utmagazine | Акции

Quadruple witching day — объемы и волатильность на рынке сильно вырастут

21 декабря 2012  Источник http://utmagazine.ru/
Каждую третью пятницу в последний месяц квартала на Уолл-стрит случается Quadruple witching day, когда объемы торгов и волатильность рынка увеличиваются в полтора-два раза в связи с закрытием участниками рынка позиций в одновременно истекающих фьючерсных и опционных контрактах на акции и индексы Каждую третью пятницу в последний месяц квартала на Уолл-стрит случается Quadruple witching day, когда объемы торгов и волатильность рынка увеличиваются в полтора-два раза в связи с закрытием участниками рынка позиций в одновременно истекающих фьючерсных и опционных контрактах на акции и индексы.

Quadruple witching day происходит раз в квартал и отличается от происходящего каждый месяц Triple witching day тем, что вместе с истечением фьючерсных и опционных контрактов на фондовые индексы и опционных контрактов на акции, в «четверной колдовской день» истекают также и фьючерсные контракты на акции.

Рост объема торгов и волатильности рынка объясняется необходимостью крупных игроков «разбирать» опционные позиции, а также перекладываться в следующие за истекающими фьючерсные контракты — в связи с крупными объемами сделок в производных инструментах возрастают объемы и волатильность в базовых активах.

Для профессиональных трейдеров такие дни приобретают особую значимость еще и по причине того, что из-за перекладывания и выхода участников рынка из опционных и фьючерсных контрактов по акциям, вечером по ним выходят очень крупные имбэлансы, открывая неплохую возможность для заработка.

Завтрашний день будет интересен также и ребалансировкой индекса Nasdaq 100, в результате которой около 10 новых компаний будут добавлены в индекс вместо некоторых из тех, которые есть там сейчас. Примерный список изменений в индексе можно посмотреть тут.

UTmag /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=165032. Об использовании информации.