Копейкин Иван БКС Экспресс | Акции | ММВБ-РТС

Возможны осторожные покупки при пробое 152200 фьючерса на индекс РТС

14 декабря 2012  Источник http://bcs-express.ru/
Фьючерс на индекс РТС уже целый месяц демонстрирует существенный рост
С 14 ноября подъем составил более 10 %. К текущему моменту участники подошли с некоторыми сомнениями относительного будущего движения цен. С одной стороны, хорошая статистика и обновление программ количественного смягчения в США говорят за продолжение восходящего тренда Фьючерс на индекс РТС уже целый месяц демонстрирует существенный рост. С 14 ноября подъем составил более 10 %. К текущему моменту участники подошли с некоторыми сомнениями относительного будущего движения цен. С одной стороны, хорошая статистика и обновление программ количественного смягчения в США говорят за продолжение восходящего тренда. С другой стороны, желание зафиксировать прибыль, а также предстоящий в США «фискальный обрыв» пока не дают рынкам продолжить данное движение.

На данный момент фьючерс на индекс РТС консолидируется возле отметки 150000, где сейчас проходит верхняя граница восходящего канала и 61,8% коррекции по Фибоначчи к волне снижения. При движении выше отметки 152200 возможно дальнейшее укрепление с целью 154200. На продолжение роста указывает, как нахождение над 200-дневной скользящей средней, так и отсутствие дивергенций с гистограммой MACD. При уходе внутрь канала ослабление фьючерса возможно вплоть до уровня 147000, сигналом для этого может стать пробой отметки 149000.

Возможны осторожные покупки при пробое 152200 фьючерса на индекс РТС


При этом экспирация (исполнение) опционов на данный фьючерс состоится уже в этот понедельник. Этот фактор также будет оказывать значительное влияние на движение котировок.Как видно из графика ниже, зона минимальных выплат сейчас находится между 140000 и 150000. Исходя из этого - можно предположить, что цена фьючерса к исполнению 17.12.12 будет стремиться именно в этот диапазон.

Зона минимальных выплат – это диапазон цен базового актива, в котором сумма выплат по открытым опционам в деньгах будет минимальна.

Возможны осторожные покупки при пробое 152200 фьючерса на индекс РТС


Индекс S&P500, в свою очередь, достиг линии нисходящего тренда и 76,8% коррекции по Фибоначчи к волне снижения. От этого уровня сейчас происходит отскок вниз. При этом S&P 500 продолжает находиться над 50-дневной и 200–дневной скользящими средними, что является больше сигналом к росту, чем к падению. В случае пробоя вниз 50 –дневной скользящей средней, которая находится на отметке 1415, индекс может упасть в район 1400. В случае же пробоя вверх нисходящей трендовой линии на отметке 1440 индекс может продолжить укрепление вплоть до 1470.

Возможны осторожные покупки при пробое 152200 фьючерса на индекс РТС


Еще одним «поводырем» фьючерса на индекс РТС является стоимость нефти. На данный момент котировки «черного золота» торгуются в нисходящем канале, и находятся под 200 – дневной скользящей средней.

Возможны осторожные покупки при пробое 152200 фьючерса на индекс РТС


Между тем нефть в последнее время торговалась очень слабо и очень сильно разошлась с ценой фьючерса на индекс. Текущий момент намекает на некоторую перекупленность российского рынка и его возможно более слабую динамику в будущем.

Возможны осторожные покупки при пробое 152200 фьючерса на индекс РТС


Как известно, фьючерс на индекс РТС торгуется в долларах, и очень чутко реагирует на изменение американской валюты по отношению к российскому рублю. Сейчас пара торгуется в нисходящем тренде, который всегда имеет большую вероятность на продолжение, чем на слом и переход в восходящий. Таким образом, участникам следует пристально наблюдать за отметкой 30,8. После закрепления над ней рубль может ослабнуть до 31.

Возможны осторожные покупки при пробое 152200 фьючерса на индекс РТС


Вывод: такие индикаторы, как тренд, и нахождение над 200-дневными скользящими средними пока дают сигналы на продолжение тенденции к росту у фьючерса на индекс РТС. При этом сильная перекупленность к нефтяным котировкам может отразиться некоторой слабостью на стоимости фьючерса. Наиболее оптимальной стратегией сейчас является покупка фьючерса на индекс при пробое недавнего максимума на отметке 152260 с минимальной целью 154200. Закрывать позицию стоит при возвращении внутрь восходящего канала.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=164266. Об использовании информации.