Азис Мустафа Знания | Статьи | Системы / Стратегии

Торговля с безумной точностью

16 декабря 2012  Источник / http://kroufr.ru/
Обзор стратегии: Forex Gap Trading System
Тип стратегии: Колебательная торговля.
Целевая аудитория: Может пригодиться как трейдерам с полной, так и трейдерам с частичной занятостью.
Временной диапазон: Часовые графики.
Индикатор: Простая средняя скользящая с периодом 50.
Инструменты: Все пары и кроссы, чей спред меньше 15 пипсов.
Время открытия сделок: Через несколько часов после открытия рынка в воскресенье.
Сигналы: При восходящем тренде мы покупаем после гэпа вниз. При нисходящем тренде мы продаем после гэпа вверх.
Размер позиции: 0.01 лота на каждые 2000 долларов.
Стоп-лосс: 100 пипсов от цены входа.
Цель: 200 пипсов от цены входа.
Трейлинг-стоп: Переносим стоп на уровень безубыточности после того как мы заработали на сделке 70 пипсов. После этого можно применять трейлинг стоп в размере 50% после достижения прибыли 180 пипсов.
Риск на сделку: 0.5%
Соотношение риска к вознаграждению 1:2.
Вероятность прибыльных сделок: около 50%.
Итоги тестирования: 10.000 пипсов за 18 месяцев.

Многие трейдеры торгуют на гэпах. Хотя о правилах торговли на гэпах на фондовых рынках написано огромное количество статей, в этой публикации мы заполним пробел, связанный с торговлей гэпами на валютном рынке. Неопытные трейдеры впадают в состояние белой горячки, когда видят на графике той или иной валютной пары гэп, поскольку не знают, как вести себя в этой ситуации. Гэпы предлагают прекрасные спекулятивные возможности. Валютная пара или кросс, чье поведение до формирования гэпа казалось лишенным тренда, может приобрести ощутимый наклон после него. Как заработать на гэпах? Мы поговорим об этом в нашей статье. Гэпы на валютных рынках

Гэп – это разрыв цены. Они могут иметь место на всех временных диапазонах, однако для нашей торговой стратегии мы будем искать гэпы на часовых графиках. На больших временных диапазонах меньше гэпов, тогда как на маленьких они встречаются чаще. На часовых графиках не так уж и много гэпов, поэтому мы избежим риска слишком частого открытия позиций, однако их не так уж и мало, чтобы пропускать торговые возможности. Как правило, гэпы на валютном рынке формируются, когда цен закрывается в пятницу по одной цене, а открывается поздно вечером в воскресенье по другой. По выходным валютный рынок не двигается, однако давление быков или медведей может аккумулироваться к открытию торгов, что вызывает более высокое и более низкое открытие по сравнению с пятничным закрытием. Не только на валютном, но и на фондовом рынке гэпы формируются чаще всего между закрытием и открытием рынка.

Есть три вида гэпов: пробойные, гэпы продолжения и гэпы истощения. Пробойные гэпы формируют пробои на боковых рынках, гэпы продолжения появляются при значимом движении цены в одном направлении, гэпы истощения маркируют завершение предыдущего тренда, тем самым сигнализируя о начале значимого разворота.

Определение ложных сигналов.

Некоторые гэпы происходят во время торговой недели, однако при работе по нашей стратегии мы будем иметь дело только с сигналами гэпов, которые формируются при открытии рынка в воскресенье. Обычно торговые сигналы берутся с «голых» графиков (без индикаторов). Из опыта могу сказать, что гэп, который сформировался на Мт4 от одного надежного брокера, должен быть виден и на графике МТ4 другого надежного рокера. Например, мы будем работать с гэпом только в том случае, если гэп от Alpari
UK подтверждается гэпом от FXOpen. В противном случае сигнал игнорируется. Кроме того, мы не торгуем по гэпу сразу же после того как были удовлетворены все критерии: мы ждем несколько часов – максимум четыре часа. Нам помнить три следующих правила при торговли на гэпах:

1. Гэп вверх, который сформировался, когда Simple Moving Average (SMA) направлена вверх (указывая на восходящий тренд) – ловушка. Такой гэп мы игнорируем. Нет смысла открывать длинную позицию на гэпе вверх, если цена находится в восходящем тренде. Велика вероятность того, что после гэпа произойдет движение в противоположном направлении.

2. Гэп вниз, который сформировался, когда Simple Moving Average (SMA) направлена вниз (указывая на нисходящий тренд) – ловушка. Такой гэп мы игнорируем. Нет смысла открывать короткую позицию на гэпе вниз, если цена находится в нисходящем тренде. Велика вероятность того, что после гэпа произойдет движение в противоположном направлении.

3. Гэп вверх, который сформировался, когда Simple Moving Average (SMA) направлена вниз (указывая на нисходящий тренд) – хороший сигнал. Мы буем торговать на нем, ища возможность открыть короткую позицию при нисходящем тренде, после того как цена «гэпнула» к сопротивлению. Велика вероятность того, что цена пойдет в нашем направлении.

4. Гэп вниз, который сформировался, когда Simple Moving Average (SMA) направлена вверх (указывая на восходящий тренд) – хороший сигнал. Мы будем торговать на нем, ища возможность открыть длинную позицию при восходящем тренде, после того как цена «гэпнула» к поддержке. Велика вероятность того, что цена пойдет в нашем направлении.

Примеры.

Разделители на часовых графиках показывают нам, когда заканчивается один день и начинается другой. Вертикальная красная слева показывает открытие сделки, тогда как вертикальная красная линия справа показывает выход. Спреды не учитывались.

Пример 1. На рисунке 1 мы видим небольшой гэп вверх на графике AUD/CHF. Он имел место 23 июля 2012 года. То, что кажется маленьким гэпом на меньшем временном диапазоне – например 30-, 15- или 5-минутом – будет выглядеть как более значительный разрыв. Гэп вверх сформировался, когда SMA указывала на восходящий тренд. Если бы мы открыли длинную позицию, то это было бы катастрофой. Если это так, то почему мы нам не открыть короткую позицию. Этот вопрос может возникнуть у вас в голове. Однако лучше не рисковать и не торговать на таком сигнале, так как это будет торговля против тренда. Лучше всего воздержаться от каких – либо действий.

Торговля с безумной точностью


Рисунок 1. Гэп вверх при восходящем тренде.

Пример 2. 28 мая 2012 года пара USD/CHF открылась с четко выраженным гэпом вниз на часовом графике (в контексте восходящего тренда). В данной ситуации быки сильнее медведей, плюс через несколько часов появилось подтверждение, что цена может пойти в ожидаемом направлении. Мы открыли длинную позицию. Позиция достигла цели.

Цена входа: 0.9550
Начальный стоп: 0.9450
Цель прибыли: 0.9750
Стоп на уровне безубыточности: 0.9550
Трейлинг стоп: 0.9650
Дата выхода: 1 июня, 2012
Цена выхода: 0.9750
Профит: 200 пипсов.

Торговля с безумной точностью


Рисунок 2. Гэп вниз при восходящем тренде.

Пример 3. Смотрим на рисунок 3. 28 мая при нисходящем тренде сформировался гэп вверх. На нисходящий тренд указывает анализ поведения цены и SMA. Гэп сформировался на графике EUR/USD. Мы открыли короткую позицию через несколько часов, цена достигла цели прибыли через три дня.

Инструмент: EUR/USD
Ордер: Sell
Дата входа: 28 мая 2012 года
Цена входа: 1.2565
Начальный стоп: 1.2665
Цель прибыли: 1.2365
Стоп на уровне безубыточности: 1.2565
Трейлинг стоп: 1.2465
Дата выхода: 30 мая 2012
Цена выхода: 1.2365
Профит: 200 пипсов.

Торговля с безумной точностью


Рисунок 3. Гэп вверх при нисходящем тренде.

Пример 4. На рисунке 4 SMA 50 для наглядности изображена голубой. На графике USD/CAD 18 июня 2012 года сформировался гэп вниз, при том, что SMA в это время имела нисходящий наклон. Вскоре цена достигла зоны спроса и пошла вверх. Мы видим, что во второй и третий день после гэпа медведи пытались установить контроль над парой, но, достигая зоны спроса, цена откатывалась от нее вверх (зона спроса отмечена красными вертикальными линиями). На четвертый день цена резко пошла вверх. Если бы мы открыли короткую позицию, но она была бы убыточной. Не стоит продавать на гэпе вниз при нисходящем движении.

Торговля с безумной точностью


Рисунок 4. Гэп вниз при нисходящем тренде.

Заключение

Для работы по этой стратегии нам надо искать гэпы в начале недели. Если сегодня система дала вам хорошие результаты, это не значит, что сделка на следующей неделе будет столь же удачной. Но, если вы будете придерживаться правил этого торгового метода, то вы окажетесь на верном пути к успеху – поскольку это действительно выигрышная стратегия.

Главное для выживания – дисциплинированное следование торговым правилам стратегии, независимо от того, принесла ли последняя сделка прибыль или убыток. Давно доказано, что с психологической точки зрения более комфортен убыток при соблюдении правил, чем прибыль при их нарушении. Если вы будете торговать по этой стратегии так, как здесь написано, принесенная ею прибыль будет в долгосрочной перспективе больше убытка.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=164318. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.