Иванищев Александр Инфина | Акции | Oil

Настойчивые попытки индекса ММВБ пробиться выше уровня ~1486 п. указывают на то, что очень скоро этот рубеж будет пройден

Стоит лишь дождаться подходящих для этого внешних условий, поскольку перелом в настроениях участников (достаточное условие) уже состоялся. На российском рынке акций в последние недели наблюдается активное восстановление длинных позиций на всех наиболее востребованных горизонтах инвестирования, т.е. от недели до года Настойчивые попытки индекса ММВБ пробиться выше уровня ~1486 п. указывают на то, что очень скоро этот рубеж будет пройден. Стоит лишь дождаться подходящих для этого внешних условий, поскольку перелом в настроениях участников (достаточное условие) уже состоялся. На российском рынке акций в последние недели наблюдается активное восстановление длинных позиций на всех наиболее востребованных горизонтах инвестирования, т.е. от недели до года.

Аналогичные значительные перемены в отношении инвесторов к риску отмечаются и на глобальных рынках. В декабре в выигрыше оказались многие высокодоходные валюты. В частности, российский рубль укрепился к корзине мировых валют на 1,5%. Резкое укрепление евро мы склонны отнести по большей части на счет чисто технических факторов – в евро накопился значительный навес коротких позиций. Полагаем, что в паре евро/доллар в ближайшие недели вполне можно ожидать роста в направление к зоне 1,344-1,35.

Особняком пока выглядит динамика нефтяных фьючерсов. За вычетом валютной премии из-за ослабления доллара цена нефти brent пока никак не реагирует на проходящую переоценку рисков. Вчерашний отчет по недельной динамике запасов нефти в США помог подняться фьючерсу к отметке $110,5, но этого пока явно не достаточно для выхода из консолидации. Тем не менее, очень похоже, что и здесь в ближайшее время могут произойти принципиальные перемены в поведении краткосрочных спекулянтов. Индикатор чистого объема недельных торговых позиций уже выходит из консолидации (OBV-5 на рис.1), и если ему удастся перейти в зону положительных значений, это может вызвать дальнейший рост цены нефти brent в район $118-120.

Центральным событием дня сегодня станут итоги заседания Банка Японии, пресс-конференция Путина и, разумеется, американская статистика. Определенное давление на российских участников окажет вчерашнее снижение американских индексов. Индикатор чистого объема недельных торговых позиций (OBV-5) по индексу SP500 уже во вторник подошел к зоне технической перекупленности, что обернулось на вчерашних торгах локальной фиксацией краткосрочных long`ов. Ближайшая поддержка по индексу SP500 расположена на уровне нулевой доходности по недельным торговым позициям 1432,9 п. (ОВР-5), так что возможности для дальнейшей фиксации еще имеются. Впереди длинные выходные.

После вчерашнего отката индекса ММВБ от уровня 1486 п. напрашивается возвратный ход к аналогичному уровню поддержки – недельной балансовой цене 1469,7 п. (ОВР-5). Поддержку нашему рынку окажут подорожавшая нефть, а также меры по повышению ликвидности банковской системы, предпринимаемые Центральным банком РФ под занавес уходящего года.

Настойчивые попытки индекса ММВБ пробиться выше уровня ~1486 п. указывают на то, что очень скоро этот рубеж будет пройден


Итоги торгов: российский фондовый рынок завершил день в боковом диапазоне

В среду открывшись гэпом вверх, российский фондовый рынок завершил день в боковом диапазоне из-за фиксации прибыли игроками по ряду бумаг. Индекс ММВБ в ходе основной сессии снизился на 0,18% до 1478,8 п., индекс РТС вырос на 0,41% до 1517,6 п. Оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 27 млрд. рублей.

Отраслевые индексы, за исключением металлургического (+0,28%), закрылись на отрицательной территории.

Лидерами снижения среди голубых фишек стали привилегированные (-2,9%) и обыкновенные (-1,92%) акции АвтоВАЗа, обыкновенные акции Мосэнерго (-1,22%), Газпром нефти (-1,18%). Выросли акции Норильского никеля (+0,94%), Ростелекома (0,59%), Татнефти (+0,42%), «префы» Сбербанка (+0,41%), обыкновенные Сургутнефтегаза (+0,29%).

Рынок акций: азиатские рынки сегодня демонстрируют разнонаправленную динамику

США – Фондовые индексы США в понедельник снизились на фоне опасений относительно провала переговоров по «фискальному обрыву», а также негативной статистики по рынку жилья. По итогам дня индекс Dow Jones упал на 0,74%, S&P500 – на 0,76%, Nasdaq - на 0,33%. Акции всех секторов экономики, кроме автомобильной промышленности (+1,223%), снизились. Лидеры снижения — здравоохранение (-1,005%), телекоммуникации (-1,096%), розничная торговля (-1,018%). Голубые фишки также преимущественно снижались. Выросли котировки акций Caterpillar (+0,066%), Intel (+0,572%), United Technologies (+0,960%). Лидеры снижения - GE (-3,112%), Alcoa Inc. (-2,976%), Home Depot (-1,953%).

Индекс волатильности VIX увеличился на 11,50%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром теряют порядка 0,3%. Европа – Ведущие фондовые площадки завершили день ростом на новостях о повышении агентством S&P рейтинга Греции: FTSE100 (+0,43%), DAX (+0,19%), CAC40 (+0,44%).

Азия – Азиатские рынки сегодня демонстрируют разнонаправленную динамику. По состоянию на 10:00 мск Nikkei снижается на 1,19%, Hang Seng – на 0,25%, Kospi растет на 0,32%, Shanghai Composite – на 0,59%.

Валютный рынок: по итогам дня индекс доллара изменился слабо

$ - По итогам дня индекс доллара изменился слабо (с 79,359 до 79,269), несмотря на то, что в течение торгов индекс достигал минимальной отметки 79,0 п. Основная причина разворота динамики доллара – усилившиеся опасения инвесторов по поводу фискального обрыва в США.

€/$ - Активные покупки евро вывели пару к дневному максимуму на 1,3308, но к концу торгов евро ослабел до 1,3227. Утром в Азии давление на евро усилилось (1,3189) в связи с фиксацией прибыли на фоне прошедшего накануне снижения американских фондовых индексов. Полагаем, что ближайшая поддержка в паре находится в зоне 1,313-1,317.

¥/$ - Накануне заседания Банка Японии часть спекулянтов также предпочла зафиксировать короткие позиции по иене, в результате чего утром в Азии пара снизилась от уровня вчерашнего закрытия 84,41 к минимуму 83,94.

Товарные рынки: золото и серебро подешевели до $1666 и $31,0 за тройскую унцию соответственно

Товарные индексы - Индекс товарных рынков CRB не изменился (+0,01%). Сильнее индекса просели промышленные (-0,72%) и драгоценные (-0,19%) металлы. Энергоносители как группа подорожали на 1,2%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index упал на 3,1% под влиянием сезонного фактора.

Нефть – За неделю с 7 по 14 декабря запасы сырой нефти в США сократились до 371,65 млн. баррелей, запасы бензина выросли до 219,3 млн. баррелей, что можно объяснить возросшей загрузкой американских НПЗ с 90,4 до 91,5%. нНефтяной фьючерсный контракт на сорт light sweet подорожал к концу торгов до $89,51 за баррель, контракт на нефть brent - до $110,36. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 0,63%.

Драгоценные металлы – Золото и серебро подешевели до $1666 и $31,0 за тройскую унцию соответственно. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 1,0%.

Промышленные металлы - Цены 3-m никелевого и медного фьючерсов опустились на 0,28 и 1,22% соответственно. Фьючерс на алюминий подешевел на 0,71%; на цинк и олово - на 0,05% и 0,11% . Фьючерс на свинец подорожал на 0,73%.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=164862. Об использовании информации.