). В США индекс VIX прибавил 0,94% (16,05). Можно отметить расхождение разницы между RTSVX и VIX до 8,5 пунктов
Фьючерсы на акции закрылись разнонаправлено. Контракты Сбербанка оказались под давлением (-0,22%; 93,62). Движение проходило на фоне продолжающегося сокращения позиций (-1,5%). Базис сузился с 0,1% до 0,03%. Контракты ВТБ закрылись в минусе (-0,55%; 5242), базис сузился до 0,17%. Интерес сократился на 3 процента. Котировки Газпрома продолжили торговаться в диапазоне (+0,17%; 14 040), при этом участники закрывали позиции (-7%). Фьючерсы Лукойла прибавили еще 0,42% (19 875), при растущем базисе 0,24%. Открытый интерес снизился на 5%. Норильский никель закрылся лучше рынка (+0,97%; 53874) В этих контрактах наблюдался набор позиций в начале торгов с умеренным сокращением перед закрытием. По итогам сессии позиции выросли на 9%. Базис сузился с 0,18% до 0,14%.
Рубль продолжил укрепление к доллару США. Контракты на эту валютную пару потеряли 0,32% (30 777). Участники торгов вяло сокращали хеджирующие позиции (-0,8%). В контрактах на евро-доллар продолжилось сокращение позиций (-17%), в то время, как котировки отошли от локальных минимумов (+0,1%; 1,2934).
Золото также отошло от локальных минимумов (+0,39%; $1711), участники активно сокращали позиции (-11%). Серебро подорожало на 0,6% ($33,37), интерес просел на 5%. Контракты на Brent предприняли попытку роста на малых объемах (+0,68%; $107,6). Участники сократили позиции на 8%.
В вечернюю торговую сессию контракты на РТС поднялись на 0,32% на фоне позитивной динамики за океаном. S&P500 (+0,03%; 1 418,55), DOW (+0,11%; 13 169). Перед открытием торгов на российских площадках фьючерсы на S&P500 теряют 0,11%, пара евро-доллар снижается на 0,04% (1,2936). Brent (- 0,12%; $107,28), WTI (-0,18%; $85,52). Мы ожидаем открытия срочного рынка на 0,2% ниже уровней вечерней сессии.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=163695. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.